US SECTORS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	9.09%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	9.09%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	9.09%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	9.09%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	9.09%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	9.09%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	9.09%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	9.09%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	9.09%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	9.09%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	9.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US SECTORS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель US SECTORS	0.17%	-2.70%	3.65%	4.99%	15.32%	15.19%	11.09%	—
Активы портфеля:
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.61%	-4.14%	3.82%	1.04%	2.32%	7.60%	4.11%	6.16%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.86%	9.31%	6.98%	20.02%	14.75%	11.01%	9.89%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.53%	-6.14%	6.01%	6.51%	3.19%	5.77%	6.56%	7.15%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.18%	-2.78%	-9.10%	-6.36%	0.27%	17.30%	9.41%	12.53%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.62%	-5.95%	-4.77%	3.39%	3.55%	5.64%	6.45%	9.60%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-1.50%	-5.24%	-9.25%	-9.29%	7.23%	14.37%	5.86%	11.80%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	-0.40%	-6.39%	5.87%	6.87%	24.75%	19.11%	12.34%	13.48%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-0.10%	-2.51%	11.65%	13.47%	18.14%	9.62%	6.98%	10.69%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.41%	-5.00%	-4.81%	-3.46%	16.76%	25.63%	9.52%	—
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении US SECTORS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.81%	3.80%	-4.21%	0.42%									3.65%
2025	3.62%	0.60%	-2.98%	-2.06%	3.94%	3.12%	0.96%	2.45%	1.92%	-0.35%	1.72%	-0.01%	13.44%
2024	-0.28%	4.27%	3.99%	-3.73%	3.72%	0.54%	3.27%	2.90%	2.33%	-1.34%	5.92%	-5.55%	16.50%
2023	6.05%	-3.30%	2.08%	1.49%	-2.72%	6.62%	3.32%	-2.25%	-4.16%	-2.48%	7.88%	4.56%	17.31%
2022	-3.10%	-1.75%	4.93%	-6.37%	1.16%	-8.79%	8.04%	-2.98%	-9.47%	8.34%	6.05%	-4.73%	-10.35%
2021	-0.88%	4.13%	5.77%	4.77%	1.58%	0.86%	1.53%	2.35%	-4.03%	6.67%	-1.95%	5.89%	29.42%

Метрики бенчмарка

US SECTORS: годовая альфа составляет 1.49%, бета — 0.90, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 20.06.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.27%) было выше, чем в снижении (90.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.90 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.49%

Бета: 0.90

R²: 0.93

Участие в росте: 92.27%

Участие в снижении: 90.41%

Комиссия

Комиссия US SECTORS составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US SECTORS имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.88	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.37	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	1.39	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	6.43	+0.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	15	0.14	0.31	1.04	0.24	0.82
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	62	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16	0.23	0.43	1.05	0.30	0.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	12	0.01	0.15	1.02	0.07	0.22
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16	0.20	0.40	1.05	0.39	0.83
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	21	0.31	0.63	1.08	0.62	2.01
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	68	1.28	1.84	1.26	2.07	7.98
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	42	0.87	1.36	1.17	1.31	4.52
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	48	0.92	1.43	1.20	1.55	5.19
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US SECTORS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За 5 лет: 0.76
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US SECTORS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.82%	1.89%	1.94%	2.01%	2.12%	1.79%	2.15%	2.41%	2.30%	1.93%	3.87%	1.97%
Активы портфеля:
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.36%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.66%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.60%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.25%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.73%	1.92%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.25%	1.13%	0.99%	0.82%	1.10%	0.74%	0.68%	0.82%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US SECTORS показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка US SECTORS составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.77%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	139
-19.27%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	194	24 июл. 2023 г.	330
-17.53%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	132
-15.18%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	143
-10.28%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XLE	XLU	XLP	XLRE	XLV	XLK	XLC	XLY	XLF	XLB	XLI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.44	0.40	0.51	0.58	0.67	0.90	0.82	0.86	0.74	0.74	0.81	0.93
XLE	0.44	1.00	0.22	0.25	0.27	0.30	0.27	0.31	0.34	0.55	0.55	0.55	0.59
XLU	0.40	0.22	1.00	0.60	0.64	0.46	0.25	0.28	0.29	0.35	0.40	0.42	0.54
XLP	0.51	0.25	0.60	1.00	0.61	0.59	0.33	0.38	0.42	0.47	0.53	0.50	0.63
XLRE	0.58	0.27	0.64	0.61	1.00	0.56	0.42	0.46	0.49	0.50	0.55	0.56	0.70
XLV	0.67	0.30	0.46	0.59	0.56	1.00	0.51	0.51	0.50	0.55	0.58	0.58	0.71
XLK	0.90	0.27	0.25	0.33	0.42	0.51	1.00	0.75	0.76	0.53	0.56	0.63	0.74
XLC	0.82	0.31	0.28	0.38	0.46	0.51	0.75	1.00	0.75	0.56	0.56	0.59	0.75
XLY	0.86	0.34	0.29	0.42	0.49	0.50	0.76	0.75	1.00	0.63	0.64	0.69	0.80
XLF	0.74	0.55	0.35	0.47	0.50	0.55	0.53	0.56	0.63	1.00	0.73	0.80	0.81
XLB	0.74	0.55	0.40	0.53	0.55	0.58	0.56	0.56	0.64	0.73	1.00	0.82	0.85
XLI	0.81	0.55	0.42	0.50	0.56	0.58	0.63	0.59	0.69	0.80	0.82	1.00	0.88
Portfolio	0.93	0.59	0.54	0.63	0.70	0.71	0.74	0.75	0.80	0.81	0.85	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.

US SECTORS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов