Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.5% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 1.45% с начала года и доходность в 8.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 0.54% | -5.30% | 1.45% | -2.77% | 5.77% | 8.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.45% | -24.03% | -14.27% | -27.84% | -9.80% | -1.76% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 7.60% | 32.70% | 2.64% | 27.10% | -1.27% | -3.66% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.64% | -14.06% | -7.48% | -11.97% | -2.97% | -0.45% |
UGL ProShares Ultra Gold | 3.06% | -10.84% | 4.65% | 21.44% | 11.80% | 1.40% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.23% | 21.47% | 26.75% | 27.17% | 12.30% | 18.49% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| UGL | SSO | DIG | UBT | UST | |
|---|---|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.30 |
| SSO | 0.02 | 1.00 | 0.64 | -0.33 | -0.31 |
| DIG | 0.09 | 0.64 | 1.00 | -0.34 | -0.32 |
| UBT | 0.24 | -0.33 | -0.34 | 1.00 | 0.89 |
| UST | 0.30 | -0.31 | -0.32 | 0.89 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 1.92% | 0.44% | 0.43% | 0.50% | 1.22% | 1.34% | 0.99% | 0.68% | 1.13% | 1.34% | 0.20% | 0.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.20% | 0.31% | 0.00% | 0.27% | 1.55% | 1.62% | 1.46% | 0.81% | 1.69% | 0.87% | 0.19% | 0.07% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.59% | 1.33% | 4.53% | 3.39% | 3.02% | 2.62% | 2.03% | 1.28% | 1.86% | 1.05% | 0.53% | 0.27% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.31% | 0.48% | 0.28% | 0.55% | 1.47% | 1.80% | 0.90% | 0.70% | 0.82% | 5.39% | 0.00% | 0.02% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.32% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.51% | 0.76% | 0.39% | 0.52% | 0.65% | 0.34% | 0.27% | 0.74% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.73 | ||||
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.40 | ||||
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.63 | ||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.73 | ||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.57 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.12% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.