PortfoliosLab logo
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
431.75%
418.79%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.13% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-0.13%8.11%-6.37%5.42%0.90%7.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.95%-2.98%-8.91%-6.40%-23.14%-6.15%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-13.40%12.19%-26.52%-27.81%28.02%-5.69%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
4.09%-0.88%2.08%6.02%-9.26%-1.22%
UGL
ProShares Ultra Gold
50.24%20.99%39.94%82.06%18.73%13.99%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
-10.85%27.04%-14.12%10.56%24.52%17.87%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%4.70%-2.13%-3.78%-1.39%-0.13%
2024-1.85%0.71%5.55%-8.55%5.38%3.12%4.87%3.01%3.02%-5.55%5.56%-8.77%4.95%
202311.54%-8.48%7.68%1.36%-4.76%3.70%0.82%-4.13%-10.23%-6.63%14.45%11.00%13.26%
2022-4.07%-0.88%-1.11%-14.28%0.06%-9.78%9.16%-7.62%-15.64%2.71%10.60%-7.11%-34.69%
2021-3.99%-0.62%-0.86%5.90%2.43%4.38%4.14%0.96%-5.23%7.73%0.87%1.15%17.30%
20206.13%0.68%-3.86%14.26%2.03%0.69%7.92%-0.10%-4.81%-5.55%11.32%3.27%34.36%
20197.06%0.97%5.89%0.30%0.58%7.28%0.46%8.81%-2.13%0.15%1.15%0.30%34.66%
20180.89%-7.30%0.97%-0.82%3.31%0.28%0.53%2.25%-2.07%-8.26%2.23%0.26%-8.17%
20171.83%3.94%-0.83%1.75%1.86%0.39%1.27%2.92%-0.38%0.97%2.45%3.23%21.08%
20162.96%4.39%4.53%1.30%0.22%8.16%3.99%-1.60%-0.58%-6.32%-4.90%1.09%13.03%
20158.14%-3.75%-0.63%-1.43%-2.09%-5.83%3.16%-4.52%-0.49%6.73%-1.51%-3.97%-6.98%
20143.41%4.66%0.67%3.08%3.76%2.71%-1.50%6.91%-4.71%2.98%3.21%2.63%31.01%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.23-0.130.99-0.08-0.40
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-0.56-0.520.93-0.40-1.74
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
0.430.691.080.130.82
UGL
ProShares Ultra Gold
2.322.761.352.0712.35
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.280.651.100.311.09

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.48
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.92%2.90%2.04%0.44%0.26%0.48%1.17%1.27%0.92%0.74%1.04%1.21%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
4.50%4.50%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.70%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.70%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.94%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.98%
-7.82%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 23.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.91%10 нояб. 2021 г.49631 окт. 2023 г.
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 9.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.31%
11.21%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUGLDIGUSTUBTSSOPortfolio
^GSPC1.000.040.61-0.26-0.271.000.44
UGL0.041.000.100.290.230.040.40
DIG0.610.101.00-0.30-0.310.610.33
UST-0.260.29-0.301.000.90-0.260.57
UBT-0.270.23-0.310.901.00-0.270.62
SSO1.000.040.61-0.26-0.271.000.45
Portfolio0.440.400.330.570.620.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2010 г.