PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.

Распределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged40%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged15%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold7.5%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged30%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
Leveraged Equities, Leveraged7.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.82%
10.86%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 1.45% с начала года и доходность в 8.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x0.54%-5.30%1.45%-2.77%5.77%8.28%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.45%-24.03%-14.27%-27.84%-9.80%-1.76%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
7.60%32.70%2.64%27.10%-1.27%-3.66%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.64%-14.06%-7.48%-11.97%-2.97%-0.45%
UGL
ProShares Ultra Gold
3.06%-10.84%4.65%21.44%11.80%1.40%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.23%21.47%26.75%27.17%12.30%18.49%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

UGLSSODIGUBTUST
UGL1.000.020.090.240.30
SSO0.021.000.64-0.33-0.31
DIG0.090.641.00-0.34-0.32
UBT0.24-0.33-0.341.000.89
UST0.30-0.31-0.320.891.00

Коэффициент Шарпа

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.19

Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.19
0.74
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x1.92%0.44%0.43%0.50%1.22%1.34%0.99%0.68%1.13%1.34%0.20%0.27%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.20%0.31%0.00%0.27%1.55%1.62%1.46%0.81%1.69%0.87%0.19%0.07%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
0.59%1.33%4.53%3.39%3.02%2.62%2.03%1.28%1.86%1.05%0.53%0.27%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.31%0.48%0.28%0.55%1.47%1.80%0.90%0.70%0.82%5.39%0.00%0.02%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.32%0.50%0.18%0.20%0.51%0.76%0.39%0.52%0.65%0.34%0.27%0.74%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.73
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
0.40
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.63
UGL
ProShares Ultra Gold
0.73
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.57

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-34.92%
-8.22%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.12%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.03%
3.47%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля