PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
US Global ETF HYD Cash Cows
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BITO 17.5%QYLD 17.5%BOAT 15%FDL 15%JEPI 12.5%DVYE 12.5%BXSL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
17.50%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
Transportation Equities
15%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
Financial Services
10%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
Emerging Markets Equities, Dividend
12.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
Large Cap Value Equities, Dividend
15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
12.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Derivative Income
17.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Global ETF HYD Cash Cows и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.45%
29.03%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
US Global ETF HYD Cash Cows 31.23%-2.38%10.46%29.68%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.12%-2.21%6.56%13.71%N/AN/A
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
25.74%2.97%6.55%26.97%N/AN/A
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
0.71%-10.95%-19.54%-3.71%N/AN/A
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
9.02%-0.77%2.71%10.52%-0.18%2.21%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
16.84%-5.10%9.12%17.26%9.10%9.54%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
113.45%-2.76%45.67%104.00%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
19.32%2.66%10.81%19.84%7.37%8.52%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Global ETF HYD Cash Cows , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%8.78%4.64%-2.45%6.79%-2.53%1.71%-0.83%4.12%0.62%8.26%31.23%
202311.42%0.04%5.50%1.65%-4.65%6.14%3.42%-4.00%-0.60%3.99%5.38%5.84%38.49%
2022-5.21%1.94%3.00%-7.00%-1.73%-12.85%8.64%-6.21%-7.68%5.80%3.21%-2.63%-20.72%
20211.00%-2.33%2.33%0.95%

Комиссия

Комиссия US Global ETF HYD Cash Cows составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Global ETF HYD Cash Cows составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.132.10
Коэффициент Сортино US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.862.80
Коэффициент Омега US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.371.39
Коэффициент Кальмара US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.323.09
Коэффициент Мартина US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.1513.49
US Global ETF HYD Cash Cows
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.922.601.383.1112.63
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
2.002.691.352.948.62
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
0.040.211.030.040.09
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
0.831.291.150.542.85
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
1.612.311.282.129.23
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
1.822.471.292.227.75
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
1.972.691.482.6514.19

US Global ETF HYD Cash Cows на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
2.10
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Global ETF HYD Cash Cows за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель16.25%10.69%8.98%5.03%4.01%3.03%3.48%2.42%2.61%3.01%2.95%1.04%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.55%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
7.65%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
11.79%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%4.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.22%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
52.26%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.35%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.10%
-2.62%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US Global ETF HYD Cash Cows показал максимальную просадку в 27.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка US Global ETF HYD Cash Cows составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.47%12 нояб. 2021 г.22230 сент. 2022 г.28315 нояб. 2023 г.505
-9.5%6 июн. 2024 г.415 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.76
-4.8%14 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.169 мая 2024 г.40
-3.86%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.
-3.44%9 янв. 2024 г.718 янв. 2024 г.1712 февр. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Global ETF HYD Cash Cows составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.44%
3.79%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BXSLBITOBOATDVYEQYLDFDLJEPI
BXSL1.000.180.260.210.250.340.34
BITO0.181.000.220.260.380.250.29
BOAT0.260.221.000.550.390.420.37
DVYE0.210.260.551.000.400.480.45
QYLD0.250.380.390.401.000.410.67
FDL0.340.250.420.480.411.000.73
JEPI0.340.290.370.450.670.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab