PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
US Global ETF HYD Cash Cows
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US Global ETF HYD Cash Cows

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Распределение активов

BITO 17.5%QYLD 17.5%BOAT 15%FDL 15%JEPI 12.5%DVYE 12.5%BXSL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
17.50%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		Transportation Equities
15%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		Financial Services
10%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		Emerging Markets Equities, Dividend
12.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		Large Cap Value Equities, Dividend
15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
12.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		Derivative Income
17.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Global ETF HYD Cash Cows и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
17.41%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
US Global ETF HYD Cash Cows -4.52%-3.93%-0.61%6.99%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-2.27%-4.08%-2.64%4.21%N/AN/A
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		0.43%-1.31%12.92%13.54%N/AN/A
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		-9.87%-6.93%-23.43%-8.60%N/AN/A
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%3.04%-1.91%15.18%8.21%2.33%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.84%-1.66%3.53%15.10%19.62%10.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-13.82%-6.15%29.44%16.13%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		-8.74%-6.83%-3.80%2.27%9.33%7.47%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Global ETF HYD Cash Cows , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.05%-2.81%-1.86%-2.87%-4.52%
20242.12%5.67%3.88%-1.74%7.03%-2.25%0.88%-0.56%3.95%-0.25%6.29%-2.20%24.60%
20236.75%0.63%2.12%1.45%-4.72%5.55%4.42%-3.23%-0.81%1.18%4.64%5.15%24.90%
2022-4.81%1.77%2.75%-6.49%-0.27%-11.66%6.79%-4.80%-8.66%6.33%5.57%-2.71%-16.84%
20211.00%-2.33%2.49%1.11%

Комиссия

Комиссия US Global ETF HYD Cash Cows составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
График комиссии BOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOAT: 0.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVYE: 0.49%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDL: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Global ETF HYD Cash Cows составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.54
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.79
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.80
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.61
^GSPC: 1.15
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.440.631.090.652.21
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		0.921.331.171.523.98
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		-0.27-0.210.97-0.23-0.44
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		0.971.481.180.692.74
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		1.191.681.211.665.37
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		0.290.821.090.521.15
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.170.301.050.180.71

US Global ETF HYD Cash Cows на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.25
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Global ETF HYD Cash Cows за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель22.55%19.14%10.69%8.98%5.03%4.01%3.03%3.48%2.42%2.61%3.01%2.95%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.85%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.72%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		16.07%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.55%11.81%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.83%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		77.51%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		14.03%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-12.17%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US Global ETF HYD Cash Cows показал максимальную просадку в 25.81%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 305 торговых сессий.

Текущая просадка US Global ETF HYD Cash Cows составляет 8.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.81%12 нояб. 2021 г.22230 сент. 2022 г.30518 дек. 2023 г.527
-9.41%6 июн. 2024 г.415 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.76
-8.61%21 февр. 2025 г.303 апр. 2025 г.———
-4.19%25 нояб. 2024 г.1819 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.37
-3.87%14 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.123 мая 2024 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Global ETF HYD Cash Cows составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.31%
7.38%
US Global ETF HYD Cash Cows
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BXSLBITOBOATDVYEQYLDFDLJEPI
BXSL1.000.160.260.200.250.350.34
BITO0.161.000.210.270.390.240.29
BOAT0.260.211.000.530.390.400.36
DVYE0.200.270.531.000.410.470.45
QYLD0.250.390.390.411.000.400.67
FDL0.350.240.400.470.401.000.72
JEPI0.340.290.360.450.670.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab