PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
US Global ETF HYD Cash Cows
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

US Global ETF HYD Cash Cows

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

BITO 17.5%QYLD 17.5%BOAT 15%FDL 15%JEPI 12.5%DVYE 12.5%BXSL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
17.50%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		Transportation Equities
15%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		Financial Services
10%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		Emerging Markets Equities, Dividend
12.50%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		Large Cap Value Equities, Dividend
15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
12.50%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		Derivative Income
17.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
US Global ETF HYD Cash Cows 4.62%8.08%1.77%15.46%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		-0.85%3.32%-3.90%5.42%11.20%N/A
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-0.84%7.30%3.25%12.40%N/AN/A
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		7.91%16.78%1.84%-7.14%N/AN/A
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.77%6.64%9.70%9.74%7.17%2.54%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%2.75%-1.78%14.52%16.22%10.12%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		13.67%15.62%5.62%52.01%N/AN/A
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		-7.09%1.39%-4.75%4.57%7.69%7.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Global ETF HYD Cash Cows , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.11%-2.85%-1.80%0.00%6.36%4.62%
20241.67%8.78%4.64%-2.45%6.79%-2.53%1.71%-0.83%4.12%0.62%8.26%-2.20%31.48%
202311.42%0.04%5.50%1.65%-4.65%6.14%3.42%-4.00%-0.60%3.99%5.38%5.50%38.04%
2022-5.21%1.94%3.00%-7.00%-1.73%-12.85%8.64%-6.22%-7.68%5.80%3.21%-2.63%-20.72%
20211.00%-2.33%2.33%0.95%

Комиссия

Комиссия US Global ETF HYD Cash Cows составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг US Global ETF HYD Cash Cows составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US Global ETF HYD Cash Cows , с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.400.591.090.371.54
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		0.590.841.130.572.04
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		-0.27-0.300.96-0.27-0.56
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		0.520.701.090.351.32
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		0.961.151.160.993.34
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		0.981.501.181.513.39
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.240.471.080.230.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US Global ETF HYD Cash Cows имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US Global ETF HYD Cash Cows за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель18.26%19.14%10.69%8.98%5.03%4.01%3.03%3.48%2.42%2.61%3.01%2.95%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.09%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.84%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		13.42%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.98%11.81%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.88%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		55.41%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		14.00%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US Global ETF HYD Cash Cows показал максимальную просадку в 27.47%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка US Global ETF HYD Cash Cows составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.47%12 нояб. 2021 г.22230 сент. 2022 г.28315 нояб. 2023 г.505
-16.7%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.60
-9.5%6 июн. 2024 г.415 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.76
-4.8%14 мар. 2024 г.2417 апр. 2024 г.169 мая 2024 г.40
-3.86%17 дек. 2024 г.319 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBXSLBITOBOATDVYEFDLQYLDJEPIPortfolio
^GSPC1.000.350.410.440.500.620.870.820.70
BXSL0.351.000.170.280.230.370.270.360.43
BITO0.410.171.000.210.280.240.390.290.81
BOAT0.440.280.211.000.540.420.400.370.59
DVYE0.500.230.280.541.000.480.410.450.58
FDL0.620.370.240.420.481.000.410.730.57
QYLD0.870.270.390.400.410.411.000.680.62
JEPI0.820.360.290.370.450.730.681.000.61
Portfolio0.700.430.810.590.580.570.620.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2021 г.