US Global ETF HYD Cash Cows
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Global ETF HYD Cash Cows и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты BXSL
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
US Global ETF HYD Cash Cows | 18.69% | 0.86% | 3.94% | 36.38% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.12% | 2.83% | 7.04% | 14.93% | N/A | N/A |
Blackstone Secured Lending Fund | 15.01% | 0.63% | 4.60% | 19.85% | N/A | N/A |
SonicShares Global Shipping ETF | 12.55% | -2.65% | 8.81% | 24.68% | N/A | N/A |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.95% | 0.11% | 6.31% | 18.82% | 0.10% | 0.54% |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 18.44% | 3.20% | 13.42% | 24.78% | 10.76% | 10.04% |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 34.85% | 0.04% | -16.43% | 109.23% | N/A | N/A |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.41% | 1.52% | 7.20% | 17.56% | 7.21% | 7.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Global ETF HYD Cash Cows , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.67% | 8.78% | 4.64% | -2.45% | 6.79% | -2.53% | 1.71% | -0.83% | 18.69% | ||||
2023 | 11.42% | 0.04% | 5.50% | 1.65% | -4.65% | 6.14% | 3.42% | -4.00% | -0.60% | 3.99% | 5.38% | 5.84% | 38.49% |
2022 | -5.22% | 1.94% | 2.99% | -7.01% | -1.74% | -12.86% | 8.63% | -6.22% | -7.69% | 5.79% | 3.21% | -2.63% | -20.79% |
2021 | 1.00% | -2.33% | 2.33% | 0.95% |
Комиссия
Комиссия US Global ETF HYD Cash Cows составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US Global ETF HYD Cash Cows среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.84 | 2.53 | 1.14 | 2.20 | 8.45 |
Blackstone Secured Lending Fund | 1.42 | 1.97 | 1.19 | 1.40 | 6.54 |
SonicShares Global Shipping ETF | 1.22 | 1.72 | 1.25 | 1.50 | 4.14 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 1.40 | 2.06 | 1.18 | 0.60 | 5.44 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 2.00 | 2.81 | 1.23 | 1.73 | 9.34 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 2.00 | 2.57 | 1.90 | 1.76 | 9.15 |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 1.45 | 1.99 | 1.17 | 1.69 | 8.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Global ETF HYD Cash Cows за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.57%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Global ETF HYD Cash Cows | 16.57% | 10.69% | 8.88% | 5.03% | 4.01% | 3.03% | 3.48% | 2.42% | 2.61% | 3.01% | 2.95% | 1.04% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Blackstone Secured Lending Fund | 10.18% | 10.64% | 12.93% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SonicShares Global Shipping ETF | 6.95% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.29% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.08% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% | 3.35% | 3.13% |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | 56.98% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.44% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US Global ETF HYD Cash Cows показал максимальную просадку в 27.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка US Global ETF HYD Cash Cows составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.52% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 283 | 15 нояб. 2023 г. | 505 |
-9.5% | 6 июн. 2024 г. | 41 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-4.8% | 14 мар. 2024 г. | 24 | 17 апр. 2024 г. | 16 | 9 мая 2024 г. | 40 |
-3.44% | 9 янв. 2024 г. | 7 | 18 янв. 2024 г. | 17 | 12 февр. 2024 г. | 24 |
-2.07% | 11 дек. 2023 г. | 1 | 11 дек. 2023 г. | 3 | 14 дек. 2023 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US Global ETF HYD Cash Cows составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BXSL | BITO | BOAT | DVYE | QYLD | FDL | JEPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL | 1.00 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.34 |
BITO | 0.17 | 1.00 | 0.24 | 0.28 | 0.39 | 0.27 | 0.30 |
BOAT | 0.28 | 0.24 | 1.00 | 0.54 | 0.42 | 0.45 | 0.40 |
DVYE | 0.21 | 0.28 | 0.54 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.48 |
QYLD | 0.25 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.43 | 0.68 |
FDL | 0.33 | 0.27 | 0.45 | 0.51 | 0.43 | 1.00 | 0.73 |
JEPI | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 0.68 | 0.73 | 1.00 |