PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Optimized Bear&Bull
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Optimized Bear&Bull

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

FLRN 0.241842 TMV 0.022984 GLD 0.183070 YANG 0.015054 GLIN 0.111750 DUST 0.030014 FTSL 0.241697 XLF 0.056390 JEPQ 0.097199

Распределение активов

FLRN 24.2%FTSL 24.2%TMV 2.3%GLD 18.3%GLIN 11.2%JEPQ 9.7%XLF 5.6%DUST 3%YANG 1.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
3%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
24.20%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		High Yield Bonds, Actively Managed
24.20%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
18.30%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		Asia Pacific Equities
11.20%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
9.70%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		Leveraged Bonds, Leveraged
2.30%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		Financials Equities
5.60%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		Leveraged Equities, Leveraged, China Equities
1.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Bear&Bull и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.82%
5.56%
Optimized Bear&Bull
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Optimized Bear&Bull8.47%1.22%3.81%13.95%N/AN/A
Активы портфеля:
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.46%0.61%3.02%6.39%2.87%2.23%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		4.85%0.70%3.00%8.20%4.68%3.89%
GLD
SPDR Gold Trust		20.64%2.96%14.38%29.51%10.22%6.69%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		19.53%2.71%9.12%35.16%11.88%2.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.74%1.83%1.60%17.59%N/AN/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		18.70%4.90%9.88%31.35%12.30%13.51%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-34.08%-5.08%-38.26%-49.02%-47.59%-55.63%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		-3.94%-12.22%-12.46%-21.53%3.85%-11.98%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-26.88%-0.76%-26.19%-10.10%-28.52%-29.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized Bear&Bull, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.14%1.79%0.83%0.29%0.63%1.08%1.30%0.78%8.47%
20231.43%0.11%0.06%1.35%1.58%1.50%1.02%1.18%0.51%1.26%2.10%1.77%14.75%
2022-2.38%-2.57%3.48%-0.06%-1.66%3.00%0.33%-0.88%-0.92%

Комиссия

Комиссия Optimized Bear&Bull составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF
График комиссии GLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Optimized Bear&Bull среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 9898
Optimized Bear&Bull
Ранг коэф-та Шарпа Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Optimized Bear&Bull
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Optimized Bear&Bull, с текущим значением в 36.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0036.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.6414.064.2814.30179.02
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		3.935.831.937.8745.80
GLD
SPDR Gold Trust		2.072.911.372.6212.34
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		2.242.801.425.3517.84
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.331.791.261.616.40
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		2.433.181.412.2711.09
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-0.78-1.040.88-0.60-1.22
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		-0.46-0.390.96-0.49-0.74
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		-0.030.481.06-0.02-0.06

Коэффициент Шарпа

Optimized Bear&Bull на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.87
1.66
Optimized Bear&Bull
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized Bear&Bull за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Optimized Bear&Bull4.84%4.66%2.85%0.95%1.41%2.14%1.79%1.37%1.40%1.59%1.25%0.96%
Активы портфеля:
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.92%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%0.72%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		7.74%7.59%4.77%3.17%3.48%4.43%4.29%3.64%3.70%3.95%3.74%2.64%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.80%0.96%1.70%0.00%0.24%1.29%0.12%0.10%1.39%3.11%0.97%0.44%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.90%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.48%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		6.85%4.47%0.00%0.00%3.64%2.48%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		5.13%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		4.83%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.65%
-4.57%
Optimized Bear&Bull
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Optimized Bear&Bull показал максимальную просадку в 5.17%, зарегистрированную 5 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка Optimized Bear&Bull составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.17%5 мая 2022 г.415 июл. 2022 г.2812 авг. 2022 г.69
-3.4%18 авг. 2022 г.3130 сент. 2022 г.2910 нояб. 2022 г.60
-2.25%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.13
-2.19%14 нояб. 2022 г.2822 дек. 2022 г.2531 янв. 2023 г.53
-1.74%7 мар. 2023 г.715 мар. 2023 г.2013 апр. 2023 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Optimized Bear&Bull составляет 0.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.98%
4.88%
Optimized Bear&Bull
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TMVFLRNYANGGLDGLINFTSLJEPQXLFDUST
TMV1.000.090.04-0.32-0.07-0.13-0.09-0.050.26
FLRN0.091.00-0.130.050.170.220.140.17-0.11
YANG0.04-0.131.00-0.27-0.32-0.28-0.42-0.370.39
GLD-0.320.05-0.271.000.240.210.150.18-0.80
GLIN-0.070.17-0.320.241.000.330.430.41-0.35
FTSL-0.130.22-0.280.210.331.000.490.52-0.31
JEPQ-0.090.14-0.420.150.430.491.000.63-0.29
XLF-0.050.17-0.370.180.410.520.631.00-0.34
DUST0.26-0.110.39-0.80-0.35-0.31-0.29-0.341.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.