Optimized Bear&Bull
FLRN 0.241842 TMV 0.022984 GLD 0.183070 YANG 0.015054 GLIN 0.111750 DUST 0.030014 FTSL 0.241697 XLF 0.056390 JEPQ 0.097199
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Bear&Bull и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Optimized Bear&Bull | 8.47% | 1.22% | 3.81% | 13.95% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.46% | 0.61% | 3.02% | 6.39% | 2.87% | 2.23% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 4.85% | 0.70% | 3.00% | 8.20% | 4.68% | 3.89% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.22% | 6.69% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 19.53% | 2.71% | 9.12% | 35.16% | 11.88% | 2.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.74% | 1.83% | 1.60% | 17.59% | N/A | N/A |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 18.70% | 4.90% | 9.88% | 31.35% | 12.30% | 13.51% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -34.08% | -5.08% | -38.26% | -49.02% | -47.59% | -55.63% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | -3.94% | -12.22% | -12.46% | -21.53% | 3.85% | -11.98% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -26.88% | -0.76% | -26.19% | -10.10% | -28.52% | -29.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized Bear&Bull, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.14% | 1.79% | 0.83% | 0.29% | 0.63% | 1.08% | 1.30% | 0.78% | 8.47% | ||||
2023 | 1.43% | 0.11% | 0.06% | 1.35% | 1.58% | 1.50% | 1.02% | 1.18% | 0.51% | 1.26% | 2.10% | 1.77% | 14.75% |
2022 | -2.38% | -2.57% | 3.48% | -0.06% | -1.66% | 3.00% | 0.33% | -0.88% | -0.92% |
Комиссия
Комиссия Optimized Bear&Bull составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Optimized Bear&Bull среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 7.64 | 14.06 | 4.28 | 14.30 | 179.02 |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 3.93 | 5.83 | 1.93 | 7.87 | 45.80 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.62 | 12.34 |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 2.24 | 2.80 | 1.42 | 5.35 | 17.84 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.33 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.40 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.43 | 3.18 | 1.41 | 2.27 | 11.09 |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -0.78 | -1.04 | 0.88 | -0.60 | -1.22 |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | -0.46 | -0.39 | 0.96 | -0.49 | -0.74 |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | -0.03 | 0.48 | 1.06 | -0.02 | -0.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized Bear&Bull за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimized Bear&Bull | 4.84% | 4.66% | 2.85% | 0.95% | 1.41% | 2.14% | 1.79% | 1.37% | 1.40% | 1.59% | 1.25% | 0.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.92% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 7.74% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.43% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% | 3.74% | 2.64% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.80% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.29% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% | 0.97% | 0.44% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.90% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 6.85% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 2.48% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 5.13% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 4.83% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimized Bear&Bull показал максимальную просадку в 5.17%, зарегистрированную 5 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Optimized Bear&Bull составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.17% | 5 мая 2022 г. | 41 | 5 июл. 2022 г. | 28 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
-3.4% | 18 авг. 2022 г. | 31 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 60 |
-2.25% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
-2.19% | 14 нояб. 2022 г. | 28 | 22 дек. 2022 г. | 25 | 31 янв. 2023 г. | 53 |
-1.74% | 7 мар. 2023 г. | 7 | 15 мар. 2023 г. | 20 | 13 апр. 2023 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized Bear&Bull составляет 0.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TMV | FLRN | YANG | GLD | GLIN | FTSL | JEPQ | XLF | DUST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV | 1.00 | 0.09 | 0.04 | -0.32 | -0.07 | -0.13 | -0.09 | -0.05 | 0.26 |
FLRN | 0.09 | 1.00 | -0.13 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | -0.11 |
YANG | 0.04 | -0.13 | 1.00 | -0.27 | -0.32 | -0.28 | -0.42 | -0.37 | 0.39 |
GLD | -0.32 | 0.05 | -0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | -0.80 |
GLIN | -0.07 | 0.17 | -0.32 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.41 | -0.35 |
FTSL | -0.13 | 0.22 | -0.28 | 0.21 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | -0.31 |
JEPQ | -0.09 | 0.14 | -0.42 | 0.15 | 0.43 | 0.49 | 1.00 | 0.63 | -0.29 |
XLF | -0.05 | 0.17 | -0.37 | 0.18 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 1.00 | -0.34 |
DUST | 0.26 | -0.11 | 0.39 | -0.80 | -0.35 | -0.31 | -0.29 | -0.34 | 1.00 |