My portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
My portfolio на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 12.01% с начала года и доходность в 7.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
My portfolio | 12.01% | 3.56% | 9.39% | 18.75% | 9.69% | 7.97% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 9.54% | 27.00% | 20.84% | 17.92% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 10.17% | 5.60% | 6.82% | 16.83% | 10.29% | 8.87% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.03% | 7.49% | 8.65% | 18.40% | 8.35% | 5.35% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 9.33% | 3.78% | 9.28% | 12.95% | 4.85% | 2.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.24% | -0.07% | 4.08% | 7.85% | -0.05% | 1.64% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.99% | 2.64% | 17.29% | 28.42% | 10.11% | 6.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.78% | 2.25% | 3.26% | -1.85% | 3.19% | 1.56% | 2.50% | 12.01% | |||||
2023 | 7.33% | -3.23% | 4.53% | 0.48% | 0.26% | 2.91% | 2.87% | -2.31% | -3.98% | -0.74% | 6.66% | 4.43% | 20.10% |
2022 | -3.93% | -0.61% | 0.28% | -6.65% | -0.59% | -4.94% | 4.36% | -3.34% | -7.28% | 1.48% | 7.28% | -2.77% | -16.37% |
2021 | -0.24% | -0.51% | 0.25% | 3.18% | 1.86% | 0.32% | 0.55% | 1.48% | -3.25% | 3.03% | -0.89% | 1.76% | 7.59% |
2020 | 0.85% | -3.08% | -7.45% | 8.69% | 4.02% | 3.61% | 6.00% | 3.42% | -2.84% | -0.82% | 5.84% | 4.67% | 24.00% |
2019 | 6.06% | 1.27% | 1.30% | 2.01% | -3.20% | 5.55% | 0.27% | 0.82% | -0.12% | 2.54% | 0.93% | 3.07% | 22.11% |
2018 | 4.09% | -2.57% | -0.60% | -0.50% | 1.34% | -1.08% | 1.09% | 0.82% | -0.59% | -4.55% | 1.06% | -2.32% | -4.02% |
2017 | 3.50% | 2.41% | 1.00% | 1.64% | 1.33% | -0.54% | 2.54% | 1.81% | -0.25% | 1.51% | 0.86% | 1.37% | 18.53% |
2016 | -2.19% | 2.04% | 4.40% | 0.96% | -0.60% | 2.26% | 3.72% | -0.26% | 1.11% | -1.77% | -1.94% | 0.34% | 8.11% |
2015 | 1.68% | 1.70% | -1.03% | 1.39% | 0.20% | -1.82% | -0.81% | -3.49% | -1.77% | 4.93% | -1.41% | -1.60% | -2.30% |
2014 | -1.15% | 4.02% | -0.80% | 0.21% | 1.35% | 2.99% | -1.13% | 2.56% | -3.42% | 0.91% | 1.11% | -1.05% | 5.49% |
2013 | 1.38% | -1.05% | 1.38% | 0.07% | -1.37% | -3.87% | 4.29% | -0.13% | 2.50% | 2.43% | -0.10% | 0.26% | 5.68% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.00 | 1.50 | 1.18 | 0.74 | 3.73 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.09 | 6.62 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.41 | 1.17 | 0.46 | 4.61 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.18 | 1.75 | 1.20 | 0.42 | 4.07 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.98 | 2.79 | 1.35 | 2.19 | 11.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My portfolio | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.35% | 1.23% | 1.69% | 1.76% | 1.52% | 1.63% | 1.71% | 1.87% | 1.65% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.13% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 35.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.96% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 515 |
-23.12% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 570 |
-19.79% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-12.19% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 302 |
-11.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLD | BND | QQQ | VB | VWO | VEA | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.25 | 0.04 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |
BND | 0.25 | 1.00 | -0.12 | -0.17 | -0.12 | -0.11 |
QQQ | 0.04 | -0.12 | 1.00 | 0.79 | 0.69 | 0.73 |
VB | 0.06 | -0.17 | 0.79 | 1.00 | 0.70 | 0.78 |
VWO | 0.18 | -0.12 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
VEA | 0.18 | -0.11 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 1.00 |