My portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 22% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 11% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 9% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 13% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
My portfolio на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 1.31% с начала года и доходность в 8.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| My portfolio | -4.35% | -3.68% | -3.03% | 9.67% | 12.39% | 10.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -12.99% | -7.86% | -9.24% | 3.66% | 16.37% | 16.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -14.26% | -9.14% | -14.69% | -2.10% | 12.11% | 6.94% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.48% | -4.50% | -0.70% | 8.29% | 10.83% | 5.17% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.35% | -7.93% | -7.08% | 8.60% | 7.08% | 2.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.22% | 0.00% | 0.05% | 7.10% | -0.94% | 1.32% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.99% | 11.11% | 24.41% | 38.99% | 14.21% | 10.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | -1.45% | -3.22% | -2.59% | -4.35% | ||||||||
| 2024 | 0.26% | 3.74% | 2.76% | -3.02% | 4.50% | 3.53% | 0.94% | 1.24% | 2.97% | -0.39% | 3.54% | -1.11% | 20.37% |
| 2023 | 8.55% | -2.25% | 6.07% | 0.43% | 3.06% | 4.26% | 3.37% | -1.93% | -4.63% | -1.09% | 8.33% | 5.08% | 32.20% |
| 2022 | -6.20% | -1.81% | 2.24% | -9.38% | -1.14% | -6.57% | 7.29% | -3.97% | -8.34% | 2.74% | 6.36% | -4.97% | -22.71% |
| 2021 | -0.14% | -0.37% | 0.78% | 4.27% | 0.81% | 2.27% | 1.44% | 2.55% | -4.24% | 5.06% | 0.13% | 1.65% | 14.81% |
| 2020 | 1.61% | -4.02% | -7.59% | 10.37% | 4.67% | 4.20% | 6.64% | 5.55% | -3.88% | -1.47% | 7.07% | 4.92% | 29.92% |
| 2019 | 6.67% | 1.75% | 1.71% | 2.86% | -4.45% | 6.17% | 0.89% | 0.27% | 0.00% | 2.91% | 1.69% | 3.15% | 25.79% |
| 2018 | 4.89% | -2.28% | -1.24% | -0.25% | 2.44% | -0.55% | 1.38% | 2.29% | -0.57% | -5.75% | 0.70% | -4.28% | -3.64% |
| 2017 | 3.62% | 2.76% | 0.95% | 1.79% | 1.60% | -0.86% | 2.67% | 1.82% | -0.21% | 2.00% | 1.18% | 1.14% | 20.01% |
| 2016 | -2.64% | 1.86% | 4.33% | 0.58% | -0.07% | 1.89% | 3.96% | -0.30% | 1.16% | -1.90% | -1.55% | 0.39% | 7.73% |
| 2015 | 1.50% | 1.89% | -1.11% | 1.06% | 0.63% | -1.81% | -0.24% | -3.50% | -1.88% | 5.47% | -1.23% | -1.55% | -1.08% |
| 2014 | -0.72% | 4.23% | -1.21% | 0.08% | 1.22% | 3.28% | -1.24% | 2.70% | -3.29% | 0.97% | 1.47% | -0.87% | 6.56% |
Комиссия
Комиссия My portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.12 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.38 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.71 | 1.09 | 0.53 | 1.61 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.39 | 0.69 | 1.09 | 0.36 | 1.29 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.30 | 1.89 | 1.23 | 0.51 | 3.36 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.16 | 1.41 | 4.82 | 12.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.90% | 1.82% | 1.80% | 1.35% | 1.23% | 1.69% | 1.76% | 1.52% | 1.63% | 1.71% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.64% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.30% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.71% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.77% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 248 | 16 нояб. 2009 г. | 515 |
| -27.67% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 522 |
| -22.35% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -15.81% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.57% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio составляет 11.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BND | QQQ | VB | VWO | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.19 | 0.18 |
| BND | 0.25 | 1.00 | -0.12 | -0.16 | -0.11 | -0.10 |
| QQQ | 0.05 | -0.12 | 1.00 | 0.78 | 0.68 | 0.72 |
| VB | 0.07 | -0.16 | 0.78 | 1.00 | 0.70 | 0.78 |
| VWO | 0.19 | -0.11 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| VEA | 0.18 | -0.10 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 1.00 |