Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в What I have 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель What I have 2026 | 0.07% | -3.49% | -1.11% | 0.92% | 25.95% | 17.10% | 9.75% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 0.85% | -2.80% | -0.49% | 1.88% | 21.22% | 16.05% | 8.71% | 10.87% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.03% | -3.48% | -9.84% | -8.07% | 18.90% | 22.62% | 12.64% | 17.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.68% | -0.56% | 9.54% | 12.30% | 27.33% | 16.21% | 10.57% | — |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 0.90% | -2.64% | -0.40% | 1.90% | 19.04% | 15.17% | 8.12% | 10.40% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 0.99% | -2.75% | -0.46% | 2.00% | 20.51% | 16.02% | 8.63% | 10.68% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении What I have 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 0.93% | -5.38% | 0.90% | -1.11% | ||||||||
| 2025 | 2.82% | -1.27% | -4.48% | 0.07% | 5.84% | 4.71% | 1.48% | 2.97% | 3.24% | 1.90% | 0.35% | 0.60% | 19.33% |
| 2024 | 0.17% | 4.44% | 3.12% | -3.98% | 4.64% | 2.08% | 2.37% | 1.83% | 2.06% | -1.67% | 5.29% | -3.49% | 17.61% |
| 2023 | 7.65% | -2.67% | 2.39% | 1.11% | -0.35% | 6.23% | 3.84% | -2.43% | -4.44% | -2.81% | 9.14% | 5.62% | 24.56% |
| 2022 | -5.10% | -2.46% | 2.21% | -8.29% | 0.32% | -8.40% | 8.18% | -3.88% | -9.41% | 7.04% | 6.86% | -5.13% | -18.51% |
| 2021 | 0.03% | 3.34% | 3.28% | 4.38% | 1.28% | 1.63% | 0.82% | 2.53% | -3.86% | 5.51% | -1.92% | 3.60% | 22.20% |
Метрики бенчмарка
What I have 2026: годовая альфа составляет 0.71%, бета — 0.94, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.
- При бете 0.94 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 97.05%
- Участие в снижении
- 96.91%
Комиссия
Комиссия What I have 2026 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
What I have 2026 имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.37 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.43 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 68 | 1.29 | 1.89 | 1.28 | 1.89 | 8.77 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 40 | 0.81 | 1.34 | 1.19 | 1.18 | 4.03 |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 63 | 1.17 | 1.73 | 1.24 | 1.90 | 7.48 |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 75 | 1.43 | 2.05 | 1.30 | 2.06 | 9.17 |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 74 | 1.41 | 2.03 | 1.30 | 2.05 | 9.22 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность What I have 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.83% | 1.27% | 1.82% | 1.97% | 4.80% | 1.53% | 2.07% | 2.08% | 1.30% | 1.79% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.49% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.51% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
What I have 2026 показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка What I have 2026 составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -25.53% | 9 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 532 |
| -17.43% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 78 |
| -8.74% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.21% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | AVUV | MGK | VXUS | VTI | LIVIX | VTIVX | VFIFX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.72 | 0.92 | 0.79 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| AVUV | 0.72 | 1.00 | 0.52 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| MGK | 0.92 | 0.52 | 1.00 | 0.69 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| VXUS | 0.79 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.87 |
| VTI | 0.99 | 0.77 | 0.91 | 0.81 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| LIVIX | 0.96 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| VTIVX | 0.95 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VFIFX | 0.96 | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.87 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |