PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jimrec
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jimrec

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

AMZN 12.5%KO 12.5%MSFT 12.5%NFLX 12.5%BAYN.DE 12.5%NVDA 12.5%ABNB 12.5%JGRE.L 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.		Communication Services
12.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		Healthcare
12.50%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		Global Equities
12.50%
KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive
12.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
12.50%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
12.50%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jimrec и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.25%
5.56%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Jimrec21.41%3.25%4.25%23.67%N/AN/A
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		12.80%3.37%-2.26%23.99%13.35%26.44%
KO
The Coca-Cola Company		22.63%3.51%21.41%25.87%8.53%8.85%
MSFT
Microsoft Corporation		7.41%-0.07%-0.76%21.07%24.81%26.01%
NFLX
Netflix, Inc.		36.74%5.62%10.08%50.35%18.10%25.60%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		-13.32%11.36%11.95%-40.09%-12.55%-9.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		107.67%-2.04%17.49%125.69%87.62%71.69%
ABNB
Airbnb, Inc.		-16.06%-0.31%-30.70%-21.63%N/AN/A
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		12.59%2.44%4.53%21.37%11.69%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jimrec, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.07%8.80%4.47%-4.25%6.38%4.94%-2.29%1.00%21.41%
202316.52%0.99%8.78%1.16%6.22%7.40%5.22%-2.56%-6.86%-1.52%6.88%4.00%54.43%
2022-7.57%-1.72%6.98%-16.49%-1.99%-11.93%14.45%-5.46%-8.40%6.58%6.98%-8.01%-27.18%
20211.86%2.82%-0.08%4.30%-2.05%6.64%-0.40%4.62%-2.07%9.35%1.56%-0.78%28.20%
20203.61%3.61%

Комиссия

Комиссия Jimrec составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
График комиссии JGRE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jimrec среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Jimrec, с текущим значением в 4949
Jimrec
Ранг коэф-та Шарпа Jimrec, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jimrec, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jimrec, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jimrec, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jimrec, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jimrec
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jimrec, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jimrec, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jimrec, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jimrec, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jimrec, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.781.241.160.613.63
KO
The Coca-Cola Company		1.932.661.371.499.59
MSFT
Microsoft Corporation		1.151.601.211.464.62
NFLX
Netflix, Inc.		2.123.201.421.3614.97
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		-1.10-1.530.79-0.65-1.04
NVDA
NVIDIA Corporation		2.643.061.394.9716.55
ABNB
Airbnb, Inc.		-0.58-0.630.92-0.42-1.50
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		1.732.461.311.838.69

Коэффициент Шарпа

Jimrec на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.58
1.66
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jimrec за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jimrec0.48%1.38%1.01%0.98%1.23%1.03%1.07%0.95%0.99%0.99%1.04%1.07%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.66%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MSFT
Microsoft Corporation		0.75%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		0.38%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%3.15%2.19%1.74%1.34%1.29%1.29%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.04%
-4.57%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jimrec показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Jimrec составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.28%19 нояб. 2021 г.23211 окт. 2022 г.17414 июн. 2023 г.406
-13.95%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.5210 янв. 2024 г.123
-11.54%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-9.5%12 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.44
-7.59%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jimrec составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.51%
4.88%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KOBAYN.DEABNBNFLXJGRE.LNVDAAMZNMSFT
KO1.000.210.080.120.230.070.180.28
BAYN.DE0.211.000.170.150.450.180.170.15
ABNB0.080.171.000.410.430.490.490.42
NFLX0.120.150.411.000.350.520.560.53
JGRE.L0.230.450.430.351.000.490.420.45
NVDA0.070.180.490.520.491.000.590.64
AMZN0.180.170.490.560.420.591.000.68
MSFT0.280.150.420.530.450.640.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.