PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Jimrec
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jimrec

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AMZN 12.5%KO 12.5%MSFT 12.5%NFLX 12.5%BAYN.DE 12.5%NVDA 12.5%ABNB 12.5%JGRE.L 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.		Communication Services

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

12.50%

BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		Healthcare

12.50%

JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		Global Equities

12.50%

KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

12.50%

NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jimrec и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
84.15%
47.19%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Jimrec23.28%-3.64%14.77%25.15%N/AN/A
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.42%
KO
The Coca-Cola Company		13.89%3.15%13.05%9.20%7.35%8.38%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.36%
NFLX
Netflix, Inc.		30.24%-6.43%11.16%53.47%13.59%26.51%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		-19.24%7.56%-14.53%-47.75%-11.47%-8.94%
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.87%74.99%
ABNB
Airbnb, Inc.		2.86%-6.65%-6.41%-5.70%N/AN/A
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		12.22%-0.28%10.28%18.14%11.91%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jimrec, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.07%8.80%4.47%-4.25%6.38%4.94%23.28%
202316.52%0.99%8.78%1.16%6.22%7.40%5.22%-2.56%-6.86%-1.52%6.88%4.00%54.43%
2022-7.57%-1.72%6.98%-16.49%-1.99%-11.93%14.45%-5.46%-8.40%6.58%6.98%-8.01%-27.18%
20211.86%2.82%-0.08%4.30%-2.05%6.64%-0.40%4.62%-2.07%9.35%1.56%-0.78%28.20%
20203.61%3.61%

Комиссия

Комиссия Jimrec составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
График комиссии JGRE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Jimrec среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Jimrec, с текущим значением в 6363
Jimrec
Ранг коэф-та Шарпа Jimrec, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jimrec, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jimrec, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jimrec, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jimrec, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Jimrec
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jimrec, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jimrec, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jimrec, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jimrec, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jimrec, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.442.191.271.107.91
KO
The Coca-Cola Company		0.831.231.160.612.59
MSFT
Microsoft Corporation		1.502.021.262.249.55
NFLX
Netflix, Inc.		1.442.301.300.947.14
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		-1.43-2.090.72-0.78-1.19
NVDA
NVIDIA Corporation		3.293.731.477.7021.31
ABNB
Airbnb, Inc.		-0.020.211.02-0.01-0.06
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		1.782.681.321.758.02

Коэффициент Шарпа

Jimrec на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.67
1.58
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jimrec за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jimrec0.50%1.38%1.01%0.98%1.23%1.03%1.25%1.07%1.09%1.07%1.11%1.14%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.86%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		0.40%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%3.19%2.52%1.94%1.86%1.86%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.55%
-4.73%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jimrec показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Jimrec составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.28%19 нояб. 2021 г.23211 окт. 2022 г.17414 июн. 2023 г.406
-13.95%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.5210 янв. 2024 г.123
-9.5%12 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.44
-7.59%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.40
-6.65%19 апр. 2021 г.1812 мая 2021 г.2314 июн. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jimrec составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.17%
3.80%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
KOBAYN.DEABNBNFLXJGRE.LNVDAAMZNMSFT
KO1.000.220.090.120.240.090.190.29
BAYN.DE0.221.000.170.140.460.170.160.15
ABNB0.090.171.000.410.430.480.490.41
NFLX0.120.140.411.000.340.520.560.53
JGRE.L0.240.460.430.341.000.480.410.45
NVDA0.090.170.480.520.481.000.580.65
AMZN0.190.160.490.560.410.581.000.68
MSFT0.290.150.410.530.450.650.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.