Jimrec
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | Communication Services | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | Healthcare | 12.50% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | Global Equities | 12.50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jimrec и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Jimrec | 21.41% | 3.25% | 4.25% | 23.67% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.35% | 26.44% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.53% | 8.85% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 24.81% | 26.01% |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 18.10% | 25.60% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | -13.32% | 11.36% | 11.95% | -40.09% | -12.55% | -9.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.62% | 71.69% |
ABNB Airbnb, Inc. | -16.06% | -0.31% | -30.70% | -21.63% | N/A | N/A |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 12.59% | 2.44% | 4.53% | 21.37% | 11.69% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jimrec, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.07% | 8.80% | 4.47% | -4.25% | 6.38% | 4.94% | -2.29% | 1.00% | 21.41% | ||||
2023 | 16.52% | 0.99% | 8.78% | 1.16% | 6.22% | 7.40% | 5.22% | -2.56% | -6.86% | -1.52% | 6.88% | 4.00% | 54.43% |
2022 | -7.57% | -1.72% | 6.98% | -16.49% | -1.99% | -11.93% | 14.45% | -5.46% | -8.40% | 6.58% | 6.98% | -8.01% | -27.18% |
2021 | 1.86% | 2.82% | -0.08% | 4.30% | -2.05% | 6.64% | -0.40% | 4.62% | -2.07% | 9.35% | 1.56% | -0.78% | 28.20% |
2020 | 3.61% | 3.61% |
Комиссия
Комиссия Jimrec составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jimrec среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.78 | 1.24 | 1.16 | 0.61 | 3.63 |
KO The Coca-Cola Company | 1.93 | 2.66 | 1.37 | 1.49 | 9.59 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.15 | 1.60 | 1.21 | 1.46 | 4.62 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.12 | 3.20 | 1.42 | 1.36 | 14.97 |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | -1.10 | -1.53 | 0.79 | -0.65 | -1.04 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.64 | 3.06 | 1.39 | 4.97 | 16.55 |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.58 | -0.63 | 0.92 | -0.42 | -1.50 |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 1.73 | 2.46 | 1.31 | 1.83 | 8.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jimrec за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimrec | 0.48% | 1.38% | 1.01% | 0.98% | 1.23% | 1.03% | 1.07% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 1.04% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 0.38% | 7.14% | 4.14% | 4.26% | 5.81% | 3.85% | 3.15% | 2.19% | 1.74% | 1.34% | 1.29% | 1.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jimrec показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Jimrec составляет 7.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.28% | 19 нояб. 2021 г. | 232 | 11 окт. 2022 г. | 174 | 14 июн. 2023 г. | 406 |
-13.95% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 52 | 10 янв. 2024 г. | 123 |
-11.54% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.5% | 12 февр. 2021 г. | 17 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 44 |
-7.59% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 21 | 20 мая 2024 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jimrec составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
KO | BAYN.DE | ABNB | NFLX | JGRE.L | NVDA | AMZN | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO | 1.00 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.18 | 0.28 |
BAYN.DE | 0.21 | 1.00 | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
ABNB | 0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.42 |
NFLX | 0.12 | 0.15 | 0.41 | 1.00 | 0.35 | 0.52 | 0.56 | 0.53 |
JGRE.L | 0.23 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 1.00 | 0.49 | 0.42 | 0.45 |
NVDA | 0.07 | 0.18 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.64 |
AMZN | 0.18 | 0.17 | 0.49 | 0.56 | 0.42 | 0.59 | 1.00 | 0.68 |
MSFT | 0.28 | 0.15 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |