PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jimrec
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 12.5%KO 12.5%MSFT 12.5%NFLX 12.5%BAYN.DE 12.5%NVDA 12.5%ABNB 12.5%JGRE.L 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services

12.50%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

12.50%

BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
Healthcare

12.50%

JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
Global Equities

12.50%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

12.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.50%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

12.50%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jimrec и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.17%
19.37%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Jimrec15.13%-4.57%27.17%39.53%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
18.17%0.37%39.65%69.04%13.58%28.08%
KO
The Coca-Cola Company
3.72%0.25%10.73%-2.15%8.19%7.36%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
NFLX
Netflix, Inc.
18.66%-8.00%39.64%75.60%9.44%28.86%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
-21.16%1.24%-33.06%-54.22%-11.18%-8.72%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.44%-12.58%88.80%204.89%78.03%68.79%
ABNB
Airbnb, Inc.
18.22%-4.12%31.92%38.61%N/AN/A
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
5.20%-3.85%19.57%20.36%13.00%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.07%8.80%4.47%
2023-6.86%-1.52%6.88%4.00%

Комиссия

Комиссия Jimrec составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JGRE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Jimrec
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Jimrec, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Jimrec, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Jimrec, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Jimrec, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Jimrec, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.613.491.441.6515.81
KO
The Coca-Cola Company
-0.17-0.150.98-0.13-0.33
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.331.292.666.65
NFLX
Netflix, Inc.
2.263.191.431.529.21
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
-1.70-2.570.63-0.90-1.48
NVDA
NVIDIA Corporation
3.964.751.609.7229.19
ABNB
Airbnb, Inc.
0.921.471.180.652.97
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
1.922.841.351.887.04

Коэффициент Шарпа

Jimrec на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.22

Коэффициент Шарпа Jimrec находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.22
1.92
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jimrec за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Jimrec1.57%1.38%1.01%0.98%1.23%1.03%1.25%1.00%1.09%1.07%1.12%1.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.08%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
8.78%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%2.64%2.52%1.94%1.86%1.86%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.57%
-3.50%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Jimrec показал максимальную просадку в 36.28%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Jimrec составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.28%19 нояб. 2021 г.23211 окт. 2022 г.17414 июн. 2023 г.406
-13.95%20 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.5210 янв. 2024 г.123
-9.5%12 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.44
-7.59%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.
-6.65%19 апр. 2021 г.1812 мая 2021 г.2314 июн. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jimrec составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.09%
3.58%
Jimrec
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KOBAYN.DEABNBNFLXJGRE.LNVDAAMZNMSFT
KO1.000.220.100.140.250.120.210.31
BAYN.DE0.221.000.190.160.480.190.180.17
ABNB0.100.191.000.420.440.490.500.42
NFLX0.140.160.421.000.360.530.570.53
JGRE.L0.250.480.440.361.000.490.420.46
NVDA0.120.190.490.530.491.000.620.67
AMZN0.210.180.500.570.420.621.000.69
MSFT0.310.170.420.530.460.670.691.00