WF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2007 г., начальной даты EMB
Доходность по периодам
WF на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -4.20% с начала года и доходность в 7.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| WF | -8.78% | -7.44% | -9.48% | 5.98% | 11.06% | 7.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -12.53% | -9.10% | -11.69% | 4.39% | 14.36% | 10.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.11% | -2.96% | 0.52% | 8.92% | 11.35% | 5.01% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.47% | -5.72% | -6.42% | 9.43% | 7.49% | 2.68% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -0.09% | -3.10% | -1.10% | 5.96% | 2.51% | 2.16% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.04% | -2.53% | -1.54% | 5.08% | -0.66% | 1.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | -0.50% | -4.33% | -6.68% | -8.78% | ||||||||
| 2024 | -0.30% | 4.07% | 2.92% | -4.34% | 4.38% | 2.29% | 2.73% | 2.52% | 2.38% | -1.64% | 5.14% | -3.60% | 17.25% |
| 2023 | 7.38% | -3.32% | 1.96% | 0.92% | -0.85% | 5.81% | 3.26% | -2.43% | -4.81% | -2.75% | 9.32% | 5.70% | 20.78% |
| 2022 | -5.68% | -2.91% | 2.65% | -7.76% | -0.68% | -7.61% | 7.81% | -4.02% | -9.58% | 5.77% | 6.58% | -4.84% | -20.13% |
| 2021 | -0.28% | 2.26% | 2.94% | 4.73% | 0.83% | 2.07% | 1.49% | 2.33% | -4.26% | 5.49% | -1.81% | 4.33% | 21.56% |
| 2020 | -0.15% | -6.46% | -14.75% | 10.41% | 4.62% | 2.69% | 5.07% | 4.65% | -2.87% | -1.79% | 10.34% | 4.10% | 13.78% |
| 2019 | 8.42% | 2.23% | 1.96% | 2.52% | -4.24% | 5.39% | 0.89% | -0.52% | 1.43% | 1.89% | 1.93% | 2.67% | 26.93% |
| 2018 | 3.00% | -4.35% | -0.49% | -0.02% | 1.71% | 0.41% | 2.68% | 1.70% | -0.18% | -6.12% | 2.15% | -6.80% | -6.75% |
| 2017 | 1.76% | 3.02% | 0.05% | 1.12% | 0.89% | 0.94% | 1.95% | 0.48% | 1.40% | 1.32% | 2.06% | 1.18% | 17.37% |
| 2016 | -4.34% | -0.08% | 7.44% | 0.39% | 0.99% | 2.22% | 3.67% | -0.40% | 0.03% | -2.61% | 0.90% | 2.22% | 10.42% |
| 2015 | 0.30% | 2.96% | -0.52% | 0.17% | 0.21% | -2.38% | 1.53% | -5.67% | -1.54% | 6.19% | 0.00% | -1.38% | -0.58% |
| 2014 | -2.10% | 4.47% | 0.78% | 0.98% | 2.31% | 1.83% | -1.12% | 3.15% | -3.34% | 3.42% | 1.50% | -0.65% | 11.50% |
Комиссия
Комиссия WF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WF составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.74 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.49 | 2.45 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.66 | 1.99 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.84 | 1.11 | 0.47 | 1.64 |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 0.47 | 3.97 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.67 | 0.97 | 1.12 | 0.32 | 1.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.91% | 2.75% | 2.76% | 2.88% | 2.15% | 2.25% | 2.71% | 3.16% | 2.65% | 2.94% | 2.91% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.09% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.66% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WF показал максимальную просадку в 50.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка WF составляет 8.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.45% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 671 |
| -33.47% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.53% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 542 |
| -18.23% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 156 |
| -16.29% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WF составляет 12.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LQD | EMB | VNQ | VWO | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | 1.00 | 0.46 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| EMB | 0.46 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.44 |
| VNQ | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.68 | 0.59 |
| VWO | 0.08 | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.74 | 0.82 |
| VTI | 0.07 | 0.38 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 0.83 |
| VEA | 0.10 | 0.44 | 0.59 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |