WF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2007 г., начальной даты EMB
Доходность по периодам
WF на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.26% с начала года и доходность в 8.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| WF | 15.26% | -0.45% | 8.32% | 24.08% | 8.71% | 8.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.21% | 2.68% | 13.00% | 33.95% | 14.97% | 12.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.25% | -2.85% | 12.74% | 23.16% | 4.12% | 5.94% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.50% | -4.26% | -2.27% | 12.59% | 5.71% | 5.37% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.85% | -3.73% | 2.13% | 14.49% | 4.31% | 3.65% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 6.02% | -1.71% | 3.64% | 14.33% | 0.17% | 2.52% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.44% | -2.48% | 2.93% | 9.53% | 0.13% | 2.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.96% | 3.42% | 2.75% | -3.88% | 4.02% | 1.72% | 2.98% | 2.58% | 2.73% | -2.21% | 15.26% | ||
| 2023 | 7.46% | -3.71% | 1.92% | 0.86% | -1.43% | 5.30% | 3.21% | -2.83% | -4.54% | -2.79% | 9.03% | 5.65% | 18.37% |
| 2022 | -4.96% | -3.10% | 1.76% | -7.30% | -0.39% | -7.20% | 6.66% | -3.90% | -9.47% | 4.48% | 7.79% | -4.14% | -19.55% |
| 2021 | -0.14% | 1.98% | 2.55% | 4.33% | 1.08% | 1.78% | 0.94% | 2.10% | -4.03% | 4.65% | -2.07% | 4.10% | 18.29% |
| 2020 | -0.60% | -6.06% | -14.85% | 9.75% | 4.54% | 3.01% | 5.05% | 4.21% | -2.62% | -1.67% | 10.12% | 4.18% | 13.00% |
| 2019 | 8.36% | 1.98% | 1.95% | 2.39% | -4.18% | 5.29% | 0.52% | -0.59% | 1.41% | 2.06% | 1.67% | 3.00% | 26.03% |
| 2018 | 3.17% | -4.43% | -0.38% | -0.16% | 1.29% | 0.08% | 2.67% | 0.97% | -0.19% | -6.09% | 2.18% | -6.07% | -7.28% |
| 2017 | 2.11% | 2.83% | 0.42% | 1.21% | 1.03% | 0.89% | 2.19% | 0.64% | 1.29% | 1.36% | 1.79% | 1.35% | 18.48% |
| 2016 | -4.43% | -0.21% | 7.65% | 0.59% | 0.63% | 2.09% | 3.76% | -0.19% | 0.28% | -2.36% | 0.49% | 2.02% | 10.29% |
| 2015 | 0.27% | 3.23% | -0.65% | 0.81% | -0.02% | -2.39% | 1.11% | -5.88% | -1.63% | 6.15% | -0.17% | -1.57% | -1.20% |
| 2014 | -2.40% | 4.46% | 0.90% | 1.00% | 2.33% | 1.86% | -1.05% | 3.06% | -3.54% | 3.22% | 1.31% | -0.93% | 10.37% |
| 2013 | 3.12% | 0.45% | 2.18% | 3.09% | -1.49% | -2.51% | 3.50% | -3.30% | 4.46% | 3.86% | 0.20% | 1.51% | 15.71% |
Комиссия
Комиссия WF составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WF среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.00 | 17.66 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.45 | 2.05 | 1.26 | 0.87 | 5.25 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.97 | 1.40 | 1.17 | 1.26 | 4.96 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.03 | 1.53 | 1.19 | 0.65 | 5.47 |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.80 | 2.60 | 1.32 | 0.73 | 9.77 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.20 | 1.77 | 1.21 | 0.49 | 4.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.60% | 2.76% | 2.88% | 2.15% | 2.25% | 2.71% | 3.16% | 2.65% | 2.94% | 2.91% | 2.78% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.05% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.67% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.41% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WF показал максимальную просадку в 51.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка WF составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.08% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 622 |
| -32.74% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.59% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 561 |
| -19.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -15.35% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WF составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LQD | EMB | VNQ | VWO | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | 1.00 | 0.45 | 0.18 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| EMB | 0.45 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.43 |
| VNQ | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.52 | 0.69 | 0.59 |
| VWO | 0.08 | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.75 | 0.82 |
| VTI | 0.06 | 0.38 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.84 |
| VEA | 0.10 | 0.43 | 0.59 | 0.82 | 0.84 | 1.00 |