7 20 25

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 20 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +8.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +83.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 7 20 25 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 июн. 2025 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.8%.

7 20 25: годовая альфа составляет 124.06%, бета — 1.26, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 14.12.2023.

• Портфель участвовал в 466.01% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -195.74%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.17 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 7 20 25 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7 20 25 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7 20 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.16
• За всё время: 3.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7 20 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7 20 25 показал максимальную просадку в 27.44%, зарегистрированную 21 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка 7 20 25 составляет 17.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.