PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Barbell 18
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Barbell 18

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

BITC 20%BRK-B 50%NVDA 5%COST 5%WMT 5%VGT 5%FXI 5%WM 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		Blockchain
20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
50%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
5%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		China Equities
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
5%
WM
Waste Management, Inc.		Industrials
5%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2023 г., начальной даты BITC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Barbell 1810.72%5.72%5.97%30.11%N/AN/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.09%-3.31%6.67%21.64%23.55%13.29%
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.08%34.32%-9.42%39.93%71.34%74.59%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.38%4.11%6.79%27.63%29.60%23.78%
WMT
Walmart Inc.		6.73%1.38%9.33%48.53%19.98%16.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-3.03%19.52%-2.52%12.13%19.49%19.66%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		6.96%20.79%0.16%36.15%N/AN/A
FXI
iShares China Large-Cap ETF		17.97%7.32%20.09%29.66%1.38%-1.14%
WM
Waste Management, Inc.		16.05%1.46%6.07%12.76%20.69%18.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Barbell 18, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.37%6.24%-1.29%1.46%2.66%10.72%
20245.37%15.57%5.44%-6.86%8.10%-1.68%4.65%3.82%0.76%1.50%13.58%-5.26%51.99%
20232.32%3.63%-1.16%7.67%1.87%-1.39%-2.28%4.09%6.20%2.14%25.08%

Комиссия

Комиссия Barbell 18 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
FXI
iShares China Large-Cap ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Barbell 18 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Barbell 18, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Barbell 18, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Barbell 18, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Barbell 18, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Barbell 18, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Barbell 18, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.101.591.232.496.06
NVDA
NVIDIA Corporation		0.671.261.161.092.67
COST
Costco Wholesale Corporation		1.271.831.251.684.85
WMT
Walmart Inc.		2.042.871.392.337.62
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.400.771.110.451.46
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		0.781.361.181.142.24
FXI
iShares China Large-Cap ETF		0.851.281.171.122.37
WM
Waste Management, Inc.		0.630.991.151.142.56

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barbell 18 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.61
  • За всё время: 2.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Barbell 18 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель8.22%8.80%1.62%0.38%0.29%0.49%0.43%0.49%0.62%0.54%0.78%0.57%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
WMT
Walmart Inc.		0.92%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		39.90%42.68%5.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.49%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
WM
Waste Management, Inc.		1.32%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Barbell 18 показал максимальную просадку в 9.83%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Barbell 18 составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.83%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.24
-9.17%28 мар. 2025 г.88 апр. 2025 г.1429 апр. 2025 г.22
-8.12%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2925 февр. 2025 г.52
-7.65%14 мар. 2024 г.341 мая 2024 г.1217 мая 2024 г.46
-5.74%9 авг. 2023 г.393 окт. 2023 г.222 нояб. 2023 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCWMBITCFXIWMTBRK-BNVDACOSTVGTPortfolio
^GSPC1.000.270.240.360.340.470.640.540.900.62
WM0.271.000.010.040.370.33-0.010.320.130.24
BITC0.240.011.000.120.060.130.170.140.220.76
FXI0.360.040.121.000.100.230.240.140.320.32
WMT0.340.370.060.101.000.300.090.540.210.31
BRK-B0.470.330.130.230.301.000.090.250.250.60
NVDA0.64-0.010.170.240.090.091.000.290.790.42
COST0.540.320.140.140.540.250.291.000.460.40
VGT0.900.130.220.320.210.250.790.461.000.53
Portfolio0.620.240.760.320.310.600.420.400.531.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мар. 2023 г.