Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	25%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	7.50%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Financials Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.28% с начала года и доходность в 11.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25	0.21%	1.27%	6.28%	6.73%	18.90%	14.93%	8.63%	11.29%
Активы портфеля:
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	-0.13%	0.92%	-0.06%	0.31%	4.61%	4.62%	0.16%	1.89%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.45%	2.58%	2.96%	20.32%	22.68%	14.33%	18.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.34%	3.58%	14.73%	16.65%	31.41%	19.03%	9.51%	10.72%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.58%	3.03%	24.03%	24.13%	50.48%	29.84%	20.35%	25.19%
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.12%	5.85%	-0.11%	0.45%	16.49%	7.19%	4.78%	9.87%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	2.76%	7.68%	6.99%	19.52%	15.98%	10.74%	13.24%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	-0.04%	-0.06%	1.85%	1.95%	4.51%	5.25%	3.37%	3.09%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.76%	1.90%	10.77%	12.57%	26.52%	16.61%	5.03%	9.00%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.37%	4.38%	-2.11%	-2.09%	8.41%	18.86%	9.15%	13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.56%	0.53%	-4.27%	6.60%	4.39%	-1.32%							6.28%
2025	2.06%	-0.06%	-2.89%	0.69%	3.42%	3.96%	0.83%	2.14%	2.83%	2.25%	0.39%	0.06%	16.63%
2024	0.87%	2.61%	1.87%	-3.21%	3.73%	2.69%	1.57%	2.05%	1.67%	-2.03%	3.30%	-1.69%	13.99%
2023	5.60%	-2.32%	4.22%	1.23%	0.54%	3.63%	2.07%	-1.58%	-3.64%	-1.81%	7.50%	4.10%	20.60%
2022	-4.65%	-2.15%	0.78%	-6.97%	-0.09%	-5.14%	6.48%	-4.07%	-7.34%	3.96%	5.50%	-3.72%	-17.14%
2021	-0.43%	0.40%	1.19%	3.65%	0.53%	2.35%	1.84%	1.78%	-3.48%	4.13%	-0.71%	2.37%	14.25%

Метрики бенчмарка

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.64, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2012.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (68.14%) than losses (68.12%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.92%

Бета: 0.64

R²: 0.95

Участие в росте: 68.14%

Участие в снижении: 68.12%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.92	1.86	+0.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.71	2.53	+0.18
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.34	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.65	2.53	+0.12
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.67	11.37	+0.30

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	31	1.07	1.61	1.19	1.36	3.90
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	32	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.81	2.50	1.33	2.58	9.92
VGT Vanguard Information Technology ETF	67	2.19	2.74	1.36	2.94	9.11
VHT Vanguard Health Care ETF	33	1.09	1.71	1.19	1.53	3.81
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	95	3.07	5.24	1.65	6.57	25.36
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	48	1.49	2.10	1.28	2.21	7.80
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	15	0.42	0.67	1.08	0.42	1.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.21%	2.27%	2.17%	2.04%	2.33%	2.20%	1.65%	1.98%	2.19%	1.84%	2.45%	1.96%
Активы портфеля:
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.21%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.62%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.64%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.44%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	1.49%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-22.58%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 3mo	2y 25dдек. 2021 г. - янв. 2024 г.
Обвал COVID2020	-22.06%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 17d	3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.83%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 21d	5mo 14dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.39%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 26d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-10.48%февр. 2016 г.	9mo 20d	5mo 1d	1y 2moапр. 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.25	1.25	1.23	1.21	1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 с S&P 500 Index

Корреляция Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.96
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.94, а самая низкая у BIV: -0.04.

-0.04

0.07

0.68

0.73

0.77

0.81

0.89

0.92

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHG: 0.95, а самая низкая у BIV: 0.12.

0.12

0.16

0.68

0.75

0.75

0.85

0.88

0.91

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIV	VTIP	VWO	VHT	XLF	VGT	VEA	VIG	SCHG
BIV	1.00	0.58	0.01	0.01	-0.18	-0.02	0.03	-0.01	-0.02
VTIP	0.58	1.00	0.11	0.04	-0.02	0.04	0.14	0.07	0.06
VWO	0.01	0.11	1.00	0.48	0.53	0.63	0.79	0.62	0.64
VHT	0.01	0.04	0.48	1.00	0.59	0.59	0.62	0.76	0.68
XLF	-0.18	-0.02	0.53	0.59	1.00	0.57	0.67	0.78	0.63
VGT	-0.02	0.04	0.63	0.59	0.57	1.00	0.69	0.75	0.94
VEA	0.03	0.14	0.79	0.62	0.67	0.69	1.00	0.77	0.73
VIG	-0.01	0.07	0.62	0.76	0.78	0.75	0.77	1.00	0.81
SCHG	-0.02	0.06	0.64	0.68	0.63	0.94	0.73	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 окт. 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации