Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	25%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	7.50%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 окт. 2012 г., начальной даты VTIP

Доходность по периодам

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.61% с начала года и доходность в 10.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25	0.04%	-2.33%	-2.61%	-0.79%	13.96%	13.10%	7.68%	10.37%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.86%	-9.70%	-8.38%	16.03%	22.25%	12.77%	17.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.52%	-5.31%	-4.78%	3.43%	6.11%	5.91%	5.14%	9.64%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	0.18%	-2.78%	-9.10%	-6.36%	0.27%	17.30%	9.41%	12.53%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	0.23%	-1.25%	0.00%	0.66%	4.96%	3.91%	0.59%	2.04%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.56%	0.53%	-4.27%	0.63%									-2.61%
2025	2.06%	-0.06%	-2.89%	0.69%	3.42%	3.96%	0.83%	2.14%	2.83%	2.25%	0.39%	0.06%	16.63%
2024	0.87%	2.61%	1.87%	-3.21%	3.73%	2.69%	1.57%	2.05%	1.67%	-2.03%	3.30%	-1.69%	13.99%
2023	5.60%	-2.32%	4.22%	1.23%	0.54%	3.63%	2.07%	-1.58%	-3.64%	-1.81%	7.50%	4.10%	20.60%
2022	-4.65%	-2.15%	0.78%	-6.97%	-0.09%	-5.14%	6.48%	-4.07%	-7.34%	3.96%	5.50%	-3.72%	-17.14%
2021	-0.43%	0.40%	1.19%	3.65%	0.53%	2.35%	1.84%	1.78%	-3.48%	4.13%	-0.71%	2.37%	14.25%

Метрики бенчмарка

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.64, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 17.10.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.29%) было выше, чем в снижении (68.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.90%

Бета: 0.64

R²: 0.95

Участие в росте: 68.29%

Участие в снижении: 68.18%

Комиссия

Комиссия Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

VHT

Vanguard Health Care ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	0.88	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	1.37	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.82	1.39	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.05	6.43	+1.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	35	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
VHT Vanguard Health Care ETF	21	0.35	0.60	1.08	0.67	1.55
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	12	0.01	0.15	1.02	0.07	0.22
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	54	1.10	1.58	1.19	1.72	5.46
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За 5 лет: 0.67
За 10 лет: 0.88
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.28%	2.27%	2.17%	2.04%	2.33%	2.20%	1.65%	1.98%	2.19%	1.84%	2.45%	1.96%
Активы портфеля:
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.72%	1.61%	1.53%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.60%	1.31%	1.42%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	21.10%	1.95%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.13%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 показал максимальную просадку в 22.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25 составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.58%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	317	22 янв. 2024 г.	519
-22.06%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-11.83%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	113
-11.39%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	72
-10.48%	27 апр. 2015 г.	202	11 февр. 2016 г.	103	11 июл. 2016 г.	305

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIV	VTIP	VWO	VHT	XLF	VGT	VEA	VIG	SCHG	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.05	0.07	0.68	0.74	0.78	0.89	0.81	0.92	0.94	0.96
BIV	-0.05	1.00	0.58	-0.00	0.00	-0.18	-0.03	0.01	-0.02	-0.03	0.11
VTIP	0.07	0.58	1.00	0.10	0.05	-0.02	0.04	0.14	0.07	0.05	0.16
VWO	0.68	-0.00	0.10	1.00	0.48	0.53	0.63	0.79	0.62	0.64	0.74
VHT	0.74	0.00	0.05	0.48	1.00	0.59	0.60	0.63	0.76	0.69	0.76
XLF	0.78	-0.18	-0.02	0.53	0.59	1.00	0.57	0.68	0.78	0.63	0.68
VGT	0.89	-0.03	0.04	0.63	0.60	0.57	1.00	0.69	0.76	0.94	0.91
VEA	0.81	0.01	0.14	0.79	0.63	0.68	0.69	1.00	0.77	0.73	0.85
VIG	0.92	-0.02	0.07	0.62	0.76	0.78	0.76	0.77	1.00	0.81	0.88
SCHG	0.94	-0.03	0.05	0.64	0.69	0.63	0.94	0.73	0.81	1.00	0.95
Portfolio	0.96	0.11	0.16	0.74	0.76	0.68	0.91	0.85	0.88	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2012 г.

Gemini Growth Tilt 52-year-old Sept. 2-25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов