Портфель 6 - 2040
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель 6 - 2040 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2010 г., начальной даты URA
Доходность по периодам
Портфель 6 - 2040 на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 13.16% с начала года и доходность в 11.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| Портфель 6 - 2040 | 13.16% | 1.48% | 7.34% | 24.16% | 16.03% | 11.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
URA Global X Uranium ETF | -7.43% | 1.15% | -7.77% | 1.51% | 21.96% | 2.16% |
GLD SPDR Gold Trust | 24.84% | 2.88% | 19.45% | 33.04% | 11.10% | 7.40% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 13.65% | 2.97% | 7.87% | 23.93% | 12.65% | 10.27% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 14.48% | -0.81% | 6.08% | 30.40% | 23.22% | 20.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 5.33% | 2.18% | 6.81% | 10.59% | 0.55% | 1.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 17.92% | 1.68% | 9.07% | 27.56% | 14.48% | 12.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель 6 - 2040, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.80% | 1.96% | 3.35% | -3.34% | 5.08% | 1.51% | 1.18% | 0.86% | 13.16% | ||||
| 2023 | 7.82% | -2.85% | 4.30% | 0.77% | 1.65% | 5.24% | 2.93% | -1.03% | -2.95% | -0.51% | 8.96% | 4.12% | 31.41% |
| 2022 | -4.88% | 0.04% | 2.93% | -7.77% | -0.68% | -7.75% | 8.46% | -2.78% | -9.42% | 6.12% | 5.90% | -4.77% | -15.39% |
| 2021 | -1.55% | 3.51% | 3.33% | 4.15% | 2.29% | 1.10% | 1.37% | 2.36% | -2.42% | 6.08% | -0.65% | 3.06% | 24.73% |
| 2020 | 0.22% | -5.99% | -9.51% | 12.33% | 4.49% | 2.27% | 5.44% | 6.22% | -4.36% | -2.50% | 8.88% | 6.95% | 24.45% |
| 2019 | 6.87% | 2.76% | 1.92% | 3.03% | -5.49% | 7.14% | 0.66% | -0.75% | 1.52% | 2.20% | 2.74% | 3.08% | 28.16% |
| 2018 | 3.43% | -3.37% | -2.18% | 1.11% | 2.23% | -0.36% | 2.15% | 2.29% | 0.46% | -5.77% | 1.04% | -6.06% | -5.46% |
| 2017 | 5.56% | 2.58% | -0.66% | -0.41% | 1.08% | -0.14% | 3.12% | 0.59% | 0.63% | 1.32% | 3.55% | 1.82% | 20.58% |
| 2016 | -3.57% | 1.11% | 6.65% | 0.27% | 0.19% | 1.33% | 3.30% | 0.03% | 0.12% | -2.13% | 1.62% | 2.53% | 11.68% |
| 2015 | -2.46% | 4.52% | -2.26% | 2.49% | 0.18% | -3.77% | -0.48% | -4.12% | -2.82% | 7.00% | -0.98% | -1.09% | -4.32% |
| 2014 | -1.40% | 5.20% | -0.13% | -0.63% | 1.34% | 1.87% | -0.50% | 2.93% | -3.14% | 0.09% | 3.43% | -1.07% | 7.96% |
| 2013 | 3.87% | -0.50% | 2.40% | -0.70% | 1.73% | -3.13% | 5.12% | -2.32% | 1.04% | 2.84% | 1.71% | 1.90% | 14.54% |
Комиссия
Комиссия Портфель 6 - 2040 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель 6 - 2040 среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 0.08 | 0.36 | 1.04 | 0.04 | 0.24 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.42 | 2.69 | 14.43 |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.06 | 2.87 | 1.36 | 2.05 | 9.42 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.33 | 1.82 | 1.24 | 1.68 | 6.08 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.47 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.00 | 2.70 | 1.36 | 1.85 | 10.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель 6 - 2040 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель 6 - 2040 | 1.80% | 1.80% | 1.43% | 1.61% | 1.45% | 1.59% | 1.79% | 1.65% | 2.35% | 1.88% | 2.01% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
URA Global X Uranium ETF | 6.66% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель 6 - 2040 показал максимальную просадку в 27.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель 6 - 2040 составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -22.7% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 420 |
| -18.37% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 252 |
| -15.31% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -14.93% | 15 мая 2015 г. | 172 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 14 июл. 2016 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель 6 - 2040 составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BND | URA | XLK | IVE | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.32 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| BND | 0.32 | 1.00 | -0.08 | -0.08 | -0.16 | -0.11 |
| URA | 0.22 | -0.08 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.56 |
| XLK | 0.02 | -0.08 | 0.47 | 1.00 | 0.72 | 0.88 |
| IVE | 0.03 | -0.16 | 0.53 | 0.72 | 1.00 | 0.92 |
| VTI | 0.04 | -0.11 | 0.56 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |