EA-55/45
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EA-55/45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты FLOA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
EA-55/45 | 2.10% | 1.26% | 9.83% | 15.50% | 9.05% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Global Timber & Forestry ETF | 3.58% | 3.71% | 3.05% | 8.32% | 5.84% | 5.65% |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.47% | 0.31% | 2.96% | 6.12% | 3.05% | N/A |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.41% | 0.43% | 1.41% | 4.39% | 1.23% | 1.28% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 0.91% | -0.34% | 3.52% | -0.51% | 1.28% |
SPDR Gold Trust | 8.41% | 7.81% | 18.94% | 39.95% | 11.97% | 8.29% |
Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 1.10% | 1.84% | 13.85% | 2.64% | 4.70% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.42% | -2.73% | 5.98% | 8.05% | 20.77% | 23.13% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.78% | 2.71% | 13.93% | 20.23% | 11.17% | 12.47% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.95% | 1.81% | 16.52% | 23.94% | 13.36% | 12.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EA-55/45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.30% | 2.10% | |||||||||||
2024 | 0.44% | 3.85% | 2.76% | -3.02% | 3.83% | 2.27% | 1.04% | 1.15% | 1.68% | -1.24% | 3.12% | -1.90% | 14.59% |
2023 | 5.56% | -1.65% | 2.34% | 0.16% | 1.23% | 4.08% | 2.73% | -1.53% | -3.28% | -2.00% | 6.94% | 4.73% | 20.41% |
2022 | -4.72% | -1.31% | 1.57% | -5.95% | 0.00% | -6.69% | 5.97% | -3.05% | -6.62% | 3.78% | 5.04% | -3.34% | -15.28% |
2021 | -0.04% | 1.96% | 1.94% | 2.96% | 0.87% | 1.12% | 1.26% | 1.66% | -3.02% | 3.74% | 0.30% | 2.87% | 16.58% |
2020 | -0.16% | -4.28% | -8.46% | 7.42% | 2.92% | 2.03% | 3.65% | 3.80% | -1.83% | -1.19% | 7.20% | 3.18% | 13.90% |
2019 | 5.06% | 1.70% | 1.13% | 2.25% | -3.71% | 4.20% | 0.75% | -0.49% | 1.25% | 1.80% | 1.74% | 2.03% | 18.91% |
2018 | 0.91% | 0.14% | 1.56% | -0.06% | 1.32% | 1.60% | -0.26% | -4.32% | 0.78% | -4.22% | -2.74% |
Комиссия
Комиссия EA-55/45 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EA-55/45 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.35 | 0.58 | 1.07 | 0.27 | 0.95 |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.74 | 7.78 | 2.36 | 8.37 | 91.28 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60 | 4.06 | 1.55 | 4.45 | 11.94 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.69 | 1.00 | 1.12 | 0.26 | 1.76 |
SPDR Gold Trust | 2.67 | 3.40 | 1.46 | 4.96 | 13.30 |
Vanguard Real Estate ETF | 0.71 | 1.04 | 1.14 | 0.44 | 2.49 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.11 | 0.39 | 1.05 | 0.16 | 0.31 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.55 | 2.17 | 1.28 | 2.37 | 8.97 |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.64 | 2.23 | 1.30 | 2.53 | 9.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EA-55/45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.32% | 1.33% | 1.23% | 1.07% | 0.64% | 0.85% | 1.21% | 1.33% | 0.97% | 1.02% | 1.05% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.02% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% | 1.71% |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.19% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EA-55/45 показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка EA-55/45 составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 116 |
-20.52% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
-10.76% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 2 апр. 2019 г. | 152 |
-7.21% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 50 |
-5.17% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EA-55/45 составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLOA.L | GLD | SHY | BND | SWDA.L | SOXX | VNQ | WOOD | ITOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
GLD | 0.04 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
SHY | 0.04 | 0.39 | 1.00 | 0.77 | -0.01 | -0.05 | 0.16 | -0.01 | -0.03 |
BND | 0.03 | 0.38 | 0.77 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.05 |
SWDA.L | 0.12 | 0.15 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.40 | 0.57 | 0.64 |
SOXX | 0.08 | 0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.52 | 1.00 | 0.40 | 0.53 | 0.80 |
VNQ | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.64 |
WOOD | 0.07 | 0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.68 |
ITOT | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.05 | 0.64 | 0.80 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |