EA-55/45
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EA-55/45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты FLOA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
EA-55/45 | 8.33% | 1.41% | 3.91% | 15.32% | 8.57% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -0.07% | 3.87% | 1.36% | 12.55% | 8.47% | 6.30% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 0.54% | 2.99% | 6.51% | 2.86% | N/A |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.76% | 0.96% | 3.46% | 6.45% | 1.29% | 1.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.79% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.05% | 6.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.48% | 4.19% | 6.28% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.44% | -4.28% | -10.40% | 24.83% | 23.99% | 22.83% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.73% | 2.53% | 4.38% | 20.66% | 11.53% | 11.53% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.01% | 1.70% | 5.42% | 22.09% | 13.36% | 12.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EA-55/45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.22% | 2.81% | 2.40% | -2.33% | 2.87% | 1.62% | 1.48% | 1.20% | 8.33% | ||||
2023 | 4.83% | -1.64% | 1.93% | 0.46% | 0.53% | 3.44% | 2.31% | -1.15% | -2.60% | -1.53% | 5.79% | 3.98% | 17.16% |
2022 | -3.65% | -1.03% | 1.14% | -4.59% | -0.18% | -5.40% | 5.03% | -2.57% | -5.84% | 3.37% | 4.44% | -2.78% | -12.13% |
2021 | -0.12% | 1.63% | 1.71% | 2.72% | 0.76% | 0.75% | 1.12% | 1.35% | -2.54% | 2.93% | -0.06% | 2.51% | 13.41% |
2020 | -0.17% | -4.00% | -8.08% | 7.46% | 2.91% | 1.97% | 3.51% | 3.77% | -1.78% | -1.16% | 6.62% | 3.04% | 13.80% |
2019 | 5.28% | 1.70% | 1.10% | 2.20% | -3.75% | 4.22% | 0.66% | -0.49% | 1.26% | 1.83% | 1.71% | 1.98% | 18.89% |
2018 | 0.91% | 0.13% | 1.57% | -0.07% | 1.29% | 1.56% | -0.26% | -4.16% | 0.73% | -3.95% | -2.43% |
Комиссия
Комиссия EA-55/45 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EA-55/45 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.54 | 0.89 | 1.11 | 0.35 | 2.05 |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5.59 | 9.05 | 2.89 | 8.83 | 105.20 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.30 | 5.59 | 1.74 | 1.94 | 23.62 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52 | 2.24 | 1.27 | 0.53 | 5.91 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.11 | 2.96 | 1.38 | 2.33 | 12.38 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12 | 1.68 | 1.21 | 0.60 | 3.82 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.73 | 1.16 | 1.15 | 0.98 | 3.18 |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.62 | 2.31 | 1.29 | 1.50 | 7.68 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.60 | 2.21 | 1.29 | 1.49 | 8.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EA-55/45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA-55/45 | 1.28% | 1.23% | 1.07% | 0.64% | 0.85% | 1.21% | 1.33% | 0.97% | 1.02% | 1.05% | 1.08% | 1.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 1.57% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% | 1.71% | 1.55% |
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.72% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EA-55/45 показал максимальную просадку в 21.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка EA-55/45 составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 108 |
-16.93% | 30 дек. 2021 г. | 206 | 14 окт. 2022 г. | 298 | 12 дек. 2023 г. | 504 |
-10.3% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 144 |
-4.91% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
-4.76% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EA-55/45 составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLOA.L | GLD | SHY | BND | SWDA.L | SOXX | VNQ | WOOD | ITOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
GLD | 0.04 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
SHY | 0.04 | 0.39 | 1.00 | 0.77 | -0.03 | -0.05 | 0.14 | -0.03 | -0.04 |
BND | 0.02 | 0.38 | 0.77 | 1.00 | 0.04 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.05 |
SWDA.L | 0.13 | 0.14 | -0.03 | 0.04 | 1.00 | 0.51 | 0.40 | 0.57 | 0.63 |
SOXX | 0.09 | 0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.51 | 1.00 | 0.42 | 0.55 | 0.80 |
VNQ | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.66 |
WOOD | 0.09 | 0.15 | -0.03 | 0.02 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.69 |
ITOT | 0.12 | 0.08 | -0.04 | 0.05 | 0.63 | 0.80 | 0.66 | 0.69 | 1.00 |