PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EA-55/45

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


FLOA.L 25%SHY 14%BND 5%GLD 3%ITOT 28%SWDA.L 12%WOOD 5%SOXX 5%VNQ 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
Corporate Bonds

25%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

14%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

5%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

3%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

28%

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

12%

WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
Materials

5%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EA-55/45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.02%
13.40%
EA-55/45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты FLOA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
EA-55/451.45%1.37%9.03%13.61%8.24%N/A
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
-5.61%-0.42%5.86%4.35%5.31%5.54%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.09%0.64%3.43%6.50%2.64%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.11%-0.10%2.77%3.85%1.08%0.89%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.70%-0.51%3.83%2.61%0.49%1.41%
GLD
SPDR Gold Trust
-1.94%-0.24%6.46%9.47%8.46%3.93%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.69%-1.38%7.70%-1.39%3.68%6.06%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
6.68%2.22%26.09%49.16%28.82%24.70%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
3.84%3.94%13.69%13.98%2.39%2.38%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
4.00%3.03%14.36%22.23%13.39%12.06%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.22%
20232.31%-1.15%-2.60%-1.53%5.79%3.99%

Коэффициент Шарпа

EA-55/45 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.16

Коэффициент Шарпа EA-55/45 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.16
1.75
EA-55/45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EA-55/45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EA-55/451.24%1.23%1.07%0.64%0.85%1.21%1.33%0.97%1.02%1.05%1.08%1.02%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
1.74%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%1.71%1.55%
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.11%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.73%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.42%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Комиссия

Комиссия EA-55/45 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
0.22
FLOA.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)
2.78
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.44
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.39
GLD
SPDR Gold Trust
0.77
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.72
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.28
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLOA.LGLDBNDSHYSWDA.LSOXXVNQWOODITOT
FLOA.L1.000.030.010.030.140.100.070.090.12
GLD0.031.000.410.410.130.050.130.140.06
BND0.010.411.000.750.030.010.21-0.010.03
SHY0.030.410.751.00-0.04-0.070.12-0.06-0.06
SWDA.L0.140.130.03-0.041.000.510.410.590.64
SOXX0.100.050.01-0.070.511.000.430.560.80
VNQ0.070.130.210.120.410.431.000.560.67
WOOD0.090.14-0.01-0.060.590.560.561.000.70
ITOT0.120.060.03-0.060.640.800.670.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.49%
-1.08%
EA-55/45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EA-55/45 показал максимальную просадку в 21.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка EA-55/45 составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.108
-16.93%30 дек. 2021 г.20614 окт. 2022 г.29812 дек. 2023 г.504
-10.3%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.144
-4.91%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48
-3.95%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность EA-55/45 составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.86%
3.37%
EA-55/45
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев