EA-55/45

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

EA-55/45

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	5%
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	Corporate Bonds	25%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	3%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	28%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	14%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	5%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	12%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3%
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	Materials	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EA-55/45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

EA-55/45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты FLOA.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
EA-55/45	7.69%	0.16%	7.00%	13.20%	8.51%	N/A
Активы портфеля:
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	0.24%	3.20%	4.35%	7.46%	7.88%	6.29%
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	3.88%	0.45%	3.24%	6.69%	2.82%	N/A
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.89%	0.87%	1.79%	4.96%	1.05%	1.08%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.56%	0.85%	1.73%	4.40%	-0.05%	1.40%
GLD SPDR Gold Trust	14.21%	2.70%	16.75%	21.01%	10.09%	5.70%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.73%	6.97%	5.82%	8.37%	3.71%	5.59%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	17.20%	-8.50%	12.95%	31.59%	28.49%	27.55%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	11.50%	0.07%	9.92%	16.99%	11.22%	12.30%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	13.09%	-0.51%	10.90%	20.07%	13.01%	12.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EA-55/45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.22%	2.81%	2.40%	-2.33%	2.87%	1.62%							7.69%
2023	4.83%	-1.64%	1.96%	0.46%	0.53%	3.45%	2.31%	-1.15%	-2.57%	-1.53%	5.79%	4.01%	17.28%
2022	-3.65%	-1.03%	1.16%	-4.59%	-0.18%	-5.39%	5.03%	-2.57%	-5.79%	3.37%	4.44%	-2.75%	-12.03%
2021	-0.12%	1.63%	1.73%	2.72%	0.76%	0.76%	1.12%	1.35%	-2.52%	2.93%	-0.06%	2.54%	13.50%
2020	-0.17%	-4.00%	-8.05%	7.46%	2.91%	2.00%	3.51%	3.77%	-1.75%	-1.16%	6.62%	3.06%	13.94%
2019	5.28%	1.70%	1.13%	2.20%	-3.75%	4.26%	0.66%	-0.49%	1.30%	1.83%	1.71%	2.03%	19.08%
2018			0.91%	0.13%	1.57%	-0.04%	1.29%	1.56%	-0.21%	-4.16%	0.73%	-3.93%	-2.34%

Комиссия

Комиссия EA-55/45 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WOOD

iShares Global Timber & Forestry ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

GLD

SPDR Gold Trust

SWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

FLOA.L

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EA-55/45 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

EA-55/45

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EA-55/45

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	0.62	1.02	1.12	0.39	2.44
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	8.46	18.17	3.76	55.51	266.32
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2.63	4.28	1.54	1.41	17.31
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.76	1.14	1.13	0.27	2.53
GLD SPDR Gold Trust	1.58	2.26	1.29	1.67	8.69
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.47	0.81	1.10	0.25	1.39
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	1.17	1.67	1.21	1.93	5.58
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	1.65	2.49	1.30	1.43	7.22
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.74	2.46	1.31	1.46	7.96

Коэффициент Шарпа

EA-55/45 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

EA-55/45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EA-55/45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EA-55/45	1.27%	1.23%	1.07%	0.64%	0.85%	1.21%	1.33%	0.97%	1.02%	1.05%	1.08%	1.02%
Активы портфеля:
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF	1.57%	1.64%	2.26%	1.24%	0.98%	1.85%	2.82%	1.19%	1.65%	2.04%	1.71%	1.55%
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.55%	2.99%	1.30%	0.26%	0.94%	2.12%	1.72%	0.98%	0.71%	0.54%	0.36%	0.26%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.41%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.04%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.65%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.32%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%	2.20%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EA-55/45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

EA-55/45 показал максимальную просадку в 21.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка EA-55/45 составляет 2.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	85	22 июл. 2020 г.	108
-16.86%	4 янв. 2022 г.	203	14 окт. 2022 г.	297	11 дек. 2023 г.	500
-10.25%	30 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	61	21 мар. 2019 г.	144
-4.88%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	48
-3.95%	6 мая 2019 г.	19	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EA-55/45 составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

EA-55/45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLOA.L	GLD	SHY	BND	SWDA.L	SOXX	VNQ	WOOD	ITOT
FLOA.L	1.00	0.03	0.04	0.02	0.13	0.09	0.06	0.08	0.12
GLD	0.03	1.00	0.40	0.39	0.13	0.05	0.14	0.15	0.07
SHY	0.04	0.40	1.00	0.76	-0.02	-0.05	0.14	-0.03	-0.04
BND	0.02	0.39	0.76	1.00	0.04	0.02	0.23	0.02	0.05
SWDA.L	0.13	0.13	-0.02	0.04	1.00	0.51	0.40	0.57	0.63
SOXX	0.09	0.05	-0.05	0.02	0.51	1.00	0.42	0.54	0.79
VNQ	0.06	0.14	0.14	0.23	0.40	0.42	1.00	0.56	0.66
WOOD	0.08	0.15	-0.03	0.02	0.57	0.54	0.56	1.00	0.69
ITOT	0.12	0.07	-0.04	0.05	0.63	0.79	0.66	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2018 г.