EA-55/45
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EA-55/45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты FLOA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.96% | 2.12% | 8.93% | 25.43% | 12.52% | 11.51% |
EA-55/45 | 1.98% | 2.02% | 5.30% | 17.47% | 9.05% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.41% | 3.51% | -2.39% | 3.41% | 4.93% | 6.01% |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.29% | 0.47% | 2.83% | 6.26% | 3.04% | N/A |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.12% | 0.49% | 2.24% | 3.98% | 1.22% | 1.23% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.06% | -0.01% | 0.78% | 2.67% | -0.48% | 1.16% |
SPDR Gold Trust | 2.95% | 4.18% | 12.42% | 33.04% | 10.95% | 7.23% |
Vanguard Real Estate ETF | 0.64% | 1.44% | 2.80% | 10.44% | 2.64% | 4.43% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.61% | 6.56% | -2.44% | 19.87% | 22.10% | 23.88% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.33% | -0.02% | 6.70% | 21.77% | 10.91% | 12.88% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.22% | 2.43% | 10.01% | 26.97% | 13.28% | 13.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EA-55/45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.44% | 3.85% | 2.76% | -3.02% | 3.83% | 2.27% | 1.04% | 1.15% | 1.68% | -1.24% | 3.12% | -1.90% | 14.59% |
2023 | 5.56% | -1.65% | 2.34% | 0.16% | 1.23% | 4.08% | 2.73% | -1.53% | -3.28% | -2.00% | 6.94% | 4.73% | 20.41% |
2022 | -4.72% | -1.31% | 1.57% | -5.95% | 0.00% | -6.69% | 5.97% | -3.05% | -6.62% | 3.78% | 5.04% | -3.34% | -15.28% |
2021 | -0.04% | 1.96% | 1.94% | 2.96% | 0.87% | 1.12% | 1.26% | 1.66% | -3.02% | 3.74% | 0.30% | 2.87% | 16.58% |
2020 | -0.16% | -4.28% | -8.46% | 7.42% | 2.92% | 2.03% | 3.65% | 3.80% | -1.83% | -1.19% | 7.20% | 3.18% | 13.90% |
2019 | 5.06% | 1.70% | 1.13% | 2.25% | -3.71% | 4.20% | 0.75% | -0.49% | 1.25% | 1.80% | 1.74% | 2.03% | 18.91% |
2018 | 0.91% | 0.14% | 1.56% | -0.06% | 1.32% | 1.60% | -0.26% | -4.32% | 0.78% | -4.22% | -2.74% |
Комиссия
Комиссия EA-55/45 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EA-55/45 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Timber & Forestry ETF | 0.18 | 0.35 | 1.04 | 0.14 | 0.50 |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 4.89 | 8.00 | 2.45 | 8.47 | 93.23 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.26 | 3.44 | 1.46 | 4.01 | 9.32 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.46 | 0.68 | 1.08 | 0.18 | 1.15 |
SPDR Gold Trust | 2.22 | 2.89 | 1.39 | 4.09 | 10.87 |
Vanguard Real Estate ETF | 0.59 | 0.88 | 1.11 | 0.36 | 2.19 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.38 | 0.73 | 1.09 | 0.52 | 1.06 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.70 | 2.37 | 1.31 | 2.56 | 9.70 |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.83 | 2.46 | 1.34 | 2.82 | 11.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EA-55/45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.31% | 1.33% | 1.23% | 1.07% | 0.64% | 0.85% | 1.21% | 1.33% | 0.97% | 1.02% | 1.05% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.04% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% | 1.71% |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.91% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.83% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EA-55/45 показал максимальную просадку в 22.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка EA-55/45 составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.43% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 116 |
-20.52% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
-10.76% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 2 апр. 2019 г. | 152 |
-7.21% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 36 | 24 сент. 2024 г. | 50 |
-5.17% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EA-55/45 составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLOA.L | GLD | SHY | BND | SWDA.L | SOXX | VNQ | WOOD | ITOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
GLD | 0.04 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
SHY | 0.04 | 0.39 | 1.00 | 0.77 | -0.01 | -0.05 | 0.16 | -0.02 | -0.03 |
BND | 0.03 | 0.38 | 0.77 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.06 |
SWDA.L | 0.12 | 0.15 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.40 | 0.57 | 0.65 |
SOXX | 0.09 | 0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.52 | 1.00 | 0.40 | 0.54 | 0.80 |
VNQ | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.65 |
WOOD | 0.07 | 0.16 | -0.02 | 0.03 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.68 |
ITOT | 0.11 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |