INSANE SHARPE

График показывает рост $10,000 инвестированных в INSANE SHARPE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +6.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении INSANE SHARPE закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -19.9%.

INSANE SHARPE: годовая альфа составляет 102.22%, бета — 1.59, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 05.09.2024.

• Портфель участвовал в 433.50% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -157.87%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия INSANE SHARPE составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INSANE SHARPE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INSANE SHARPE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.89
• За всё время: 2.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность INSANE SHARPE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

INSANE SHARPE показал максимальную просадку в 38.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка INSANE SHARPE составляет 31.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.