Simple Portfolio #8

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	8%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	12%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	6%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	8%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	S&P 500	16%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	6%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	6%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	6%
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	Technology Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Portfolio #8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Simple Portfolio #8	-0.19%	-2.24%	6.71%	10.92%	38.95%	23.14%	14.19%	—
Активы портфеля:
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	0.16%	-0.93%	-6.33%	-6.93%	33.66%	29.78%	12.32%	21.13%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.53%	-1.24%	8.87%	17.04%	40.55%	20.19%	12.57%	11.19%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	-0.75%	-2.89%	4.81%	7.99%	36.50%	18.50%	7.00%	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.32%	1.51%	12.84%	20.81%	80.38%	33.13%	19.27%	28.54%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	-0.40%	-6.39%	5.87%	6.87%	24.75%	19.11%	12.34%	13.48%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	-0.10%	-2.51%	11.65%	13.47%	18.14%	9.62%	6.98%	10.69%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	-1.13%	-9.65%	10.93%	25.46%	115.64%	49.51%	25.83%	18.73%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.68%	-0.56%	9.54%	12.30%	27.33%	16.21%	10.57%	—
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	0.09%	-3.33%	-3.54%	-1.41%	17.61%	18.45%	11.96%	14.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Simple Portfolio #8 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.77%	5.76%	-6.45%	1.02%									6.71%
2025	4.08%	-0.70%	-0.95%	-0.39%	6.23%	5.77%	1.06%	5.25%	5.32%	1.63%	1.51%	1.66%	34.62%
2024	-1.37%	4.09%	5.52%	-2.76%	4.61%	0.51%	3.15%	0.93%	2.06%	-2.18%	3.21%	-4.69%	13.26%
2023	9.36%	-3.58%	2.98%	0.13%	-1.41%	6.69%	5.05%	-3.10%	-4.13%	-2.85%	9.35%	5.77%	25.42%
2022	-3.48%	-0.27%	2.86%	-7.75%	1.52%	-10.99%	6.57%	-3.82%	-9.54%	7.51%	10.18%	-4.33%	-13.26%
2021	0.51%	5.18%	3.92%	3.31%	3.65%	-0.64%	-0.52%	1.19%	-3.36%	5.20%	-1.32%	3.77%	22.51%

Метрики бенчмарка

Simple Portfolio #8: годовая альфа составляет 4.49%, бета — 0.96, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 109.85% роста S&P 500 Index, но только в 93.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 4.49% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.96 и R² 0.87 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 4.49%

Бета: 0.96

R²: 0.87

Участие в росте: 109.85%

Участие в снижении: 93.99%

Комиссия

Комиссия Simple Portfolio #8 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

XNTK

SPDR NYSE Technology ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Simple Portfolio #8 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.00	0.88	+1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	1.37	+1.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.96	1.39	+1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.06	6.43	+7.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	62	1.17	1.75	1.24	2.04	6.40
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	93	2.33	3.04	1.46	3.68	14.10
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	84	1.83	2.42	1.36	2.80	10.66
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
SOXX iShares Semiconductor ETF	91	2.01	2.62	1.37	4.46	16.48
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	68	1.28	1.84	1.26	2.07	7.98
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	42	0.87	1.36	1.17	1.31	4.52
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	91	2.48	2.63	1.39	3.83	13.54
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	63	1.17	1.73	1.24	1.90	7.48
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	54	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simple Portfolio #8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.00
За 5 лет: 0.81
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Simple Portfolio #8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.62%	1.74%	2.07%	2.03%	2.15%	1.89%	1.62%	1.69%	4.45%	1.23%	1.34%	1.37%
Активы портфеля:
XNTK SPDR NYSE Technology ETF	0.24%	0.23%	0.42%	0.34%	0.85%	0.34%	0.30%	0.61%	29.64%	1.29%	0.81%	0.93%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.16%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.41%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.49%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.25%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.73%	1.92%	1.92%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.75%	0.84%	1.43%	2.01%	2.29%	2.38%	0.83%	0.83%	0.70%	0.42%	1.41%	0.96%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.39%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.15%	1.13%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Simple Portfolio #8 показал максимальную просадку в 36.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Simple Portfolio #8 составляет 5.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-24.72%	17 нояб. 2021 г.	215	26 сент. 2022 г.	199	13 июл. 2023 г.	414
-16.84%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-10.53%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-9.53%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RING	XLE	SOXX	XNTK	AVEM	AVUV	XLB	XLI	AVDV	FNDF	SPYM	IJH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.41	0.80	0.85	0.69	0.72	0.74	0.81	0.71	0.74	1.00	0.85	0.89
RING	0.24	1.00	0.18	0.21	0.23	0.37	0.20	0.36	0.20	0.43	0.37	0.24	0.24	0.45
XLE	0.41	0.18	1.00	0.29	0.24	0.38	0.67	0.54	0.53	0.50	0.53	0.41	0.54	0.57
SOXX	0.80	0.21	0.29	1.00	0.90	0.67	0.57	0.56	0.60	0.58	0.60	0.79	0.68	0.79
XNTK	0.85	0.23	0.24	0.90	1.00	0.71	0.55	0.54	0.58	0.59	0.61	0.85	0.68	0.80
AVEM	0.69	0.37	0.38	0.67	0.71	1.00	0.58	0.61	0.56	0.76	0.78	0.69	0.64	0.82
AVUV	0.72	0.20	0.67	0.57	0.55	0.58	1.00	0.79	0.83	0.72	0.75	0.73	0.93	0.84
XLB	0.74	0.36	0.54	0.56	0.54	0.61	0.79	1.00	0.83	0.74	0.76	0.74	0.83	0.84
XLI	0.81	0.20	0.53	0.60	0.58	0.56	0.83	0.83	1.00	0.69	0.73	0.81	0.89	0.82
AVDV	0.71	0.43	0.50	0.58	0.59	0.76	0.72	0.74	0.69	1.00	0.94	0.71	0.74	0.86
FNDF	0.74	0.37	0.53	0.60	0.61	0.78	0.75	0.76	0.73	0.94	1.00	0.74	0.77	0.88
SPYM	1.00	0.24	0.41	0.79	0.85	0.69	0.73	0.74	0.81	0.71	0.74	1.00	0.85	0.89
IJH	0.85	0.24	0.54	0.68	0.68	0.64	0.93	0.83	0.89	0.74	0.77	0.85	1.00	0.89
Portfolio	0.89	0.45	0.57	0.79	0.80	0.82	0.84	0.84	0.82	0.86	0.88	0.89	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Simple Portfolio #8

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов