L & H Holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A	Large Cap Growth Equities	0.91%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	0.07%
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund	Target Retirement Date	20.89%
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund	Target Retirement Date	37.41%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	0.14%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	0.19%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	0.05%
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund	Total Bond Market	0.05%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	0.45%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	0.09%
GFFFX American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	1.79%
GME GameStop Corp.	Consumer Cyclical	0.24%
MDIJX MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	0.21%
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6	Emerging Markets Diversified	0.35%
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	29.62%
VTRIX Vanguard International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	0.09%
WDAY Workday, Inc.	Technology	7.45%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L & H Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2017 г., начальной даты FTKFX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель L & H Holdings	0.19%	-2.98%	-2.78%	-0.92%	15.61%	13.89%	6.81%	—
Активы портфеля:
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund	1.12%	-2.57%	0.62%	3.80%	23.23%	16.92%	8.75%	11.34%
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund	1.13%	-2.55%	0.69%	3.88%	23.25%	16.94%	8.76%	11.35%
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6	1.66%	-3.66%	0.16%	3.32%	25.73%	14.50%	5.13%	9.94%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
FSPSX Fidelity International Index Fund	1.61%	-1.87%	2.58%	6.46%	24.69%	15.22%	8.71%	9.14%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	0.67%	-3.51%	1.98%	1.71%	14.87%	13.64%	7.13%	10.88%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	0.00%	-1.19%	0.05%	0.69%	4.12%	3.63%	0.16%	1.57%
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund	0.11%	-1.56%	-0.21%	0.45%	4.20%	4.27%	0.79%	—
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	0.64%	-3.53%	1.55%	2.87%	24.60%	13.43%	3.70%	9.97%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	0.36%	-2.58%	5.82%	8.50%	22.57%	14.43%	8.38%	10.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении L & H Holdings закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.81%	0.59%	-6.13%	1.13%									-2.78%
2025	3.20%	-0.17%	-3.83%	1.13%	5.01%	3.95%	0.46%	2.36%	3.48%	1.63%	-0.63%	1.19%	18.95%
2024	0.40%	3.92%	2.41%	-4.20%	3.20%	1.58%	1.99%	3.11%	1.28%	-2.61%	3.85%	-2.67%	12.52%
2023	7.95%	-2.78%	3.16%	0.29%	0.03%	5.18%	3.34%	-2.44%	-4.82%	-3.10%	10.21%	5.33%	23.31%
2022	-4.77%	-3.20%	1.08%	-8.21%	-1.30%	-8.40%	6.78%	-2.85%	-9.08%	5.09%	8.23%	-3.88%	-20.26%
2021	3.39%	0.32%	3.04%	3.51%	1.17%	1.26%	-0.08%	3.07%	-3.91%	5.35%	-2.95%	2.68%	17.73%

Метрики бенчмарка

L & H Holdings: годовая альфа составляет 0.33%, бета — 0.82, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 06.06.2017.

Портфель участвовал в 89.62% снижения S&P 500 Index, но только в 83.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.33%

Бета: 0.82

R²: 0.91

Участие в росте: 83.89%

Участие в снижении: 89.62%

Комиссия

Комиссия L & H Holdings составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MDIJX

MFS International Diversification Fund

FFFHX

Fidelity Freedom 2050 Fund

FFFGX

Fidelity Freedom 2045 Fund

AGTHX

American Funds The Growth Fund of America Class A

RNWGX

American Funds New World Fund® Class R-6

GFFFX

American Funds The Growth Fund of America

VTRIX

Vanguard International Value Fund

FTKFX

Fidelity Total Bond K6 Fund

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

SSDDX

State Street Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

L & H Holdings имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.88	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.37	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	1.39	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.46	6.43	+0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund	77	1.48	2.10	1.31	2.20	9.60
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund	78	1.48	2.11	1.32	2.19	9.66
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6	78	1.67	2.30	1.33	2.06	8.40
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
FSPSX Fidelity International Index Fund	74	1.47	2.01	1.29	2.23	8.47
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	36	0.86	1.32	1.19	1.25	5.78
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	37	0.93	1.34	1.16	1.59	4.47
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund	42	0.97	1.38	1.17	1.81	5.41
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	57	1.15	1.70	1.22	1.92	7.14
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	51	1.08	1.63	1.23	1.68	6.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

L & H Holdings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За 5 лет: 0.46
За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность L & H Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.82%	4.81%	2.86%	2.35%	8.68%	8.63%	4.23%	5.88%	6.40%	2.71%	3.15%	3.26%
Активы портфеля:
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund	4.12%	4.14%	1.86%	1.78%	11.83%	11.76%	4.93%	6.48%	7.69%	3.98%	4.12%	4.16%
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund	4.37%	4.40%	1.97%	1.84%	12.04%	12.00%	4.99%	6.51%	7.82%	4.01%	4.15%	4.07%
RNWGX American Funds New World Fund® Class R-6	6.08%	6.09%	4.11%	2.88%	1.33%	7.32%	0.44%	4.05%	2.71%	2.26%	1.37%	1.04%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FSPSX Fidelity International Index Fund	3.07%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.08%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund	3.66%	3.58%	3.40%	3.15%	1.81%	1.74%	2.92%	2.68%	2.74%	2.57%	2.76%	2.52%
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund	4.24%	4.61%	4.76%	3.86%	2.53%	2.24%	5.51%	3.26%	2.94%	1.63%	0.00%	0.00%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.07%	1.08%	1.04%	1.43%	1.26%	3.92%	0.94%	2.96%	4.94%	3.37%	2.27%	2.66%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.62%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

L & H Holdings показал максимальную просадку в 30.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка L & H Holdings составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.72%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-29.42%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	339	22 февр. 2024 г.	574
-16.06%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-15.41%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-9.14%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 3.61, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FXNAX	FTKFX	GME	WDAY	DFFVX	FSPSX	MDIJX	FSSNX	VTRIX	RNWGX	GFFFX	AGTHX	FSMDX	FXAIX	FFFGX	SSDDX	FFFHX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.06	0.36	0.55	0.75	0.75	0.75	0.81	0.77	0.81	0.94	0.94	0.90	1.00	0.93	0.93	0.93	0.93
FXNAX	-0.01	1.00	0.95	-0.02	0.05	-0.08	0.05	0.07	-0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.04	0.10	0.04	0.06
FTKFX	0.06	0.95	1.00	0.02	0.08	-0.02	0.12	0.13	0.04	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.06	0.11	0.17	0.11	0.13
GME	0.36	-0.02	0.02	1.00	0.21	0.40	0.30	0.29	0.44	0.32	0.32	0.37	0.37	0.40	0.36	0.37	0.37	0.37	0.39
WDAY	0.55	0.05	0.08	0.21	1.00	0.35	0.39	0.42	0.48	0.39	0.48	0.60	0.60	0.53	0.55	0.51	0.53	0.51	0.65
DFFVX	0.75	-0.08	-0.02	0.40	0.35	1.00	0.67	0.64	0.92	0.73	0.65	0.68	0.68	0.88	0.75	0.79	0.77	0.80	0.76
FSPSX	0.75	0.05	0.12	0.30	0.39	0.67	1.00	0.95	0.69	0.95	0.84	0.73	0.73	0.75	0.75	0.89	0.87	0.89	0.85
MDIJX	0.75	0.07	0.13	0.29	0.42	0.64	0.95	1.00	0.68	0.93	0.90	0.75	0.75	0.74	0.75	0.89	0.88	0.89	0.86
FSSNX	0.81	-0.02	0.04	0.44	0.48	0.92	0.69	0.68	1.00	0.73	0.72	0.80	0.80	0.93	0.81	0.85	0.84	0.85	0.85
VTRIX	0.77	0.01	0.08	0.32	0.39	0.73	0.95	0.93	0.73	1.00	0.88	0.75	0.75	0.78	0.77	0.91	0.88	0.91	0.86
RNWGX	0.81	0.02	0.09	0.32	0.48	0.65	0.84	0.90	0.72	0.88	1.00	0.84	0.84	0.77	0.81	0.91	0.90	0.91	0.89
GFFFX	0.94	0.01	0.07	0.37	0.60	0.68	0.73	0.75	0.80	0.75	0.84	1.00	1.00	0.86	0.94	0.91	0.91	0.91	0.93
AGTHX	0.94	0.01	0.07	0.37	0.60	0.68	0.73	0.75	0.80	0.75	0.84	1.00	1.00	0.86	0.94	0.91	0.91	0.91	0.93
FSMDX	0.90	0.01	0.08	0.40	0.53	0.88	0.75	0.74	0.93	0.78	0.77	0.86	0.86	1.00	0.90	0.91	0.91	0.91	0.90
FXAIX	1.00	-0.01	0.06	0.36	0.55	0.75	0.75	0.75	0.81	0.77	0.81	0.94	0.94	0.90	1.00	0.93	0.93	0.93	0.93
FFFGX	0.93	0.04	0.11	0.37	0.51	0.79	0.89	0.89	0.85	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	1.00	0.97	1.00	0.97
SSDDX	0.93	0.10	0.17	0.37	0.53	0.77	0.87	0.88	0.84	0.88	0.90	0.91	0.91	0.91	0.93	0.97	1.00	0.97	0.97
FFFHX	0.93	0.04	0.11	0.37	0.51	0.80	0.89	0.89	0.85	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.93	1.00	0.97	1.00	0.97
Portfolio	0.93	0.06	0.13	0.39	0.65	0.76	0.85	0.86	0.85	0.86	0.89	0.93	0.93	0.90	0.93	0.97	0.97	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2017 г.

L & H Holdings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов