LAST
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.99% |
Banco Macro S.A. | Financial Services | 9.24% |
Direct Digital Holdings Inc | Communication Services | 0.83% |
GigaCloud Technology Inc | Technology | 8.23% |
Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10.97% |
NVIDIA Corporation | Technology | 43.76% |
Super Micro Computer, Inc. | Technology | 14.98% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
24 апр. 2024 г. | Куп. | Meta Platforms, Inc. | 0.6 | $504.19 |
23 апр. 2024 г. | Куп. | GigaCloud Technology Inc | 10 | $36.33 |
23 апр. 2024 г. | Куп. | Super Micro Computer, Inc. | 1 | $758.86 |
23 апр. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $812.13 |
26 мар. 2024 г. | Куп. | Direct Digital Holdings Inc | 10 | $27.84 |
19 мар. 2024 г. | Куп. | Banco Macro S.A. | 4 | $45.77 |
26 февр. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 2 | $176.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LAST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
LAST | N/A | 11.14% | 9.74% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amazon.com, Inc. | 24.44% | -1.32% | 6.68% | 51.05% | 16.56% | 29.50% |
Banco Macro S.A. | 184.43% | -1.63% | 49.83% | 337.71% | 30.68% | 10.90% |
Direct Digital Holdings Inc | -82.46% | 22.54% | -63.60% | -0.38% | N/A | N/A |
GigaCloud Technology Inc | 41.95% | 41.91% | -29.98% | 203.74% | N/A | N/A |
Super Micro Computer, Inc. | 66.26% | 3.35% | -34.09% | 78.31% | 89.97% | 33.48% |
NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 227.88% | 96.47% | 77.97% |
Meta Platforms, Inc. | 63.35% | 2.69% | 19.90% | 84.84% | 25.53% | 22.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.43% | -12.12% | -8.05% | 7.07% | 6.19% | -7.17% | -10.36% | 3.30% | -12.28% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.35 | 1.31 | 1.32 | 8.14 |
Banco Macro S.A. | 5.67 | 4.79 | 1.59 | 4.02 | 37.93 |
Direct Digital Holdings Inc | 0.01 | 1.42 | 1.17 | 0.02 | 0.03 |
GigaCloud Technology Inc | 1.97 | 2.59 | 1.31 | 2.41 | 6.88 |
Super Micro Computer, Inc. | 0.67 | 1.62 | 1.21 | 0.98 | 1.98 |
NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 3.36 | 13.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LAST показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LAST составляет 17.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.15% | 26 мар. 2024 г. | 114 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-3.51% | 4 мар. 2024 г. | 6 | 11 мар. 2024 г. | 3 | 14 мар. 2024 г. | 9 |
-2.42% | 15 мар. 2024 г. | 1 | 15 мар. 2024 г. | 3 | 20 мар. 2024 г. | 4 |
-1.61% | 26 февр. 2024 г. | 3 | 28 февр. 2024 г. | 1 | 29 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LAST составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DRCT | GCT | BMA | META | SMCI | NVDA | AMZN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCT | 1.00 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
GCT | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
BMA | 0.21 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0.29 |
META | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.54 |
SMCI | 0.11 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 1.00 | 0.55 | 0.39 |
NVDA | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 1.00 | 0.37 |
AMZN | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.54 | 0.39 | 0.37 | 1.00 |