LAST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.34% |
BMA Banco Macro S.A. | Financial Services | 10.51% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | Communication Services | 0.79% |
GCT GigaCloud Technology Inc | Technology | 6.82% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 11.78% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 41.40% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 15.36% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 24 апр. 2024 г. | Куп. | Meta Platforms, Inc. | 0.6 | $504.19 |
| 23 апр. 2024 г. | Куп. | GigaCloud Technology Inc | 10 | $36.33 |
| 23 апр. 2024 г. | Куп. | Super Micro Computer, Inc. | 1 | $758.86 |
| 23 апр. 2024 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 1 | $812.13 |
| 26 мар. 2024 г. | Куп. | Direct Digital Holdings Inc | 10 | $27.84 |
| 19 мар. 2024 г. | Куп. | Banco Macro S.A. | 4 | $45.77 |
| 26 февр. 2024 г. | Куп. | Amazon.com, Inc. | 2 | $176.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LAST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| LAST | N/A | -6.40% | -23.98% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
BMA Banco Macro S.A. | 192.16% | 29.73% | 61.73% | 270.86% | 32.58% | 9.96% |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | -84.88% | -31.40% | -92.19% | -0.44% | -57.91% | -57.91% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 6.20% | -12.16% | -36.23% | 82.96% | N/A | N/A |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.80% | -28.43% | -55.00% | 79.87% | 86.06% | 31.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
META Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 6.25% | 10.33% | 87.13% | 24.24% | 22.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | -12.12% | -8.05% | 7.07% | 6.19% | -7.17% | -10.36% | -20.81% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
BMA Banco Macro S.A. | 4.46 | 4.27 | 1.52 | 3.15 | 25.30 |
DRCT Direct Digital Holdings Inc | 0.00 | 1.37 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.82 | 1.75 | 1.21 | 1.01 | 3.20 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.79 | 1.72 | 1.23 | 1.13 | 2.68 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LAST показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LAST составляет 25.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.15% | 26 мар. 2024 г. | 114 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -3.51% | 4 мар. 2024 г. | 6 | 11 мар. 2024 г. | 3 | 14 мар. 2024 г. | 9 |
| -2.42% | 15 мар. 2024 г. | 1 | 15 мар. 2024 г. | 3 | 20 мар. 2024 г. | 4 |
| -1.61% | 26 февр. 2024 г. | 3 | 28 февр. 2024 г. | 1 | 29 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LAST составляет 12.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DRCT | BMA | GCT | META | AMZN | NVDA | SMCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRCT | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.14 |
| BMA | 0.18 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.42 |
| GCT | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| META | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | 0.57 | 0.45 | 0.33 |
| AMZN | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.57 | 1.00 | 0.41 | 0.43 |
| NVDA | 0.13 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 1.00 | 0.62 |
| SMCI | 0.14 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.62 | 1.00 |