Brokerage 1f2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Brokerage 1f2

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASCCY Asics Corp ADR	Consumer Cyclical	4%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	18%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities	6%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	17%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	3%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	5%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	15%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	3%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	13%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	16%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage 1f2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Brokerage 1f2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 2017 г., начальной даты FITLX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Brokerage 1f2	-3.20%	-5.58%	-3.33%	17.48%	18.14%	N/A
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-10.49%	-6.98%	-9.87%	6.88%	15.42%	10.58%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-5.66%	-4.85%	-7.92%	7.54%	13.17%	10.68%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	-4.67%	-5.89%	-6.74%	7.34%	13.77%	9.06%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	4.39%	-3.38%	-2.03%	9.68%	10.60%	N/A
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	-11.26%	-6.46%	-11.11%	4.79%	15.38%	N/A
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	-14.41%	-8.30%	-13.14%	1.42%	11.16%	4.16%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-14.71%	-7.61%	-10.46%	8.73%	17.21%	N/A
BSX Boston Scientific Corporation	6.49%	-5.53%	8.00%	41.27%	22.20%	17.90%
FTNT Fortinet, Inc.	1.75%	-2.55%	18.58%	51.62%	36.74%	28.75%
ASCCY Asics Corp ADR	1.81%	-5.84%	7.68%	86.86%	58.05%	20.81%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage 1f2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.76%	0.25%	-4.01%	-4.88%									-3.20%
2024	2.38%	5.58%	3.70%	-2.57%	4.87%	1.99%	1.58%	5.41%	2.17%	-1.79%	6.41%	-2.86%	29.72%
2023	4.82%	-1.30%	3.66%	1.51%	-1.45%	6.36%	2.14%	-1.19%	-3.77%	-3.13%	8.33%	4.40%	21.40%
2022	-4.22%	-0.80%	1.73%	-7.38%	0.43%	-7.49%	7.34%	-3.63%	-7.97%	8.57%	7.43%	-2.91%	-10.33%
2021	-1.17%	4.10%	3.19%	5.46%	2.81%	1.38%	1.96%	1.95%	-3.87%	5.06%	-3.70%	5.21%	24.12%
2020	-2.23%	-9.38%	-12.80%	11.32%	4.87%	0.16%	5.22%	6.38%	-3.52%	-4.05%	10.61%	5.72%	9.46%
2019	7.84%	3.62%	-0.08%	1.91%	-4.97%	7.40%	0.56%	-0.33%	2.19%	2.02%	3.50%	3.29%	29.73%
2018	6.96%	-3.62%	-0.31%	1.39%	2.06%	1.60%	3.01%	3.06%	2.18%	-6.62%	2.39%	-7.87%	3.24%
2017					0.84%	1.05%	0.91%	0.09%	2.79%	1.30%	0.75%	0.31%	8.30%

Комиссия

Комиссия Brokerage 1f2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FITLX

Fidelity US Sustainability Index Fund

FITLX: 0.11%

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG: 0.06%

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VYM: 0.06%

FTIHX

Fidelity Total International Index Fund

FTIHX: 0.06%

FSMAX

Fidelity Extended Market Index Fund

FSMAX: 0.04%

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FSPGX: 0.04%

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Brokerage 1f2 составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.98

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.40

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.22

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.02

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 4.77

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	0.27	0.51	1.07	0.27	1.17
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.50	0.80	1.11	0.51	2.44
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.53	0.84	1.12	0.57	2.64
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	0.59	0.91	1.12	0.70	2.15
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	0.13	0.33	1.05	0.13	0.53
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.01	0.18	1.02	0.01	0.03
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.21	0.46	1.06	0.22	0.83
BSX Boston Scientific Corporation	1.76	2.27	1.36	2.55	11.06
FTNT Fortinet, Inc.	1.17	2.14	1.30	1.58	6.25
ASCCY Asics Corp ADR	1.66	2.34	1.32	3.08	8.65

Brokerage 1f2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Brokerage 1f2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage 1f2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.47%	1.41%	1.60%	1.62%	1.36%	1.52%	1.84%	1.96%	1.61%	1.35%	1.40%	1.26%
Активы портфеля:
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.14%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.80%	2.06%	1.66%	1.82%	1.96%	1.63%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.93%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	3.05%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
FTIHX Fidelity Total International Index Fund	2.76%	2.88%	2.78%	2.51%	2.55%	1.62%	2.61%	2.21%	1.81%	0.47%	0.00%	0.00%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	1.46%	1.29%	1.12%	1.49%	0.81%	1.01%	1.27%	1.37%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.57%	0.48%	1.17%	1.38%	0.99%	0.93%	1.41%	1.69%	1.30%	1.38%	2.99%	5.43%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.43%	0.37%	0.73%	0.86%	0.54%	0.74%	0.99%	1.14%	0.99%	0.30%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASCCY Asics Corp ADR	0.00%	0.00%	1.38%	1.33%	0.93%	4.56%	6.67%	6.76%	5.79%	4.18%	3.94%	3.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Brokerage 1f2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage 1f2 показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage 1f2 составляет 10.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.51%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-21.4%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	176	14 июн. 2023 г.	362
-17.76%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	120	18 июн. 2019 г.	178
-16.25%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.52%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage 1f2 составляет 12.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Brokerage 1f2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ASCCY	FTNT	BSX	FTIHX	VYM	FSMAX	FSPGX	VIG	FITLX	FSKAX
ASCCY	1.00	0.04	0.09	0.19	0.13	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13
FTNT	0.04	1.00	0.36	0.44	0.39	0.57	0.64	0.51	0.59	0.60
BSX	0.09	0.36	1.00	0.46	0.52	0.50	0.53	0.59	0.57	0.57
FTIHX	0.19	0.44	0.46	1.00	0.70	0.74	0.70	0.71	0.75	0.78
VYM	0.13	0.39	0.52	0.70	1.00	0.77	0.65	0.90	0.81	0.84
FSMAX	0.11	0.57	0.50	0.74	0.77	1.00	0.81	0.80	0.85	0.91
FSPGX	0.10	0.64	0.53	0.70	0.65	0.81	1.00	0.80	0.94	0.94
VIG	0.12	0.51	0.59	0.71	0.90	0.80	0.80	1.00	0.91	0.91
FITLX	0.13	0.59	0.57	0.75	0.81	0.85	0.94	0.91	1.00	0.98
FSKAX	0.13	0.60	0.57	0.78	0.84	0.91	0.94	0.91	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Brokerage 1f2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество