Income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Income

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	10%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	30%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Income	10.77%	3.01%	5.90%	16.34%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	9.70%	2.22%	6.48%	15.56%	12.41%	11.31%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.74%	1.83%	1.60%	17.59%	N/A	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	9.64%	3.04%	4.45%	12.41%	N/A	N/A
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	10.51%	2.02%	4.43%	12.92%	N/A	N/A
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	13.65%	4.17%	9.40%	24.01%	6.24%	N/A
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	7.47%	3.28%	2.77%	11.38%	3.57%	4.59%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	9.16%	3.47%	3.59%	14.04%	1.70%	N/A
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock	17.49%	5.45%	12.64%	23.59%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.62%	2.05%	2.51%	-3.61%	3.34%	0.67%	2.58%	2.87%					10.77%
2023	6.68%	-2.16%	0.10%	0.72%	-1.84%	3.92%	2.65%	-0.67%	-3.40%	-3.30%	6.97%	4.11%	13.87%
2022								-0.49%	-8.06%	5.15%	5.83%	-3.58%	-1.84%

Комиссия

Комиссия Income составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

PFXF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

PFFD

Global X U.S. Preferred ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Income среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Income

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Income

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.35	2.00	1.24	1.29	5.35
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	1.33	1.79	1.26	1.61	6.40
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.59	2.19	1.30	1.89	7.26
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	1.34	1.81	1.27	1.71	5.99
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.31	3.16	1.46	2.35	11.67
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	1.19	1.73	1.22	1.04	4.46
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	1.43	2.06	1.27	0.87	5.61
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock	2.00	2.84	1.34	2.41	10.27

Коэффициент Шарпа

Income на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Income	6.86%	7.29%	6.75%	3.51%	3.42%	2.98%	2.71%	1.58%	1.45%	1.49%	1.38%	1.39%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.45%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	9.90%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.29%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.15%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	9.06%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF	7.06%	7.88%	6.74%	4.66%	5.19%	5.34%	6.56%	5.93%	5.81%	5.99%	5.91%	6.51%
PFFD Global X U.S. Preferred ETF	6.21%	6.49%	6.63%	5.09%	5.17%	5.48%	6.21%	1.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock	6.62%	8.06%	8.02%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Income показал максимальную просадку в 10.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка Income составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.07%	13 сент. 2022 г.	22	12 окт. 2022 г.	34	30 нояб. 2022 г.	56
-8.65%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-7.82%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	84	13 июл. 2023 г.	110
-4.9%	5 дек. 2022 г.	17	28 дек. 2022 г.	9	11 янв. 2023 г.	26
-4.58%	28 мар. 2024 г.	15	18 апр. 2024 г.	19	15 мая 2024 г.	34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Income составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Income

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFFA	TBLD	PFFD	JEPQ	SCHD	JEPI	PFXF	SPYI
PFFA	1.00	0.48	0.77	0.42	0.53	0.47	0.80	0.49
TBLD	0.48	1.00	0.52	0.58	0.61	0.59	0.55	0.62
PFFD	0.77	0.52	1.00	0.43	0.52	0.47	0.86	0.50
JEPQ	0.42	0.58	0.43	1.00	0.59	0.70	0.49	0.88
SCHD	0.53	0.61	0.52	0.59	1.00	0.84	0.63	0.72
JEPI	0.47	0.59	0.47	0.70	0.84	1.00	0.58	0.79
PFXF	0.80	0.55	0.86	0.49	0.63	0.58	1.00	0.57
SPYI	0.49	0.62	0.50	0.88	0.72	0.79	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.