Income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Income | 10.77% | 3.01% | 5.90% | 16.34% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.74% | 1.83% | 1.60% | 17.59% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.64% | 3.04% | 4.45% | 12.41% | N/A | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.51% | 2.02% | 4.43% | 12.92% | N/A | N/A |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 13.65% | 4.17% | 9.40% | 24.01% | 6.24% | N/A |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 7.47% | 3.28% | 2.77% | 11.38% | 3.57% | 4.59% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 9.16% | 3.47% | 3.59% | 14.04% | 1.70% | N/A |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | 17.49% | 5.45% | 12.64% | 23.59% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62% | 2.05% | 2.51% | -3.61% | 3.34% | 0.67% | 2.58% | 2.87% | 10.77% | ||||
2023 | 6.68% | -2.16% | 0.10% | 0.72% | -1.84% | 3.92% | 2.65% | -0.67% | -3.40% | -3.30% | 6.97% | 4.11% | 13.87% |
2022 | -0.49% | -8.06% | 5.15% | 5.83% | -3.58% | -1.84% |
Комиссия
Комиссия Income составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Income среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.29 | 5.35 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.33 | 1.79 | 1.26 | 1.61 | 6.40 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.59 | 2.19 | 1.30 | 1.89 | 7.26 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 1.34 | 1.81 | 1.27 | 1.71 | 5.99 |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.31 | 3.16 | 1.46 | 2.35 | 11.67 |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 1.19 | 1.73 | 1.22 | 1.04 | 4.46 |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 1.43 | 2.06 | 1.27 | 0.87 | 5.61 |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | 2.00 | 2.84 | 1.34 | 2.41 | 10.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Income | 6.86% | 7.29% | 6.75% | 3.51% | 3.42% | 2.98% | 2.71% | 1.58% | 1.45% | 1.49% | 1.38% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.90% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.29% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.15% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.06% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 7.06% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.34% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% | 5.91% | 6.51% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.21% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | 6.62% | 8.06% | 8.02% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Income показал максимальную просадку в 10.07%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.
Текущая просадка Income составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.07% | 13 сент. 2022 г. | 22 | 12 окт. 2022 г. | 34 | 30 нояб. 2022 г. | 56 |
-8.65% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-7.82% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 84 | 13 июл. 2023 г. | 110 |
-4.9% | 5 дек. 2022 г. | 17 | 28 дек. 2022 г. | 9 | 11 янв. 2023 г. | 26 |
-4.58% | 28 мар. 2024 г. | 15 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Income составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PFFA | TBLD | PFFD | JEPQ | SCHD | JEPI | PFXF | SPYI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA | 1.00 | 0.48 | 0.77 | 0.42 | 0.53 | 0.47 | 0.80 | 0.49 |
TBLD | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.62 |
PFFD | 0.77 | 0.52 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 0.86 | 0.50 |
JEPQ | 0.42 | 0.58 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.70 | 0.49 | 0.88 |
SCHD | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.59 | 1.00 | 0.84 | 0.63 | 0.72 |
JEPI | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.58 | 0.79 |
PFXF | 0.80 | 0.55 | 0.86 | 0.49 | 0.63 | 0.58 | 1.00 | 0.57 |
SPYI | 0.49 | 0.62 | 0.50 | 0.88 | 0.72 | 0.79 | 0.57 | 1.00 |