Inspire ETF List

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Inspire ETF List

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

The combination of all Inspire ETF as one portfolio. PTL ETF pending.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIBL Inspire 100 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
BLES Inspire Global Hope ETF	Large Cap Blend Equities	5%
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	Mid Cap Blend Equities	20%
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	Mid Cap Growth Equities, Actively Managed	20%
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF	Corporate Bonds	5%
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF	Small Cap Blend Equities	20%
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF	Diversified Portfolio, Actively Managed	5%
WWJD Inspire International ESG ETF	Foreign Large Cap Equities	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2022 г., начальной даты FDLS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
Inspire ETF List	1.61%	6.06%	-5.01%	6.66%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BIBL Inspire 100 ETF	2.29%	5.06%	-5.56%	6.92%	10.47%	N/A
BLES Inspire Global Hope ETF	7.51%	4.34%	2.00%	9.26%	12.83%	N/A
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	2.96%	8.94%	-5.36%	6.80%	N/A	N/A
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	3.92%	8.01%	-2.10%	8.75%	N/A	N/A
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF	2.90%	-0.04%	1.98%	6.72%	0.76%	N/A
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF	-7.96%	4.81%	-14.46%	0.85%	11.97%	N/A
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF	0.89%	4.46%	-5.27%	6.21%	N/A	N/A
WWJD Inspire International ESG ETF	16.33%	4.99%	13.25%	14.18%	12.94%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Inspire ETF List, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.71%	-2.90%	-4.29%	-0.80%	6.27%								1.61%
2024	-1.49%	4.89%	4.03%	-4.94%	4.11%	-0.91%	5.78%	0.21%	1.04%	-2.33%	7.21%	-6.80%	10.18%
2023	7.62%	-1.26%	-1.75%	-1.51%	-1.44%	8.33%	4.19%	-2.83%	-4.49%	-5.02%	8.12%	7.79%	17.51%
2022								-3.66%	-8.53%	8.95%	5.72%	-4.60%	-3.17%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Inspire ETF List составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLRY

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

RISN

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

WWJD

Inspire International ESG ETF

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

BLES

Inspire Global Hope ETF

IBD

Inspire Corporate Bond Impact ETF

BIBL

Inspire 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Inspire ETF List составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIBL Inspire 100 ETF	0.33	0.49	1.07	0.24	0.86
BLES Inspire Global Hope ETF	0.53	0.70	1.10	0.47	2.02
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	0.30	0.50	1.07	0.24	0.78
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	0.40	0.57	1.07	0.31	0.97
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF	1.18	1.54	1.20	2.46	5.78
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF	0.04	0.10	1.01	-0.04	-0.11
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF	0.41	0.49	1.06	0.25	0.77
WWJD Inspire International ESG ETF	0.81	1.14	1.15	0.84	2.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Inspire ETF List имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.35
За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Inspire ETF List за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Портфель	2.48%	2.51%	1.34%	1.06%	8.02%	0.99%	0.67%	1.21%	0.60%
Активы портфеля:
BIBL Inspire 100 ETF	1.00%	0.92%	1.02%	0.98%	17.87%	1.67%	1.30%	1.62%	0.31%
BLES Inspire Global Hope ETF	1.61%	1.90%	1.81%	1.64%	9.28%	1.61%	2.15%	2.39%	1.99%
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF	6.98%	7.26%	0.97%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	0.64%	0.52%	1.07%	1.04%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBD Inspire Corporate Bond Impact ETF	4.24%	4.18%	3.40%	1.75%	1.36%	1.63%	2.63%	2.06%	0.82%
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF	1.38%	1.24%	1.17%	1.28%	9.35%	0.99%	0.88%	3.33%	2.00%
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF	1.24%	1.39%	2.05%	1.27%	9.62%	4.71%	0.00%	0.00%	0.00%
WWJD Inspire International ESG ETF	2.45%	2.99%	2.56%	2.09%	15.21%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Inspire ETF List показал максимальную просадку в 20.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Inspire ETF List составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.19%	26 нояб. 2024 г.	90	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.46%	26 авг. 2022 г.	21	26 сент. 2022 г.	46	30 нояб. 2022 г.	67
-12.75%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	32	13 дек. 2023 г.	95
-9.86%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	78	11 июл. 2023 г.	108
-6.84%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IBD	WWJD	RISN	GLRY	ISMD	FDLS	BIBL	BLES	Portfolio
^GSPC	1.00	0.21	0.71	0.70	0.79	0.75	0.81	0.90	0.85	0.86
IBD	0.21	1.00	0.30	0.16	0.18	0.22	0.19	0.25	0.27	0.24
WWJD	0.71	0.30	1.00	0.62	0.68	0.71	0.71	0.75	0.90	0.78
RISN	0.70	0.16	0.62	1.00	0.76	0.77	0.78	0.78	0.76	0.83
GLRY	0.79	0.18	0.68	0.76	1.00	0.85	0.89	0.86	0.84	0.94
ISMD	0.75	0.22	0.71	0.77	0.85	1.00	0.87	0.83	0.86	0.94
FDLS	0.81	0.19	0.71	0.78	0.89	0.87	1.00	0.87	0.86	0.95
BIBL	0.90	0.25	0.75	0.78	0.86	0.83	0.87	1.00	0.91	0.94
BLES	0.85	0.27	0.90	0.76	0.84	0.86	0.86	0.91	1.00	0.93
Portfolio	0.86	0.24	0.78	0.83	0.94	0.94	0.95	0.94	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Inspire ETF List

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество