A-PORTFOLIO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Commodities, Actively Managed | 20% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A-PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| A-PORTFOLIO | 8.91% | -0.73% | 10.47% | 28.21% | 23.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 1.95% | -3.28% | -0.66% | -3.76% | 9.12% | N/A |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ARKK ARK Innovation ETF | -13.71% | 3.69% | -1.59% | -2.78% | -1.03% | N/A |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.00% | -1.29% | 8.56% | 5.08% | 1.92% | 1.46% |
URA Global X Uranium ETF | -2.59% | -7.31% | -8.84% | 32.74% | 23.22% | 1.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A-PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.22% | 9.62% | 5.55% | -5.58% | 5.12% | -2.60% | 8.91% | ||||||
| 2023 | 18.15% | -4.09% | 4.99% | -1.89% | -0.62% | 7.09% | 5.91% | -5.16% | 1.35% | 1.24% | 10.45% | 6.05% | 49.96% |
| 2022 | -8.23% | 4.88% | 3.57% | -11.46% | -4.41% | -13.86% | 10.90% | -3.01% | -10.23% | 3.03% | 0.58% | -6.48% | -31.99% |
| 2021 | 8.25% | 11.13% | 8.70% | 4.85% | -3.07% | 1.58% | -0.40% | 5.56% | -1.33% | 14.16% | -6.87% | -6.09% | 39.84% |
| 2020 | 2.31% | -2.24% | -18.65% | 18.86% | 7.59% | 3.87% | 12.45% | 9.09% | -6.15% | 3.35% | 20.79% | 21.33% | 88.46% |
| 2019 | 6.45% | 4.00% | 1.62% | 5.50% | 8.59% | 15.47% | -4.48% | -5.77% | -0.90% | 3.40% | -1.14% | 1.84% | 38.17% |
| 2018 | 1.21% | -5.44% | -8.66% | 10.67% | -2.74% | -4.55% | 3.52% | -2.47% | -1.08% | -8.04% | -7.43% | -6.41% | -28.52% |
| 2017 | 12.10% | 5.97% | 16.36% | 4.83% | 29.30% | 8.17% | 5.27% | 15.68% | -3.34% | 7.73% | 18.98% | 15.56% | 253.35% |
| 2016 | -2.02% | 24.84% | 30.83% | 2.69% | 3.31% | 6.11% | -0.81% | -1.02% | 3.35% | -2.26% | 0.28% | 8.08% | 93.67% |
| 2015 | -7.30% | -5.84% | 10.12% | 1.47% | 2.09% | -0.42% |
Комиссия
Комиссия A-PORTFOLIO составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A-PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.02 | 0.06 | 1.01 | -0.17 | -0.06 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.31 | 0.65 | 1.08 | 0.03 | 0.77 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.07 | 1.53 | 1.19 | 0.11 | 6.12 |
URA Global X Uranium ETF | 0.09 | 0.37 | 1.04 | 0.02 | 0.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A-PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-PORTFOLIO | 2.59% | 2.58% | 3.26% | 11.90% | 0.89% | 1.24% | 1.36% | 1.81% | 3.13% | 1.34% | 1.30% | 0.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.13% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
URA Global X Uranium ETF | 6.33% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A-PORTFOLIO показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка A-PORTFOLIO составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.88% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -40.25% | 19 дек. 2017 г. | 821 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 945 |
| -14.87% | 9 мая 2021 г. | 72 | 19 июл. 2021 г. | 44 | 1 сент. 2021 г. | 116 |
| -14.39% | 8 авг. 2015 г. | 17 | 24 авг. 2015 г. | 71 | 3 нояб. 2015 г. | 88 |
| -14.11% | 4 нояб. 2015 г. | 73 | 15 янв. 2016 г. | 26 | 10 февр. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A-PORTFOLIO составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PDBC | ETH-USD | BTC-USD | ARKK | URA | EEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDBC | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.36 | 0.33 |
| ETH-USD | 0.06 | 1.00 | 0.63 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| BTC-USD | 0.06 | 0.63 | 1.00 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| ARKK | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 1.00 | 0.38 | 0.52 |
| URA | 0.36 | 0.13 | 0.12 | 0.38 | 1.00 | 0.53 |
| EEM | 0.33 | 0.14 | 0.12 | 0.52 | 0.53 | 1.00 |