A-PORTFOLIO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | Actively Managed, Innovation, Technology Equities | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 15% | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 20% |
ETH-USD Ethereum | 5% | |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Commodities, Actively Managed | 20% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A-PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
A-PORTFOLIO | -1.75% | -4.54% | -13.04% | 17.23% | 21.58% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -3.68% | -3.83% | -4.33% | -11.20% | 8.33% | N/A |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.17% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.51% |
ARKK ARK Innovation ETF | -20.58% | 0.73% | -18.05% | -4.78% | -0.32% | N/A |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.62% | -0.12% | 3.06% | 10.73% | 2.49% | 1.50% |
URA Global X Uranium ETF | -16.22% | -6.12% | -17.32% | 0.43% | 19.91% | 1.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A-PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.22% | 9.62% | 5.55% | -5.58% | 5.12% | -2.60% | 0.01% | -4.61% | -1.75% | ||||
2023 | 18.15% | -4.09% | 4.99% | -1.89% | -0.62% | 7.09% | 5.91% | -5.16% | 1.35% | 1.24% | 10.45% | 6.05% | 49.96% |
2022 | -8.21% | 4.87% | 3.58% | -11.48% | -4.41% | -13.84% | 10.90% | -3.01% | -10.23% | 3.03% | 0.58% | -6.48% | -31.97% |
2021 | 8.28% | 11.12% | 8.72% | 4.79% | -3.05% | 1.57% | -0.41% | 5.56% | -1.30% | 14.15% | -6.85% | -6.10% | 39.84% |
2020 | 2.34% | -2.21% | -18.68% | 18.88% | 7.61% | 3.77% | 12.54% | 9.12% | -6.16% | 3.31% | 20.73% | 21.45% | 88.57% |
2019 | 6.47% | 3.99% | 1.49% | 5.61% | 8.63% | 15.45% | -4.47% | -5.79% | -0.90% | 3.36% | -1.12% | 1.81% | 38.10% |
2018 | 1.21% | -5.44% | -8.66% | 10.67% | -2.74% | -4.56% | 3.53% | -2.44% | -1.13% | -8.27% | -7.18% | -6.40% | -28.52% |
2017 | 12.10% | 5.97% | 16.36% | 4.83% | 29.30% | 8.17% | 5.27% | 15.68% | -3.34% | 7.73% | 18.98% | 15.56% | 253.35% |
2016 | -2.02% | 24.84% | 30.83% | 2.69% | 3.31% | 6.11% | -0.81% | -1.02% | 3.35% | -2.26% | 0.28% | 8.08% | 93.67% |
2015 | -7.30% | -5.84% | 10.12% | 1.47% | 2.09% | -0.42% |
Комиссия
Комиссия A-PORTFOLIO составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A-PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.42 | -0.50 | 0.94 | -0.41 | -1.34 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.81 | -1.04 | 0.88 | -0.06 | -2.19 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.47 | 0.73 | 1.09 | 0.04 | 2.30 |
URA Global X Uranium ETF | -0.61 | -0.70 | 0.92 | 0.01 | -1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A-PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-PORTFOLIO | 2.84% | 2.58% | 3.26% | 11.90% | 0.89% | 1.24% | 1.36% | 1.81% | 3.13% | 1.34% | 1.30% | 0.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.37% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
URA Global X Uranium ETF | 7.36% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A-PORTFOLIO показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка A-PORTFOLIO составляет 17.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.88% | 9 нояб. 2021 г. | 415 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-40.27% | 19 дек. 2017 г. | 821 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 945 |
-14.88% | 9 мая 2021 г. | 72 | 19 июл. 2021 г. | 44 | 1 сент. 2021 г. | 116 |
-14.39% | 8 авг. 2015 г. | 17 | 24 авг. 2015 г. | 71 | 3 нояб. 2015 г. | 88 |
-14.11% | 4 нояб. 2015 г. | 73 | 15 янв. 2016 г. | 26 | 10 февр. 2016 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A-PORTFOLIO составляет 8.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PDBC | ETH-USD | BTC-USD | ARKK | URA | EEM | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDBC | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.36 | 0.33 |
ETH-USD | 0.06 | 1.00 | 0.64 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
BTC-USD | 0.06 | 0.64 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
ARKK | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.38 | 0.53 |
URA | 0.36 | 0.14 | 0.12 | 0.38 | 1.00 | 0.53 |
EEM | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.53 | 0.53 | 1.00 |