PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

A-PORTFOLIO

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Распределение активов


PDBC 20%BTC-USD 15%ETH-USD 5%ARKK 20%EEM 20%URA 20%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Commodities, Actively Managed

20%

BTC-USD
Bitcoin

15%

ETH-USD
Ethereum

5%

ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

20%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

20%

URA
Global X Uranium ETF
Commodity Producers Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в A-PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
26.87%
15.51%
A-PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
A-PORTFOLIO3.52%5.57%26.87%34.96%18.67%N/A
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0.23%-1.19%-5.07%-2.27%5.41%N/A
ETH-USD
Ethereum
30.22%33.02%79.74%79.94%53.11%N/A
BTC-USD
Bitcoin
20.03%26.59%94.77%111.85%42.96%36.86%
ARKK
ARK Innovation ETF
-7.56%4.60%19.15%23.08%1.28%N/A
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.02%4.66%6.37%6.46%0.78%2.52%
URA
Global X Uranium ETF
0.14%-7.60%25.04%38.59%13.82%1.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.26%
20235.91%-5.16%1.35%1.24%10.45%6.05%

Коэффициент Шарпа

A-PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.85

Коэффициент Шарпа A-PORTFOLIO находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.77
2.23
A-PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A-PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A-PORTFOLIO2.57%2.58%3.26%11.90%0.89%1.24%1.36%1.81%3.13%1.34%1.30%0.52%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
4.20%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
URA
Global X Uranium ETF
6.06%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%0.54%

Комиссия

Комиссия A-PORTFOLIO составляет 0.54%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
A-PORTFOLIO
1.77
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
-0.13
ETH-USD
Ethereum
1.96
BTC-USD
Bitcoin
2.76
ARKK
ARK Innovation ETF
0.31
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.10
URA
Global X Uranium ETF
1.15

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PDBCBTC-USDETH-USDARKKURAEEM
PDBC1.000.060.060.170.360.33
BTC-USD0.061.000.620.190.120.12
ETH-USD0.060.621.000.150.130.14
ARKK0.170.190.151.000.380.52
URA0.360.120.130.381.000.53
EEM0.330.120.140.520.531.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.98%
0
A-PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A-PORTFOLIO показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка A-PORTFOLIO составляет 12.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.88%9 нояб. 2021 г.41528 дек. 2022 г.
-40.25%19 дек. 2017 г.82118 мар. 2020 г.12420 июл. 2020 г.945
-14.87%9 мая 2021 г.7219 июл. 2021 г.441 сент. 2021 г.116
-14.39%8 авг. 2015 г.1724 авг. 2015 г.713 нояб. 2015 г.88
-14.11%4 нояб. 2015 г.7315 янв. 2016 г.2610 февр. 2016 г.99

График волатильности

Текущая волатильность A-PORTFOLIO составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.64%
3.90%
A-PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев