PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Allweather Revised

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


CRPS.L 30%SHYU.L 10%SLV 15%GLD 5%VADDX 20%GDX 15%JXI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
Global Corporate Bonds30%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Corporate Bonds10%
SLV
iShares Silver Trust
Precious Metals15%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold5%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
Large Cap Blend Equities20%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Materials15%
JXI
iShares Global Utilities ETF
Utilities Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allweather Revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.66%
219.40%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L

Доходность по периодам

Allweather Revised на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 4.38% с начала года и доходность в 4.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Allweather Revised4.38%5.32%1.09%4.38%7.55%4.90%
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
0.80%1.78%3.32%0.73%1.39%3.94%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
3.73%0.43%4.72%3.75%3.86%6.16%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
7.98%7.28%4.62%5.42%12.48%10.43%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
3.56%7.19%-4.50%2.63%9.13%3.93%
SLV
iShares Silver Trust
-4.18%2.18%-5.25%-0.52%9.13%0.78%
GLD
SPDR Gold Trust
9.43%2.69%1.98%11.52%9.48%4.31%
JXI
iShares Global Utilities ETF
-0.54%6.23%-1.19%-0.80%5.91%6.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.82%1.00%3.15%-2.46%-5.05%0.28%7.58%

Коэффициент Шарпа

Allweather Revised на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.29

Коэффициент Шарпа Allweather Revised находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
1.37
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Allweather Revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Allweather Revised3.58%3.34%3.42%4.01%2.59%2.98%2.25%1.84%2.01%2.10%2.43%1.94%
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
3.41%2.55%2.07%2.42%2.75%2.56%2.61%2.45%2.58%2.52%2.41%0.00%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
5.82%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%7.41%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
7.83%8.45%9.92%12.77%4.68%7.13%2.97%1.54%1.66%2.55%3.73%4.20%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.60%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%1.00%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF
3.38%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%4.30%4.19%

Комиссия

Комиссия Allweather Revised составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.53%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
0.09
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
0.41
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
0.33
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.09
SLV
iShares Silver Trust
0.03
GLD
SPDR Gold Trust
0.86
JXI
iShares Global Utilities ETF
-0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VADDXSHYU.LJXICRPS.LGLDSLVGDX
VADDX1.000.420.570.13-0.010.140.16
SHYU.L0.421.000.300.500.120.180.17
JXI0.570.301.000.260.140.190.23
CRPS.L0.130.500.261.000.360.300.31
GLD-0.010.120.140.361.000.790.76
SLV0.140.180.190.300.791.000.72
GDX0.160.170.230.310.760.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.15%
-4.01%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Allweather Revised показал максимальную просадку в 25.47%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.47%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.74
-23.76%3 июн. 2021 г.35614 окт. 2022 г.
-23%5 окт. 2012 г.84419 янв. 2016 г.1161 июл. 2016 г.960
-11.43%3 авг. 2016 г.9715 дек. 2016 г.1845 сент. 2017 г.281
-9.96%25 янв. 2018 г.20713 нояб. 2018 г.15118 июн. 2019 г.358

График волатильности

Текущая волатильность Allweather Revised составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
2.42%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев