PortfoliosLab logo
Allweather Revised
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CRPS.L 30%SHYU.L 10%SLV 15%GLD 5%VADDX 20%GDX 15%JXI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allweather Revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.73%
292.90%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L

Доходность по периодам

Allweather Revised на 9 мая 2025 г. показал доходность в 10.50% с начала года и доходность в 5.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Allweather Revised10.50%8.08%3.58%13.84%6.67%5.37%
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
1.36%1.58%-0.05%2.17%-2.22%-0.94%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
2.14%2.48%1.69%7.68%5.16%3.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
-1.06%12.84%-11.20%-0.39%7.44%5.05%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
44.15%17.78%24.98%44.77%8.26%10.21%
SLV
iShares Silver Trust
11.89%8.55%1.20%18.08%14.98%6.45%
GLD
SPDR Gold Trust
25.81%10.69%22.02%42.63%13.38%10.16%
JXI
iShares Global Utilities ETF
11.46%10.75%8.40%17.76%9.97%7.58%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Allweather Revised, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.88%0.83%3.56%0.90%0.00%10.50%
2024-2.84%-0.41%5.68%-0.10%5.26%-1.51%3.94%1.86%2.69%-0.10%-0.38%-5.96%7.76%
20234.45%-6.53%5.81%1.96%-3.82%1.00%3.15%-2.46%-5.58%0.27%7.59%1.69%6.64%
2022-3.69%2.79%1.78%-6.18%-1.70%-7.04%3.01%-5.48%-3.98%2.04%9.68%-0.70%-10.25%
2021-1.37%-1.60%0.51%3.44%4.60%-3.68%0.89%-1.38%-4.58%3.84%-1.55%1.04%-0.30%
20200.32%-4.95%-11.36%11.57%6.29%2.62%10.76%3.45%-5.83%-0.55%2.41%4.11%17.69%
20195.26%0.27%0.25%-0.33%-1.31%6.59%1.48%4.61%-2.87%2.50%-1.04%3.04%19.57%
20181.84%-4.24%0.15%0.14%-0.06%-0.26%-0.30%-2.49%-0.42%-1.98%0.52%0.60%-6.43%
20174.61%1.20%-0.25%-0.56%1.26%-0.59%1.84%2.38%-2.29%0.14%0.77%1.03%9.80%
20160.54%7.24%3.91%7.83%-4.27%7.80%4.34%-4.01%0.49%-3.21%-3.99%0.30%16.96%
20154.88%-1.31%-3.21%1.56%0.09%-3.81%-4.19%-1.65%-1.48%4.58%-3.49%-1.59%-9.68%
20141.19%5.13%-2.36%0.52%-0.64%5.54%-2.11%0.83%-6.85%-2.69%0.66%-0.16%-1.55%

Комиссия

Комиссия Allweather Revised составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Allweather Revised составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Allweather Revised, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Allweather Revised, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Allweather Revised, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Allweather Revised, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Allweather Revised, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Allweather Revised, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
0.310.251.030.050.30
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
1.381.841.241.638.01
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
-0.02-0.070.99-0.11-0.30
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.311.651.211.203.97
SLV
iShares Silver Trust
0.580.611.080.310.95
GLD
SPDR Gold Trust
2.412.981.384.6712.24
JXI
iShares Global Utilities ETF
1.161.291.181.333.20

Allweather Revised на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.06
0.48
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Allweather Revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.51%2.46%2.34%1.94%1.72%1.79%2.02%1.93%1.97%1.78%2.01%1.83%
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
4.19%3.87%3.34%2.55%2.07%2.42%2.75%2.56%2.61%2.45%2.58%2.52%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
6.56%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
1.68%1.66%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF
2.71%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.12%
-7.82%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Allweather Revised показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка Allweather Revised составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.8%3 июн. 2021 г.35614 окт. 2022 г.44916 июл. 2024 г.805
-25.8%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.74
-25.74%5 окт. 2012 г.84419 янв. 2016 г.1382 авг. 2016 г.982
-11.83%3 авг. 2016 г.9715 дек. 2016 г.27512 янв. 2018 г.372
-11.07%25 янв. 2018 г.23521 дек. 2018 г.12520 июн. 2019 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allweather Revised составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.31%
11.21%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCCRPS.LSHYU.LJXIVADDXGLDSLVGDXPortfolio
^GSPC1.000.150.420.540.920.010.150.160.43
CRPS.L0.151.000.520.280.140.350.290.310.50
SHYU.L0.420.521.000.300.420.130.190.180.41
JXI0.540.280.301.000.570.160.190.250.45
VADDX0.920.140.420.571.000.020.150.170.45
GLD0.010.350.130.160.021.000.780.770.74
SLV0.150.290.190.190.150.781.000.720.81
GDX0.160.310.180.250.170.770.721.000.87
Portfolio0.430.500.410.450.450.740.810.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2012 г.