Allweather Revised
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | Global Corporate Bonds | 30% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | Materials | 15% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
JXI iShares Global Utilities ETF | Utilities Equities | 5% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Corporate Bonds | 10% |
SLV iShares Silver Trust | Precious Metals | 15% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allweather Revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L
Доходность по периодам
Allweather Revised на 9 мая 2025 г. показал доходность в 10.50% с начала года и доходность в 5.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Allweather Revised | 10.50% | 8.08% | 3.58% | 13.84% | 6.67% | 5.37% |
Активы портфеля: | ||||||
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 1.36% | 1.58% | -0.05% | 2.17% | -2.22% | -0.94% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 2.14% | 2.48% | 1.69% | 7.68% | 5.16% | 3.88% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -1.06% | 12.84% | -11.20% | -0.39% | 7.44% | 5.05% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 44.15% | 17.78% | 24.98% | 44.77% | 8.26% | 10.21% |
SLV iShares Silver Trust | 11.89% | 8.55% | 1.20% | 18.08% | 14.98% | 6.45% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.38% | 10.16% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 11.46% | 10.75% | 8.40% | 17.76% | 9.97% | 7.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Allweather Revised, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.88% | 0.83% | 3.56% | 0.90% | 0.00% | 10.50% | |||||||
2024 | -2.84% | -0.41% | 5.68% | -0.10% | 5.26% | -1.51% | 3.94% | 1.86% | 2.69% | -0.10% | -0.38% | -5.96% | 7.76% |
2023 | 4.45% | -6.53% | 5.81% | 1.96% | -3.82% | 1.00% | 3.15% | -2.46% | -5.58% | 0.27% | 7.59% | 1.69% | 6.64% |
2022 | -3.69% | 2.79% | 1.78% | -6.18% | -1.70% | -7.04% | 3.01% | -5.48% | -3.98% | 2.04% | 9.68% | -0.70% | -10.25% |
2021 | -1.37% | -1.60% | 0.51% | 3.44% | 4.60% | -3.68% | 0.89% | -1.38% | -4.58% | 3.84% | -1.55% | 1.04% | -0.30% |
2020 | 0.32% | -4.95% | -11.36% | 11.57% | 6.29% | 2.62% | 10.76% | 3.45% | -5.83% | -0.55% | 2.41% | 4.11% | 17.69% |
2019 | 5.26% | 0.27% | 0.25% | -0.33% | -1.31% | 6.59% | 1.48% | 4.61% | -2.87% | 2.50% | -1.04% | 3.04% | 19.57% |
2018 | 1.84% | -4.24% | 0.15% | 0.14% | -0.06% | -0.26% | -0.30% | -2.49% | -0.42% | -1.98% | 0.52% | 0.60% | -6.43% |
2017 | 4.61% | 1.20% | -0.25% | -0.56% | 1.26% | -0.59% | 1.84% | 2.38% | -2.29% | 0.14% | 0.77% | 1.03% | 9.80% |
2016 | 0.54% | 7.24% | 3.91% | 7.83% | -4.27% | 7.80% | 4.34% | -4.01% | 0.49% | -3.21% | -3.99% | 0.30% | 16.96% |
2015 | 4.88% | -1.31% | -3.21% | 1.56% | 0.09% | -3.81% | -4.19% | -1.65% | -1.48% | 4.58% | -3.49% | -1.59% | -9.68% |
2014 | 1.19% | 5.13% | -2.36% | 0.52% | -0.64% | 5.54% | -2.11% | 0.83% | -6.85% | -2.69% | 0.66% | -0.16% | -1.55% |
Комиссия
Комиссия Allweather Revised составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Allweather Revised составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.31 | 0.25 | 1.03 | 0.05 | 0.30 |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 1.38 | 1.84 | 1.24 | 1.63 | 8.01 |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -0.02 | -0.07 | 0.99 | -0.11 | -0.30 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.31 | 1.65 | 1.21 | 1.20 | 3.97 |
SLV iShares Silver Trust | 0.58 | 0.61 | 1.08 | 0.31 | 0.95 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 2.98 | 1.38 | 4.67 | 12.24 |
JXI iShares Global Utilities ETF | 1.16 | 1.29 | 1.18 | 1.33 | 3.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Allweather Revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.51% | 2.46% | 2.34% | 1.94% | 1.72% | 1.79% | 2.02% | 1.93% | 1.97% | 1.78% | 2.01% | 1.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 4.19% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% | 2.52% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.56% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% | 5.56% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 1.68% | 1.66% | 1.70% | 1.44% | 1.40% | 1.69% | 1.84% | 1.87% | 1.58% | 1.24% | 1.66% | 1.19% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.82% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.71% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Allweather Revised показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Allweather Revised составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.8% | 3 июн. 2021 г. | 356 | 14 окт. 2022 г. | 449 | 16 июл. 2024 г. | 805 |
-25.8% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
-25.74% | 5 окт. 2012 г. | 844 | 19 янв. 2016 г. | 138 | 2 авг. 2016 г. | 982 |
-11.83% | 3 авг. 2016 г. | 97 | 15 дек. 2016 г. | 275 | 12 янв. 2018 г. | 372 |
-11.07% | 25 янв. 2018 г. | 235 | 21 дек. 2018 г. | 125 | 20 июн. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Allweather Revised составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | CRPS.L | SHYU.L | JXI | VADDX | GLD | SLV | GDX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.15 | 0.42 | 0.54 | 0.92 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 0.43 |
CRPS.L | 0.15 | 1.00 | 0.52 | 0.28 | 0.14 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.50 |
SHYU.L | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.30 | 0.42 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.41 |
JXI | 0.54 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.57 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.45 |
VADDX | 0.92 | 0.14 | 0.42 | 0.57 | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.45 |
GLD | 0.01 | 0.35 | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.74 |
SLV | 0.15 | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.78 | 1.00 | 0.72 | 0.81 |
GDX | 0.16 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 0.87 |
Portfolio | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 1.00 |