PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Allweather Revised
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Allweather Revised

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

CRPS.L 30%SHYU.L 10%SLV 15%GLD 5%VADDX 20%GDX 15%JXI 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		Global Corporate Bonds
30%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		Materials
15%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
JXI
iShares Global Utilities ETF		Utilities Equities
5%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Corporate Bonds
10%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
15%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		Large Cap Blend Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allweather Revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.51%
15.83%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L

Доходность по периодам

Allweather Revised на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.98% с начала года и доходность в 6.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Allweather Revised16.98%1.15%14.51%28.23%7.29%6.27%
Активы портфеля:
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		-1.64%-2.53%3.75%8.35%-2.72%-1.26%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		6.62%-0.50%6.82%14.98%3.57%3.78%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		14.48%-0.24%11.60%34.59%13.33%10.78%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		35.50%4.11%26.83%48.45%9.50%10.16%
SLV
iShares Silver Trust		44.12%8.77%30.52%47.09%12.87%7.16%
GLD
SPDR Gold Trust		33.96%4.52%20.87%38.35%12.18%8.38%
JXI
iShares Global Utilities ETF		19.05%-2.99%17.13%30.93%6.35%6.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Allweather Revised, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.84%-0.41%5.68%-0.10%5.26%-1.51%3.94%1.86%2.69%16.98%
20234.45%-6.53%5.81%1.96%-3.82%1.00%3.15%-2.46%-5.58%0.27%7.59%2.32%7.30%
2022-3.69%2.79%1.78%-6.18%-1.70%-7.04%3.01%-5.48%-3.98%2.04%9.68%0.58%-9.08%
2021-1.37%-1.60%0.51%3.44%4.60%-3.68%0.89%-1.38%-4.58%3.84%-1.55%2.73%1.36%
20200.32%-4.95%-11.36%11.57%6.29%2.62%10.76%3.45%-5.83%-0.55%2.41%6.78%20.71%
20195.26%0.27%0.25%-0.33%-1.31%6.59%1.48%4.61%-2.87%2.50%-1.04%3.65%20.27%
20181.84%-4.24%0.15%0.14%-0.06%-0.26%-0.30%-2.49%-0.42%-1.98%0.52%1.42%-5.67%
20174.61%1.20%-0.25%-0.56%1.26%-0.59%1.84%2.38%-2.29%0.14%0.77%1.33%10.12%
20160.54%7.24%3.91%7.83%-4.27%7.80%4.34%-4.01%0.49%-3.21%-3.99%0.37%17.04%
20154.88%-1.31%-3.21%1.56%0.09%-3.81%-4.19%-1.65%-1.48%4.58%-3.49%-1.59%-9.68%
20141.19%5.13%-2.36%0.52%-0.64%5.54%-2.11%0.83%-6.85%-2.69%0.66%0.14%-1.26%
2013-0.07%-3.58%1.47%-3.90%-2.49%-5.04%4.23%2.34%-1.86%1.73%-2.79%-0.30%-10.21%

Комиссия

Комиссия Allweather Revised составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
График комиссии SHYU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
JXI
iShares Global Utilities ETF
График комиссии JXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
График комиссии VADDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF
График комиссии CRPS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Allweather Revised среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Allweather Revised, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Allweather Revised, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Allweather Revised, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Allweather Revised, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Allweather Revised, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Allweather Revised, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Allweather Revised
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Allweather Revised, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Allweather Revised, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Allweather Revised, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Allweather Revised, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Allweather Revised, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.951.341.190.272.70
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		1.842.911.412.459.52
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		2.002.891.422.2410.48
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.492.081.250.996.38
SLV
iShares Silver Trust		1.622.281.281.216.61
GLD
SPDR Gold Trust		2.823.781.505.3518.13
JXI
iShares Global Utilities ETF		1.902.651.341.767.82

Коэффициент Шарпа

Allweather Revised на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.05
3.43
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Allweather Revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Allweather Revised2.43%2.34%1.94%1.72%1.79%2.02%1.93%1.97%1.78%2.01%1.83%1.94%
Активы портфеля:
CRPS.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		3.97%3.34%2.55%2.07%2.42%2.75%2.56%2.61%2.45%2.58%2.52%2.41%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		6.11%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%5.56%6.09%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		1.49%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%1.27%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JXI
iShares Global Utilities ETF		3.10%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%4.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.18%
-0.54%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Allweather Revised показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Allweather Revised составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.8%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.74
-24.72%5 окт. 2012 г.84419 янв. 2016 г.1218 июл. 2016 г.965
-24.57%3 июн. 2021 г.35614 окт. 2022 г.40615 мая 2024 г.762
-11.78%3 авг. 2016 г.9715 дек. 2016 г.27512 янв. 2018 г.372
-10.67%25 янв. 2018 г.20713 нояб. 2018 г.15320 июн. 2019 г.360

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allweather Revised составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.80%
2.71%
Allweather Revised
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VADDXSHYU.LJXICRPS.LGLDSLVGDX
VADDX1.000.430.570.140.020.150.18
SHYU.L0.431.000.300.510.130.180.18
JXI0.570.301.000.270.150.200.25
CRPS.L0.140.510.271.000.360.300.31
GLD0.020.130.150.361.000.790.77
SLV0.150.180.200.300.791.000.72
GDX0.180.180.250.310.770.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2012 г.