Allweather Revised
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Allweather Revised и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 сент. 2012 г., начальной даты CRPS.L
Доходность по периодам
Allweather Revised на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 4.38% с начала года и доходность в 4.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Allweather Revised | 4.38% | 5.32% | 1.09% | 4.38% | 7.55% | 4.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.80% | 1.78% | 3.32% | 0.73% | 1.39% | 3.94% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 3.73% | 0.43% | 4.72% | 3.75% | 3.86% | 6.16% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 7.98% | 7.28% | 4.62% | 5.42% | 12.48% | 10.43% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 3.56% | 7.19% | -4.50% | 2.63% | 9.13% | 3.93% |
SLV iShares Silver Trust | -4.18% | 2.18% | -5.25% | -0.52% | 9.13% | 0.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 9.43% | 2.69% | 1.98% | 11.52% | 9.48% | 4.31% |
JXI iShares Global Utilities ETF | -0.54% | 6.23% | -1.19% | -0.80% | 5.91% | 6.54% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.82% | 1.00% | 3.15% | -2.46% | -5.05% | 0.28% | 7.58% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Allweather Revised за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allweather Revised | 3.58% | 3.34% | 3.42% | 4.01% | 2.59% | 2.98% | 2.25% | 1.84% | 2.01% | 2.10% | 2.43% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 3.41% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% | 2.52% | 2.41% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 5.82% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% | 5.56% | 6.09% | 7.41% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 7.83% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% | 4.20% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.60% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% | 1.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 3.38% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% | 3.55% | 4.30% | 4.19% |
Комиссия
Комиссия Allweather Revised составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.09 | ||||
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0.41 | ||||
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.33 | ||||
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.09 | ||||
SLV iShares Silver Trust | 0.03 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.86 | ||||
JXI iShares Global Utilities ETF | -0.03 |
Таблица корреляции активов
| VADDX | SHYU.L | JXI | CRPS.L | GLD | SLV | GDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VADDX | 1.00 | 0.42 | 0.57 | 0.13 | -0.01 | 0.14 | 0.16 |
| SHYU.L | 0.42 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.12 | 0.18 | 0.17 |
| JXI | 0.57 | 0.30 | 1.00 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.23 |
| CRPS.L | 0.13 | 0.50 | 0.26 | 1.00 | 0.36 | 0.30 | 0.31 |
| GLD | -0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.36 | 1.00 | 0.79 | 0.76 |
| SLV | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 1.00 | 0.72 |
| GDX | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.76 | 0.72 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Allweather Revised показал максимальную просадку в 25.47%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.47% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -23.76% | 3 июн. 2021 г. | 356 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23% | 5 окт. 2012 г. | 844 | 19 янв. 2016 г. | 116 | 1 июл. 2016 г. | 960 |
| -11.43% | 3 авг. 2016 г. | 97 | 15 дек. 2016 г. | 184 | 5 сент. 2017 г. | 281 |
| -9.96% | 25 янв. 2018 г. | 207 | 13 нояб. 2018 г. | 151 | 18 июн. 2019 г. | 358 |
График волатильности
Текущая волатильность Allweather Revised составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.