fundamentally strong companies at reasonable valuations.
| Company | Symbol | Sector | Allocation (%) | Expected Future Value ($) | |---------------------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------------------| | Microsoft Corp | MSFT | Technology | 18% | 33,116 | | Apple Inc | AAPL | Technology | 18% | 36,604 | | Intel Corporation | INTC | Technology | 10% | 10,325 | | Home Depot Inc | HD | Consumer Discretionary| 18% | 30,804 | | Procter & Gamble Co | PG | Consumer Staples | 10% | 10,944 | | PepsiCo Inc | PEP | Consumer Staples | 8% | 7,589 | | UnitedHealth Group Inc | UNH | Healthcare | 8% | 9,341 | | Honeywell International Inc | HON | Industrials | 5% | 5,492 | | Union Pacific Corp | UNP | Industrials | 3% | 3,283 | | NextEra Energy Inc | NEE | Utilities | 2% | 2,335 | | Total | | | 100% | 149,833 |
This portfolio aims to provide solid long-term returns with reduced risk by focusing on fundamentally strong companies at reasonable valuations.
This adjusted portfolio aims to provide better diversification across sectors and reduce the concentration risk, which should help in achieving a higher Sharpe ratio.
Final Adjusted Portfolio: Company Symbol Sector Allocation (%) Microsoft Corp MSFT Technology 15% Apple Inc AAPL Technology 15% NVIDIA Corporation NVDA Technology 5% Home Depot Inc HD Consumer Discretionary 10% Procter & Gamble Co PG Consumer Staples 10% Texas Instruments Inc TXN Technology 5% PepsiCo Inc PEP Consumer Staples 8% UnitedHealth Group Inc UNH Healthcare 8% Visa Inc V Financial Services 5% Costco Wholesale Corporation COST Consumer Staples 5% Honeywell International Inc HON Industrials 5% Lockheed Martin Corp LMT Industrials 3% Union Pacific Corp UNP Industrials 3% NextEra Energy Inc NEE Utilities 3%
Company Symbol Sector Allocation (%) Microsoft Corp MSFT Technology 12% Apple Inc AAPL Technology 12% NVIDIA Corporation NVDA Technology 8% Home Depot Inc HD Consumer Discretionary 8% Procter & Gamble Co PG Consumer Staples 8% Texas Instruments Inc TXN Technology 6% PepsiCo Inc PEP Consumer Staples 6% UnitedHealth Group Inc UNH Healthcare 6% Visa Inc V Financial Services 6% Costco Wholesale Corporation COST Consumer Staples 5% Honeywell International Inc HON Industrials 5% Lockheed Martin Corp LMT Industrials 4% Union Pacific Corp UNP Industrials 4% NextEra Energy Inc NEE Utilities 4% AbbVie Inc ABBV Healthcare 4% Coca-Cola Co KO Consumer Staples 4%
Final Adjusted Portfolio: Company Symbol Sector New Allocation (%) Microsoft Corp MSFT Technology 15% Apple Inc AAPL Technology 15% NVIDIA Corporation NVDA Technology 11% Home Depot Inc HD Consumer Discretionary 11% Procter & Gamble Co PG Consumer Staples 11% Texas Instruments Inc TXN Technology 8% Visa Inc V Financial Services 8% Costco Wholesale Corporation COST Consumer Staples 7% Union Pacific Corp UNP Industrials 6% AbbVie Inc ABBV Healthcare 6%
MSFT: $25,000 HD: $15,000 PG: $10,000 COST: $25,000 UNP: $15,000 ABBV: $10,000
Microsoft Corporation (MSFT): 15% The Home Depot, Inc. (HD): 15% The Procter & Gamble Company (PG): 15% Texas Instruments Incorporated (TXN): 15% Visa Inc. (V): 15% Costco Wholesale Corporation (COST): 15% AbbVie Inc. (ABBV): 10%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 10% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 15% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 15% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 15% |
V Visa Inc. | Financial Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fundamentally strong companies at reasonable valuations. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
fundamentally strong companies at reasonable valuations. на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -3.76% с начала года и доходность в 18.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| fundamentally strong companies at reasonable valuations. | -5.04% | -3.82% | -5.14% | 9.06% | 17.76% | 18.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -6.00% | -11.70% | -7.15% | 18.08% | 25.76% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.14% | 1.11% | -13.45% | 8.51% | 14.87% | 14.74% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 2.36% | 0.23% | 9.85% | 10.07% | 10.74% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 9.37% | 12.07% | 40.93% | 29.21% | 23.27% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.82% | -16.87% | -6.68% | 7.74% | 21.52% | 15.15% |
V Visa Inc. | 4.47% | -1.80% | 13.83% | 23.09% | 16.36% | 18.02% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -20.25% | -17.07% | -24.16% | -4.44% | 9.85% | 13.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fundamentally strong companies at reasonable valuations., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | 2.75% | -5.79% | -4.69% | -5.04% | ||||||||
| 2024 | 3.82% | 5.18% | 1.23% | -5.40% | 5.81% | 3.58% | -0.28% | 3.62% | 1.53% | -1.59% | 4.85% | -3.84% | 19.29% |
| 2023 | 4.29% | -2.69% | 7.00% | 0.93% | 0.29% | 4.74% | 2.42% | -1.73% | -3.73% | -0.23% | 8.78% | 5.12% | 27.28% |
| 2022 | -5.62% | -3.71% | 4.08% | -6.03% | -2.03% | -5.27% | 8.51% | -5.50% | -7.93% | 6.19% | 9.43% | -5.88% | -14.81% |
| 2021 | -1.78% | 1.10% | 5.99% | 4.43% | 0.43% | 3.50% | 4.30% | 1.60% | -3.13% | 7.81% | 1.86% | 4.83% | 35.02% |
| 2020 | 2.61% | -5.43% | -7.54% | 12.42% | 5.62% | 4.42% | 2.40% | 8.74% | -3.35% | -2.79% | 9.34% | 1.43% | 29.06% |
| 2019 | 3.06% | 4.66% | 4.63% | 6.47% | -5.13% | 7.77% | 3.57% | 2.40% | 1.35% | 1.05% | 1.98% | 2.35% | 39.28% |
| 2018 | 7.49% | -2.51% | -4.43% | 1.92% | 4.44% | 0.91% | 3.41% | 4.46% | 0.41% | -8.94% | 5.71% | -6.45% | 5.08% |
| 2017 | 3.48% | 3.59% | 1.60% | 2.67% | 2.58% | -2.34% | 2.76% | 2.59% | 5.39% | 4.27% | 4.98% | 2.99% | 40.30% |
| 2016 | -3.17% | -2.18% | 6.45% | -1.67% | 2.85% | -0.63% | 7.86% | -0.06% | -0.75% | -1.74% | 1.70% | 2.32% | 10.86% |
| 2015 | -4.09% | 6.65% | -2.55% | 1.38% | 1.45% | -3.11% | 4.84% | -5.18% | -0.58% | 11.59% | 2.67% | -0.21% | 12.22% |
| 2014 | -3.89% | 4.34% | 0.60% | -0.50% | 2.21% | 0.52% | -0.45% | 6.07% | 1.09% | 6.51% | 5.69% | -0.25% | 23.62% |
Комиссия
Комиссия fundamentally strong companies at reasonable valuations. составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг fundamentally strong companies at reasonable valuations. составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.41 | -0.43 | 0.95 | -0.42 | -0.98 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.41 | 0.73 | 1.09 | 0.43 | 1.26 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.97 | 2.49 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.84 | 2.44 | 1.33 | 2.30 | 7.13 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.34 | 0.60 | 1.09 | 0.46 | 1.14 |
V Visa Inc. | 1.02 | 1.46 | 1.22 | 1.45 | 5.11 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.21 | -0.05 | 0.99 | -0.24 | -0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fundamentally strong companies at reasonable valuations. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.76% | 2.22% | 1.88% | 1.55% | 2.19% | 1.98% | 2.15% | 2.39% | 2.12% | 2.54% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.55% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.39% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.69% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
V Visa Inc. | 0.67% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.58% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fundamentally strong companies at reasonable valuations. показал максимальную просадку в 27.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка fundamentally strong companies at reasonable valuations. составляет 10.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -23.15% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 388 |
| -17.21% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 120 |
| -14.95% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.75% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 50 | 12 июн. 2018 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fundamentally strong companies at reasonable valuations. составляет 11.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ABBV | PG | COST | HD | TXN | MSFT | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| PG | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.36 |
| COST | 0.24 | 0.40 | 1.00 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.41 |
| HD | 0.30 | 0.35 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.45 |
| TXN | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.50 |
| MSFT | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.54 |
| V | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 1.00 |