40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE: годовая альфа составляет 1.10%, бета — 0.67, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 27.06.2018.

• Портфель участвовал в 75.88% снижения S&P 500 Index, но только в 69.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.67 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.92
• За 5 лет: 0.69
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка 40% US EQ + 30% Non US EQ + 10% US FI + 5% US TIPS + 5% Non US FI + 5% GOLD + 5% Non US RE составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.