PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Andy's 9 etf only
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Andy's 9 etf only

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTI 11.11%VOO 11.11%VHYAX 11.11%VT 11.11%VUG 11.11%VGT 11.11%SCHD 11.11%VFMO 11.11%VHT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		All Cap Equities
11.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
11.11%
VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities
11.11%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		Large Cap Value Equities, Dividend
11.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andy's 9 etf only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.47%
7.54%
Andy's 9 etf only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Andy's 9 etf only16.89%0.32%7.47%26.96%14.99%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		17.74%0.58%7.81%27.69%14.53%12.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		18.91%0.30%8.27%28.20%15.31%12.87%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		14.95%1.76%7.67%21.61%10.70%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.45%0.29%6.63%23.29%11.37%8.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		20.25%-1.27%7.86%32.48%18.16%15.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		16.75%-3.05%7.18%32.75%22.22%20.04%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		12.56%2.06%7.31%18.96%12.84%11.41%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		20.50%0.97%5.79%36.64%15.00%N/A
VHT
Vanguard Health Care ETF		14.38%0.95%7.29%19.76%12.07%10.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Andy's 9 etf only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.36%4.90%3.12%-4.63%4.66%2.81%2.21%2.39%16.89%
20235.40%-2.49%2.83%0.82%0.04%6.22%3.26%-2.02%-4.79%-2.97%9.19%5.68%22.10%
2022-5.91%-2.25%3.32%-8.14%0.82%-7.78%8.07%-3.74%-8.51%8.79%5.43%-5.23%-16.04%
20210.31%2.81%3.41%4.25%0.91%2.50%1.59%2.81%-4.47%6.22%-1.42%4.30%25.30%
2020-0.10%-7.74%-11.95%12.84%5.46%2.27%5.65%6.33%-3.09%-2.29%11.89%4.45%22.79%
20193.60%1.61%3.10%-6.05%7.01%1.31%-1.57%1.30%2.46%3.86%2.95%20.76%

Комиссия

Комиссия Andy's 9 etf only составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
График комиссии VFMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Andy's 9 etf only среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Andy's 9 etf only, с текущим значением в 5959
Andy's 9 etf only
Ранг коэф-та Шарпа Andy's 9 etf only, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Andy's 9 etf only, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Andy's 9 etf only, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Andy's 9 etf only, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Andy's 9 etf only, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Andy's 9 etf only
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Andy's 9 etf only, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Andy's 9 etf only, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Andy's 9 etf only, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Andy's 9 etf only, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Andy's 9 etf only, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.112.841.381.9511.33
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.212.981.402.4112.12
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		1.932.711.342.129.13
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.882.581.341.549.85
VUG
Vanguard Growth ETF		1.872.471.331.739.28
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.572.091.282.137.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.582.311.271.417.06
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		1.852.481.311.5310.39
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.762.431.321.368.16

Коэффициент Шарпа

Andy's 9 etf only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
2.06
Andy's 9 etf only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Andy's 9 etf only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Andy's 9 etf only1.42%1.67%1.84%1.43%1.57%1.90%1.60%1.30%1.48%1.48%1.34%1.28%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.18%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.54%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.66%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.63%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.25%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.73%
-0.86%
Andy's 9 etf only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Andy's 9 etf only показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Andy's 9 etf only составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.19%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.494
-8.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-8.23%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-7.5%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andy's 9 etf only составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.98%
3.99%
Andy's 9 etf only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VHTSCHDVHYAXVFMOVGTVUGVTVOOVTI
VHT1.000.690.700.680.620.660.730.740.75
SCHD0.691.000.960.700.610.620.820.810.82
VHYAX0.700.961.000.730.610.620.830.830.83
VFMO0.680.700.731.000.780.790.850.830.87
VGT0.620.610.610.781.000.970.860.910.90
VUG0.660.620.620.790.971.000.890.940.93
VT0.730.820.830.850.860.891.000.960.97
VOO0.740.810.830.830.910.940.961.000.99
VTI0.750.820.830.870.900.930.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.