B&H ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в B&H ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
B&H ETF | 13.84% | -2.96% | 11.31% | 24.73% | 17.46% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 15.86% | 1.44% | 15.39% | 29.85% | 13.50% | N/A |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 4.72% | 0.35% | 7.38% | 9.55% | 5.82% | N/A |
SCHF Schwab International Equity ETF | 5.25% | 0.60% | 6.20% | 8.91% | 6.85% | 4.51% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.85% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4.47% | -0.18% | 5.27% | 9.84% | 8.99% | 9.95% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 6.28% | 3.49% | 8.41% | 10.66% | 6.57% | 8.47% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 2.40% | 0.30% | -2.27% | 19.69% | 13.21% | N/A |
QLD ProShares Ultra QQQ | 19.43% | -9.82% | 12.26% | 37.01% | 28.55% | 28.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью B&H ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.15% | 6.65% | 2.41% | -4.51% | 5.54% | 5.70% | 13.84% | ||||||
2023 | 10.86% | -2.12% | 7.16% | -0.25% | 6.02% | 7.04% | 4.37% | -2.92% | -5.32% | -3.88% | 12.68% | 7.87% | 47.53% |
2022 | -8.58% | -3.76% | 2.68% | -12.65% | -1.94% | -10.83% | 12.63% | -4.85% | -11.95% | 5.24% | 8.47% | -8.38% | -31.90% |
2021 | 0.16% | 2.26% | 1.36% | 4.42% | 0.86% | 5.24% | 1.78% | 4.80% | -5.43% | 7.08% | -0.12% | 2.46% | 27.20% |
2020 | 0.29% | -7.79% | -16.99% | 16.18% | 7.76% | 6.42% | 8.81% | 8.27% | -4.18% | -2.46% | 15.24% | 8.09% | 40.29% |
2019 | 9.96% | 3.74% | 3.52% | 5.29% | -8.28% | 7.73% | 0.97% | -2.88% | 1.63% | 4.54% | 3.73% | 4.82% | 39.18% |
2018 | 7.23% | -2.42% | -0.50% | 3.48% | -0.39% | 3.43% | 4.25% | -1.43% | -10.90% | 2.35% | -7.49% | -3.76% |
Комиссия
Комиссия B&H ETF составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг B&H ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 2.02 | 2.54 | 1.40 | 3.25 | 14.88 |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.64 | 0.98 | 1.12 | 0.43 | 1.92 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.72 | 1.10 | 1.13 | 0.56 | 2.15 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.59 | 0.91 | 1.11 | 0.28 | 1.75 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.51 | 0.84 | 1.10 | 0.27 | 1.39 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 1.08 | 1.51 | 1.20 | 0.91 | 3.95 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 1.09 | 1.56 | 1.20 | 0.86 | 5.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность B&H ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&H ETF | 0.96% | 0.88% | 1.18% | 1.10% | 0.86% | 1.54% | 1.52% | 1.83% | 1.13% | 1.33% | 0.86% | 0.81% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.52% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.16% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.77% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.73% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.48% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.46% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
B&H ETF показал максимальную просадку в 38.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка B&H ETF составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-37.89% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
-22.51% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
-11.37% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 31 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
-10.6% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 28 | 16 апр. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность B&H ETF составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLIN | XCEM | SCHF | CIBR | SMH | VBK | QLD | QQQ | VOT | VUG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
XCEM | 0.64 | 1.00 | 0.78 | 0.52 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.62 |
SCHF | 0.58 | 0.78 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.74 |
CIBR | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.69 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.82 |
SMH | 0.42 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.74 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.82 |
VBK | 0.46 | 0.63 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.84 |
QLD | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.98 |
QQQ | 0.45 | 0.61 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.98 |
VOT | 0.47 | 0.64 | 0.76 | 0.87 | 0.78 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.91 |
VUG | 0.46 | 0.62 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 1.00 |