B&H ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

B&H ETF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	Technology Equities, Cybersecurity	4%
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	REIT	6%
FLIN Franklin FTSE India ETF	Asia Pacific Equities	10%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	24%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	0%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Blend Equities	13%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Blend Equities	6%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	13%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	Emerging Markets Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в B&H ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

B&H ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2020 г., начальной даты DTCR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
B&H ETF	11.37%	0.60%	1.46%	25.08%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	22.95%	-4.41%	-4.44%	43.83%	32.22%	26.93%
FLIN Franklin FTSE India ETF	17.25%	1.35%	9.43%	27.55%	15.21%	N/A
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	3.90%	0.13%	1.71%	14.02%	6.36%	N/A
SCHF Schwab International Equity ETF	7.06%	3.46%	2.30%	16.29%	7.53%	4.95%
QQQ Invesco QQQ	9.88%	0.14%	2.50%	21.26%	19.38%	17.28%
VUG Vanguard Growth ETF	14.88%	1.07%	5.22%	25.44%	16.88%	14.58%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	3.59%	0.59%	-1.86%	12.49%	9.25%	9.52%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	2.78%	0.26%	-3.40%	10.97%	6.46%	7.93%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	3.05%	1.84%	-3.11%	18.38%	14.76%	N/A
QLD ProShares Ultra QQQ	12.61%	-0.70%	-0.20%	33.59%	28.26%	27.23%
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	11.03%	6.39%	1.29%	23.01%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью B&H ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.93%	7.08%	2.32%	-5.33%	5.94%	5.87%	-0.16%	1.30%					11.37%
2023	11.83%	-2.41%	7.54%	-0.30%	6.14%	7.54%	4.47%	-3.02%	-5.92%	-4.06%	13.48%	7.94%	49.60%
2022	-9.82%	-4.11%	3.12%	-13.33%	-1.97%	-10.88%	13.32%	-5.30%	-12.77%	4.86%	8.40%	-9.00%	-34.62%
2021	0.36%	1.82%	1.17%	5.18%	0.06%	5.99%	1.84%	4.83%	-5.95%	7.58%	0.12%	2.43%	27.74%
2020										-2.31%	15.01%	7.94%	21.27%

Комиссия

Комиссия B&H ETF составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QLD

ProShares Ultra QQQ

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

DTCR

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

FLIN

Franklin FTSE India ETF

XCEM

Columbia EM Core ex-China ETF

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг B&H ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

B&H ETF

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

B&H ETF

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.19	1.69	1.22	1.60	5.38
FLIN Franklin FTSE India ETF	2.04	2.54	1.40	3.34	14.88
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	0.97	1.39	1.18	0.71	4.74
SCHF Schwab International Equity ETF	1.21	1.73	1.21	1.01	5.76
QQQ Invesco QQQ	1.16	1.63	1.21	1.49	5.40
VUG Vanguard Growth ETF	1.44	1.96	1.26	1.33	6.83
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.74	1.11	1.13	0.37	3.23
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.48	0.81	1.09	0.27	1.94
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.96	1.37	1.17	0.84	3.55
QLD ProShares Ultra QQQ	0.90	1.35	1.17	0.78	4.08
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	1.17	1.79	1.21	0.67	4.12

Коэффициент Шарпа

B&H ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

B&H ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B&H ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
B&H ETF	0.89%	0.79%	1.12%	0.92%	0.71%	1.24%	1.25%	1.53%	1.02%	1.13%	0.74%	0.69%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
FLIN Franklin FTSE India ETF	1.50%	0.73%	0.73%	2.26%	0.68%	0.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF	1.17%	1.22%	2.42%	1.94%	1.63%	2.11%	3.24%	8.57%	1.24%	2.57%	0.00%	0.00%
SCHF Schwab International Equity ETF	2.72%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%	2.90%	2.21%
QQQ Invesco QQQ	0.64%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
VUG Vanguard Growth ETF	0.53%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%	1.19%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.74%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%	0.79%	0.61%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.71%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%	1.01%	0.65%
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	0.48%	0.42%	0.31%	0.59%	1.10%	0.23%	0.23%	0.10%	0.77%	0.58%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.49%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%	0.13%
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	1.26%	1.18%	2.57%	1.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

B&H ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

B&H ETF показал максимальную просадку в 39.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.

Текущая просадка B&H ETF составляет 9.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.97%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	329	7 февр. 2024 г.	555
-13.68%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-11.71%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	34	26 апр. 2021 г.	49
-8.74%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	48
-8.42%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	20	1 нояб. 2021 г.	40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность B&H ETF составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

B&H ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FLIN	DTCR	XCEM	SCHF	CIBR	SMH	VBK	QLD	QQQ	VUG	VOT
FLIN	1.00	0.42	0.67	0.62	0.45	0.47	0.52	0.51	0.51	0.51	0.52
DTCR	0.42	1.00	0.57	0.63	0.62	0.62	0.69	0.68	0.68	0.69	0.73
XCEM	0.67	0.57	1.00	0.82	0.56	0.68	0.68	0.66	0.66	0.66	0.68
SCHF	0.62	0.63	0.82	1.00	0.59	0.66	0.75	0.69	0.69	0.70	0.74
CIBR	0.45	0.62	0.56	0.59	1.00	0.70	0.83	0.80	0.80	0.81	0.87
SMH	0.47	0.62	0.68	0.66	0.70	1.00	0.74	0.87	0.87	0.84	0.79
VBK	0.52	0.69	0.68	0.75	0.83	0.74	1.00	0.79	0.79	0.81	0.95
QLD	0.51	0.68	0.66	0.69	0.80	0.87	0.79	1.00	1.00	0.99	0.87
QQQ	0.51	0.68	0.66	0.69	0.80	0.87	0.79	1.00	1.00	0.99	0.87
VUG	0.51	0.69	0.66	0.70	0.81	0.84	0.81	0.99	0.99	1.00	0.89
VOT	0.52	0.73	0.68	0.74	0.87	0.79	0.95	0.87	0.87	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 окт. 2020 г.