PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
B&H ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 20%VUG 20%FLIN 15%SMH 10%XCEM 10%SCHF 10%VOT 10%VBK 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLIN
Franklin FTSE India ETF
Asia Pacific Equities

15%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SCHF
Schwab International Equity ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

5%

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities

10%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

20%

XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
Emerging Markets Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в B&H ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
120.13%
92.45%
B&H ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
B&H ETF3.24%-5.63%19.79%26.93%13.90%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.92%-12.49%41.03%61.40%30.46%27.56%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
5.71%2.16%18.10%32.47%10.91%N/A
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
-1.88%-4.22%12.80%11.55%4.47%N/A
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.68%-4.34%15.73%7.14%5.91%4.39%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.83%
VUG
Vanguard Growth ETF
3.87%-6.88%19.92%30.54%15.43%14.30%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
-0.20%-6.20%16.80%14.22%8.96%9.94%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
-1.56%-7.54%17.27%10.39%5.75%7.68%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.05%5.84%2.47%
2023-4.28%-3.20%10.52%6.40%

Комиссия

Комиссия B&H ETF составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


B&H ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа B&H ETF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино B&H ETF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега B&H ETF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара B&H ETF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина B&H ETF, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.132.981.362.6411.50
FLIN
Franklin FTSE India ETF
2.793.621.502.0218.04
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
0.871.301.150.582.64
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.610.941.110.481.87
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67
VUG
Vanguard Growth ETF
1.912.681.331.219.75
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.921.371.160.442.70
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.560.911.100.291.60

Коэффициент Шарпа

B&H ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.92

Коэффициент Шарпа B&H ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.92
1.66
B&H ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность B&H ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
B&H ETF0.93%0.93%1.27%1.19%0.93%1.69%1.71%1.89%1.17%1.50%1.17%1.07%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.52%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
0.69%0.73%0.73%2.27%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.24%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.95%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.57%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.73%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.72%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.11%
-5.46%
B&H ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

B&H ETF показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка B&H ETF составляет 6.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.759 июл. 2020 г.98
-31.44%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.29518 дек. 2023 г.530
-18.42%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.41%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-8.11%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность B&H ETF составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.62%
3.15%
B&H ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FLINXCEMSMHSCHFVBKQQQVUGVOT
FLIN1.000.650.440.590.480.460.470.48
XCEM0.651.000.640.780.630.610.620.64
SMH0.440.641.000.680.750.850.830.79
SCHF0.590.780.681.000.750.710.740.76
VBK0.480.630.750.751.000.820.850.95
QQQ0.460.610.850.710.821.000.980.88
VUG0.470.620.830.740.850.981.000.91
VOT0.480.640.790.760.950.880.911.00