B&H ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в B&H ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2020 г., начальной даты DTCR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
B&H ETF | 11.37% | 0.60% | 1.46% | 25.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.22% | 26.93% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 17.25% | 1.35% | 9.43% | 27.55% | 15.21% | N/A |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.90% | 0.13% | 1.71% | 14.02% | 6.36% | N/A |
SCHF Schwab International Equity ETF | 7.06% | 3.46% | 2.30% | 16.29% | 7.53% | 4.95% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | 14.88% | 1.07% | 5.22% | 25.44% | 16.88% | 14.58% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 3.59% | 0.59% | -1.86% | 12.49% | 9.25% | 9.52% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 2.78% | 0.26% | -3.40% | 10.97% | 6.46% | 7.93% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 3.05% | 1.84% | -3.11% | 18.38% | 14.76% | N/A |
QLD ProShares Ultra QQQ | 12.61% | -0.70% | -0.20% | 33.59% | 28.26% | 27.23% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 11.03% | 6.39% | 1.29% | 23.01% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью B&H ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.93% | 7.08% | 2.32% | -5.33% | 5.94% | 5.87% | -0.16% | 1.30% | 11.37% | ||||
2023 | 11.83% | -2.41% | 7.54% | -0.30% | 6.14% | 7.54% | 4.47% | -3.02% | -5.92% | -4.06% | 13.48% | 7.94% | 49.60% |
2022 | -9.82% | -4.11% | 3.12% | -13.33% | -1.97% | -10.88% | 13.32% | -5.30% | -12.77% | 4.86% | 8.40% | -9.00% | -34.62% |
2021 | 0.36% | 1.82% | 1.17% | 5.18% | 0.06% | 5.99% | 1.84% | 4.83% | -5.95% | 7.58% | 0.12% | 2.43% | 27.74% |
2020 | -2.31% | 15.01% | 7.94% | 21.27% |
Комиссия
Комиссия B&H ETF составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг B&H ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 2.04 | 2.54 | 1.40 | 3.34 | 14.88 |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 0.97 | 1.39 | 1.18 | 0.71 | 4.74 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 1.21 | 1.73 | 1.21 | 1.01 | 5.76 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.44 | 1.96 | 1.26 | 1.33 | 6.83 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.74 | 1.11 | 1.13 | 0.37 | 3.23 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.48 | 0.81 | 1.09 | 0.27 | 1.94 |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.96 | 1.37 | 1.17 | 0.84 | 3.55 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.90 | 1.35 | 1.17 | 0.78 | 4.08 |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 1.17 | 1.79 | 1.21 | 0.67 | 4.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность B&H ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&H ETF | 0.89% | 0.79% | 1.12% | 0.92% | 0.71% | 1.24% | 1.25% | 1.53% | 1.02% | 1.13% | 0.74% | 0.69% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 1.50% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.17% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.72% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.74% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.48% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.49% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 1.26% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
B&H ETF показал максимальную просадку в 39.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка B&H ETF составляет 9.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.97% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 555 |
-13.68% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.71% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 34 | 26 апр. 2021 г. | 49 |
-8.74% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
-8.42% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность B&H ETF составляет 7.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLIN | DTCR | XCEM | SCHF | CIBR | SMH | VBK | QLD | QQQ | VUG | VOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN | 1.00 | 0.42 | 0.67 | 0.62 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
DTCR | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.73 |
XCEM | 0.67 | 0.57 | 1.00 | 0.82 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 |
SCHF | 0.62 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.59 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.74 |
CIBR | 0.45 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.70 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.87 |
SMH | 0.47 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.79 |
VBK | 0.52 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.95 |
QLD | 0.51 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.87 |
QQQ | 0.51 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.87 |
VUG | 0.51 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.89 |
VOT | 0.52 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.87 | 0.79 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |