PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dividends
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IRM 36.51%O 17.29%ENB 11.56%WTRG 11.02%ORI 10.06%NEP 5.51%ET 4.69%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ENB
Enbridge Inc.
Energy
11.56%
ET
Energy Transfer LP
Energy
4.69%
IRM
Iron Mountain Incorporated
Real Estate
36.51%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
Utilities
5.51%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
17.29%
ORI
Old Republic International Corporation
Financial Services
10.06%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
Utilities
11.02%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
2 янв. 2024 г.Куп.Old Republic International Corporation1$29.46
2 янв. 2024 г.Куп.Enbridge Inc.1$36.30
1 янв. 2024 г.Куп.Energy Transfer LP1$13.88
1 янв. 2024 г.Куп.Iron Mountain Incorporated1$68.63
1 янв. 2024 г.Куп.NextEra Energy Partners, LP1$30.87
1 янв. 2024 г.Куп.Essential Utilities, Inc.1$37.82
1 янв. 2024 г.Куп.Realty Income Corporation1$58.57

1–7 of 7

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.25%
15.84%
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
DividendsN/A-0.04%24.25%N/AN/AN/A
ET
Energy Transfer LP
26.28%1.93%8.34%32.52%15.68%2.22%
IRM
Iron Mountain Incorporated
86.34%9.31%66.85%125.87%38.78%20.53%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-30.28%-31.45%-27.42%-19.45%-13.38%-1.58%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
5.68%0.26%6.97%19.77%-0.72%6.56%
O
Realty Income Corporation
9.73%-3.30%15.45%38.34%-0.76%7.84%
ORI
Old Republic International Corporation
22.59%-0.65%19.61%33.52%17.47%16.24%
ENB
Enbridge Inc.
18.50%-0.76%17.72%36.59%9.37%4.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.56%3.01%5.20%-2.32%5.08%0.70%8.28%6.06%2.99%26.83%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dividends
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ET
Energy Transfer LP
2.073.001.381.3716.38
IRM
Iron Mountain Incorporated
5.326.071.8214.5645.57
NEP
NextEra Energy Partners, LP
-0.42-0.300.96-0.28-1.27
WTRG
Essential Utilities, Inc.
0.901.411.170.563.86
O
Realty Income Corporation
1.572.201.290.884.64
ORI
Old Republic International Corporation
1.932.311.373.6610.70
ENB
Enbridge Inc.
2.653.811.461.4212.63

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Dividends. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.93%
-0.54%
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividends показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Dividends составляет 3.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.17%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.146 мая 2024 г.26
-6.17%9 янв. 2024 г.2513 февр. 2024 г.121 мар. 2024 г.37
-4.94%22 мая 2024 г.529 мая 2024 г.2810 июл. 2024 г.33
-3.93%21 окт. 2024 г.729 окт. 2024 г.
-2.41%2 авг. 2024 г.25 авг. 2024 г.714 авг. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dividends составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.42%
2.71%
Dividends
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ETIRMORINEPOWTRGENB
ET1.000.240.330.220.120.150.40
IRM0.241.000.290.320.370.190.33
ORI0.330.291.000.200.240.320.36
NEP0.220.320.201.000.270.410.38
O0.120.370.240.271.000.500.51
WTRG0.150.190.320.410.501.000.49
ENB0.400.330.360.380.510.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2024 г.