Dividends
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | Energy | 12.38% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 4.87% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 33.57% |
NEP NextEra Energy Partners, LP | Utilities | 7.42% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 19.13% |
ORI Old Republic International Corporation | Financial Services | 10.72% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | Utilities | 11.91% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Old Republic International Corporation | 1 | $29.46 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Enbridge Inc. | 1 | $36.30 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Energy Transfer LP | 1 | $13.88 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Iron Mountain Incorporated | 1 | $68.63 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | NextEra Energy Partners, LP | 1 | $30.87 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Essential Utilities, Inc. | 1 | $37.82 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Realty Income Corporation | 1 | $58.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Dividends | N/A | 1.57% | 16.95% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ET Energy Transfer LP | 22.50% | -0.25% | 10.00% | 26.30% | 13.58% | 1.31% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 58.90% | 1.97% | 36.66% | 78.23% | 34.64% | 20.12% |
NEP NextEra Energy Partners, LP | -12.45% | -1.87% | -11.92% | -42.25% | -9.00% | 0.57% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.67% | -1.99% | 11.41% | 12.22% | -0.18% | 7.32% |
O Realty Income Corporation | 12.87% | 4.06% | 21.32% | 20.03% | 1.41% | 8.57% |
ORI Old Republic International Corporation | 21.89% | 3.81% | 22.67% | 33.94% | 16.89% | 16.07% |
ENB Enbridge Inc. | 18.47% | 6.08% | 16.70% | 30.97% | 10.63% | 3.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.65% | 2.09% | 4.82% | -2.44% | 4.36% | 0.31% | 8.40% | 5.42% | 18.38% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 1.71 | 2.49 | 1.30 | 1.17 | 13.00 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.19 | 4.04 | 1.52 | 7.48 | 20.31 |
NEP NextEra Energy Partners, LP | -0.70 | -0.77 | 0.90 | -0.57 | -1.02 |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 0.58 | 0.96 | 1.12 | 0.36 | 1.99 |
O Realty Income Corporation | 1.03 | 1.52 | 1.19 | 0.59 | 2.69 |
ORI Old Republic International Corporation | 1.86 | 2.28 | 1.35 | 3.60 | 10.42 |
ENB Enbridge Inc. | 1.95 | 2.75 | 1.34 | 1.10 | 7.27 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends показал максимальную просадку в 7.27%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.27% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 14 | 6 мая 2024 г. | 26 |
| -6.8% | 9 янв. 2024 г. | 25 | 13 февр. 2024 г. | 16 | 7 мар. 2024 г. | 41 |
| -5.04% | 22 мая 2024 г. | 5 | 29 мая 2024 г. | 29 | 11 июл. 2024 г. | 34 |
| -2.47% | 2 авг. 2024 г. | 2 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 11 |
| -1.93% | 24 июл. 2024 г. | 2 | 25 июл. 2024 г. | 3 | 30 июл. 2024 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ET | ORI | IRM | NEP | O | WTRG | ENB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | 1.00 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.43 |
| ORI | 0.36 | 1.00 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.33 |
| IRM | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | 0.33 |
| NEP | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.39 |
| O | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.30 | 1.00 | 0.49 | 0.51 |
| WTRG | 0.18 | 0.30 | 0.16 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.54 |
| ENB | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 1.00 |