Dividends
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | Energy | 11.56% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 4.69% |
IRM Iron Mountain Incorporated | Real Estate | 36.51% |
NEP NextEra Energy Partners, LP | Utilities | 5.51% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 17.29% |
ORI Old Republic International Corporation | Financial Services | 10.06% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | Utilities | 11.02% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Old Republic International Corporation | 1 | $29.46 |
| 2 янв. 2024 г. | Куп. | Enbridge Inc. | 1 | $36.30 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Energy Transfer LP | 1 | $13.88 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Iron Mountain Incorporated | 1 | $68.63 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | NextEra Energy Partners, LP | 1 | $30.87 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Essential Utilities, Inc. | 1 | $37.82 |
| 1 янв. 2024 г. | Куп. | Realty Income Corporation | 1 | $58.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Dividends | N/A | -0.04% | 24.25% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ET Energy Transfer LP | 26.28% | 1.93% | 8.34% | 32.52% | 15.68% | 2.22% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 86.34% | 9.31% | 66.85% | 125.87% | 38.78% | 20.53% |
NEP NextEra Energy Partners, LP | -30.28% | -31.45% | -27.42% | -19.45% | -13.38% | -1.58% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 5.68% | 0.26% | 6.97% | 19.77% | -0.72% | 6.56% |
O Realty Income Corporation | 9.73% | -3.30% | 15.45% | 38.34% | -0.76% | 7.84% |
ORI Old Republic International Corporation | 22.59% | -0.65% | 19.61% | 33.52% | 17.47% | 16.24% |
ENB Enbridge Inc. | 18.50% | -0.76% | 17.72% | 36.59% | 9.37% | 4.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividends, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.56% | 3.01% | 5.20% | -2.32% | 5.08% | 0.70% | 8.28% | 6.06% | 2.99% | 26.83% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 2.07 | 3.00 | 1.38 | 1.37 | 16.38 |
IRM Iron Mountain Incorporated | 5.32 | 6.07 | 1.82 | 14.56 | 45.57 |
NEP NextEra Energy Partners, LP | -0.42 | -0.30 | 0.96 | -0.28 | -1.27 |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 0.90 | 1.41 | 1.17 | 0.56 | 3.86 |
O Realty Income Corporation | 1.57 | 2.20 | 1.29 | 0.88 | 4.64 |
ORI Old Republic International Corporation | 1.93 | 2.31 | 1.37 | 3.66 | 10.70 |
ENB Enbridge Inc. | 2.65 | 3.81 | 1.46 | 1.42 | 12.63 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividends показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка Dividends составляет 3.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.17% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 14 | 6 мая 2024 г. | 26 |
| -6.17% | 9 янв. 2024 г. | 25 | 13 февр. 2024 г. | 12 | 1 мар. 2024 г. | 37 |
| -4.94% | 22 мая 2024 г. | 5 | 29 мая 2024 г. | 28 | 10 июл. 2024 г. | 33 |
| -3.93% | 21 окт. 2024 г. | 7 | 29 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -2.41% | 2 авг. 2024 г. | 2 | 5 авг. 2024 г. | 7 | 14 авг. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividends составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ET | IRM | ORI | NEP | O | WTRG | ENB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | 1.00 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.40 |
| IRM | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.19 | 0.33 |
| ORI | 0.33 | 0.29 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.36 |
| NEP | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.41 | 0.38 |
| O | 0.12 | 0.37 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.50 | 0.51 |
| WTRG | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 1.00 | 0.49 |
| ENB | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 0.49 | 1.00 |