growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| growth | 12.47% | 1.35% | 11.09% | 20.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 14.05% | -1.31% | 11.23% | 20.73% | 14.12% | 12.73% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.48% | 2.18% | 8.94% | 13.29% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 4.37% | 3.61% | -4.07% | 5.24% | 1.78% | 12.47% | ||||||
| 2023 | 8.56% | -2.13% | 1.55% | 0.81% | 0.03% | 7.24% | 4.86% | -2.42% | -4.26% | -2.94% | 9.24% | 6.57% | 29.16% |
| 2022 | -5.17% | -1.79% | 2.64% | -8.67% | 0.86% | -9.43% | 9.54% | -3.99% | -9.85% | 8.26% | 6.54% | -5.81% | -17.85% |
| 2021 | 0.83% | 4.96% | 4.16% | 4.69% | 1.58% | 1.70% | 0.58% | 2.88% | -3.37% | 5.89% | -1.57% | 3.54% | 28.64% |
| 2020 | -2.23% | -8.32% | -16.63% | 14.40% | 5.51% | 3.11% | 5.05% | 7.67% | -3.68% | -0.78% | 13.14% | 5.56% | 20.07% |
| 2019 | -0.23% | 2.73% | 3.13% | 3.44% | 9.34% |
Комиссия
Комиссия growth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг growth среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.89 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.94 | 1.40 | 1.16 | 0.91 | 3.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| growth | 1.52% | 1.61% | 1.70% | 1.38% | 1.30% | 1.32% | 1.46% | 1.19% | 1.35% | 1.32% | 1.32% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.14% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
growth показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка growth составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.34% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 525 |
| -8.93% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.04% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5.38% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность growth составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVUV | SCHG | AVDV | VXUS | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | 1.00 | 0.55 | 0.76 | 0.72 | 0.73 |
| SCHG | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.72 | 0.93 |
| AVDV | 0.76 | 0.62 | 1.00 | 0.92 | 0.74 |
| VXUS | 0.72 | 0.72 | 0.92 | 1.00 | 0.81 |
| SPLG | 0.73 | 0.93 | 0.74 | 0.81 | 1.00 |