PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPLG 30%SCHG 25%AVUV 25%VXUS 15%AVDV 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

5%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

25%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

25%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

30%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
83.50%
66.82%
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
growth2.40%-4.67%18.62%22.25%N/AN/A
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
4.54%-5.02%18.43%21.99%13.19%12.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%17.09%15.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.95%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-1.61%-3.34%19.14%22.20%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
2.45%-1.39%17.97%11.01%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.08%4.37%3.61%
2023-4.26%-2.94%9.24%6.57%

Комиссия

Комиссия growth составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа growth, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино growth, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега growth, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара growth, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина growth, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.832.661.321.577.66
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.011.631.181.194.20
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.791.221.140.782.98

Коэффициент Шарпа

growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.64

Коэффициент Шарпа growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
1.66
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
growth1.63%1.61%1.70%1.38%1.30%1.32%1.46%1.19%1.24%1.32%1.32%1.19%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.42%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.67%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.21%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.38%
-5.46%
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

growth показал максимальную просадку в 36.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка growth составляет 5.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.34%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.525
-8.93%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.04%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.38%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность growth составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.30%
3.15%
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AVUVSCHGAVDVVXUSSPLG
AVUV1.000.560.760.730.74
SCHG0.561.000.630.730.93
AVDV0.760.631.000.920.75
VXUS0.730.730.921.000.82
SPLG0.740.930.750.821.00