PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Holdings @SAING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Holdings @SAING

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

XLK 12.5%VGT 12.5%TQQQ 12.5%SOXX 12.5%SMH 12.5%FNGO 12.5%FNGU 12.5%TECL 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
0%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
12.50%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
12.50%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Holdings @SAING и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%AprilMayJuneJulyAugust
506.65%
99.79%
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты FNGO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
ETF Holdings @SAING33.78%11.87%8.10%57.67%44.70%N/A
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		23.99%32.21%-19.45%62.71%32.42%36.14%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		14.86%7.63%4.90%26.02%24.16%20.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.03%7.47%9.24%29.47%23.31%20.27%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		36.33%16.80%9.49%64.74%37.04%34.26%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		20.64%11.76%2.23%36.50%29.42%24.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		39.22%11.46%10.39%56.79%37.23%28.55%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		48.08%8.44%13.39%77.86%56.33%N/A
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		66.43%13.01%13.40%111.95%63.47%N/A
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		25.13%21.12%-0.74%54.70%40.64%38.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Holdings @SAING, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.53%13.80%2.27%-8.80%12.91%15.09%-5.92%33.78%
202326.65%1.78%21.54%-3.04%24.19%12.71%6.20%-5.16%-11.67%-4.14%25.38%11.09%152.59%
2022-15.50%-9.89%4.01%-25.65%-1.88%-17.49%24.00%-11.44%-21.31%1.51%15.25%-16.41%-59.72%
20210.92%5.36%-2.39%8.39%-2.72%14.76%2.09%6.33%-10.08%16.57%5.25%0.18%50.69%
20207.73%-9.32%-24.16%30.14%13.22%14.24%17.37%31.18%-11.79%-6.27%21.08%13.70%118.55%
201918.49%7.24%7.45%11.55%-21.14%16.28%6.54%-5.58%1.59%9.13%10.83%12.07%93.48%
20185.50%-2.68%-17.65%-2.56%-15.10%-30.06%

Комиссия

Комиссия ETF Holdings @SAING составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF Holdings @SAING среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2929
ETF Holdings @SAING
Ранг коэф-та Шарпа ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF Holdings @SAING
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF Holdings @SAING, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.006.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.711.481.190.842.92
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.321.821.241.595.81
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.522.061.272.016.89
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.281.791.231.025.74
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		1.171.691.211.524.88
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.772.351.302.317.87
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		1.642.121.271.727.78
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		1.592.091.271.537.58
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.951.501.191.044.08

Коэффициент Шарпа

ETF Holdings @SAING на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugust
1.46
2.02
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Holdings @SAING за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF Holdings @SAING0.50%0.54%0.79%0.41%0.56%1.23%1.07%0.78%0.72%1.08%0.85%0.88%
Активы портфеля:
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.72%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.25%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.63%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.34%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-17.28%
-0.33%
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF Holdings @SAING показал максимальную просадку в 64.54%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Holdings @SAING составляет 17.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.54%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.30219 янв. 2024 г.542
-54.02%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.95
-41.07%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-31.03%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-25.87%24 апр. 2019 г.283 июн. 2019 г.3624 июл. 2019 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF Holdings @SAING составляет 16.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
16.30%
5.56%
ETF Holdings @SAING
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FNGOFNGUSOXLSOXXSMHTECLXLKTQQQVGT
FNGO1.000.960.760.760.760.830.830.880.84
FNGU0.961.000.770.770.780.850.850.910.86
SOXL0.760.771.001.000.990.870.870.860.88
SOXX0.760.771.001.000.990.870.870.860.88
SMH0.760.780.990.991.000.870.870.860.88
TECL0.830.850.870.870.871.001.000.970.99
XLK0.830.850.870.870.871.001.000.970.99
TQQQ0.880.910.860.860.860.970.971.000.97
VGT0.840.860.880.880.880.990.990.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.