Blank
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 дек. 1998 г., начальной даты XLI
Доходность по периодам
Blank на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 21.68% с начала года и доходность в 13.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.84% | 5.60% | 14.34% | 32.39% | 14.23% | 11.32% |
| Blank | 21.68% | 4.96% | 11.73% | 26.83% | 14.51% | 13.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 25.82% | 6.10% | 16.31% | 33.48% | 13.79% | 11.59% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 17.14% | 2.89% | 7.64% | 20.62% | 8.58% | 8.26% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 23.67% | 5.84% | 10.11% | 29.36% | 23.21% | 20.43% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 26.11% | 12.37% | 27.06% | 32.31% | 14.04% | 13.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 29.99% | 4.21% | 14.27% | 32.26% | 8.37% | 9.33% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 8.87% | 0.03% | 1.48% | 13.06% | 9.80% | 9.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blank, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 4.38% | 2.73% | -3.40% | 3.87% | 1.74% | 1.85% | 3.19% | 2.69% | -2.30% | 5.33% | 21.68% | |
| 2023 | 3.89% | -1.95% | 4.91% | 1.01% | -0.66% | 6.35% | 2.29% | -2.46% | -5.33% | -1.77% | 8.26% | 4.46% | 19.66% |
| 2022 | -5.26% | -2.38% | 4.19% | -6.15% | -0.96% | -6.10% | 8.75% | -3.79% | -9.12% | 8.25% | 5.96% | -4.58% | -12.47% |
| 2021 | -1.86% | 0.44% | 6.04% | 4.04% | 0.42% | 1.65% | 2.87% | 2.25% | -5.17% | 6.56% | -0.28% | 6.18% | 24.92% |
| 2020 | 1.24% | -8.19% | -9.98% | 10.72% | 4.82% | 1.68% | 6.01% | 6.66% | -2.27% | -2.43% | 9.73% | 2.78% | 20.08% |
| 2019 | 7.11% | 4.09% | 2.41% | 3.19% | -5.67% | 6.94% | 1.31% | -0.16% | 1.90% | 1.83% | 3.26% | 2.67% | 32.24% |
| 2018 | 4.75% | -3.77% | -2.05% | -0.77% | 2.15% | 1.00% | 4.12% | 3.03% | 1.08% | -5.59% | 2.55% | -8.54% | -2.95% |
| 2017 | 2.49% | 4.52% | 0.45% | 1.66% | 2.51% | -0.62% | 1.87% | 0.97% | 0.82% | 1.94% | 3.47% | 0.56% | 22.60% |
| 2016 | -3.15% | 0.94% | 6.43% | -1.08% | 1.73% | 1.63% | 3.44% | -0.78% | 0.22% | -1.89% | 1.23% | 1.78% | 10.65% |
| 2015 | -1.66% | 4.70% | -1.79% | 0.27% | 1.57% | -2.54% | 3.45% | -5.85% | -1.27% | 7.70% | -0.09% | -0.33% | 3.49% |
| 2014 | -2.69% | 4.61% | 0.59% | 1.08% | 2.28% | 1.46% | -1.86% | 4.24% | -0.63% | 3.69% | 4.09% | -0.49% | 17.25% |
| 2013 | 4.94% | 1.89% | 4.04% | 2.21% | 0.81% | -1.03% | 5.02% | -2.98% | 3.23% | 4.97% | 2.68% | 2.30% | 31.57% |
Комиссия
Комиссия Blank составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Blank среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.44 | 3.48 | 1.43 | 5.51 | 16.87 |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.96 | 2.80 | 1.34 | 2.10 | 11.36 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.31 | 1.79 | 1.24 | 1.68 | 5.79 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.80 | 2.45 | 1.30 | 1.78 | 8.65 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.94 | 2.67 | 1.33 | 1.58 | 9.35 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.33 | 4.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Blank за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.70% | 1.69% | 1.40% | 1.66% | 1.94% | 2.14% | 1.89% | 2.11% | 2.11% | 1.94% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.55% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.55% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Blank показал максимальную просадку в 47.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Blank составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.37% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 806 |
| -43.82% | 18 июл. 2000 г. | 559 | 9 окт. 2002 г. | 1004 | 4 окт. 2006 г. | 1563 |
| -32.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -20.58% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 385 |
| -16.9% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Blank составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | XLP | XLK | XLV | XLY | XLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
| XLP | 0.54 | 1.00 | 0.46 | 0.58 | 0.56 | 0.57 |
| XLK | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.68 |
| XLV | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.62 | 0.64 |
| XLY | 0.40 | 0.56 | 0.70 | 0.62 | 1.00 | 0.75 |
| XLI | 0.45 | 0.57 | 0.68 | 0.64 | 0.75 | 1.00 |