Blank
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
V Visa Inc. | Financial Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
Blank на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 41.15% с начала года и доходность в 36.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Blank | 41.15% | -1.01% | 12.95% | 56.88% | 40.73% | 37.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.56% | 26.83% |
LLY Eli Lilly and Company | 56.00% | -4.74% | 17.85% | 59.93% | 53.06% | 32.57% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.70% | 4.22% | 4.65% | 37.80% | 15.81% | 27.73% |
V Visa Inc. | 11.44% | 7.63% | -0.27% | 20.21% | 11.45% | 19.24% |
AAPL Apple Inc | 15.06% | -2.57% | 29.10% | 26.40% | 33.30% | 25.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.83% | 74.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blank, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.29% | 11.66% | 3.42% | -3.14% | 9.03% | 7.90% | -3.26% | 3.90% | 41.15% | ||||
| 2023 | 12.64% | 0.70% | 12.21% | 4.98% | 10.86% | 8.36% | 1.69% | 4.58% | -6.97% | 1.76% | 10.70% | 1.74% | 82.01% |
| 2022 | -7.15% | -1.65% | 7.22% | -12.87% | -0.19% | -7.17% | 14.00% | -7.89% | -9.62% | 6.84% | 6.05% | -8.35% | -22.09% |
| 2021 | 2.25% | 0.36% | -1.88% | 7.89% | 0.31% | 11.37% | 2.89% | 4.74% | -6.71% | 9.22% | 6.01% | 1.71% | 43.69% |
| 2020 | 5.77% | -4.42% | -1.66% | 14.90% | 6.46% | 8.71% | 5.68% | 13.54% | -5.29% | -6.95% | 9.06% | 5.89% | 61.45% |
| 2019 | 6.06% | 4.97% | 8.06% | 3.47% | -8.80% | 8.36% | 1.93% | 0.06% | 0.67% | 6.35% | 5.09% | 6.60% | 50.49% |
| 2018 | 11.04% | 0.55% | -3.41% | 2.83% | 7.33% | -0.23% | 6.23% | 11.43% | 0.75% | -10.43% | -2.56% | -9.02% | 12.46% |
| 2017 | 5.29% | 4.01% | 3.68% | 0.72% | 9.36% | -1.27% | 4.96% | 3.53% | 0.60% | 8.73% | 2.24% | -0.52% | 49.26% |
| 2016 | -7.09% | -2.84% | 8.14% | -1.17% | 9.65% | -1.33% | 9.66% | 2.06% | 5.64% | -0.93% | 1.97% | 6.61% | 32.92% |
| 2015 | 0.81% | 7.63% | -2.89% | 6.61% | 2.77% | -2.27% | 6.46% | -2.06% | 1.44% | 12.22% | 4.36% | -0.19% | 39.49% |
| 2014 | -3.21% | 7.25% | -1.08% | -0.62% | 4.12% | 1.33% | -0.76% | 6.53% | -1.23% | 4.11% | 7.05% | -3.27% | 21.20% |
| 2013 | 1.14% | 1.15% | 2.74% | 2.52% | 3.91% | -2.78% | 3.78% | 1.06% | 3.39% | 5.31% | 5.52% | 2.19% | 34.03% |
Комиссия
Комиссия Blank составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Blank среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.61 | 2.13 | 1.28 | 2.06 | 6.26 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.96 | 2.72 | 1.36 | 3.17 | 11.60 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.22 | 0.92 | 5.55 |
V Visa Inc. | 1.25 | 1.70 | 1.22 | 1.51 | 3.86 |
AAPL Apple Inc | 1.11 | 1.70 | 1.21 | 1.48 | 3.49 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.05 | 3.36 | 1.43 | 5.84 | 18.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Blank за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blank | 0.41% | 0.46% | 0.62% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 1.09% | 1.11% | 1.38% | 1.41% | 1.55% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Blank показал максимальную просадку в 52.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Blank составляет 5.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.86% | 6 июн. 2008 г. | 118 | 20 нояб. 2008 г. | 247 | 13 нояб. 2009 г. | 365 |
| -27.69% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 133 | 27 апр. 2023 г. | 335 |
| -27.31% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -25.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 34 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -21% | 23 апр. 2010 г. | 48 | 30 июн. 2010 г. | 108 | 2 дек. 2010 г. | 156 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Blank составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | V | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.37 |
| V | 0.32 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 |
| NVDA | 0.25 | 0.42 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
| AAPL | 0.27 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.54 |
| AMZN | 0.29 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.57 |
| MSFT | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 1.00 |