PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ABC

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SCHD 12.5%VYM 12.5%DIA 12.5%VIG 12.5%VT 12.5%VOO 12.5%VGT 12.5%QQQM 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12.50%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

12.50%

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12.50%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

12.50%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
51.61%
46.28%
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
ABC5.89%3.04%12.96%25.00%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%2.68%9.39%10.61%9.61%9.82%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
4.05%1.43%13.21%19.39%10.66%11.46%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
5.23%2.84%10.82%18.73%12.54%11.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.42%3.82%11.94%20.82%10.58%8.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.23%20.34%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.11%3.76%
2023-2.01%-4.47%-2.28%8.95%5.15%

Коэффициент Шарпа

ABC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.35

Коэффициент Шарпа ABC находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.35
2.44
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ABC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABC1.80%1.89%1.99%1.60%1.75%1.89%2.08%1.77%1.99%2.09%1.85%1.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.74%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.97%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ABC составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
ABC
2.35
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.05
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
2.07
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.00
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.89
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQMVGTVYMSCHDDIAVIGVTVOO
QQQM1.000.970.580.600.720.760.870.92
VGT0.971.000.580.610.730.770.860.91
VYM0.580.581.000.970.920.900.820.82
SCHD0.600.610.971.000.910.900.820.82
DIA0.720.730.920.911.000.950.880.91
VIG0.760.770.900.900.951.000.890.93
VT0.870.860.820.820.880.891.000.96
VOO0.920.910.820.820.910.930.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ABC показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.480
-6.87%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.19
-4.95%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.3%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1015 дек. 2021 г.20
-4.01%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.18

График волатильности

Текущая волатильность ABC составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.13%
3.47%
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев