PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ABC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ABC

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 12.5%VYM 12.5%DIA 12.5%VIG 12.5%VT 12.5%VOO 12.5%VGT 12.5%QQQM 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

12.50%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

12.50%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

12.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities

12.50%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities

12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ABC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
59.16%
53.74%
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
ABC11.16%0.27%8.98%17.79%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.89%3.16%9.56%14.88%9.95%9.59%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		6.99%2.16%5.74%15.32%10.15%11.29%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		10.22%1.78%8.53%14.74%11.43%11.37%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.09%-0.31%9.27%15.40%10.32%8.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%21.09%20.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		12.27%-4.63%8.46%22.61%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.11%3.77%3.04%-4.36%4.38%2.75%11.16%
20235.58%-2.35%3.67%1.07%0.04%5.86%3.48%-2.01%-4.47%-2.28%8.95%5.15%24.06%
2022-4.77%-2.96%3.06%-7.56%0.72%-7.92%8.03%-3.94%-9.18%9.17%6.32%-5.18%-15.31%
2021-0.99%2.85%4.85%3.99%1.23%1.85%1.88%2.53%-4.55%6.31%-0.91%4.71%25.90%
2020-6.86%11.81%3.94%8.24%

Комиссия

Комиссия ABC составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABC среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ABC, с текущим значением в 5555
ABC
Ранг коэф-та Шарпа ABC, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABC, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABC, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABC, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABC, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABC, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.432.091.251.464.52
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.492.151.261.705.27
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.442.081.251.414.54
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.321.921.230.994.23
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.241.721.221.795.44
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.341.861.241.596.74

Коэффициент Шарпа

ABC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.56
1.58
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ABC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ABC1.82%1.89%1.99%1.60%1.75%1.89%2.08%1.77%1.99%2.09%1.85%1.77%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.92%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.70%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.80%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.96%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.88%
-4.73%
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ABC показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка ABC составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.2941 дек. 2023 г.480
-6.87%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.19
-5.45%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-4.95%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.3%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1015 дек. 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABC составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.17%
3.80%
ABC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGTQQQMSCHDVYMDIAVIGVTVOO
VGT1.000.970.570.560.700.750.860.91
QQQM0.971.000.560.560.700.750.860.92
SCHD0.570.561.000.970.900.880.790.79
VYM0.560.560.971.000.910.890.810.80
DIA0.700.700.900.911.000.940.870.89
VIG0.750.750.880.890.941.000.880.92
VT0.860.860.790.810.870.881.000.96
VOO0.910.920.790.800.890.920.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.