ABC
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ABC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ABC | 11.27% | 1.80% | 5.37% | 20.34% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.41% | 11.31% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 11.83% | 2.32% | 6.39% | 18.77% | 10.45% | 9.68% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 8.41% | 2.60% | 5.08% | 18.79% | 10.67% | 11.37% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.69% | 11.57% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 2.05% | 4.53% | 19.37% | 10.81% | 8.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.61% | 19.48% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 9.98% | 0.18% | 2.56% | 21.40% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.11% | 3.77% | 3.04% | -4.36% | 4.38% | 2.75% | 2.44% | 2.15% | 11.27% | ||||
2023 | 5.58% | -2.35% | 3.67% | 1.07% | 0.04% | 5.86% | 3.48% | -2.01% | -4.47% | -2.28% | 8.95% | 5.15% | 24.06% |
2022 | -4.77% | -2.96% | 3.06% | -7.56% | 0.72% | -7.92% | 8.03% | -3.94% | -9.18% | 9.17% | 6.32% | -5.18% | -15.31% |
2021 | -0.99% | 2.85% | 4.85% | 3.99% | 1.23% | 1.85% | 1.88% | 2.53% | -4.55% | 6.31% | -0.91% | 4.71% | 25.90% |
2020 | -6.86% | 11.81% | 3.94% | 8.24% |
Комиссия
Комиссия ABC составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ABC среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.75 | 2.48 | 1.31 | 1.94 | 7.33 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.80 | 2.51 | 1.33 | 2.21 | 8.02 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.99 | 2.78 | 1.36 | 2.08 | 9.33 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54 | 2.16 | 1.28 | 1.27 | 7.27 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.41 | 5.04 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.17 | 1.63 | 1.21 | 1.50 | 5.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ABC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | 1.80% | 1.89% | 1.99% | 1.60% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.77% | 1.99% | 2.09% | 1.85% | 1.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.63% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.70% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ABC показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка ABC составляет 4.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
-7.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
-6.87% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 19 |
-5.45% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-4.95% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ABC составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VGT | QQQM | SCHD | VYM | DIA | VIG | VT | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT | 1.00 | 0.97 | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.76 | 0.86 | 0.91 |
QQQM | 0.97 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.70 | 0.75 | 0.87 | 0.92 |
SCHD | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.80 | 0.79 |
VYM | 0.57 | 0.57 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.81 |
DIA | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.92 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.89 |
VIG | 0.76 | 0.75 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
VT | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
VOO | 0.91 | 0.92 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |