ALL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ALL

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Consumer Cyclical	10%
EQNR Equinor ASA	Energy	10%
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Financial Services	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	10%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	10%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	10%
VWDRY Vestas Wind Systems A/S	Industrials	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2007 г., начальной даты VWDRY

Доходность по периодам

ALL на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.54% с начала года и доходность в 15.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
ALL	8.57%	-1.75%	9.18%	16.82%	22.92%	15.72%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	33.12%	25.18%
NVO Novo Nordisk A/S	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	39.70%	19.82%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	31.61%	25.23%
EQNR Equinor ASA	-12.74%	-6.34%	-5.38%	-2.89%	13.65%	3.68%
PFE Pfizer Inc.	6.51%	8.53%	9.97%	-14.15%	-2.17%	4.36%
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	29.81%	7.08%	21.35%	45.80%	22.23%	10.05%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	0.40%	1.31%	3.36%	10.22%	15.56%	8.36%
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	-8.68%	1.82%	-1.24%	-15.82%	10.61%	2.46%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	3.40%	-7.41%	2.62%	3.12%	24.86%	20.36%
VWDRY Vestas Wind Systems A/S	-26.12%	-7.07%	-18.76%	-12.53%	6.09%	10.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.10%	5.95%	2.03%	-2.87%	6.60%	0.06%							8.57%
2023	6.88%	-1.43%	4.71%	-0.01%	1.23%	5.13%	1.74%	-4.10%	-2.99%	-1.62%	10.93%	4.43%	26.63%
2022	-3.68%	-0.88%	2.62%	-7.92%	2.46%	-9.20%	10.35%	-6.09%	-11.08%	7.11%	16.90%	1.78%	-1.44%
2021	1.04%	1.64%	4.19%	3.66%	3.31%	1.20%	0.70%	4.19%	-0.07%	4.19%	1.99%	3.16%	33.28%
2020	-3.39%	-7.73%	-10.44%	10.51%	7.54%	2.52%	10.31%	8.65%	-0.98%	-2.29%	13.87%	7.26%	37.76%
2019	5.04%	1.69%	1.13%	4.05%	-8.24%	6.45%	-2.02%	-3.75%	5.53%	6.12%	5.58%	4.39%	27.78%
2018	5.35%	-3.05%	-0.27%	-0.27%	1.51%	-3.77%	6.31%	2.91%	0.61%	-7.49%	-1.21%	-3.89%	-4.08%
2017	2.92%	3.31%	3.01%	2.59%	3.39%	0.28%	1.77%	2.13%	2.52%	3.31%	-2.22%	2.41%	28.43%
2016	-6.71%	-0.84%	8.14%	0.28%	1.37%	-1.54%	7.35%	1.91%	-1.00%	-2.27%	-0.27%	3.48%	9.36%
2015	0.98%	8.97%	0.03%	5.58%	0.75%	-3.16%	1.69%	-7.49%	-3.10%	8.48%	1.22%	-2.13%	11.07%
2014	-3.02%	7.17%	3.92%	2.47%	3.57%	2.27%	-4.57%	0.54%	-3.87%	-1.44%	3.85%	-3.29%	7.02%
2013	4.46%	-0.48%	1.81%	4.29%	5.78%	-4.74%	10.04%	-2.09%	9.35%	4.06%	2.53%	2.17%	42.86%

Комиссия

Комиссия ALL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALL среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ALL

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALL

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.91	1.46	1.18	1.21	2.74
NVO Novo Nordisk A/S	1.99	3.28	1.39	4.99	13.93
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.08	2.82	1.36	1.84	12.98
EQNR Equinor ASA	-0.23	-0.16	0.98	-0.19	-0.47
PFE Pfizer Inc.	-0.46	-0.51	0.94	-0.21	-0.57
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.65	2.26	1.30	3.94	8.81
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	0.58	0.92	1.12	0.51	1.79
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	-0.49	-0.56	0.94	-0.46	-1.05
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.13	0.36	1.04	0.15	0.37
VWDRY Vestas Wind Systems A/S	-0.29	-0.17	0.98	-0.17	-0.70

Коэффициент Шарпа

ALL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ALL	3.39%	3.30%	2.54%	1.77%	2.49%	2.87%	2.99%	2.36%	2.61%	2.46%	2.59%	2.16%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
EQNR Equinor ASA	13.08%	9.80%	4.13%	2.24%	4.32%	4.85%	3.13%	2.99%	3.54%	4.85%	7.34%	3.56%
PFE Pfizer Inc.	5.61%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2.41%	2.90%	3.36%	4.25%	5.33%	3.99%	3.85%	2.20%	2.70%	2.34%	2.94%	2.08%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	2.78%	2.50%	3.09%	2.29%	3.32%	3.62%	4.21%	3.44%	3.32%	4.07%	3.55%	3.35%
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	6.80%	8.43%	6.96%	2.15%	3.46%	4.79%	5.66%	4.03%	3.61%	2.97%	2.90%	2.93%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.67%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	0.95%	0.92%	0.95%
VWDRY Vestas Wind Systems A/S	0.00%	0.00%	0.19%	0.89%	0.49%	1.11%	1.27%	1.24%	0.99%	0.54%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ALL показал максимальную просадку в 50.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка ALL составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.32%	20 мая 2008 г.	209	9 мар. 2009 г.	414	13 окт. 2010 г.	623
-32.2%	20 янв. 2020 г.	46	23 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	100
-23.89%	5 янв. 2022 г.	199	11 окт. 2022 г.	65	11 янв. 2023 г.	264
-20.73%	26 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	103	24 февр. 2012 г.	153
-18.73%	22 мая 2015 г.	188	11 февр. 2016 г.	121	1 авг. 2016 г.	309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALL составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ALL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	VWDRY	AAPL	NVO	MUFG	RMS.PA	EQNR	TSM	BMW.DE	SIE.DE
PFE	1.00	0.20	0.28	0.36	0.29	0.19	0.30	0.26	0.23	0.26
VWDRY	0.20	1.00	0.21	0.26	0.23	0.30	0.29	0.27	0.33	0.40
AAPL	0.28	0.21	1.00	0.27	0.28	0.20	0.27	0.46	0.24	0.27
NVO	0.36	0.26	0.27	1.00	0.23	0.27	0.27	0.29	0.24	0.29
MUFG	0.29	0.23	0.28	0.23	1.00	0.21	0.35	0.36	0.32	0.31
RMS.PA	0.19	0.30	0.20	0.27	0.21	1.00	0.28	0.28	0.45	0.49
EQNR	0.30	0.29	0.27	0.27	0.35	0.28	1.00	0.36	0.37	0.42
TSM	0.26	0.27	0.46	0.29	0.36	0.28	0.36	1.00	0.33	0.36
BMW.DE	0.23	0.33	0.24	0.24	0.32	0.45	0.37	0.33	1.00	0.63
SIE.DE	0.26	0.40	0.27	0.29	0.31	0.49	0.42	0.36	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2007 г.