PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ALL

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 10%NVO 10%TSM 10%EQNR 10%PFE 10%MUFG 10%SIE.DE 10%BMW.DE 10%RMS.PA 10%VWDRY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

10%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

10%

EQNR
Equinor ASA
Energy

10%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

10%

MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Financial Services

10%

SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
Industrials

10%

BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Consumer Cyclical

10%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

10%

VWDRY
Vestas Wind Systems A/S
Industrials

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1,134.10%
253.36%
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2007 г., начальной даты VWDRY

Доходность по периодам

ALL на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 3.66% с начала года и доходность в 16.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
ALL3.66%4.25%15.18%24.25%22.30%16.25%
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%33.24%26.38%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.33%14.23%32.43%75.95%38.63%19.25%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
24.55%10.46%40.22%49.25%28.55%23.96%
EQNR
Equinor ASA
-19.38%-12.58%-14.26%-15.71%6.86%3.82%
PFE
Pfizer Inc.
-2.13%1.06%-21.50%-30.09%-3.57%2.78%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
16.26%8.69%30.92%45.60%18.34%9.22%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
4.08%7.15%32.50%30.83%16.52%8.24%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
3.87%12.34%10.85%22.31%12.42%4.74%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
17.81%16.93%22.68%41.70%31.44%23.15%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S
-18.68%-10.59%7.43%-8.67%9.25%14.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.13%
20231.74%-4.32%-3.03%-1.62%10.75%4.43%

Коэффициент Шарпа

ALL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.50

Коэффициент Шарпа ALL находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.50
2.23
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALL2.70%2.79%2.40%1.65%2.06%2.42%2.47%1.98%2.09%2.15%2.23%1.94%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
EQNR
Equinor ASA
5.73%5.83%4.13%2.24%4.21%4.85%3.13%2.99%3.54%4.85%7.34%3.56%
PFE
Pfizer Inc.
5.94%5.70%3.12%2.64%1.44%1.35%1.15%1.30%1.36%1.28%1.23%1.15%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%3.01%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
2.68%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%3.55%3.35%
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
7.96%8.43%6.96%2.15%3.46%4.79%5.66%4.03%3.61%2.97%2.90%2.93%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S
0.00%0.00%0.19%0.89%0.49%1.11%1.27%1.24%0.99%0.54%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ALL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
ALL
1.50
AAPL
Apple Inc.
1.15
NVO
Novo Nordisk A/S
2.33
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.51
EQNR
Equinor ASA
-0.50
PFE
Pfizer Inc.
-1.30
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.50
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft
0.97
BMW.DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
0.72
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.33
VWDRY
Vestas Wind Systems A/S
-0.31

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PFEVWDRYNVOAAPLMUFGRMS.PAEQNRTSMBMW.DESIE.DE
PFE1.000.200.360.290.300.200.300.280.230.26
VWDRY0.201.000.260.210.230.300.290.270.330.40
NVO0.360.261.000.280.230.270.280.290.240.29
AAPL0.290.210.281.000.290.200.280.460.240.27
MUFG0.300.230.230.291.000.210.350.370.320.31
RMS.PA0.200.300.270.200.211.000.280.280.450.49
EQNR0.300.290.280.280.350.281.000.370.370.42
TSM0.280.270.290.460.370.280.371.000.340.36
BMW.DE0.230.330.240.240.320.450.370.341.000.63
SIE.DE0.260.400.290.270.310.490.420.360.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ALL показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.3%20 мая 2008 г.2099 мар. 2009 г.41413 окт. 2010 г.623
-32.22%20 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.7913 июл. 2020 г.125
-23.91%5 янв. 2022 г.19911 окт. 2022 г.6511 янв. 2023 г.264
-20.58%26 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.10324 февр. 2012 г.153
-18.73%22 мая 2015 г.18811 февр. 2016 г.1211 авг. 2016 г.309

График волатильности

Текущая волатильность ALL составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.20%
3.90%
ALL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев