ALL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Consumer Cyclical | 10% |
EQNR Equinor ASA | Energy | 10% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financial Services | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 10% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 10% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | 10% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 10% |
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2007 г., начальной даты VWDRY
Доходность по периодам
ALL на 16 окт. 2024 г. показал доходность в 6.82% с начала года и доходность в 17.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
| ALL | 6.82% | -0.65% | 3.26% | 19.74% | 22.29% | 17.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 21.92% | 8.10% | 39.55% | 32.68% | 31.67% | 26.14% |
NVO Novo Nordisk A/S | 15.13% | -13.94% | -5.04% | 17.74% | 36.17% | 20.04% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 81.90% | 10.68% | 35.52% | 108.85% | 32.35% | 27.10% |
EQNR Equinor ASA | -15.89% | -3.02% | -5.78% | -20.80% | 12.81% | 5.56% |
PFE Pfizer Inc. | 6.85% | -2.10% | 19.22% | -4.80% | 0.95% | 4.98% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 23.81% | 0.86% | 8.78% | 27.97% | 19.73% | 10.64% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 9.21% | 9.80% | 8.07% | 44.57% | 17.70% | 10.92% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -21.72% | 1.55% | -22.99% | -16.21% | 7.67% | 2.70% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 7.84% | 7.53% | -8.77% | 27.85% | 26.37% | 22.77% |
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | -42.71% | -23.92% | -28.11% | -12.26% | 3.10% | 11.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.10% | 5.95% | 2.06% | -2.87% | 6.60% | 0.06% | 0.44% | 0.24% | -1.78% | 6.82% | |||
| 2023 | 6.88% | -1.43% | 4.73% | -0.01% | 1.23% | 5.13% | 1.74% | -4.09% | -2.99% | -1.62% | 10.93% | 4.43% | 26.68% |
| 2022 | -3.68% | -0.88% | 2.65% | -7.92% | 2.46% | -9.20% | 10.35% | -6.07% | -11.08% | 7.11% | 16.90% | 1.78% | -1.40% |
| 2021 | 1.04% | 1.64% | 4.23% | 3.66% | 3.31% | 1.20% | 0.70% | 4.21% | -0.07% | 4.19% | 1.99% | 3.16% | 33.36% |
| 2020 | -3.39% | -7.73% | -10.39% | 10.51% | 7.54% | 2.52% | 10.31% | 8.67% | -0.98% | -2.29% | 13.87% | 7.26% | 37.86% |
| 2019 | 5.04% | 1.69% | 1.17% | 4.05% | -8.24% | 6.45% | -2.02% | -3.72% | 5.53% | 6.12% | 5.58% | 4.39% | 27.87% |
| 2018 | 5.35% | -3.05% | -0.25% | -0.27% | 1.51% | -3.77% | 6.31% | 2.93% | 0.61% | -7.49% | -1.21% | -3.89% | -4.03% |
| 2017 | 2.92% | 3.31% | 3.06% | 2.59% | 3.39% | 0.28% | 1.77% | 2.17% | 2.52% | 3.31% | -2.22% | 2.41% | 28.54% |
| 2016 | -6.71% | -0.84% | 8.18% | 0.28% | 1.37% | -1.54% | 7.35% | 1.93% | -1.00% | -2.27% | -0.27% | 3.48% | 9.43% |
| 2015 | 0.98% | 8.97% | 0.09% | 5.58% | 0.75% | -3.16% | 1.69% | -7.49% | -3.10% | 8.48% | 1.22% | -2.13% | 11.13% |
| 2014 | -3.02% | 7.17% | 3.98% | 2.47% | 3.57% | 2.27% | -4.57% | 0.54% | -3.87% | -1.44% | 3.85% | -3.29% | 7.08% |
| 2013 | 4.46% | -0.48% | 1.86% | 4.29% | 5.78% | -4.74% | 10.04% | -2.09% | 9.35% | 4.06% | 2.53% | 2.17% | 42.93% |
Комиссия
Комиссия ALL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALL среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.58 | 2.30 | 1.29 | 2.14 | 5.06 |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.73 | 1.24 | 1.15 | 1.04 | 3.06 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.84 | 3.44 | 1.45 | 2.93 | 15.54 |
EQNR Equinor ASA | -0.67 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.35 |
PFE Pfizer Inc. | 0.10 | 0.32 | 1.04 | 0.04 | 0.30 |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.06 | 1.50 | 1.21 | 1.55 | 4.42 |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 2.02 | 2.56 | 1.35 | 1.76 | 7.67 |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | -0.41 | -0.39 | 0.95 | -0.32 | -0.74 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.95 | 1.56 | 1.20 | 1.24 | 2.74 |
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | -0.42 | -0.38 | 0.95 | -0.24 | -0.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 3.40% | 3.33% | 2.58% | 1.81% | 2.54% | 2.94% | 3.04% | 2.42% | 2.72% | 2.50% | 2.64% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.23% | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 1.86% | 2.12% | 2.46% | 2.13% | 3.94% | 1.31% | 1.96% | 1.68% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.17% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
EQNR Equinor ASA | 13.10% | 9.80% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 3.13% | 2.99% | 3.54% | 4.85% | 7.34% | 3.56% |
PFE Pfizer Inc. | 5.67% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.21% | 2.90% | 3.36% | 4.25% | 5.33% | 3.99% | 3.85% | 2.20% | 2.70% | 2.34% | 2.94% | 2.08% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 2.57% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% | 3.55% | 3.35% |
BMW.DE Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 7.97% | 8.43% | 6.96% | 2.15% | 3.46% | 4.79% | 5.66% | 4.03% | 3.61% | 2.97% | 2.90% | 2.93% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.65% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
VWDRY Vestas Wind Systems A/S | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.89% | 0.49% | 1.11% | 1.27% | 1.24% | 0.99% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALL показал максимальную просадку в 50.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка ALL составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.32% | 20 мая 2008 г. | 209 | 9 мар. 2009 г. | 414 | 13 окт. 2010 г. | 623 |
| -32.2% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 100 |
| -23.86% | 5 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 65 | 11 янв. 2023 г. | 264 |
| -20.73% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 24 февр. 2012 г. | 153 |
| -18.73% | 22 мая 2015 г. | 188 | 11 февр. 2016 г. | 120 | 29 июл. 2016 г. | 308 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALL составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PFE | AAPL | NVO | VWDRY | MUFG | RMS.PA | EQNR | TSM | BMW.DE | SIE.DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | 1.00 | 0.28 | 0.35 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.26 |
| AAPL | 0.28 | 1.00 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.45 | 0.24 | 0.27 |
| NVO | 0.35 | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.29 |
| VWDRY | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.40 |
| MUFG | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.31 |
| RMS.PA | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.46 | 0.49 |
| EQNR | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| TSM | 0.26 | 0.45 | 0.29 | 0.28 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.36 |
| BMW.DE | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.63 |
| SIE.DE | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.31 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.63 | 1.00 |