ChatGPT September Defensive Tilt 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	30%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	20%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT September Defensive Tilt 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ChatGPT September Defensive Tilt 2 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 18.70% с начала года и доходность в 16.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель ChatGPT September Defensive Tilt 2	0.68%	2.45%	18.70%	18.91%	36.07%	23.13%	14.05%	16.58%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.59%	1.75%	17.57%	17.85%	37.55%	26.43%	16.85%	21.79%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.12%	-2.45%	2.58%	2.96%	20.32%	22.68%	14.33%	18.50%
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.24%	2.93%	0.27%	0.45%	3.88%	-1.38%	-6.53%	-1.75%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.34%	3.58%	14.73%	16.65%	31.41%	19.03%	9.51%	10.72%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	1.50%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ChatGPT September Defensive Tilt 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.46%	3.46%	-4.89%	9.38%	5.49%	-0.86%							18.70%
2025	2.36%	0.34%	-2.58%	-1.28%	4.60%	4.89%	1.18%	2.56%	4.25%	2.63%	0.79%	0.09%	21.38%
2024	0.73%	3.81%	3.94%	-3.53%	4.80%	2.65%	2.30%	1.81%	2.24%	-0.74%	3.28%	-3.14%	19.25%
2023	7.12%	-2.51%	5.26%	-0.26%	1.67%	4.24%	3.19%	-2.05%	-5.25%	-2.05%	8.60%	5.77%	25.22%
2022	-5.45%	-1.85%	2.43%	-8.45%	0.98%	-7.60%	7.11%	-4.40%	-8.95%	4.45%	8.10%	-4.78%	-18.61%
2021	-0.68%	1.14%	3.50%	3.56%	1.61%	1.64%	2.00%	2.37%	-4.42%	5.25%	0.89%	3.48%	21.94%

Метрики бенчмарка

ChatGPT September Defensive Tilt 2 has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.77, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.91%) than losses (73.81%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.44%

Бета: 0.77

R²: 0.92

Участие в росте: 88.91%

Участие в снижении: 73.81%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ChatGPT September Defensive Tilt 2 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ChatGPT September Defensive Tilt 2 имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChatGPT September Defensive Tilt 2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.95	1.86	+1.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.92	2.53	+1.39
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.34	+0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.78	2.53	+2.25
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.67	11.37	+9.30

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.09	2.73	1.37	3.01	11.22
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	32	1.18	1.64	1.21	1.14	3.78
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13	0.30	0.50	1.06	0.38	0.92
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.81	2.50	1.33	2.58	9.92
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ChatGPT September Defensive Tilt 2 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT September Defensive Tilt 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.82%	2.04%	2.03%	1.94%	1.91%	1.46%	1.59%	1.80%	2.01%	1.75%	1.85%	2.02%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.38%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.56%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.62%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ChatGPT September Defensive Tilt 2 показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка ChatGPT September Defensive Tilt 2 составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.71%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020	-24.39%март 2020 г.	29d	2mo 17d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.66%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 2d	3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.90%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 19d	6mo 15dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2015 года2015	-10.61%авг. 2015 г.	2mo 29d	6mo 24d	9mo 23dмай 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.47	1.38	1.33	1.32	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ChatGPT September Defensive Tilt 2 с S&P 500 Index

Корреляция ChatGPT September Defensive Tilt 2 с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.94, а самая низкая у TLT: -0.20.

-0.20

0.05

0.40

0.77

0.81

0.82

0.90

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ChatGPT September Defensive Tilt 2. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.90, а самая низкая у TLT: -0.03.

-0.03

0.22

0.44

0.80

0.82

0.84

0.90

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	TLT	XLU	SMH	SCHD	VEA	QQQ	SCHG
GLD	1.00	0.24	0.14	0.05	0.04	0.19	0.05	0.05
TLT	0.24	1.00	0.11	-0.17	-0.20	-0.16	-0.14	-0.16
XLU	0.14	0.11	1.00	0.18	0.48	0.36	0.27	0.30
SMH	0.05	-0.17	0.18	1.00	0.58	0.65	0.83	0.79
SCHD	0.04	-0.20	0.48	0.58	1.00	0.73	0.63	0.66
VEA	0.19	-0.16	0.36	0.65	0.73	1.00	0.71	0.74
QQQ	0.05	-0.14	0.27	0.83	0.63	0.71	1.00	0.96
SCHG	0.05	-0.16	0.30	0.79	0.66	0.74	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ChatGPT September Defensive Tilt 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ChatGPT September Defensive Tilt 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации