ChatGPT September Defensive Tilt 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	30%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChatGPT September Defensive Tilt 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

ChatGPT September Defensive Tilt 2 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.41% с начала года и доходность в 15.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ChatGPT September Defensive Tilt 2	-0.07%	-2.77%	4.41%	7.25%	25.85%	19.77%	12.24%	15.26%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	0.32%	8.94%	16.35%	83.82%	44.85%	26.17%	31.69%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.86%	9.31%	6.98%	20.02%	14.75%	11.01%	9.89%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.86%	-9.70%	-8.38%	16.03%	22.25%	12.77%	17.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ChatGPT September Defensive Tilt 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.46%	3.46%	-4.89%	0.62%									4.41%
2025	2.36%	0.34%	-2.58%	-1.28%	4.60%	4.89%	1.18%	2.56%	4.25%	2.63%	0.79%	0.09%	21.38%
2024	0.73%	3.81%	3.94%	-3.53%	4.80%	2.65%	2.30%	1.81%	2.24%	-0.74%	3.28%	-3.14%	19.25%
2023	7.12%	-2.51%	5.26%	-0.26%	1.67%	4.24%	3.19%	-2.05%	-5.25%	-2.05%	8.60%	5.77%	25.22%
2022	-5.45%	-1.85%	2.43%	-8.45%	0.98%	-7.60%	7.11%	-4.40%	-8.95%	4.45%	8.10%	-4.78%	-18.61%
2021	-0.68%	1.14%	3.50%	3.56%	1.61%	1.64%	2.00%	2.37%	-4.42%	5.25%	0.89%	3.48%	21.94%

Метрики бенчмарка

ChatGPT September Defensive Tilt 2: годовая альфа составляет 4.34%, бета — 0.77, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.93%) было выше, чем в снижении (74.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.34% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.34%

Бета: 0.77

R²: 0.92

Участие в росте: 88.93%

Участие в снижении: 74.08%

Комиссия

Комиссия ChatGPT September Defensive Tilt 2 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

SMH

VanEck Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ChatGPT September Defensive Tilt 2 имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	0.88	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.42	1.37	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.41	1.39	+1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	6.43	+5.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	62	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	35	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ChatGPT September Defensive Tilt 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.68
За 5 лет: 0.84
За 10 лет: 1.04
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChatGPT September Defensive Tilt 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.93%	2.04%	2.03%	1.94%	1.91%	1.46%	1.59%	1.80%	2.01%	1.75%	1.85%	2.02%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ChatGPT September Defensive Tilt 2 показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка ChatGPT September Defensive Tilt 2 составляет 4.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.71%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	495
-24.39%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	75
-14.66%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	75
-13.9%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	133
-10.61%	28 мая 2015 г.	63	25 авг. 2015 г.	140	16 мар. 2016 г.	203

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	TLT	XLU	SMH	SCHD	VEA	QQQ	SCHG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	-0.21	0.41	0.77	0.82	0.81	0.90	0.94	0.94
GLD	0.04	1.00	0.24	0.14	0.04	0.03	0.18	0.04	0.04	0.21
TLT	-0.21	0.24	1.00	0.11	-0.18	-0.21	-0.17	-0.15	-0.17	-0.04
XLU	0.41	0.14	0.11	1.00	0.18	0.48	0.36	0.28	0.30	0.45
SMH	0.77	0.04	-0.18	0.18	1.00	0.58	0.65	0.83	0.79	0.83
SCHD	0.82	0.03	-0.21	0.48	0.58	1.00	0.74	0.63	0.66	0.81
VEA	0.81	0.18	-0.17	0.36	0.65	0.74	1.00	0.71	0.74	0.82
QQQ	0.90	0.04	-0.15	0.28	0.83	0.63	0.71	1.00	0.96	0.90
SCHG	0.94	0.04	-0.17	0.30	0.79	0.66	0.74	0.96	1.00	0.90
Portfolio	0.94	0.21	-0.04	0.45	0.83	0.81	0.82	0.90	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

ChatGPT September Defensive Tilt 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов