PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
5Y Market Cap&Price Perf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

5Y Market Cap&Price Perf

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

NVDA 11.11%NTRA 11.11%ANF 11.11%CLS 11.11%SPXC 11.11%CAMT 11.11%TMDX 11.11%PI 11.11%USLM 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		Consumer Cyclical
11.11%
CAMT
Camtek Ltd		Technology
11.11%
CLS
Celestica Inc.		Technology
11.11%
NTRA
Natera, Inc.		Healthcare
11.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.11%
PI
Impinj, Inc.		Technology
11.11%
SPXC
SPX Corporation		Industrials
11.11%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		Healthcare
11.11%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		Basic Materials
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5Y Market Cap&Price Perf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.13%
12.31%
5Y Market Cap&Price Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты TMDX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
5Y Market Cap&Price Perf114.51%4.16%26.13%145.57%63.31%N/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%96.27%77.78%
NTRA
Natera, Inc.		141.24%17.14%39.27%185.27%30.65%N/A
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		63.91%-9.76%6.57%107.16%51.90%20.24%
CLS
Celestica Inc.		174.86%31.70%53.53%195.66%59.38%22.07%
SPXC
SPX Corporation		61.78%-3.40%17.49%88.76%28.05%21.73%
CAMT
Camtek Ltd		15.33%-4.80%-19.38%28.74%50.60%39.86%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		11.95%-32.98%-34.51%34.72%37.10%N/A
PI
Impinj, Inc.		102.97%-21.66%7.74%131.27%39.90%N/A
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		206.80%39.27%92.15%243.06%52.33%27.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5Y Market Cap&Price Perf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.43%15.16%6.81%4.80%23.48%6.29%-4.01%3.68%4.07%-2.38%114.51%
202316.27%7.02%3.18%-9.08%13.86%12.50%8.47%8.36%-5.19%-5.04%26.51%10.08%120.34%
2022-8.75%-3.70%-1.08%-12.46%1.53%-4.30%18.54%-0.30%-10.79%18.03%12.08%-5.22%-2.27%
20217.77%18.07%3.61%0.40%2.74%7.36%-2.68%7.53%-5.84%5.88%1.65%1.91%57.81%
20202.78%-8.17%-23.74%29.10%6.70%6.72%3.82%10.19%0.39%-3.81%27.19%7.73%60.14%
2019-9.89%9.22%6.07%-1.86%1.18%7.16%3.10%0.19%14.75%

Комиссия

Комиссия 5Y Market Cap&Price Perf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5Y Market Cap&Price Perf среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5Y Market Cap&Price Perf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5Y Market Cap&Price Perf, с текущим значением в 28.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0028.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.783.851.507.2322.81
NTRA
Natera, Inc.		4.294.891.633.2643.88
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		1.992.521.333.406.98
CLS
Celestica Inc.		3.693.711.495.6717.59
SPXC
SPX Corporation		2.562.981.425.1816.61
CAMT
Camtek Ltd		0.390.901.110.450.96
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.571.201.170.682.38
PI
Impinj, Inc.		2.282.901.382.9114.94
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		5.805.911.8012.4445.11

Коэффициент Шарпа

5Y Market Cap&Price Perf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.89 до 2.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74
2.66
5Y Market Cap&Price Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5Y Market Cap&Price Perf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.20%0.04%0.08%0.06%0.19%1.44%0.81%0.89%0.86%0.79%0.77%0.60%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%2.43%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
CAMT
Camtek Ltd		1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PI
Impinj, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.13%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%0.69%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.83%
-0.87%
5Y Market Cap&Price Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5Y Market Cap&Price Perf показал максимальную просадку в 46.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 5Y Market Cap&Price Perf составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.28%24 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.130
-36.37%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.14920 янв. 2023 г.300
-19.5%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.61
-13.98%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.1010 нояб. 2023 г.49
-13.89%18 мар. 2021 г.3912 мая 2021 г.2923 июн. 2021 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5Y Market Cap&Price Perf составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
3.81%
5Y Market Cap&Price Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USLMNTRAANFTMDXSPXCCLSPICAMTNVDA
USLM1.000.200.260.220.400.320.250.250.24
NTRA0.201.000.170.350.280.270.380.370.41
ANF0.260.171.000.220.390.390.330.340.32
TMDX0.220.350.221.000.340.290.350.330.32
SPXC0.400.280.390.341.000.460.390.360.34
CLS0.320.270.390.290.461.000.420.440.45
PI0.250.380.330.350.390.421.000.460.49
CAMT0.250.370.340.330.360.440.461.000.59
NVDA0.240.410.320.320.340.450.490.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2019 г.