5Y Market Cap&Price Perf
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | Consumer Cyclical | 11.11% |
CAMT Camtek Ltd | Technology | 11.11% |
CLS Celestica Inc. | Technology | 11.11% |
NTRA Natera, Inc. | Healthcare | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
PI Impinj, Inc. | Technology | 11.11% |
SPXC SPX Corporation | Industrials | 11.11% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | Healthcare | 11.11% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | Basic Materials | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 5Y Market Cap&Price Perf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты TMDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| 5Y Market Cap&Price Perf | 84.82% | -2.17% | 32.51% | 153.18% | 61.38% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.83% | 73.79% |
NTRA Natera, Inc. | 102.91% | 7.30% | 38.35% | 158.54% | 30.50% | N/A |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 53.54% | -18.43% | -1.43% | 169.55% | 54.87% | 15.77% |
CLS Celestica Inc. | 59.94% | -13.33% | -0.47% | 108.32% | 45.24% | 16.32% |
SPXC SPX Corporation | 53.30% | 1.73% | 27.64% | 93.97% | 30.68% | 20.09% |
CAMT Camtek Ltd | 4.76% | -26.69% | -12.71% | 29.89% | 49.36% | 35.85% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 97.59% | -6.15% | 110.81% | 171.38% | 44.70% | N/A |
PI Impinj, Inc. | 115.37% | 23.01% | 53.85% | 224.95% | 43.00% | N/A |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 94.21% | 15.23% | 46.58% | 127.85% | 44.32% | 24.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5Y Market Cap&Price Perf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.43% | 15.16% | 6.81% | 4.80% | 23.48% | 6.29% | -4.01% | 3.68% | 84.82% | ||||
| 2023 | 16.27% | 7.02% | 3.18% | -9.08% | 13.86% | 12.50% | 8.47% | 8.36% | -5.19% | -5.04% | 26.51% | 10.08% | 120.34% |
| 2022 | -8.75% | -3.70% | -1.08% | -12.46% | 1.53% | -4.30% | 18.54% | -0.30% | -10.79% | 18.03% | 12.08% | -5.22% | -2.27% |
| 2021 | 7.77% | 18.07% | 3.61% | 0.40% | 2.74% | 7.36% | -2.68% | 7.53% | -5.84% | 5.88% | 1.65% | 1.91% | 57.81% |
| 2020 | 2.78% | -8.17% | -23.74% | 29.10% | 6.70% | 6.72% | 3.82% | 10.19% | 0.39% | -3.81% | 27.19% | 7.73% | 60.14% |
| 2019 | -9.89% | 9.22% | 6.07% | -1.86% | 1.18% | 7.16% | 3.10% | 0.19% | 14.75% |
Комиссия
Комиссия 5Y Market Cap&Price Perf составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 5Y Market Cap&Price Perf среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.05 | 3.36 | 1.43 | 5.84 | 18.49 |
NTRA Natera, Inc. | 3.34 | 3.82 | 1.50 | 2.12 | 20.35 |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 3.07 | 3.25 | 1.44 | 5.12 | 13.89 |
CLS Celestica Inc. | 2.05 | 2.44 | 1.32 | 3.01 | 9.94 |
SPXC SPX Corporation | 3.07 | 3.54 | 1.47 | 6.58 | 19.98 |
CAMT Camtek Ltd | 0.50 | 1.01 | 1.13 | 0.59 | 1.81 |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 2.12 | 3.63 | 1.42 | 2.67 | 15.09 |
PI Impinj, Inc. | 3.42 | 3.94 | 1.51 | 3.30 | 24.92 |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 3.25 | 3.86 | 1.50 | 6.37 | 21.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 5Y Market Cap&Price Perf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Y Market Cap&Price Perf | 0.23% | 0.04% | 0.08% | 0.06% | 0.19% | 1.44% | 0.80% | 0.89% | 0.86% | 0.78% | 0.76% | 0.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% | 2.79% | 2.43% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
CAMT Camtek Ltd | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PI Impinj, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.21% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.49% | 0.72% | 0.66% | 0.63% | 0.86% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
5Y Market Cap&Price Perf показал максимальную просадку в 46.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 5Y Market Cap&Price Perf составляет 8.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.28% | 24 янв. 2020 г. | 38 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 130 |
| -36.37% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | 149 | 20 янв. 2023 г. | 300 |
| -19.5% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -13.98% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 49 |
| -13.89% | 18 мар. 2021 г. | 39 | 12 мая 2021 г. | 29 | 23 июн. 2021 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 5Y Market Cap&Price Perf составляет 11.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USLM | NTRA | ANF | TMDX | SPXC | CLS | PI | NVDA | CAMT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USLM | 1.00 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| NTRA | 0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.42 | 0.37 |
| ANF | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| TMDX | 0.23 | 0.35 | 0.23 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.34 |
| SPXC | 0.39 | 0.27 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.36 |
| CLS | 0.32 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.44 |
| PI | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.47 |
| NVDA | 0.24 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.49 | 1.00 | 0.59 |
| CAMT | 0.25 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.47 | 0.59 | 1.00 |