PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
scion asset managment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

scion asset managment

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BABA 21.26%JD 13.97%REAL 13.89%FOUR 12.36%MOH 12.31%BIDU 10.49%ACIC 6.08%HPP 5.06%OLPX 2.92%BCAB 1.66%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACIC
American Coastal Insurance Corp		Financial Services
6.08%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		Consumer Cyclical
21.26%
BCAB
BioAtla, Inc.		Healthcare
1.66%
BIDU
Baidu, Inc.		Communication Services
10.49%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		Technology
12.36%
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		Real Estate
5.06%
JD
JD.com, Inc.		Consumer Cyclical
13.97%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		Healthcare
12.31%
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
2.92%
REAL
The RealReal, Inc.		Consumer Cyclical
13.89%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в scion asset managment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
12.31%
scion asset managment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты OLPX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
scion asset managment18.52%-2.42%-0.05%24.14%N/AN/A
Активы портфеля:
BABA
Alibaba Group Holding Limited		17.86%-11.06%5.37%6.32%-13.01%-2.09%
JD
JD.com, Inc.		18.66%-16.96%-2.68%19.90%1.22%3.62%
REAL
The RealReal, Inc.		98.51%24.30%-8.28%81.36%-25.83%N/A
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		32.88%4.94%43.51%57.04%N/AN/A
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-15.31%-5.25%-11.30%-16.04%18.78%19.97%
BIDU
Baidu, Inc.		-29.42%-10.55%-25.34%-25.51%-6.42%-10.13%
ACIC
American Coastal Insurance Corp		35.84%21.11%1.98%43.10%2.38%-1.79%
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		-56.58%-13.51%-28.64%-29.57%-32.33%-14.53%
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		-30.71%-15.79%6.67%-8.33%N/AN/A
BCAB
BioAtla, Inc.		-30.49%-12.31%-44.84%6.21%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью scion asset managment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.96%2.95%13.61%-4.19%4.01%-9.43%9.75%-2.18%17.91%-4.99%18.52%
202322.36%-14.33%11.76%-7.44%-0.81%13.98%15.75%-5.47%-7.33%-14.64%17.43%6.84%33.13%
2022-4.07%-5.80%-3.13%-11.64%-9.15%-0.14%-4.79%6.53%-15.06%-12.40%14.72%5.98%-35.61%
20213.44%-4.51%-5.59%-6.74%

Комиссия

Комиссия scion asset managment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг scion asset managment среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности scion asset managment, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа scion asset managment, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино scion asset managment, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега scion asset managment, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара scion asset managment, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина scion asset managment, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

scion asset managment
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа scion asset managment, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино scion asset managment, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега scion asset managment, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара scion asset managment, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина scion asset managment, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.270.671.080.170.80
JD
JD.com, Inc.		0.531.221.140.371.70
REAL
The RealReal, Inc.		0.892.061.250.903.27
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		1.301.991.251.713.86
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-0.41-0.410.95-0.45-0.90
BIDU
Baidu, Inc.		-0.58-0.680.92-0.42-1.10
ACIC
American Coastal Insurance Corp		0.621.281.171.092.03
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		-0.48-0.380.96-0.34-0.73
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		-0.030.541.06-0.03-0.10
BCAB
BioAtla, Inc.		0.051.121.130.060.15

Коэффициент Шарпа

scion asset managment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
2.66
scion asset managment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность scion asset managment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.83%0.77%1.17%0.54%0.47%0.25%0.26%0.23%0.21%0.17%0.13%0.17%
Активы портфеля:
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.83%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		2.22%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REAL
The RealReal, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp		0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%0.85%
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		2.52%4.03%10.28%4.05%4.16%2.66%3.44%2.92%2.30%2.04%1.66%2.29%
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCAB
BioAtla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.75%
-0.87%
scion asset managment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

scion asset managment показал максимальную просадку в 59.34%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка scion asset managment составляет 16.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.34%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.———
-7.44%22 окт. 2021 г.82 нояб. 2021 г.812 нояб. 2021 г.16
-2.51%1 окт. 2021 г.24 окт. 2021 г.37 окт. 2021 г.5
-1.53%11 окт. 2021 г.111 окт. 2021 г.213 окт. 2021 г.3
-0.16%15 нояб. 2021 г.115 нояб. 2021 г.116 нояб. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность scion asset managment составляет 9.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.32%
3.81%
scion asset managment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MOHACICBCABHPPOLPXFOURREALJDBIDUBABA
MOH1.000.130.120.170.110.160.120.080.090.09
ACIC0.131.000.140.190.140.200.190.080.090.12
BCAB0.120.141.000.220.260.290.300.250.230.26
HPP0.170.190.221.000.360.380.410.210.210.21
OLPX0.110.140.260.361.000.370.400.300.310.28
FOUR0.160.200.290.380.371.000.500.310.340.33
REAL0.120.190.300.410.400.501.000.350.380.39
JD0.080.080.250.210.300.310.351.000.760.78
BIDU0.090.090.230.210.310.340.380.761.000.78
BABA0.090.120.260.210.280.330.390.780.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.