(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 25% |
GC=F Gold | 5% | |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2002 г., начальной даты TLT
Доходность по периодам
(no name) на 27 февр. 2025 г. показал доходность в 8.61% с начала года и доходность в 31.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.27% | -0.94% | 6.51% | 17.29% | 15.12% | 10.99% |
| (no name) | -1.28% | 2.26% | 11.39% | 65.72% | 63.11% | 47.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 12.75% | 7.76% | 16.68% | 38.73% | 27.86% | 20.61% |
NVDA NVIDIA Corporation | -2.24% | 1.78% | 11.66% | 69.07% | 69.49% | 62.42% |
LLY Eli Lilly and Company | 18.73% | 13.86% | -2.35% | 21.56% | 43.73% | 27.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | -1.65% | 7.17% | 18.94% | 14.70% | 11.25% |
GC=F Gold | 10.66% | 5.16% | 15.20% | 43.12% | 11.65% | 8.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.68% | 4.65% | -3.74% | 2.41% | -6.76% | -0.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.63% | -1.28% | |||||||||||
| 2024 | 22.32% | 26.85% | 13.10% | -4.10% | 25.44% | 12.30% | -5.33% | 2.67% | 1.38% | 8.48% | 4.15% | -2.95% | 156.20% |
| 2023 | 27.36% | 14.29% | 17.53% | 0.67% | 31.81% | 11.22% | 9.48% | 5.74% | -10.73% | -5.56% | 13.82% | 5.97% | 197.23% |
| 2022 | -15.88% | -0.05% | 11.68% | -28.25% | -0.44% | -15.17% | 17.41% | -14.58% | -16.27% | 10.33% | 20.66% | -12.73% | -44.49% |
| 2021 | -0.24% | 3.81% | -1.97% | 10.83% | 7.46% | 20.45% | -1.16% | 13.35% | -6.99% | 21.27% | 24.79% | -8.16% | 110.90% |
| 2020 | 1.55% | 8.18% | -1.25% | 10.10% | 16.37% | 5.74% | 10.02% | 21.64% | 1.11% | -6.54% | 7.27% | -1.59% | 96.19% |
| 2019 | 6.67% | 5.88% | 13.24% | 0.14% | -17.91% | 15.61% | 2.64% | 1.57% | 1.98% | 11.17% | 5.90% | 6.47% | 61.95% |
| 2018 | 21.07% | -1.73% | -3.57% | -1.62% | 9.95% | -4.23% | 3.89% | 12.71% | 0.21% | -20.18% | -15.83% | -14.90% | -20.25% |
| 2017 | 2.47% | -2.40% | 3.79% | -1.90% | 26.02% | -1.47% | 8.98% | 3.25% | 4.97% | 11.48% | -0.39% | -2.54% | 61.61% |
| 2016 | -7.02% | 2.07% | 7.26% | -1.07% | 13.21% | 3.04% | 12.79% | 2.44% | 5.10% | 0.43% | 16.64% | 12.15% | 87.43% |
| 2015 | 0.54% | 6.02% | -0.11% | -0.58% | 1.44% | -4.23% | 2.65% | 1.88% | 4.21% | 8.40% | 4.96% | 1.70% | 29.69% |
| 2014 | -1.50% | 8.98% | -2.50% | 2.40% | 1.75% | 0.12% | -1.49% | 5.82% | -0.84% | 4.43% | 5.64% | -1.03% | 23.21% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 4.06 | 12.59 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.86 | 1.40 | 1.19 | 1.68 | 4.70 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61 | 1.04 | 1.14 | 0.76 | 1.68 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20 | 1.65 | 1.23 | 1.75 | 7.06 |
GC=F Gold | 2.19 | 2.73 | 1.39 | 4.11 | 10.32 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.06 | 0.18 | 1.02 | 0.02 | 0.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.79% | 0.85% | 1.40% | 0.92% | 0.73% | 1.62% | 1.17% | 1.34% | 2.31% | 1.54% | 2.38% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.45% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.09% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 63.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1646 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.35% | 18 окт. 2007 г. | 313 | 20 нояб. 2008 г. | 1646 | 26 авг. 2014 г. | 1959 |
| -59.63% | 30 нояб. 2021 г. | 252 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 25 мая 2023 г. | 419 |
| -47.08% | 2 окт. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 319 | 11 февр. 2020 г. | 381 |
| -31.21% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 16 мар. 2020 г. | 47 | 11 мая 2020 г. | 67 |
| -25.99% | 20 июн. 2024 г. | 39 | 7 авг. 2024 г. | 48 | 14 окт. 2024 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 11.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | TLT | LLY | NVDA | COST | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| TLT | 0.08 | 1.00 | -0.12 | -0.16 | -0.12 | -0.26 |
| LLY | 0.00 | -0.12 | 1.00 | 0.25 | 0.32 | 0.48 |
| NVDA | 0.01 | -0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.34 | 0.57 |
| COST | 0.01 | -0.12 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.55 |
| SPY | 0.03 | -0.26 | 0.48 | 0.57 | 0.55 | 1.00 |