PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WW3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

WW3

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

This portfolio outperforms VBIAX (better returns, better sharpe) AND serves as a hedge against geopolitical conflicts

Распределение активов

UGL 20%YCS 15%EUO 10%PPA 15%AIRR 10%XLV 10%PSCC 10%NLR 5%IEO 5%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
10%
EUO
ProShares UltraShort Euro		Leveraged Currency, Leveraged
10%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		Energy Equities
5%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		Alternative Energy Equities
5%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
15%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
10%
UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
10%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WW3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.80%
16.59%
WW3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2014 г., начальной даты AIRR

Доходность по периодам

WW3 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 26.79% с начала года и доходность в 12.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
WW326.79%7.25%12.80%33.42%17.25%12.51%
Активы портфеля:
UGL
ProShares Ultra Gold		54.74%7.76%19.79%69.37%15.66%8.70%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.53%7.08%26.22%58.93%23.33%16.36%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		29.37%6.21%21.38%45.28%13.46%15.46%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		13.66%-1.14%11.58%19.91%12.76%11.30%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.46%3.53%11.03%14.63%11.86%10.24%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		31.68%26.51%23.71%44.81%17.06%9.88%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.64%1.53%-10.79%-6.55%17.46%4.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen		22.86%11.41%-1.64%11.34%17.67%9.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro		8.17%5.38%-1.13%-0.57%3.33%4.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WW3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.08%3.56%5.95%1.15%3.20%-0.60%2.81%0.37%2.41%26.79%
20234.16%-1.17%1.86%0.96%-0.76%4.17%1.84%0.63%-2.21%2.21%2.87%2.48%18.16%
2022-2.77%4.87%4.08%-0.62%-0.54%-1.12%2.90%-0.70%-3.69%7.68%2.59%-2.89%9.50%
20210.13%1.10%4.82%1.66%5.11%-2.64%-0.05%0.64%-1.50%3.78%-1.93%4.81%16.68%
20200.35%-5.33%-8.18%9.73%3.43%0.65%3.05%1.74%-4.44%-0.89%6.21%4.63%9.95%
20196.09%2.76%-1.49%1.66%-3.10%6.65%1.02%1.41%0.67%1.02%0.93%2.46%21.56%
20181.38%-3.55%0.06%1.34%1.75%-0.15%2.06%0.14%1.39%-3.65%1.26%-4.57%-2.81%
20170.35%3.08%-0.46%1.07%-1.41%-0.34%0.97%1.89%2.01%1.20%0.81%0.93%10.49%
2016-0.73%3.37%2.28%1.99%-0.47%2.69%2.18%-1.19%-0.06%-1.65%5.10%1.39%15.69%
20152.70%1.09%0.20%-1.97%2.86%-2.09%-2.48%-2.60%-3.34%5.84%-0.22%-3.74%-4.14%
2014-1.54%-0.54%-0.52%3.08%-2.97%3.93%-0.84%1.54%1.53%1.34%4.89%

Комиссия

Комиссия WW3 составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro
График комиссии EUO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
График комиссии NLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WW3 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WW3, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW3, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW3, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW3, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW3, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW3, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WW3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WW3, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WW3, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WW3, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WW3, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WW3, с текущим значением в 19.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UGL
ProShares Ultra Gold		2.673.261.412.3515.49
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		2.342.991.373.6112.85
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		3.414.521.606.3827.54
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.732.371.321.608.42
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		0.931.421.181.193.35
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		1.732.441.302.125.75
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		-0.23-0.180.98-0.23-0.47
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.550.841.120.521.30
EUO
ProShares UltraShort Euro		-0.010.071.01-0.00-0.02

Коэффициент Шарпа

WW3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.37
2.69
WW3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WW3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WW30.75%0.81%0.70%0.58%0.72%0.77%0.71%0.69%0.80%0.80%0.61%0.46%
Активы портфеля:
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.17%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.55%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.48%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.81%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%0.42%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		3.45%4.54%2.02%1.99%2.23%2.43%3.91%4.86%3.62%3.30%2.48%0.69%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		3.01%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%0.88%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
WW3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

WW3 показал максимальную просадку в 23.20%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.2%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.995 авг. 2020 г.115
-13.35%13 апр. 2015 г.19519 янв. 2016 г.1198 июл. 2016 г.314
-10.04%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.90
-7.99%11 авг. 2020 г.3224 сент. 2020 г.3716 нояб. 2020 г.69
-7.93%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.951 нояб. 2022 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WW3 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77%
3.03%
WW3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
UGLEUOYCSIEOXLVNLRPSCCPPAAIRR
UGL1.00-0.42-0.480.05-0.000.160.010.01-0.01
EUO-0.421.000.44-0.07-0.07-0.19-0.07-0.07-0.09
YCS-0.480.441.000.170.15-0.000.100.180.20
IEO0.05-0.070.171.000.330.360.360.510.57
XLV-0.00-0.070.150.331.000.430.440.570.49
NLR0.16-0.19-0.000.360.431.000.380.510.46
PSCC0.01-0.070.100.360.440.381.000.560.62
PPA0.01-0.070.180.510.570.510.561.000.75
AIRR-0.01-0.090.200.570.490.460.620.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2014 г.