AJM Taxed
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AJM Taxed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2009 г., начальной даты ZROZ
Доходность по периодам
AJM Taxed на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 7.77% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| AJM Taxed | 7.77% | 4.63% | 6.26% | 15.34% | 5.08% | 6.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 9.83% | 5.96% | 6.89% | 16.03% | 8.09% | 8.87% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 11.20% | 7.52% | 8.71% | 18.33% | 8.19% | 5.17% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.03% | 7.49% | 8.65% | 18.40% | 8.35% | 5.35% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.54% | -2.20% | 2.30% | 3.47% | -9.18% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 13.55% | 4.97% | 1.94% | 24.99% | 4.84% | 7.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJM Taxed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.67% | 3.42% | 2.17% | -6.28% | 4.47% | 0.20% | 4.49% | 7.77% | |||||
| 2023 | 9.79% | -3.75% | 1.30% | 1.20% | -2.15% | 4.12% | 1.74% | -4.44% | -6.60% | -6.10% | 11.05% | 9.87% | 14.82% |
| 2022 | -7.22% | -2.15% | -0.73% | -10.41% | -1.17% | -5.86% | 6.31% | -3.95% | -9.46% | 2.76% | 8.46% | -3.27% | -25.12% |
| 2021 | 0.45% | -1.05% | -2.21% | 2.94% | 0.44% | 2.19% | -0.17% | 1.69% | -3.81% | 3.65% | -3.10% | 1.18% | 1.91% |
| 2020 | 0.53% | -2.43% | -8.93% | 9.27% | 5.49% | 3.51% | 3.69% | 1.78% | -1.19% | -1.82% | 12.00% | 5.31% | 28.71% |
| 2019 | 8.16% | 2.83% | 1.85% | 0.67% | -2.38% | 5.26% | -0.44% | 1.68% | -0.90% | 2.28% | 3.37% | 0.75% | 25.22% |
| 2018 | 2.72% | -4.06% | 1.01% | -0.38% | 2.36% | -0.01% | 0.70% | 1.96% | -1.36% | -9.82% | 1.43% | -4.16% | -9.88% |
| 2017 | 3.39% | 2.38% | 1.08% | 1.79% | 2.16% | 2.49% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.33% | 1.18% | 1.81% | 24.79% |
| 2016 | -6.06% | -0.26% | 5.55% | 1.42% | 1.55% | 0.64% | 5.60% | -0.10% | 1.11% | -5.42% | -0.47% | 0.63% | 3.57% |
| 2015 | 3.97% | 2.40% | 0.63% | -1.14% | 1.19% | -1.92% | 2.48% | -6.26% | -3.74% | 4.86% | 0.93% | -2.40% | 0.39% |
| 2014 | 0.61% | 4.73% | -1.74% | -0.40% | 2.25% | 3.39% | -2.59% | 3.99% | -4.19% | 2.83% | 1.55% | 0.63% | 11.18% |
| 2013 | 2.74% | 0.02% | 1.87% | 4.00% | -1.85% | -2.96% | 4.73% | -1.26% | 5.67% | 1.72% | 0.67% | 1.05% | 17.22% |
Комиссия
Комиссия AJM Taxed составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AJM Taxed среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.87 | 1.35 | 1.16 | 0.45 | 3.17 |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.41 | 2.02 | 1.25 | 1.04 | 6.58 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.09 | 6.62 |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.07 | 0.28 | 1.03 | 0.03 | 0.15 |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.96 | 1.50 | 1.17 | 0.43 | 2.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AJM Taxed за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJM Taxed | 2.29% | 2.28% | 2.18% | 1.89% | 1.29% | 1.93% | 2.20% | 1.74% | 2.35% | 2.14% | 2.28% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% | 0.56% | 0.53% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.61% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 3.76% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.13% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AJM Taxed показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AJM Taxed составляет 11.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.84% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -17.24% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 134 | 23 авг. 2016 г. | 336 |
| -16.98% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
| -12.89% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AJM Taxed составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZROZ | XBI | ISCG | VEA | SPDW | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZROZ | 1.00 | -0.16 | -0.23 | -0.25 | -0.26 |
| XBI | -0.16 | 1.00 | 0.73 | 0.51 | 0.51 |
| ISCG | -0.23 | 0.73 | 1.00 | 0.71 | 0.72 |
| VEA | -0.25 | 0.51 | 0.71 | 1.00 | 0.98 |
| SPDW | -0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.98 | 1.00 |