PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AJM Taxed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ZROZ 22.15%ISCG 24.2%SPDW 22.5%VEA 22.15%XBI 9%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
Small Cap Growth Equities

24.20%

SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

22.50%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

22.15%

XBI
SPDR S&P Biotech ETF
Health & Biotech Equities

9%

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
Government Bonds

22.15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AJM Taxed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
217.67%
374.65%
AJM Taxed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2009 г., начальной даты ZROZ

Доходность по периодам

AJM Taxed на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -4.39% с начала года и доходность в 5.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
AJM Taxed-4.39%-6.06%16.34%1.42%3.45%5.47%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
-2.44%-6.27%17.63%11.54%5.29%7.97%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
0.56%-4.20%15.71%6.84%5.66%4.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.49%-4.16%15.67%6.82%5.78%4.48%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
-15.16%-7.41%12.11%-19.51%-6.72%-0.49%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
-7.23%-11.47%23.79%0.70%-0.91%7.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.67%3.42%2.17%
2023-6.60%-6.10%11.05%9.87%

Комиссия

Комиссия AJM Taxed составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AJM Taxed
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AJM Taxed, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AJM Taxed, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AJM Taxed, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AJM Taxed, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AJM Taxed, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.580.961.110.281.66
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
0.570.891.110.411.71
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.570.891.110.431.74
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
-0.73-0.930.90-0.30-1.20
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.020.241.030.010.05

Коэффициент Шарпа

AJM Taxed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.10

Коэффициент Шарпа AJM Taxed находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.10
1.66
AJM Taxed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AJM Taxed за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AJM Taxed2.49%2.28%2.18%1.89%1.29%1.93%2.20%1.74%2.35%2.14%2.28%2.20%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
0.74%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%0.56%0.53%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.73%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.42%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.24%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%4.28%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.02%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%0.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-21.56%
-5.46%
AJM Taxed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AJM Taxed показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AJM Taxed составляет 21.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-25.84%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-17.24%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.336
-16.98%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.201
-12.89%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AJM Taxed составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.54%
3.15%
AJM Taxed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZROZXBIISCGVEASPDW
ZROZ1.00-0.17-0.24-0.27-0.27
XBI-0.171.000.730.510.51
ISCG-0.240.731.000.710.72
VEA-0.270.510.711.000.98
SPDW-0.270.510.720.981.00