PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Kazakov_portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Kazakov_portfolio

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

his is MKaz

Распределение активов

IB01.L 12.33%AMD 33.57%MARA 15.05%AI 12.34%TSLA 7.31%DRIV 6.5%SPWR 6.4%IPO 5.92%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AI
C3.ai, Inc.		Technology
12.34%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
33.57%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		Global Equities
6.50%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		Government Bonds
12.33%
IPO
Renaissance IPO ETF		All Cap Equities
5.92%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		Financial Services
15.05%
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		Technology
0.58%
SPWR
SunPower Corporation		Technology
6.40%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
7.31%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kazakov_portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.75%
16.59%
Kazakov_portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Kazakov_portfolio-8.87%5.13%6.75%37.22%N/AN/A
Активы портфеля:
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		-23.03%13.93%20.29%133.59%62.26%-15.60%
SPWR
SunPower Corporation		-97.46%0.00%-94.57%-97.85%N/AN/A
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		-6.33%3.80%1.75%4.09%12.53%N/A
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		4.21%0.34%2.68%5.43%2.27%N/A
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		-58.95%-48.86%65.61%-38.81%-10.20%N/A
IPO
Renaissance IPO ETF		16.30%2.62%18.17%41.11%9.58%7.75%
AI
C3.ai, Inc.		-8.85%12.17%25.40%1.71%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		5.92%3.52%0.68%52.81%38.34%50.05%
TSLA
Tesla, Inc.		-10.93%-2.87%47.62%-8.80%67.10%30.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kazakov_portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.62%18.27%-8.22%-13.49%12.20%-0.97%-7.80%-5.00%6.04%-8.87%
202336.85%3.81%18.59%-9.38%21.17%6.96%7.17%-13.97%-9.23%-6.01%18.96%31.16%142.81%
2022-16.95%1.32%0.29%-21.88%2.93%-16.46%34.00%-5.16%-14.89%0.13%0.99%-17.79%-49.03%
202121.21%3.67%12.59%-3.32%-7.05%11.52%-0.61%8.23%-7.44%22.80%6.61%-14.43%58.14%
202028.53%28.53%

Комиссия

Комиссия Kazakov_portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии IB01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IPO
Renaissance IPO ETF
График комиссии IPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Kazakov_portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Kazakov_portfolio, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Kazakov_portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Kazakov_portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Kazakov_portfolio, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Kazakov_portfolio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Kazakov_portfolio, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Kazakov_portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Kazakov_portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Kazakov_portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Kazakov_portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Kazakov_portfolio, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Kazakov_portfolio, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.821.801.210.962.42
SPWR
SunPower Corporation		-0.61-1.780.73-0.98-1.56
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.330.611.070.221.05
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		14.3964.0316.10144.60991.01
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		-0.230.461.05-0.28-0.53
IPO
Renaissance IPO ETF		1.582.151.270.667.44
AI
C3.ai, Inc.		-0.020.471.06-0.01-0.04
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.111.701.221.272.67
TSLA
Tesla, Inc.		0.040.451.060.030.10

Коэффициент Шарпа

Kazakov_portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.97
2.69
Kazakov_portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kazakov_portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Kazakov_portfolio0.12%0.11%0.08%0.02%0.02%0.11%0.21%0.03%0.02%0.01%0.17%0.00%
Активы портфеля:
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.78%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.04%0.00%0.00%0.00%0.10%0.46%0.49%0.43%0.40%0.11%2.82%0.07%
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-20.36%
-0.30%
Kazakov_portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Kazakov_portfolio показал максимальную просадку в 62.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Kazakov_portfolio составляет 20.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.26%9 нояб. 2021 г.29528 дек. 2022 г.25627 дек. 2023 г.551
-30.95%4 мар. 2024 г.1336 сент. 2024 г.———
-28.98%18 февр. 2021 г.138 мар. 2021 г.15715 окт. 2021 г.170
-13.75%28 дек. 2023 г.1112 янв. 2024 г.2314 февр. 2024 г.34
-12.21%23 дек. 2020 г.74 янв. 2021 г.37 янв. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kazakov_portfolio составляет 7.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.90%
3.03%
Kazakov_portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IB01.LMARAAMDSPWRNOVATSLAAIDRIVIPO
IB01.L1.00-0.040.030.010.03-0.010.030.020.01
MARA-0.041.000.400.360.360.460.450.570.59
AMD0.030.401.000.320.340.470.420.660.60
SPWR0.010.360.321.000.720.390.450.530.52
NOVA0.030.360.340.721.000.390.450.550.54
TSLA-0.010.460.470.390.391.000.450.640.59
AI0.030.450.420.450.450.451.000.590.69
DRIV0.020.570.660.530.550.640.591.000.77
IPO0.010.590.600.520.540.590.690.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.