A.T - RETIREMENT PORT 2.0
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
0883.HK CNOOC Ltd | Energy | 12.50% |
0941.HK China Mobile Ltd | Communication Services | 12.50% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 12.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12.50% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 12.50% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A.T - RETIREMENT PORT 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
A.T - RETIREMENT PORT 2.0 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 48.87% с начала года и доходность в 27.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| A.T - RETIREMENT PORT 2.0 | 48.87% | -1.58% | 14.68% | 61.25% | 39.71% | 27.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
0883.HK CNOOC Ltd | 56.46% | -2.75% | 14.96% | 48.48% | 19.47% | 10.40% |
0941.HK China Mobile Ltd | 19.25% | -0.06% | 15.08% | 13.48% | 9.59% | 2.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 89.92% | 72.05% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.42% | 19.95% | 68.50% | 52.40% | 31.89% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 15.34% | -2.68% | 18.60% | 48.84% | 36.22% | 25.62% |
PGR The Progressive Corporation | 63.73% | 7.92% | 26.15% | 82.17% | 29.83% | 28.63% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.36% | -6.85% | -0.60% | 40.91% | 36.17% | 17.85% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.54% | -0.03% | -2.80% | 19.86% | 18.75% | 11.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A.T - RETIREMENT PORT 2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.94% | 8.51% | 6.33% | 1.99% | 6.46% | 7.72% | -5.25% | 8.08% | 48.87% | ||||
| 2023 | 9.71% | 5.52% | 8.43% | 3.30% | 4.97% | 8.06% | 2.02% | 7.06% | -0.64% | 0.74% | 7.72% | 0.43% | 73.95% |
| 2022 | -1.42% | 2.85% | 7.31% | -5.44% | 2.62% | -3.49% | 3.35% | -0.78% | -5.89% | 5.82% | 8.91% | -4.20% | 8.55% |
| 2021 | 3.54% | 5.86% | -3.83% | 4.52% | 3.57% | 7.15% | 0.27% | 6.43% | -1.00% | 7.65% | 1.81% | 3.06% | 45.88% |
| 2020 | 1.80% | -6.75% | -3.74% | 9.29% | 5.06% | 1.95% | 2.48% | 6.87% | -2.51% | -6.45% | 9.07% | 5.28% | 22.71% |
| 2019 | 7.99% | 6.36% | 3.38% | -1.45% | -9.34% | 5.23% | -0.21% | -2.55% | 2.10% | 3.42% | 1.37% | 6.25% | 23.47% |
| 2018 | 5.71% | -2.27% | -0.14% | 2.82% | 2.83% | -1.32% | 3.29% | 7.52% | 3.00% | -10.18% | -0.58% | -5.40% | 4.00% |
| 2017 | 5.03% | 0.22% | -3.04% | 0.00% | 7.89% | 2.56% | 2.58% | 2.77% | 4.41% | 3.56% | 1.71% | 1.70% | 33.17% |
| 2016 | -6.02% | -2.83% | 8.60% | -0.58% | 2.87% | -0.62% | 5.68% | -0.56% | 3.19% | -2.41% | 2.07% | 4.72% | 14.02% |
| 2015 | 1.94% | 7.38% | 1.51% | 5.21% | 1.91% | -1.70% | 1.77% | -3.30% | -0.23% | 4.10% | 2.85% | -0.19% | 22.88% |
| 2014 | -3.33% | 10.51% | -3.18% | 0.84% | 3.87% | 4.23% | -0.49% | 6.62% | 0.08% | 2.18% | 3.56% | -3.05% | 23.01% |
| 2013 | 3.90% | 2.37% | -0.75% | 2.57% | -3.01% | -3.90% | 5.58% | 0.31% | 3.44% | -2.86% | 5.63% | 1.50% | 15.15% |
Комиссия
Комиссия A.T - RETIREMENT PORT 2.0 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг A.T - RETIREMENT PORT 2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
0883.HK CNOOC Ltd | 1.54 | 2.13 | 1.27 | 2.37 | 6.42 |
0941.HK China Mobile Ltd | 1.11 | 1.77 | 1.21 | 1.12 | 5.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.23 | 3.49 | 1.45 | 6.17 | 19.27 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.42 | 3.21 | 1.43 | 3.88 | 14.53 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.02 | 1.37 | 1.24 | 1.48 | 3.10 |
PGR The Progressive Corporation | 4.16 | 5.52 | 1.75 | 12.31 | 36.96 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.34 | 1.99 | 1.25 | 2.20 | 7.44 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.10 | 1.47 | 1.22 | 1.01 | 4.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A.T - RETIREMENT PORT 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.T - RETIREMENT PORT 2.0 | 2.31% | 2.84% | 4.14% | 3.03% | 2.94% | 2.33% | 2.08% | 1.72% | 1.85% | 2.76% | 3.83% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0883.HK CNOOC Ltd | 7.41% | 10.31% | 18.84% | 6.85% | 9.05% | 5.63% | 4.96% | 3.83% | 3.81% | 7.06% | 5.46% | 3.95% |
0941.HK China Mobile Ltd | 6.93% | 7.16% | 8.95% | 7.24% | 7.36% | 4.45% | 4.52% | 3.62% | 3.27% | 3.32% | 3.49% | 4.32% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.80% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.32% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
A.T - RETIREMENT PORT 2.0 показал максимальную просадку в 27.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка A.T - RETIREMENT PORT 2.0 составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 79 |
| -20.06% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 61 | 21 мар. 2019 г. | 121 |
| -18.37% | 7 дек. 2015 г. | 47 | 11 февр. 2016 г. | 107 | 12 июл. 2016 г. | 154 |
| -13.76% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 34 |
| -12.76% | 20 мая 2013 г. | 26 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 16 сент. 2013 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A.T - RETIREMENT PORT 2.0 составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 0883.HK | 0941.HK | PGR | PANW | NVO | LLY | NVDA | DXJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0883.HK | 1.00 | 0.44 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.17 |
| 0941.HK | 0.44 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.16 |
| PGR | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.34 |
| PANW | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 1.00 | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.31 |
| NVO | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 0.27 |
| LLY | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.21 | 0.39 | 1.00 | 0.22 | 0.28 |
| NVDA | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.37 |
| DXJ | 0.17 | 0.16 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 1.00 |