PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Geo Strategic New World ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Geo Strategic New World ETF Portfolio

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

A forward looking ETF portfolio that weathers the geo political challenges and considers mega trends delivering high prospects to deliver double digits returns for the next 10 years.

Распределение активов

FLOT 5%GLTR 5%UCO 5%BTC-USD 5%VUG 15%XDEM.DE 10%SMH 10%EQQQ.DE 10%CYSE.L 5%DFEN.DE 5%XAIX.DE 5%LYPD.DE 5%NUKL.DE 5%WENS.L 5%IXJ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
5%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		Technology Equities
5%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
5%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
10%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
5%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		Precious Metals
5%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		Health & Biotech Equities
5%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		Financials Equities
5%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		Energy Equities
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		Leveraged Commodities, Leveraged
5%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		Energy Equities
5%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		Technology Equities
5%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo Strategic New World ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.89%
11.50%
Geo Strategic New World ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFEN.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
Geo Strategic New World ETF Portfolio29.79%2.15%9.88%36.57%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		123.21%40.04%36.48%163.42%66.85%74.15%
VUG
Vanguard Growth ETF		30.27%2.44%14.56%36.37%19.10%15.55%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		30.81%-0.44%7.75%36.30%13.69%16.22%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		38.70%-4.07%2.51%50.18%33.07%28.01%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		6.28%3.37%11.17%25.07%N/AN/A
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		45.74%0.67%16.78%46.44%N/AN/A
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.89%0.60%2.96%6.67%3.01%2.35%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		26.86%2.88%12.32%35.94%20.51%N/A
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		22.16%1.74%9.92%29.99%21.35%19.48%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		28.68%3.30%15.08%39.26%14.30%19.33%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		47.06%-0.66%21.19%48.84%N/AN/A
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		9.81%3.19%0.57%7.92%N/AN/A
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		4.25%-6.93%-3.01%9.74%7.72%7.60%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		24.58%-4.50%6.63%27.40%9.32%6.21%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		-0.34%-0.80%-15.41%-14.92%-25.79%-32.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Geo Strategic New World ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.19%7.42%4.97%-3.29%3.75%4.17%-0.73%0.06%1.75%1.66%29.79%
20230.51%2.03%5.71%4.73%-0.83%-1.91%-1.10%8.23%4.98%24.10%

Комиссия

Комиссия Geo Strategic New World ETF Portfolio составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
График комиссии NUKL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc
График комиссии CYSE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF
График комиссии XAIX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
График комиссии WENS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Geo Strategic New World ETF Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.302.46
Коэффициент Сортино Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.793.31
Коэффициент Омега Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.221.46
Коэффициент Кальмара Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.443.55
Коэффициент Мартина Geo Strategic New World ETF Portfolio, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.8215.76
Geo Strategic New World ETF Portfolio
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		0.831.511.150.643.82
VUG
Vanguard Growth ETF		1.562.061.290.677.23
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.931.341.180.304.32
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.340.701.090.111.19
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.170.391.050.020.66
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		1.982.531.351.2313.41
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		6.9712.324.042.32140.38
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		1.051.511.190.384.44
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		1.211.731.220.465.02
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		1.922.591.341.1213.03
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		1.411.961.240.796.38
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.370.581.080.080.97
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-0.32-0.360.960.84-0.95
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.472.041.250.988.08
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		-0.47-0.410.95-0.14-1.29

Geo Strategic New World ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.46
Geo Strategic New World ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Geo Strategic New World ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.68%0.72%0.66%0.28%0.40%1.01%0.86%0.67%0.58%0.87%0.66%0.68%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
CYSE.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.38%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%0.97%0.94%
LYPD.DE
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		3.15%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.37%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%1.51%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
-1.40%
Geo Strategic New World ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Geo Strategic New World ETF Portfolio показал максимальную просадку в 11.57%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка Geo Strategic New World ETF Portfolio составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.57%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.6610 окт. 2024 г.86
-5.44%9 апр. 2024 г.1119 апр. 2024 г.2615 мая 2024 г.37
-5.1%1 авг. 2023 г.1818 авг. 2023 г.2714 сент. 2023 г.45
-4.96%15 сент. 2023 г.204 окт. 2023 г.3710 нояб. 2023 г.57
-4.02%14 апр. 2023 г.214 мая 2023 г.1822 мая 2023 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Geo Strategic New World ETF Portfolio составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.07%
Geo Strategic New World ETF Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLOTUCOBTC-USDGLTRWENS.LIXJCYSE.LSMHNUKL.DELYPD.DEVUGDFEN.DEEQQQ.DEXAIX.DEXDEM.DE
FLOT1.00-0.040.030.010.040.180.090.150.120.120.210.070.110.120.11
UCO-0.041.00-0.080.180.45-0.070.060.010.150.13-0.010.070.030.070.11
BTC-USD0.03-0.081.000.100.070.120.110.140.130.200.140.190.120.170.19
GLTR0.010.180.101.000.220.140.190.160.280.270.160.210.160.200.23
WENS.L0.040.450.070.221.000.180.160.110.390.440.100.310.140.180.29
IXJ0.18-0.070.120.140.181.000.200.210.240.350.360.330.210.240.41
CYSE.L0.090.060.110.190.160.201.000.310.330.340.370.380.560.640.49
SMH0.150.010.140.160.110.210.311.000.290.230.750.320.570.530.50
NUKL.DE0.120.150.130.280.390.240.330.291.000.450.290.400.370.420.48
LYPD.DE0.120.130.200.270.440.350.340.230.451.000.250.540.370.440.54
VUG0.21-0.010.140.160.100.360.370.750.290.251.000.360.610.570.51
DFEN.DE0.070.070.190.210.310.330.380.320.400.540.361.000.480.510.56
EQQQ.DE0.110.030.120.160.140.210.560.570.370.370.610.481.000.890.77
XAIX.DE0.120.070.170.200.180.240.640.530.420.440.570.510.891.000.78
XDEM.DE0.110.110.190.230.290.410.490.500.480.540.510.560.770.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.