2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	50%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	15%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	7.50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.64% с начала года и доходность в 6.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU	0.26%	0.68%	5.64%	5.32%	14.24%	9.52%	4.21%	6.00%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.03%	0.29%	1.60%	1.76%	3.85%	4.63%	3.43%	2.20%
IAU iShares Gold Trust	0.08%	-9.54%	-2.44%	-2.22%	22.32%	29.07%	17.23%	12.31%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	1.07%	6.34%	19.33%	16.46%	41.83%	14.27%	6.19%	10.54%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.24%	1.40%	0.27%	0.45%	3.88%	-1.38%	-6.53%	-1.75%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.16%	-0.29%	0.04%	3.43%	3.69%	0.01%	1.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.50%	3.14%	-3.07%	1.86%	0.25%	-0.01%							5.64%
2025	1.54%	0.88%	0.18%	-0.84%	0.32%	1.70%	-0.07%	3.41%	1.45%	0.34%	1.86%	0.26%	11.53%
2024	-0.81%	-0.14%	2.37%	-2.49%	1.95%	0.17%	4.56%	1.02%	1.43%	-1.11%	2.42%	-2.96%	6.32%
2023	4.08%	-2.62%	1.26%	0.00%	-1.87%	1.22%	1.68%	-1.25%	-3.07%	-1.32%	4.32%	4.63%	6.87%
2022	-2.13%	0.39%	-1.06%	-3.25%	0.86%	-3.04%	2.63%	-2.86%	-4.86%	3.15%	3.94%	-1.73%	-8.08%
2021	0.17%	1.19%	1.62%	1.34%	2.01%	-0.85%	0.38%	0.41%	-1.67%	0.93%	-0.49%	1.79%	6.97%

Метрики бенчмарка

2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.24, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.71%) than losses (31.29%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.49 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 2.50%

Бета: 0.24

R²: 0.49

Участие в росте: 31.71%

Участие в снижении: 31.29%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.24	1.86	+0.38
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.32	2.53	+0.79
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.09	2.53	+0.56
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.76	11.37	-0.61

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.63	175.17	88.41	357.44	2,834.34
IAU iShares Gold Trust	26	0.89	1.25	1.19	0.99	2.83
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	77	2.13	3.02	1.36	4.22	13.93
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13	0.30	0.50	1.06	0.38	0.92
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	28	0.96	1.47	1.17	1.13	3.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU на 13 июн. 2026 г. составляет 2.24 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.00%	3.13%	3.13%	2.55%	1.77%	1.53%	1.80%	2.02%	1.94%	1.55%	1.53%	1.60%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	1.25%	1.62%	1.78%	1.42%	1.46%	1.52%	1.00%	1.66%	1.75%	1.41%	1.22%	1.59%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.56%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.86%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.

Текущая просадка 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU составляет 1.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-13.78%сент. 2022 г.	10mo 21d	1y 9mo	2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020	-9.62%март 2020 г.	23d	2mo 10d	3mo 3dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-5.04%дек. 2018 г.	3mo 28d	1mo 8d	5mo 6dавг. 2018 г. - янв. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-4.91%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 3d	6mo 10dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Откат 2015 года2015	-4.65%авг. 2015 г.	4mo 11d	6mo 11d	10mo 22dапр. 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.49	1.48	1.50	1.58	1.63

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.63, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU с S&P 500 Index

Корреляция 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU с S&P 500 Index составляет 0.57 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.58
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.65

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHD: 0.82, а самая низкая у TLT: -0.20.

-0.20

-0.17

0.00

0.05

0.77

0.82

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU. Самая высокая корреляция с портфелем у IJS: 0.76, а самая низкая у BIL: 0.02.

0.02

0.21

0.31

0.45

0.72

0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	IAU	TLT	VGIT	SCHD	IJS
BIL	1.00	0.03	0.01	0.02	-0.00	-0.02
IAU	0.03	1.00	0.24	0.33	0.04	0.04
TLT	0.01	0.24	1.00	0.84	-0.20	-0.20
VGIT	0.02	0.33	0.84	1.00	-0.17	-0.18
SCHD	-0.00	0.04	-0.20	-0.17	1.00	0.79
IJS	-0.02	0.04	-0.20	-0.18	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации