Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 7.50% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 10% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 2.50% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.49% с начала года и доходность в 5.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU | -0.06% | -2.28% | 3.49% | 5.70% | 12.17% | 8.39% | 4.49% | 5.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -2.56% | 0.69% | -0.91% | -0.77% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.13% | -1.05% | 0.03% | 0.77% | 4.08% | 3.19% | 0.33% | 1.32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.02% | 0.31% | 0.90% | 1.85% | 4.01% | 4.71% | 3.28% | 2.13% |
IAU iShares Gold Trust | -1.94% | -8.32% | 8.34% | 21.05% | 49.18% | 32.68% | 21.72% | 14.14% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.22% | -2.71% | 4.77% | 7.25% | 21.91% | 10.12% | 4.81% | 9.52% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 3.14% | -3.07% | 0.02% | 3.49% | ||||||||
| 2025 | 1.54% | 0.88% | 0.18% | -0.84% | 0.32% | 1.70% | -0.07% | 3.41% | 1.45% | 0.34% | 1.86% | 0.26% | 11.53% |
| 2024 | -0.81% | -0.14% | 2.37% | -2.49% | 1.95% | 0.17% | 4.56% | 1.02% | 1.43% | -1.11% | 2.42% | -2.96% | 6.32% |
| 2023 | 4.08% | -2.62% | 1.26% | 0.00% | -1.87% | 1.22% | 1.68% | -1.25% | -3.07% | -1.32% | 4.32% | 4.63% | 6.87% |
| 2022 | -2.13% | 0.39% | -1.06% | -3.25% | 0.86% | -3.04% | 2.63% | -2.86% | -4.86% | 3.15% | 3.94% | -1.73% | -8.08% |
| 2021 | 0.17% | 1.19% | 1.62% | 1.34% | 2.01% | -0.85% | 0.38% | 0.41% | -1.67% | 0.93% | -0.49% | 1.79% | 6.97% |
Метрики бенчмарка
2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU: годовая альфа составляет 2.63%, бета — 0.24, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (32.68%) было выше, чем в снижении (31.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 32.68%
- Участие в снижении
- 31.62%
Комиссия
Комиссия 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.37 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 6.43 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 10 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 52 | 1.08 | 1.61 | 1.19 | 1.64 | 5.01 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.57 | 254.91 | 180.89 | 367.86 | 4,130.10 |
IAU iShares Gold Trust | 80 | 1.78 | 2.21 | 1.33 | 2.58 | 9.32 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 48 | 0.93 | 1.43 | 1.19 | 1.51 | 5.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 3.13% | 3.13% | 2.55% | 1.77% | 1.53% | 1.80% | 2.02% | 1.94% | 1.55% | 1.53% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
Текущая просадка 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU составляет 3.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.78% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 448 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -9.62% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 66 |
| -5.04% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 107 |
| -4.91% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 43 | 10 июн. 2025 г. | 130 |
| -4.65% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BIL | IAU | TLT | VGIT | SCHD | IJS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.04 | -0.21 | -0.18 | 0.82 | 0.77 | 0.65 |
| BIL | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| IAU | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.24 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.44 |
| TLT | -0.21 | 0.01 | 0.24 | 1.00 | 0.84 | -0.21 | -0.21 | 0.21 |
| VGIT | -0.18 | 0.02 | 0.33 | 0.84 | 1.00 | -0.17 | -0.19 | 0.31 |
| SCHD | 0.82 | 0.00 | 0.03 | -0.21 | -0.17 | 1.00 | 0.79 | 0.72 |
| IJS | 0.77 | -0.02 | 0.03 | -0.21 | -0.19 | 0.79 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.65 | 0.02 | 0.44 | 0.21 | 0.31 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |