2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 8.66% с начала года и доходность в 5.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU | 8.66% | 1.63% | 7.65% | 17.42% | 5.43% | 5.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.33% | -1.74% | 4.67% | 9.94% | -4.96% | -0.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.75% | 2.70% | 12.17% | 31.70% | 12.80% | 11.72% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.77% | -0.95% | 3.51% | 6.50% | 0.00% | 1.17% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.55% | 0.44% | 2.60% | 5.30% | 2.26% | 1.55% |
IAU iShares Gold Trust | 29.90% | 2.90% | 13.47% | 36.88% | 12.80% | 8.49% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 13.39% | 9.45% | 15.85% | 37.10% | 9.63% | 8.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.81% | -0.14% | 2.37% | -2.48% | 1.95% | 0.17% | 4.56% | 1.02% | 1.43% | -1.11% | 8.66% | ||
| 2023 | 4.08% | -2.62% | 1.26% | 0.00% | -1.87% | 1.22% | 1.68% | -1.25% | -3.07% | -1.32% | 4.32% | 4.63% | 6.87% |
| 2022 | -2.13% | 0.39% | -1.06% | -3.25% | 0.86% | -3.03% | 2.63% | -2.86% | -4.86% | 3.15% | 3.94% | -1.73% | -8.08% |
| 2021 | 0.17% | 1.19% | 1.62% | 1.34% | 2.01% | -0.83% | 0.38% | 0.41% | -1.67% | 0.93% | -0.49% | 1.79% | 6.98% |
| 2020 | 0.55% | -1.63% | -3.16% | 4.66% | 1.40% | 0.81% | 2.64% | 1.19% | -1.58% | 0.15% | 4.60% | 2.44% | 12.42% |
| 2019 | 3.28% | 1.12% | 0.43% | 0.96% | -1.33% | 3.47% | 0.43% | 1.30% | 0.60% | 0.88% | 0.30% | 0.92% | 12.98% |
| 2018 | 0.41% | -1.99% | 0.34% | -0.48% | 1.50% | -0.04% | 0.65% | 1.03% | -0.77% | -2.25% | 1.16% | -1.16% | -1.66% |
| 2017 | 0.48% | 1.30% | -0.09% | 0.72% | 0.26% | 0.00% | 0.79% | 0.55% | 0.84% | 0.46% | 1.09% | 0.53% | 7.16% |
| 2016 | 0.55% | 2.04% | 2.22% | 0.70% | -0.43% | 2.65% | 1.48% | -0.58% | 0.40% | -1.66% | 0.15% | 0.62% | 8.38% |
| 2015 | 1.09% | 0.01% | 0.00% | -0.33% | 0.15% | -1.10% | -0.41% | -1.19% | -0.12% | 2.22% | -0.44% | -1.01% | -1.19% |
| 2014 | 0.15% | 2.06% | -0.18% | 0.31% | 0.60% | 1.30% | -1.61% | 1.89% | -1.90% | 1.67% | 0.91% | 0.43% | 5.68% |
| 2013 | 1.26% | 0.44% | 1.58% | 0.22% | -0.76% | -1.84% | 2.38% | -0.93% | 1.49% | 1.57% | 0.33% | -0.59% | 5.17% |
Комиссия
Комиссия 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.49 | 0.79 | 1.09 | 0.16 | 1.23 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.67 | 3.84 | 1.47 | 2.80 | 14.83 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 0.42 | 3.70 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.60 | 338.80 | 240.57 | 489.15 | 5,520.34 |
IAU iShares Gold Trust | 2.57 | 3.40 | 1.45 | 5.48 | 17.00 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.60 | 2.39 | 1.29 | 1.72 | 7.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 2.55% | 1.77% | 1.53% | 1.80% | 2.02% | 1.94% | 1.55% | 1.53% | 1.60% | 1.44% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.78% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 448 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -9.62% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 66 |
| -5.04% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 107 |
| -4.65% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 223 |
| -4.18% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 22 | 29 июл. 2020 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2.5TLT15AVUV15SCHD50VGIT7.5BIL10IAU составляет 1.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | SCHD | IJS | TLT | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 |
| IAU | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.35 |
| SCHD | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.80 | -0.25 | -0.20 |
| IJS | -0.01 | 0.03 | 0.80 | 1.00 | -0.25 | -0.22 |
| TLT | 0.02 | 0.26 | -0.25 | -0.25 | 1.00 | 0.85 |
| VGIT | 0.03 | 0.35 | -0.20 | -0.22 | 0.85 | 1.00 |