PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Goal Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BLDR 18%RMS.PA 13%AMZN 13%ASML 12%FAST 11%CG 10%META 9%CP 7%RHM.DE 7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

13%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

12%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

18%

CG
The Carlyle Group Inc.
Financial Services

10%

CP
Canadian Pacific Railway Limited
Industrials

7%

FAST
Fastenal Company
Industrials

11%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

9%

RHM.DE
Rheinmetall AG
Industrials

7%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,936.22%
283.50%
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Goal Portfolio на 21 апр. 2024 г. показал доходность в 16.84% с начала года и доходность в 26.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Goal Portfolio16.84%-8.07%48.90%56.02%34.76%26.46%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
6.04%-15.92%62.00%88.59%64.21%34.57%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
16.91%-4.12%41.28%13.00%29.14%21.98%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.35%25.65%
ASML
ASML Holding N.V.
13.73%-12.29%48.71%36.57%33.44%26.55%
CG
The Carlyle Group Inc.
9.19%-5.04%62.00%52.22%19.65%8.40%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%20.69%22.39%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
7.28%-5.00%19.39%4.92%15.76%11.94%
RHM.DE
Rheinmetall AG
69.53%-0.69%95.04%83.54%38.38%24.13%
FAST
Fastenal Company
4.92%-13.48%19.42%27.09%16.22%13.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.11%14.74%4.80%
2023-8.18%-0.84%12.38%11.03%

Комиссия

Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Goal Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Goal Portfolio, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Goal Portfolio, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Goal Portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Goal Portfolio, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Goal Portfolio, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
2.082.561.362.878.30
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.550.941.120.651.61
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.323.171.401.4514.24
ASML
ASML Holding N.V.
1.121.661.211.043.37
CG
The Carlyle Group Inc.
1.552.031.290.935.71
META
Meta Platforms, Inc.
2.964.281.522.5722.62
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.420.741.090.481.03
RHM.DE
Rheinmetall AG
2.983.681.474.7314.42
FAST
Fastenal Company
1.412.151.292.058.41

Коэффициент Шарпа

Goal Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.83. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.83

Коэффициент Шарпа Goal Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.83
1.66
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Goal Portfolio0.89%0.98%1.10%0.76%1.42%1.12%1.58%1.16%1.80%2.79%1.25%1.11%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.76%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
CG
The Carlyle Group Inc.
3.18%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%3.73%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.67%0.72%0.77%1.67%3.82%0.93%1.07%0.93%0.98%0.84%0.65%0.89%
RHM.DE
Rheinmetall AG
0.85%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%4.01%
FAST
Fastenal Company
2.68%2.73%2.60%1.74%2.83%2.32%2.90%2.31%2.52%2.70%2.07%1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.49%
-5.46%
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Goal Portfolio показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Goal Portfolio составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.51%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.521 июн. 2020 г.72
-31.3%29 дек. 2021 г.20714 окт. 2022 г.782 февр. 2023 г.285
-28.66%23 июл. 2018 г.11124 дек. 2018 г.8729 апр. 2019 г.198
-22.95%9 нояб. 2015 г.5120 янв. 2016 г.941 июн. 2016 г.145
-17.5%7 мар. 2014 г.15613 окт. 2014 г.12713 апр. 2015 г.283

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goal Portfolio составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.02%
3.15%
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RHM.DERMS.PAMETABLDRCPFASTCGAMZNASML
RHM.DE1.000.320.150.210.250.200.240.160.30
RMS.PA0.321.000.170.220.270.200.270.250.37
META0.150.171.000.300.270.310.340.560.41
BLDR0.210.220.301.000.330.410.380.330.38
CP0.250.270.270.331.000.420.380.330.40
FAST0.200.200.310.410.421.000.370.370.42
CG0.240.270.340.380.380.371.000.370.40
AMZN0.160.250.560.330.330.370.371.000.47
ASML0.300.370.410.380.400.420.400.471.00