PortfoliosLab logo
Goal Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,653.03%
326.58%
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Goal Portfolio на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 3.03% с начала года и доходность в 22.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Goal Portfolio3.03%-2.92%-4.26%-5.74%30.31%22.97%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-15.10%-5.92%-32.88%-34.50%50.84%24.30%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
12.67%1.77%19.21%10.40%29.84%22.35%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-13.86%-6.04%0.62%8.82%9.17%23.65%
ASML
ASML Holding N.V.
-2.07%-4.04%-4.41%-24.32%18.80%20.53%
CG
The Carlyle Group Inc.
-22.17%-15.37%-21.21%-11.81%14.93%8.19%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-10.43%-4.37%24.44%23.00%20.60%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.34%-0.91%-5.66%-11.08%10.30%7.16%
RHM.DE
Rheinmetall AG
146.29%8.24%200.42%189.38%92.77%42.67%
FAST
Fastenal Company
13.52%5.29%7.62%21.11%20.19%16.90%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.25%-6.94%-3.81%0.75%3.03%
20245.47%13.71%5.53%-9.77%-4.10%-5.04%7.80%1.93%5.45%-8.56%8.06%-10.99%5.98%
202320.45%1.10%7.46%3.22%12.59%11.31%4.36%-1.78%-11.03%-5.15%16.42%15.77%97.36%
2022-14.40%0.93%-0.75%-11.95%1.04%-13.18%19.17%-10.48%-7.35%2.71%10.04%-4.42%-29.27%
2021-1.59%4.60%5.77%7.53%-1.69%1.45%3.52%7.75%-6.25%8.49%6.66%7.10%51.31%
20200.19%-6.47%-15.77%21.99%9.05%6.25%8.71%11.69%-2.93%-3.43%13.11%6.70%53.28%
201916.74%0.56%2.71%9.06%-5.98%10.90%0.56%0.77%2.81%5.46%4.90%3.41%63.41%
20188.39%-4.00%-0.44%-0.31%6.14%-2.83%2.92%0.14%-3.27%-14.15%3.10%-11.32%-16.65%
20176.74%5.33%7.95%4.25%-1.97%2.88%4.83%2.16%5.25%4.68%5.12%2.77%62.63%
2016-9.61%-0.58%15.59%1.60%2.56%-2.63%10.47%1.89%-3.03%-6.19%2.56%-0.51%10.09%
2015-4.55%3.39%1.76%23.36%-1.05%-0.05%9.05%-4.90%-6.81%4.77%5.26%-7.09%21.31%
2014-0.46%5.93%-0.20%-6.75%-0.03%5.63%-6.05%4.64%-6.10%-0.87%3.60%2.24%0.43%

Комиссия

Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Goal Portfolio составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Goal Portfolio, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Goal Portfolio, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Goal Portfolio, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Goal Portfolio, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Goal Portfolio, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Goal Portfolio, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -0.97
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-0.83-1.070.86-0.82-1.61
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.350.711.090.471.16
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.050.301.040.050.14
ASML
ASML Holding N.V.
-0.51-0.460.94-0.54-0.85
CG
The Carlyle Group Inc.
-0.050.241.03-0.05-0.14
META
Meta Platforms, Inc.
0.601.081.140.632.14
CP
Canadian Pacific Railway Limited
-0.34-0.340.96-0.33-0.81
RHM.DE
Rheinmetall AG
3.884.521.619.8623.30
FAST
Fastenal Company
0.821.511.181.012.89

Goal Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.46
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.89%0.86%0.99%1.10%0.70%1.21%1.12%1.65%1.16%1.81%2.80%1.25%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.57%0.58%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%0.95%0.92%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.99%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
CG
The Carlyle Group Inc.
3.59%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited
0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
RHM.DE
Rheinmetall AG
0.41%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
FAST
Fastenal Company
2.04%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.57%
-10.07%
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Goal Portfolio показал максимальную просадку в 37.65%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

Текущая просадка Goal Portfolio составляет 14.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.65%29 дек. 2021 г.2213 нояб. 2022 г.1273 мая 2023 г.348
-36.88%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.543 июн. 2020 г.74
-31.52%19 июл. 2018 г.11324 дек. 2018 г.913 мая 2019 г.204
-28.65%9 нояб. 2015 г.6711 февр. 2016 г.11320 июл. 2016 г.180
-21.64%22 мар. 2024 г.2708 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Goal Portfolio составляет 11.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
14.23%
Goal Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.00
Эффективные активы: 8.29

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCRHM.DERMS.PAMETACPFASTCGBLDRAMZNASMLPortfolio
^GSPC1.000.290.340.560.560.600.570.530.640.650.78
RHM.DE0.291.000.310.150.240.190.240.200.150.290.35
RMS.PA0.340.311.000.180.270.190.270.230.250.370.41
META0.560.150.181.000.270.290.350.300.560.410.56
CP0.560.240.270.271.000.410.380.340.320.400.51
FAST0.600.190.190.290.411.000.370.410.360.400.55
CG0.570.240.270.350.380.371.000.400.370.400.57
BLDR0.530.200.230.300.340.410.401.000.330.380.81
AMZN0.640.150.250.560.320.360.370.331.000.460.65
ASML0.650.290.370.410.400.400.400.380.461.000.68
Portfolio0.780.350.410.560.510.550.570.810.650.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.