Goal Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Goal Portfolio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.00% с начала года и доходность в 26.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Goal Portfolio | 13.00% | 0.27% | -8.55% | 31.96% | 31.09% | 26.39% |
Активы портфеля: | ||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.94% | 10.03% | -15.68% | 20.46% | 52.40% | 37.29% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.55% | -3.24% | -15.97% | 7.61% | 24.40% | 21.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.01% | 25.63% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.02% | -14.13% | -23.99% | 20.89% | 25.99% | 23.25% |
CG The Carlyle Group Inc. | -6.23% | -4.30% | -20.05% | 19.25% | 11.67% | 7.75% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 20.99% | 20.01% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 5.15% | 5.74% | -7.32% | 9.18% | 13.60% | 8.57% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 77.60% | -0.40% | 21.93% | 114.95% | 37.21% | 27.92% |
FAST Fastenal Company | 3.49% | -0.42% | -11.87% | 24.49% | 18.09% | 13.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.11% | 14.74% | 4.80% | -8.19% | -0.41% | -1.48% | 6.14% | -0.21% | 13.00% | ||||
2023 | 18.77% | 0.91% | 7.86% | 2.84% | 5.89% | 9.87% | 4.10% | -3.53% | -8.19% | -0.84% | 12.38% | 11.03% | 76.48% |
2022 | -10.80% | -0.01% | 7.43% | -11.96% | -0.57% | -10.67% | 15.66% | -8.80% | -9.63% | 2.27% | 13.26% | -4.88% | -21.31% |
2021 | -1.98% | 4.64% | 5.94% | 7.89% | 1.07% | 1.34% | 3.62% | 4.96% | -5.67% | 9.44% | 5.08% | 4.76% | 48.40% |
2020 | -0.58% | -6.81% | -14.94% | 19.03% | 12.37% | 4.15% | 7.23% | 9.71% | -2.12% | -2.70% | 13.34% | 7.72% | 50.19% |
2019 | 16.71% | 1.65% | 1.77% | 9.37% | -5.89% | 11.49% | 0.47% | 0.95% | 4.09% | 5.61% | 4.47% | 3.71% | 67.37% |
2018 | 7.79% | -3.79% | 0.19% | -0.56% | 6.63% | -4.58% | 5.42% | -0.90% | -2.82% | -12.56% | 2.47% | -10.66% | -14.56% |
2017 | 7.33% | 3.34% | 7.08% | 3.29% | -0.81% | 2.96% | 4.42% | 2.23% | 5.56% | 3.81% | 4.26% | 3.21% | 57.70% |
2016 | -7.01% | 1.59% | 12.89% | 1.04% | 1.40% | -2.00% | 10.11% | 0.83% | -2.61% | -5.11% | 4.16% | -0.68% | 13.65% |
2015 | -3.81% | 3.02% | 2.08% | 21.98% | -0.53% | -0.46% | 7.07% | -5.46% | -5.38% | 6.42% | 2.85% | -5.23% | 21.36% |
2014 | -1.15% | 6.08% | -0.65% | -5.48% | 0.33% | 5.43% | -6.10% | 4.05% | -6.34% | -0.87% | 4.35% | 2.69% | 1.24% |
2013 | 12.02% | -0.67% | -2.08% | 2.16% | 4.07% | -6.68% | 9.43% | -2.14% | 10.35% | 9.25% | 0.17% | 3.26% | 44.34% |
Комиссия
Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Goal Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 0.87 | 1.97 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.20 | 0.45 | 1.06 | 0.23 | 0.59 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.78 | 1.24 | 1.16 | 0.61 | 3.63 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.68 | 1.13 | 1.15 | 0.79 | 2.82 |
CG The Carlyle Group Inc. | 0.44 | 0.83 | 1.11 | 0.29 | 1.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.84 | 2.71 | 1.36 | 2.73 | 11.01 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.21 | 0.43 | 1.05 | 0.26 | 0.50 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 3.26 | 3.74 | 1.49 | 5.61 | 16.59 |
FAST Fastenal Company | 1.07 | 1.69 | 1.22 | 1.12 | 2.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goal Portfolio | 1.04% | 0.98% | 1.10% | 0.76% | 1.42% | 1.12% | 1.64% | 1.16% | 1.80% | 2.79% | 1.25% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.88% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.76% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.68% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.14% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
FAST Fastenal Company | 2.88% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Goal Portfolio показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Goal Portfolio составляет 11.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.51% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 49 | 27 мая 2020 г. | 69 |
-31.28% | 29 дек. 2021 г. | 207 | 14 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 285 |
-28.66% | 23 июл. 2018 г. | 111 | 24 дек. 2018 г. | 87 | 29 апр. 2019 г. | 198 |
-22.95% | 9 нояб. 2015 г. | 51 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 1 июн. 2016 г. | 145 |
-17.48% | 7 мар. 2014 г. | 156 | 13 окт. 2014 г. | 127 | 13 апр. 2015 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Goal Portfolio составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
RHM.DE | RMS.PA | META | BLDR | CP | FAST | CG | AMZN | ASML | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHM.DE | 1.00 | 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.30 |
RMS.PA | 0.32 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.37 |
META | 0.16 | 0.17 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.56 | 0.41 |
BLDR | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.33 | 0.38 |
CP | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.40 |
FAST | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.41 |
CG | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.40 |
AMZN | 0.16 | 0.25 | 0.56 | 0.33 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 1.00 | 0.47 |
ASML | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 1.00 |