PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goal Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Goal Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

BLDR 18%RMS.PA 13%AMZN 13%ASML 12%FAST 11%CG 10%META 9%CP 7%RHM.DE 7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
13%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
12%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		Industrials
18%
CG
The Carlyle Group Inc.		Financial Services
10%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		Industrials
7%
FAST
Fastenal Company		Industrials
11%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
9%
RHM.DE
Rheinmetall AG		Industrials
7%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		Consumer Cyclical
13%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Goal Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 7.24% с начала года и доходность в 27.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.64%8.97%-2.52%11.90%15.34%10.70%
Goal PortfolioN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Активы портфеля:
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-22.54%-8.42%-37.92%-33.68%46.49%24.17%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		6.75%8.25%19.86%7.96%30.08%22.72%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-12.00%4.43%-7.26%2.98%10.42%24.57%
ASML
ASML Holding N.V.		N/AN/AN/AN/AN/AN/A
CG
The Carlyle Group Inc.		-16.17%16.04%-18.55%1.97%15.15%9.21%
META
Meta Platforms, Inc.		1.28%9.00%0.71%24.87%23.26%22.10%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		1.53%-0.29%-5.13%-10.94%10.83%-7.89%
RHM.DE
Rheinmetall AG		175.63%24.51%210.26%219.66%96.07%45.41%
FAST
Fastenal Company		10.53%-2.00%-4.62%18.36%18.27%16.94%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.49%

Комиссия

Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Goal Portfolio составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Goal Portfolio, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Goal Portfolio, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Goal Portfolio, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Goal Portfolio, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Goal Portfolio, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Goal Portfolio, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-0.82-0.970.89-0.64-1.44
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		0.280.601.080.310.79
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.060.331.040.070.20
ASML
ASML Holding N.V.		—————
CG
The Carlyle Group Inc.		0.050.401.050.080.21
META
Meta Platforms, Inc.		0.701.261.160.792.47
CP
Canadian Pacific Railway Limited		-0.43-0.390.96-0.10-0.85
RHM.DE
Rheinmetall AG		4.765.151.6913.0430.88
FAST
Fastenal Company		0.741.481.181.032.99

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Goal Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.92%0.80%0.88%0.95%0.64%1.14%0.98%1.51%1.07%1.62%2.79%1.12%
Активы портфеля:
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions		1.06%1.08%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%1.34%0.84%0.86%2.09%0.92%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.33%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%
META
Meta Platforms, Inc.		0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.74%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.04%0.17%0.13%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.34%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
FAST
Fastenal Company		2.10%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goal Portfolio показал максимальную просадку в 1.81%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Полное восстановление заняло 2 торговые сессии.

Текущая просадка Goal Portfolio составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.81%6 мая 2025 г.16 мая 2025 г.28 мая 2025 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCRHM.DERMS.PACGBLDRCPMETAASMLAMZNFASTPortfolio
^GSPC1.000.200.400.800.800.800.800.800.801.001.00
RHM.DE0.201.000.800.400.40-0.40-0.40-0.40-0.400.200.20
RMS.PA0.400.801.000.800.80-0.20-0.20-0.20-0.200.400.40
CG0.800.400.801.001.000.400.400.400.400.800.80
BLDR0.800.400.801.001.000.400.400.400.400.800.80
CP0.80-0.40-0.200.400.401.001.001.001.000.800.80
META0.80-0.40-0.200.400.401.001.001.001.000.800.80
ASML0.80-0.40-0.200.400.401.001.001.001.000.800.80
AMZN0.80-0.40-0.200.400.401.001.001.001.000.800.80
FAST1.000.200.400.800.800.800.800.800.801.001.00
Portfolio1.000.200.400.800.800.800.800.800.801.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 мая 2025 г.