Goal Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Goal Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 14.77% с начала года и доходность в 26.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Goal Portfolio | 15.18% | 0.78% | 9.76% | 29.33% | 32.11% | 26.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -4.92% | 16.08% | -6.37% | 12.18% | 53.96% | 37.51% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 3.40% | -7.41% | 2.62% | 3.12% | 24.86% | 20.37% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 12.75% | 26.64% |
ASML ASML Holding N.V. | 14.40% | -15.15% | -0.21% | 22.87% | 30.44% | 26.80% |
CG The Carlyle Group Inc. | 15.71% | 16.99% | 15.97% | 40.37% | 16.88% | 9.04% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.37% | 19.42% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 2.74% | 1.76% | 3.34% | -1.87% | 12.85% | 9.08% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 63.18% | -2.33% | 50.24% | 85.51% | 36.52% | 25.40% |
FAST Fastenal Company | 7.24% | 8.30% | 1.55% | 21.90% | 19.22% | 14.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.11% | 14.74% | 4.80% | -8.19% | -0.41% | -1.48% | 15.18% | ||||||
| 2023 | 18.77% | 0.91% | 7.86% | 2.84% | 5.89% | 9.87% | 4.10% | -3.53% | -8.19% | -0.84% | 12.38% | 11.03% | 76.48% |
| 2022 | -10.80% | -0.01% | 7.43% | -11.96% | -0.57% | -10.67% | 15.66% | -8.80% | -9.63% | 2.27% | 13.26% | -4.88% | -21.31% |
| 2021 | -1.98% | 4.64% | 5.94% | 7.89% | 1.07% | 1.34% | 3.62% | 4.96% | -5.67% | 9.44% | 5.08% | 4.76% | 48.40% |
| 2020 | -0.58% | -6.81% | -14.94% | 19.03% | 12.37% | 4.15% | 7.23% | 9.71% | -2.12% | -2.70% | 13.34% | 7.72% | 50.19% |
| 2019 | 16.71% | 1.65% | 1.77% | 9.37% | -5.89% | 11.49% | 0.47% | 0.95% | 4.09% | 5.61% | 4.47% | 3.71% | 67.37% |
| 2018 | 7.79% | -3.79% | 0.19% | -0.56% | 6.63% | -4.58% | 5.42% | -0.90% | -2.82% | -12.56% | 2.47% | -10.66% | -14.56% |
| 2017 | 7.33% | 3.34% | 7.08% | 3.29% | -0.81% | 2.96% | 4.42% | 2.23% | 5.56% | 3.81% | 4.26% | 3.21% | 57.70% |
| 2016 | -7.01% | 1.59% | 12.89% | 1.04% | 1.40% | -2.00% | 10.11% | 0.83% | -2.61% | -5.11% | 4.16% | -0.68% | 13.65% |
| 2015 | -3.81% | 3.02% | 2.08% | 21.98% | -0.53% | -0.46% | 7.07% | -5.46% | -5.38% | 6.42% | 2.85% | -5.23% | 21.36% |
| 2014 | -1.15% | 6.08% | -0.65% | -5.48% | 0.33% | 5.43% | -6.10% | 4.05% | -6.34% | -0.87% | 4.35% | 2.69% | 1.24% |
| 2013 | 12.02% | -0.67% | -2.08% | 2.16% | 4.07% | -6.68% | 9.43% | -2.14% | 10.35% | 9.25% | 0.17% | 3.26% | 44.34% |
Комиссия
Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Goal Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.13 | 0.48 | 1.07 | 0.16 | 0.35 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.13 | 0.36 | 1.04 | 0.15 | 0.37 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.10 | 1.70 | 1.21 | 0.80 | 5.73 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.77 | 1.22 | 1.16 | 0.82 | 3.19 |
CG The Carlyle Group Inc. | 1.57 | 2.22 | 1.28 | 0.97 | 5.83 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.27 | 2.04 | 1.27 | 1.79 | 7.50 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.04 | 0.20 | 1.03 | 0.05 | 0.10 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 2.49 | 3.05 | 1.40 | 4.22 | 11.08 |
FAST Fastenal Company | 1.25 | 1.97 | 1.26 | 1.25 | 2.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Portfolio | 0.94% | 0.98% | 1.10% | 0.76% | 1.42% | 1.12% | 1.64% | 1.16% | 1.80% | 2.79% | 1.25% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.02% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.70% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.21% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
FAST Fastenal Company | 2.76% | 2.73% | 2.60% | 1.74% | 2.83% | 2.32% | 2.90% | 2.31% | 2.52% | 2.70% | 2.07% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Goal Portfolio показал максимальную просадку в 35.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Goal Portfolio составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.51% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 49 | 27 мая 2020 г. | 69 |
| -31.28% | 29 дек. 2021 г. | 207 | 14 окт. 2022 г. | 78 | 2 февр. 2023 г. | 285 |
| -28.66% | 23 июл. 2018 г. | 111 | 24 дек. 2018 г. | 87 | 29 апр. 2019 г. | 198 |
| -22.95% | 9 нояб. 2015 г. | 51 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 1 июн. 2016 г. | 145 |
| -17.48% | 7 мар. 2014 г. | 156 | 13 окт. 2014 г. | 127 | 13 апр. 2015 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Goal Portfolio составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RHM.DE | RMS.PA | META | BLDR | CP | FAST | CG | AMZN | ASML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM.DE | 1.00 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | 0.30 |
| RMS.PA | 0.32 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.37 |
| META | 0.15 | 0.17 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.56 | 0.41 |
| BLDR | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.38 |
| CP | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.40 |
| FAST | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| CG | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.36 | 0.40 |
| AMZN | 0.16 | 0.24 | 0.56 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.46 |
| ASML | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | 1.00 |