Goal Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 12% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 18% |
CG The Carlyle Group Inc. | Financial Services | 10% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | Industrials | 7% |
FAST Fastenal Company | Industrials | 11% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 7% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 13% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Goal Portfolio на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 3.03% с начала года и доходность в 22.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Goal Portfolio | 3.03% | -2.92% | -4.26% | -5.74% | 30.31% | 22.97% |
Активы портфеля: | ||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -15.10% | -5.92% | -32.88% | -34.50% | 50.84% | 24.30% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 12.67% | 1.77% | 19.21% | 10.40% | 29.84% | 22.35% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -6.04% | 0.62% | 8.82% | 9.17% | 23.65% |
ASML ASML Holding N.V. | -2.07% | -4.04% | -4.41% | -24.32% | 18.80% | 20.53% |
CG The Carlyle Group Inc. | -22.17% | -15.37% | -21.21% | -11.81% | 14.93% | 8.19% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.45% | -10.43% | -4.37% | 24.44% | 23.00% | 20.60% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.34% | -0.91% | -5.66% | -11.08% | 10.30% | 7.16% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 146.29% | 8.24% | 200.42% | 189.38% | 92.77% | 42.67% |
FAST Fastenal Company | 13.52% | 5.29% | 7.62% | 21.11% | 20.19% | 16.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14.25% | -6.94% | -3.81% | 0.75% | 3.03% | ||||||||
2024 | 5.47% | 13.71% | 5.53% | -9.77% | -4.10% | -5.04% | 7.80% | 1.93% | 5.45% | -8.56% | 8.06% | -10.99% | 5.98% |
2023 | 20.45% | 1.10% | 7.46% | 3.22% | 12.59% | 11.31% | 4.36% | -1.78% | -11.03% | -5.15% | 16.42% | 15.77% | 97.36% |
2022 | -14.40% | 0.93% | -0.75% | -11.95% | 1.04% | -13.18% | 19.17% | -10.48% | -7.35% | 2.71% | 10.04% | -4.42% | -29.27% |
2021 | -1.59% | 4.60% | 5.77% | 7.53% | -1.69% | 1.45% | 3.52% | 7.75% | -6.25% | 8.49% | 6.66% | 7.10% | 51.31% |
2020 | 0.19% | -6.47% | -15.77% | 21.99% | 9.05% | 6.25% | 8.71% | 11.69% | -2.93% | -3.43% | 13.11% | 6.70% | 53.28% |
2019 | 16.74% | 0.56% | 2.71% | 9.06% | -5.98% | 10.90% | 0.56% | 0.77% | 2.81% | 5.46% | 4.90% | 3.41% | 63.41% |
2018 | 8.39% | -4.00% | -0.44% | -0.31% | 6.14% | -2.83% | 2.92% | 0.14% | -3.27% | -14.15% | 3.10% | -11.32% | -16.65% |
2017 | 6.74% | 5.33% | 7.95% | 4.25% | -1.97% | 2.88% | 4.83% | 2.16% | 5.25% | 4.68% | 5.12% | 2.77% | 62.63% |
2016 | -9.61% | -0.58% | 15.59% | 1.60% | 2.56% | -2.63% | 10.47% | 1.89% | -3.03% | -6.19% | 2.56% | -0.51% | 10.09% |
2015 | -4.55% | 3.39% | 1.76% | 23.36% | -1.05% | -0.05% | 9.05% | -4.90% | -6.81% | 4.77% | 5.26% | -7.09% | 21.31% |
2014 | -0.46% | 5.93% | -0.20% | -6.75% | -0.03% | 5.63% | -6.05% | 4.64% | -6.10% | -0.87% | 3.60% | 2.24% | 0.43% |
Комиссия
Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Goal Portfolio составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.83 | -1.07 | 0.86 | -0.82 | -1.61 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.35 | 0.71 | 1.09 | 0.47 | 1.16 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.05 | 0.30 | 1.04 | 0.05 | 0.14 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.51 | -0.46 | 0.94 | -0.54 | -0.85 |
CG The Carlyle Group Inc. | -0.05 | 0.24 | 1.03 | -0.05 | -0.14 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.60 | 1.08 | 1.14 | 0.63 | 2.14 |
CP Canadian Pacific Railway Limited | -0.34 | -0.34 | 0.96 | -0.33 | -0.81 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 3.88 | 4.52 | 1.61 | 9.86 | 23.30 |
FAST Fastenal Company | 0.82 | 1.51 | 1.18 | 1.01 | 2.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.89% | 0.86% | 0.99% | 1.10% | 0.70% | 1.21% | 1.12% | 1.65% | 1.16% | 1.81% | 2.80% | 1.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.57% | 0.58% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.99% | 0.97% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.59% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.75% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.41% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
FAST Fastenal Company | 2.04% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Goal Portfolio показал максимальную просадку в 37.65%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.
Текущая просадка Goal Portfolio составляет 14.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.65% | 29 дек. 2021 г. | 221 | 3 нояб. 2022 г. | 127 | 3 мая 2023 г. | 348 |
-36.88% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 54 | 3 июн. 2020 г. | 74 |
-31.52% | 19 июл. 2018 г. | 113 | 24 дек. 2018 г. | 91 | 3 мая 2019 г. | 204 |
-28.65% | 9 нояб. 2015 г. | 67 | 11 февр. 2016 г. | 113 | 20 июл. 2016 г. | 180 |
-21.64% | 22 мар. 2024 г. | 270 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Goal Portfolio составляет 11.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | RHM.DE | RMS.PA | META | CP | FAST | CG | BLDR | AMZN | ASML | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.29 | 0.34 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.64 | 0.65 | 0.78 |
RHM.DE | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.29 | 0.35 |
RMS.PA | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.41 |
META | 0.56 | 0.15 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.56 | 0.41 | 0.56 |
CP | 0.56 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.40 | 0.51 |
FAST | 0.60 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.55 |
CG | 0.57 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.57 |
BLDR | 0.53 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.81 |
AMZN | 0.64 | 0.15 | 0.25 | 0.56 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.46 | 0.65 |
ASML | 0.65 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.68 |
Portfolio | 0.78 | 0.35 | 0.41 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.81 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |