Goal Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Goal Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	13%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	12%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	18%
CG The Carlyle Group Inc.	Financial Services	10%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	7%
FAST Fastenal Company	Industrials	11%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	7%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	13%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Goal Portfolio на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 12.74% с начала года и доходность в 29.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Goal Portfolio	12.74%	5.31%	7.42%	19.64%	32.50%	29.21%
Активы портфеля:
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-24.66%	-5.65%	-42.25%	-33.03%	38.92%	24.13%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	15.82%	0.37%	27.46%	17.95%	28.17%	22.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	7.91%	-1.39%	16.19%	10.92%	25.27%
ASML ASML Holding N.V.	6.83%	6.73%	7.84%	-22.58%	18.52%	22.11%
CG The Carlyle Group Inc.	-9.20%	11.72%	-13.87%	8.36%	14.00%	10.15%
META Meta Platforms, Inc.	10.68%	8.45%	12.93%	39.21%	23.65%	23.25%
CP Canadian Pacific Railway Limited	13.03%	8.94%	7.00%	3.62%	11.21%	-6.28%
RHM.DE Rheinmetall AG	236.16%	20.73%	226.55%	275.50%	95.43%	48.04%
FAST Fastenal Company	16.89%	0.68%	0.60%	30.20%	19.89%	19.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Goal Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	12.46%	-3.43%	-3.76%	0.06%	7.79%								12.74%
2024	5.15%	14.77%	4.80%	-8.19%	-0.33%	-1.50%	6.21%	-0.21%	4.02%	-3.75%	6.56%	-4.73%	22.80%
2023	18.77%	0.92%	7.87%	2.90%	5.91%	9.86%	4.17%	-3.53%	-8.18%	-0.84%	12.39%	11.10%	76.85%
2022	-10.81%	-0.01%	7.46%	-11.91%	-0.58%	-10.67%	15.76%	-8.84%	-9.60%	2.34%	13.29%	-4.93%	-21.16%
2021	-1.99%	4.71%	5.87%	7.95%	1.01%	1.40%	3.68%	4.96%	-5.69%	9.45%	5.08%	4.78%	48.57%
2020	-0.67%	-6.75%	-14.97%	18.90%	12.46%	4.15%	7.36%	9.51%	-2.11%	-2.62%	13.36%	7.59%	49.96%
2019	16.93%	1.60%	1.77%	9.28%	-5.90%	11.57%	0.61%	0.93%	4.04%	5.61%	4.45%	3.70%	67.66%
2018	7.87%	-3.72%	0.17%	-0.50%	6.51%	-4.72%	5.68%	-0.81%	-2.88%	-12.54%	2.55%	-10.82%	-14.48%
2017	7.11%	3.53%	7.12%	3.16%	-0.90%	3.11%	4.22%	2.37%	5.51%	3.85%	4.19%	-3.49%	47.17%
2016	-6.81%	1.49%	12.66%	0.95%	1.59%	-2.00%	9.88%	0.99%	-2.65%	-4.99%	4.29%	25.86%	44.29%
2015	-3.73%	2.94%	2.24%	21.56%	-0.41%	-0.12%	6.81%	-5.36%	-5.23%	6.33%	2.90%	-5.18%	21.76%
2014	-1.02%	5.83%	-0.55%	-5.53%	0.37%	5.38%	-5.97%	4.11%	-6.33%	-0.75%	4.22%	2.74%	1.42%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Goal Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Goal Portfolio составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.75	-0.73	0.92	-0.53	-1.10
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.62	1.04	1.13	0.79	2.18
AMZN Amazon.com, Inc.	0.41	0.70	1.09	0.36	0.93
ASML ASML Holding N.V.	-0.47	-0.59	0.92	-0.61	-0.91
CG The Carlyle Group Inc.	0.20	0.72	1.10	0.37	0.91
META Meta Platforms, Inc.	1.04	1.43	1.19	0.93	2.80
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.24	0.57	1.07	0.07	0.60
RHM.DE Rheinmetall AG	5.84	5.70	1.79	15.31	37.75
FAST Fastenal Company	1.24	2.25	1.28	1.69	5.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goal Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.83
За 5 лет: 1.31
За 10 лет: 1.14
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Goal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.00%	1.04%	1.04%	1.25%	0.75%	1.47%	1.25%	1.89%	1.22%	2.02%	3.05%	1.39%
Активы портфеля:
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	1.07%	1.08%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	2.09%	0.92%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.94%	0.97%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%
CG The Carlyle Group Inc.	3.10%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.67%	0.76%	0.72%	0.77%	0.84%	0.76%	0.93%	1.07%	0.93%	0.04%	0.17%	0.13%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.43%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%
FAST Fastenal Company	3.00%	3.25%	3.29%	3.93%	2.19%	5.22%	3.53%	5.18%	2.93%	5.11%	4.12%	3.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goal Portfolio показал максимальную просадку в 35.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Goal Portfolio составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.43%	14 февр. 2020 г.	24	18 мар. 2020 г.	52	1 июн. 2020 г.	76
-31.18%	29 дек. 2021 г.	207	14 окт. 2022 г.	78	2 февр. 2023 г.	285
-28.56%	23 июл. 2018 г.	111	24 дек. 2018 г.	87	29 апр. 2019 г.	198
-23.11%	9 нояб. 2015 г.	51	20 янв. 2016 г.	95	2 июн. 2016 г.	146
-17.47%	7 мар. 2014 г.	156	13 окт. 2014 г.	127	13 апр. 2015 г.	283

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.29, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RHM.DE	RMS.PA	META	CP	FAST	BLDR	CG	AMZN	ASML	Portfolio
^GSPC	1.00	0.28	0.33	0.56	0.56	0.60	0.53	0.57	0.64	0.65	0.80
RHM.DE	0.28	1.00	0.33	0.14	0.22	0.19	0.20	0.24	0.15	0.26	0.41
RMS.PA	0.33	0.33	1.00	0.17	0.26	0.20	0.22	0.27	0.24	0.34	0.47
META	0.56	0.14	0.17	1.00	0.27	0.29	0.30	0.35	0.57	0.41	0.57
CP	0.56	0.22	0.26	0.27	1.00	0.41	0.34	0.38	0.32	0.40	0.55
FAST	0.60	0.19	0.20	0.29	0.41	1.00	0.41	0.37	0.36	0.40	0.59
BLDR	0.53	0.20	0.22	0.30	0.34	0.41	1.00	0.40	0.33	0.38	0.75
CG	0.57	0.24	0.27	0.35	0.38	0.37	0.40	1.00	0.37	0.40	0.63
AMZN	0.64	0.15	0.24	0.57	0.32	0.36	0.33	0.37	1.00	0.47	0.64
ASML	0.65	0.26	0.34	0.41	0.40	0.40	0.38	0.40	0.47	1.00	0.69
Portfolio	0.80	0.41	0.47	0.57	0.55	0.59	0.75	0.63	0.64	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Goal Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество