GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT

График показывает рост $10,000 инвестированных в GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.26, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

• This portfolio participated in 39.48% of S&P 500 Index downside but only 35.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.49 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT на 13 июн. 2026 г. составляет 2.26 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT показал максимальную просадку в 13.94%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.