PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT

Последнее обновление 12 окт. 2024 г.

Распределение активов

VGIT 50%TLT 5%BIL 5%IAU 10%AVUV 15%SCHD 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
5%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
5%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
39.49%
95.29%
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.91%4.70%13.50%33.69%14.40%11.99%
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT8.86%0.55%8.53%17.71%6.98%N/A
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		9.31%4.59%10.10%30.15%16.27%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		22.13%5.52%18.24%33.57%17.37%16.29%
IAU
iShares Gold Trust		28.52%2.79%13.23%37.42%12.21%7.76%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		2.85%-1.87%5.17%7.92%0.09%1.23%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.39%-6.38%5.86%11.25%-5.42%-0.12%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.16%0.38%2.63%5.33%2.21%1.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.50%-0.23%2.96%-2.53%2.12%0.45%4.54%0.67%1.68%8.86%
20233.96%-2.68%1.15%0.13%-1.96%1.59%1.98%-1.13%-2.59%-1.27%4.48%4.69%8.26%
2022-2.04%0.32%-1.01%-3.42%1.12%-3.64%3.02%-2.68%-5.07%3.18%4.36%-1.90%-7.95%
2021-0.09%1.41%1.76%1.50%2.16%-0.65%0.61%0.55%-1.23%1.17%-0.34%1.75%8.86%
20200.37%-1.58%-3.26%5.69%1.78%1.05%2.77%1.56%-1.18%0.23%4.54%2.78%15.38%
2019-0.03%0.87%0.25%1.27%2.37%

Комиссия

Комиссия GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.07
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.301.921.232.176.42
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.723.931.482.8015.22
IAU
iShares Gold Trust		2.873.931.504.1118.76
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.442.141.260.505.50
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.641.011.110.211.82
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		21.08481.62482.62494.417,848.56

Коэффициент Шарпа

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
2.63
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT3.70%2.81%1.84%1.95%2.60%2.73%2.13%1.98%1.89%1.66%1.68%1.55%
Активы портфеля:
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.54%5.21%3.39%5.57%8.11%8.93%5.90%6.62%6.09%4.56%5.15%3.82%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.45%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.90%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.21%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.58%
0
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT показал максимальную просадку в 13.94%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 371 торговую сессию.

Текущая просадка GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.94%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.37120 мар. 2024 г.592
-10.22%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.47
-4.18%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.2229 июл. 2020 г.36
-3.38%30 апр. 2020 г.1013 мая 2020 г.826 мая 2020 г.18
-2.98%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.118 окт. 2020 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46%
2.82%
GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIAUSCHDAVUVTLTVGIT
BIL1.000.020.010.000.020.04
IAU0.021.000.100.090.290.38
SCHD0.010.101.000.83-0.13-0.08
AVUV0.000.090.831.00-0.17-0.13
TLT0.020.29-0.13-0.171.000.86
VGIT0.040.38-0.08-0.130.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.