GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT

График показывает рост $10,000 инвестированных в GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT: годовая альфа составляет 3.36%, бета — 0.26, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

• Портфель участвовал в 40.40% снижения S&P 500 Index, но только в 37.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.85
• За 5 лет: 0.72
• За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT показал максимальную просадку в 13.94%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.

Текущая просадка GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.