GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT

График показывает рост $10,000 инвестированных в GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Комиссия GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Текущий рейтинг GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Дивидендная доходность GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность GYRO 15% IJS AND AVUV 50% VGIT 5% BIL 5% TLT составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.