Cartera "High Dividends" PPI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	30%
STT State Street Corporation	Financial Services	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cartera "High Dividends" PPI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Cartera "High Dividends" PPI на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 11.33% с начала года и доходность в 12.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель Cartera "High Dividends" PPI	-0.07%	2.61%	11.33%	15.58%	36.22%	16.38%	13.53%	12.91%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	-0.99%	-10.33%	14.17%	15.16%	8.06%	12.01%	1.05%	4.08%
PFE Pfizer Inc.	0.30%	2.18%	11.03%	15.34%	29.96%	-7.51%	-1.98%	3.17%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-1.67%	7.46%	-4.14%	1.04%	33.78%	33.16%	17.76%	20.49%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	-0.50%	-4.08%	4.94%	3.71%	2.80%	5.37%	5.78%	7.16%
CVX Chevron Corporation	-1.13%	-6.06%	22.51%	24.12%	43.62%	6.78%	17.20%	11.27%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.15%	-5.23%	24.65%	35.57%	49.50%	12.45%	26.07%	10.49%
STT State Street Corporation	0.68%	19.53%	12.11%	23.93%	80.27%	25.33%	15.80%	12.31%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.79%	4.91%	2.92%	5.83%	31.69%	20.82%	12.43%	14.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Cartera "High Dividends" PPI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.22%	3.68%	0.46%	0.63%									11.33%
2025	2.90%	1.93%	-2.03%	-3.76%	3.57%	4.65%	2.15%	3.22%	1.18%	-0.46%	1.68%	1.05%	16.97%
2024	1.60%	2.31%	5.10%	-3.12%	4.60%	0.04%	4.34%	1.24%	0.87%	-0.07%	5.24%	-4.45%	18.58%
2023	3.69%	-3.54%	-0.85%	1.88%	-4.50%	4.86%	1.70%	-1.75%	-2.32%	-3.55%	6.60%	2.78%	4.36%
2022	0.84%	-1.53%	3.72%	-7.20%	6.11%	-8.63%	6.42%	-4.11%	-8.51%	13.61%	5.61%	-2.47%	1.22%
2021	-0.76%	6.45%	6.12%	2.75%	1.82%	0.57%	1.29%	2.21%	-2.32%	6.86%	-0.90%	4.97%	32.61%

Метрики бенчмарка

Cartera "High Dividends" PPI: годовая альфа составляет 1.73%, бета — 0.86, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 14.08.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.56%) было выше, чем в снижении (89.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
При бете 0.86 и R² 0.80 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.73%

Бета: 0.86

R²: 0.80

Участие в росте: 91.56%

Участие в снижении: 89.22%

Комиссия

Комиссия Cartera "High Dividends" PPI составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Cartera "High Dividends" PPI имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.43	2.30	+1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.83	3.18	+1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.62	1.43	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	10.04	3.40	+6.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	33.43	15.35	+18.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VZ Verizon Communications Inc.	43	0.37	0.77	1.09	0.74	1.71
PFE Pfizer Inc.	67	1.19	1.83	1.22	2.89	6.62
JPM JPMorgan Chase & Co.	70	1.60	2.12	1.28	2.07	5.62
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	9	0.22	0.41	1.05	0.38	0.85
CVX Chevron Corporation	81	2.06	2.71	1.35	3.42	11.53
XOM Exxon Mobil Corporation	82	2.18	2.79	1.35	3.77	13.71
STT State Street Corporation	93	3.29	3.59	1.53	7.19	22.06
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	67	2.41	3.33	1.45	3.67	16.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cartera "High Dividends" PPI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.43
За 5 лет: 0.93
За 10 лет: 0.76
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cartera "High Dividends" PPI за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.90%	3.15%	3.16%	3.30%	2.95%	2.83%	3.54%	2.92%	3.07%	2.66%	2.75%	3.00%
Активы портфеля:
VZ Verizon Communications Inc.	6.14%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
PFE Pfizer Inc.	6.33%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.93%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.68%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
CVX Chevron Corporation	3.74%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.71%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
STT State Street Corporation	2.30%	2.42%	2.18%	3.41%	3.09%	2.34%	2.86%	2.50%	2.82%	1.64%	1.85%	1.99%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.05%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cartera "High Dividends" PPI показал максимальную просадку в 36.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Cartera "High Dividends" PPI составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.14%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	179	4 дек. 2020 г.	223
-17.57%	11 апр. 2022 г.	120	30 сент. 2022 г.	80	26 янв. 2023 г.	200
-16.96%	10 окт. 2018 г.	52	24 дек. 2018 г.	144	23 июл. 2019 г.	196
-14.45%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	86
-13.91%	22 мая 2015 г.	66	25 авг. 2015 г.	164	20 апр. 2016 г.	230

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VZ	PFE	XLP	XOM	CVX	STT	JPM	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.42	0.58	0.45	0.47	0.64	0.65	1.00	0.83
VZ	0.33	1.00	0.33	0.49	0.27	0.28	0.26	0.28	0.33	0.50
PFE	0.42	0.33	1.00	0.43	0.26	0.27	0.32	0.32	0.42	0.56
XLP	0.58	0.49	0.43	1.00	0.32	0.32	0.36	0.37	0.58	0.61
XOM	0.45	0.27	0.26	0.32	1.00	0.82	0.44	0.44	0.45	0.69
CVX	0.47	0.28	0.27	0.32	0.82	1.00	0.45	0.46	0.47	0.71
STT	0.64	0.26	0.32	0.36	0.44	0.45	1.00	0.71	0.64	0.76
JPM	0.65	0.28	0.32	0.37	0.44	0.46	0.71	1.00	0.65	0.76
SPY	1.00	0.33	0.42	0.58	0.45	0.47	0.64	0.65	1.00	0.83
Portfolio	0.83	0.50	0.56	0.61	0.69	0.71	0.76	0.76	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Cartera "High Dividends" PPI

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов