PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Hedge

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


KMLM 10%DWSH 40%HDGE 35%SH 10%PSQ 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
Long-Short, Actively Managed10%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
Inverse Equities, Actively Managed40%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
Inverse Equities, Actively Managed35%
SH
ProShares Short S&P500
Inverse Equities10%
PSQ
ProShares Short QQQ
Inverse Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.12%
10.86%
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%6.75%N/A
Hedge1.99%-9.64%-13.74%-16.08%-8.27%N/A
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
3.14%-8.40%-11.04%-13.65%-10.41%N/A
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
1.25%-16.36%-21.39%-22.50%-12.68%N/A
SH
ProShares Short S&P500
0.12%-7.61%-9.43%-10.97%-8.09%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
2.74%9.67%5.40%-6.81%15.02%N/A
PSQ
ProShares Short QQQ
-0.04%-12.83%-24.84%-21.04%-10.07%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

KMLMDWSHHDGEPSQSH
KMLM1.000.180.160.190.15
DWSH0.181.000.840.680.76
HDGE0.160.841.000.750.77
PSQ0.190.680.751.000.93
SH0.150.760.770.931.00

Коэффициент Шарпа

Hedge на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.54

Коэффициент Шарпа Hedge находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.54
0.74
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM202220212020201920182017
Hedge1.34%0.86%0.75%0.03%0.40%0.20%0.01%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.65%0.33%0.00%0.16%1.83%1.06%0.06%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.70%8.12%7.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.03%0.36%0.00%0.32%1.82%1.00%0.02%

Комиссия

Комиссия Hedge составляет 2.87%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


3.67%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
-0.34
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
-0.69
SH
ProShares Short S&P500
-0.48
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
-0.42
PSQ
ProShares Short QQQ
-0.82

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.65%
-8.22%
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Hedge с января 2010 показал максимальную просадку в 28.82%, зарегистрированную 31 июл. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.82%17 июн. 2022 г.28031 июл. 2023 г.
-24.5%3 дек. 2020 г.27911 янв. 2022 г.10816 июн. 2022 г.387

График волатильности

Текущая волатильность Hedge составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.67%
3.47%
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля