PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hedge
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Hedge

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

KMLM 20%CLSE 15%BTAL 15%CTA 10%BGLD 15%PHDG 15%DWSH 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		Precious Metals, Actively Managed, Gold
15%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		Long-Short
15%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		Long-Short
15%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		Systematic Trend
10%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		Inverse Equities, Actively Managed
10%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
20%
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF		Hedge Fund, Actively Managed
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.38%
15.83%
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2022 г., начальной даты CTA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Hedge14.88%1.23%4.38%9.96%N/AN/A
Активы портфеля:
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		4.40%3.67%-1.87%-19.02%-20.77%N/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.98%-3.98%-9.28%-12.59%N/AN/A
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		18.18%4.28%1.21%12.46%N/AN/A
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		33.57%3.45%13.62%42.68%N/AN/A
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF		14.61%1.52%11.00%25.81%9.22%4.82%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		15.58%0.20%3.00%-1.23%-2.10%0.90%
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		24.31%3.04%16.10%27.77%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.31%2.80%1.84%2.75%0.08%1.15%-0.61%1.83%0.71%14.88%
2023-2.84%1.01%0.39%2.09%0.44%-1.44%-0.55%0.83%2.29%2.11%0.47%-4.51%0.06%
2022-2.06%4.15%0.57%0.52%-1.14%1.32%1.37%0.58%-2.17%-0.73%2.26%

Комиссия

Комиссия Hedge составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
График комиссии DWSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.67%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.56%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
График комиссии BGLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
График комиссии CTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Hedge среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Hedge, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Hedge, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Hedge, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Hedge, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Hedge, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Hedge, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Hedge
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Hedge, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Hedge, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Hedge, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Hedge, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Hedge, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.97-1.270.85-0.63-1.05
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.13-1.470.83-0.51-1.39
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		0.881.311.171.072.54
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		3.594.911.635.9624.14
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF		2.393.611.502.0812.32
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-0.070.011.00-0.07-0.17
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.622.451.472.334.97

Коэффициент Шарпа

Hedge на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.65
3.43
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Hedge4.30%4.77%2.82%1.45%0.10%0.42%0.30%0.27%0.34%0.25%0.82%0.26%
Активы портфеля:
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		9.85%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		8.20%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF		1.99%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%5.46%1.76%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		5.31%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		8.44%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Hedge показал максимальную просадку в 7.98%, зарегистрированную 2 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.98%17 окт. 2022 г.752 февр. 2023 г.17919 окт. 2023 г.254
-5.81%28 нояб. 2023 г.1415 дек. 2023 г.4623 февр. 2024 г.60
-5.28%15 июн. 2022 г.378 авг. 2022 г.4410 окт. 2022 г.81
-2.54%9 мар. 2022 г.818 мар. 2022 г.1813 апр. 2022 г.26
-2.18%11 июл. 2024 г.1125 июл. 2024 г.1414 авг. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hedge составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.02%
2.71%
Hedge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BGLDCLSEKMLMCTAPHDGBTALDWSH
BGLD1.000.09-0.16-0.240.12-0.18-0.17
CLSE0.091.00-0.01-0.090.45-0.23-0.27
KMLM-0.16-0.011.000.37-0.160.220.24
CTA-0.24-0.090.371.00-0.130.200.16
PHDG0.120.45-0.16-0.131.00-0.46-0.51
BTAL-0.18-0.230.220.20-0.461.000.73
DWSH-0.17-0.270.240.16-0.510.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2022 г.