Hedge
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты KMLM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| Hedge | -0.69% | 0.34% | -2.86% | -7.62% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.70% | 2.12% | -0.28% | -6.63% | -22.51% | N/A |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -1.04% | 0.21% | -5.53% | -5.58% | -21.60% | -15.66% |
SH ProShares Short S&P500 | -11.48% | -2.70% | -6.66% | -15.80% | -14.49% | -12.15% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 1.87% | -1.21% | 0.20% | -6.50% | N/A | N/A |
PSQ ProShares Short QQQ | -11.00% | -2.76% | -5.84% | -18.85% | -20.33% | -17.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.96% | -2.03% | -1.99% | 7.16% | -3.24% | 0.35% | -5.79% | -0.69% | |||||
| 2023 | -13.97% | 2.50% | 2.73% | 1.37% | 1.30% | -8.60% | -7.82% | 5.43% | 7.74% | 7.15% | -8.69% | -10.44% | -22.00% |
| 2022 | 3.14% | 0.52% | -1.83% | 11.97% | 1.98% | 9.36% | -9.53% | 2.07% | 10.48% | -7.53% | -6.25% | 6.08% | 19.25% |
| 2021 | -6.03% | -3.92% | -4.39% | -2.90% | -1.19% | -3.48% | 2.41% | -0.31% | 3.13% | -1.88% | 2.69% | -5.37% | -19.76% |
| 2020 | -4.91% | -4.91% |
Комиссия
Комиссия Hedge составляет 2.87%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hedge среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -0.39 | -0.40 | 0.95 | -0.22 | -0.47 |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | -0.31 | -0.30 | 0.97 | -0.17 | -0.51 |
SH ProShares Short S&P500 | -1.33 | -1.92 | 0.79 | -0.47 | -1.07 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.58 | -0.70 | 0.91 | -0.27 | -0.69 |
PSQ ProShares Short QQQ | -1.12 | -1.60 | 0.82 | -0.43 | -1.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedge | 8.42% | 8.30% | 0.86% | 0.69% | 0.03% | 0.39% | 0.20% | 0.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 10.01% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 9.68% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 6.63% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 7.24% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedge показал максимальную просадку в 30.68%, зарегистрированную 31 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hedge составляет 29.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.68% | 17 июн. 2022 г. | 532 | 31 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -24.59% | 3 дек. 2020 г. | 279 | 11 янв. 2022 г. | 108 | 16 июн. 2022 г. | 387 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedge составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KMLM | DWSH | PSQ | HDGE | SH | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMLM | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
| DWSH | 0.17 | 1.00 | 0.62 | 0.85 | 0.72 |
| PSQ | 0.16 | 0.62 | 1.00 | 0.70 | 0.92 |
| HDGE | 0.16 | 0.85 | 0.70 | 1.00 | 0.74 |
| SH | 0.14 | 0.72 | 0.92 | 0.74 | 1.00 |