CONSERVATIVO 45/55
ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO 45/55 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2016 г., начальной даты BSCQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.38% | 5.03% | 6.71% | 23.24% | 13.10% | 10.67% |
CONSERVATIVO 45/55 | 8.18% | 2.81% | 4.85% | 13.98% | 7.33% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 16.40% | 5.23% | 7.45% | 25.02% | 14.91% | 12.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 10.65% | 4.20% | 6.95% | 16.94% | 12.61% | 11.35% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 5.04% | 4.12% | -0.17% | 12.12% | 8.32% | 6.20% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.96% | 1.90% | 5.26% | 10.76% | 1.43% | N/A |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.93% | 0.88% | 3.59% | 7.81% | 1.81% | N/A |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 5.04% | 1.55% | 3.63% | 8.64% | 4.11% | 3.35% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.01% | 0.46% | 3.00% | 6.16% | 2.60% | 2.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONSERVATIVO 45/55, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.32% | 1.69% | 2.07% | -2.28% | 2.53% | 1.27% | 1.74% | 1.61% | 8.18% | ||||
2023 | 4.20% | -2.24% | 2.17% | 0.82% | -1.00% | 2.96% | 1.63% | -0.85% | -2.59% | -1.58% | 5.22% | 3.63% | 12.66% |
2022 | -2.86% | -1.68% | 0.37% | -4.72% | 0.69% | -5.08% | 4.70% | -2.89% | -5.68% | 3.73% | 5.03% | -2.30% | -10.90% |
2021 | -0.55% | 0.98% | 1.93% | 2.24% | 1.04% | 0.77% | 1.10% | 1.21% | -2.38% | 2.47% | -0.73% | 2.69% | 11.23% |
2020 | 0.27% | -3.55% | -7.34% | 6.99% | 3.25% | 1.16% | 3.29% | 2.70% | -1.44% | -1.00% | 5.79% | 2.35% | 12.24% |
2019 | 4.60% | 1.72% | 1.61% | 2.07% | -2.58% | 3.76% | 0.86% | 0.05% | 1.00% | 1.28% | 1.58% | 1.98% | 19.28% |
2018 | 2.03% | -2.54% | -0.53% | -0.41% | 0.95% | 0.12% | 2.02% | 1.21% | 0.08% | -3.53% | 0.72% | -3.27% | -3.30% |
2017 | 0.88% | 1.94% | 0.23% | 0.96% | 1.23% | 0.19% | 1.32% | 0.61% | 0.83% | 1.34% | 1.15% | 0.98% | 12.29% |
2016 | 1.08% | -1.19% | -0.19% | 1.32% | 1.00% |
Комиссия
Комиссия CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CONSERVATIVO 45/55 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.93 | 2.64 | 1.35 | 2.08 | 9.31 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.36 | 2.01 | 1.24 | 1.21 | 5.40 |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.81 | 1.22 | 1.15 | 0.52 | 3.63 |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.61 | 2.33 | 1.28 | 0.68 | 6.78 |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.26 | 5.42 | 1.71 | 0.89 | 30.10 |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 3.35 | 4.98 | 1.81 | 5.07 | 26.01 |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 14.15 | 41.48 | 9.43 | 89.22 | 622.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CONSERVATIVO 45/55 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSERVATIVO 45/55 | 3.71% | 3.61% | 2.89% | 1.73% | 2.58% | 2.79% | 2.87% | 2.32% | 2.25% | 2.18% | 1.54% | 1.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.74% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% | 2.37% | 2.30% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.49% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.85% | 3.53% | 2.54% | 1.90% | 2.42% | 3.19% | 3.32% | 2.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.63% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.26% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CONSERVATIVO 45/55 показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-16.38% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
-8.83% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 107 |
-5.17% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
-4.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CONSERVATIVO 45/55 составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ICSH | FBND | BSCQ | BKLN | SCHD | DNL | IVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
FBND | 0.30 | 1.00 | 0.73 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.11 |
BSCQ | 0.25 | 0.73 | 1.00 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
BKLN | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
SCHD | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.51 | 1.00 | 0.66 | 0.82 |
DNL | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.53 | 0.66 | 1.00 | 0.76 |
IVV | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.56 | 0.82 | 0.76 | 1.00 |