CONSERVATIVO 45/55
ETF
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO 45/55 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
CONSERVATIVO 45/55 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.58% с начала года и доходность в 6.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 10.56% |
| CONSERVATIVO 45/55 | -0.54% | 3.10% | 5.58% | 10.76% | 5.66% | 6.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -1.13% | 9.61% | 13.86% | 18.90% | 10.03% | 12.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.48% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | 9.64% | 11.54% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -1.92% | -0.40% | 7.04% | 25.57% | 6.04% | 7.59% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | -0.63% | -2.44% | 0.77% | 1.97% | 1.24% | 1.04% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.09% | -0.06% | 2.05% | 3.73% | 2.93% | 1.90% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.29% | 7.82% | 9.32% | 12.31% | 3.04% | 3.23% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 0.45% | 2.08% | 3.27% | 4.39% | 1.97% | 1.87% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ICSH | FBND | BSCQ | BKLN | SCHD | DNL | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| FBND | 0.26 | 1.00 | 0.74 | 0.12 | 0.03 | 0.14 | 0.08 |
| BSCQ | 0.22 | 0.74 | 1.00 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.11 |
| BKLN | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
| SCHD | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.51 | 1.00 | 0.66 | 0.84 |
| DNL | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.53 | 0.66 | 1.00 | 0.76 |
| IVV | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.56 | 0.84 | 0.76 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CONSERVATIVO 45/55 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVATIVO 45/55 | 3.64% | 2.98% | 1.84% | 2.79% | 3.11% | 3.29% | 2.75% | 2.76% | 2.74% | 2.01% | 1.84% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.52% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 2.87% | 4.88% | 1.46% | 1.90% | 2.12% | 2.87% | 2.14% | 2.95% | 2.39% | 2.90% | 2.88% | 3.48% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.19% | 3.16% | 1.97% | 4.58% | 3.27% | 3.39% | 3.05% | 3.48% | 4.12% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 3.45% | 2.61% | 2.00% | 2.60% | 3.51% | 3.78% | 3.43% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.45% | 5.27% | 3.48% | 4.11% | 5.81% | 5.68% | 4.60% | 6.17% | 5.87% | 6.10% | 6.79% | 7.75% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.05% | 1.70% | 0.44% | 1.27% | 2.77% | 2.39% | 1.52% | 1.00% | 0.61% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.12 | ||||
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.10 | ||||
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.59 | ||||
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 1.92 | ||||
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 6.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CONSERVATIVO 45/55 с января 2010 показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -16.38% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.83% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 107 |
| -5.17% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -4.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность CONSERVATIVO 45/55 составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.