PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CONSERVATIVO 45/55
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FBND 20%BSCQ 15%BKLN 10%ICSH 10%IVV 25%SCHD 10%DNL 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
High Yield Bonds

10%

BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

15%

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
Foreign Large Cap Equities, Dividend

10%

FBND
Fidelity Total Bond ETF
Total Bond Market, Actively Managed

20%

ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Money Market, Actively Managed

10%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO 45/55 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
73.27%
155.46%
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2016 г., начальной даты BSCQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%2.97%14.93%24.71%13.14%10.88%
CONSERVATIVO 45/555.70%1.48%6.08%12.68%7.24%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
15.24%3.79%15.67%27.49%15.03%12.90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%0.18%3.79%13.50%11.69%10.78%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
7.02%-0.08%8.05%13.30%9.15%6.33%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.58%1.75%0.92%4.41%1.04%N/A
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
1.35%0.68%1.56%5.29%1.87%N/A
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
3.26%0.28%3.35%10.12%3.91%3.14%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
2.52%0.43%2.62%5.82%2.43%2.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONSERVATIVO 45/55, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%1.69%2.07%-2.28%2.53%5.70%
20234.20%-2.24%2.17%0.82%-1.00%2.96%1.63%-0.85%-2.59%-1.58%5.22%3.63%12.66%
2022-2.86%-1.68%0.37%-4.72%0.69%-5.08%4.70%-2.89%-5.68%3.73%5.03%-2.30%-10.90%
2021-0.55%0.98%1.93%2.24%1.04%0.77%1.10%1.21%-2.38%2.47%-0.73%2.69%11.23%
20200.27%-3.55%-7.34%6.99%3.25%1.16%3.29%2.70%-1.44%-1.00%5.79%2.35%12.24%
20194.60%1.72%1.61%2.07%-2.58%3.76%0.86%0.05%1.00%1.28%1.58%1.98%19.28%
20182.03%-2.54%-0.53%-0.41%0.95%0.12%2.02%1.21%0.08%-3.53%0.72%-3.27%-3.30%
20170.88%1.94%0.23%0.96%1.23%0.19%1.32%0.61%0.83%1.34%1.15%0.98%12.29%
20161.08%-1.19%-0.19%1.32%1.00%

Комиссия

Комиссия CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CONSERVATIVO 45/55 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 6060
CONSERVATIVO 45/55
Ранг коэф-та Шарпа CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONSERVATIVO 45/55
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.403.371.422.329.38
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.081.591.190.903.36
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
0.921.401.160.552.83
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.620.921.110.271.89
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
1.872.951.360.5812.26
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
4.517.352.028.6033.91
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
13.4237.718.1884.76577.65

Коэффициент Шарпа

CONSERVATIVO 45/55 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.06
2.24
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CONSERVATIVO 45/55 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CONSERVATIVO 45/553.51%3.61%2.89%1.73%2.58%2.79%2.87%2.32%2.25%2.18%1.54%1.37%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.31%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.71%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%2.30%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
3.44%3.53%2.54%1.90%2.42%3.19%3.32%2.92%0.69%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.04%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.20%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.11%
-0.41%
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CONSERVATIVO 45/55 показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-16.38%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.500
-8.83%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.107
-5.17%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-4.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CONSERVATIVO 45/55 составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.38%
2.38%
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ICSHFBNDBSCQBKLNSCHDDNLIVV
ICSH1.000.290.240.050.040.070.05
FBND0.291.000.730.140.050.160.11
BSCQ0.240.731.000.160.090.180.12
BKLN0.050.140.161.000.510.530.56
SCHD0.040.050.090.511.000.660.83
DNL0.070.160.180.530.661.000.76
IVV0.050.110.120.560.830.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2016 г.