PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CONSERVATIVO 45/55
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CONSERVATIVO 45/55

Последнее обновление 6 сент. 2024 г.

ETF

Распределение активов

FBND 20%BSCQ 15%BKLN 10%ICSH 10%IVV 25%SCHD 10%DNL 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		High Yield Bonds
10%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
15%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		Foreign Large Cap Equities, Dividend
10%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
20%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		Money Market, Actively Managed
10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CONSERVATIVO 45/55 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.85%
6.71%
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2016 г., начальной даты BSCQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		15.38%5.03%6.71%23.24%13.10%10.67%
CONSERVATIVO 45/558.18%2.81%4.85%13.98%7.33%N/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		16.40%5.23%7.45%25.02%14.91%12.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		10.65%4.20%6.95%16.94%12.61%11.35%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		5.04%4.12%-0.17%12.12%8.32%6.20%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.96%1.90%5.26%10.76%1.43%N/A
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		3.93%0.88%3.59%7.81%1.81%N/A
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		5.04%1.55%3.63%8.64%4.11%3.35%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.01%0.46%3.00%6.16%2.60%2.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CONSERVATIVO 45/55, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%1.69%2.07%-2.28%2.53%1.27%1.74%1.61%8.18%
20234.20%-2.24%2.17%0.82%-1.00%2.96%1.63%-0.85%-2.59%-1.58%5.22%3.63%12.66%
2022-2.86%-1.68%0.37%-4.72%0.69%-5.08%4.70%-2.89%-5.68%3.73%5.03%-2.30%-10.90%
2021-0.55%0.98%1.93%2.24%1.04%0.77%1.10%1.21%-2.38%2.47%-0.73%2.69%11.23%
20200.27%-3.55%-7.34%6.99%3.25%1.16%3.29%2.70%-1.44%-1.00%5.79%2.35%12.24%
20194.60%1.72%1.61%2.07%-2.58%3.76%0.86%0.05%1.00%1.28%1.58%1.98%19.28%
20182.03%-2.54%-0.53%-0.41%0.95%0.12%2.02%1.21%0.08%-3.53%0.72%-3.27%-3.30%
20170.88%1.94%0.23%0.96%1.23%0.19%1.32%0.61%0.83%1.34%1.15%0.98%12.29%
20161.08%-1.19%-0.19%1.32%1.00%

Комиссия

Комиссия CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CONSERVATIVO 45/55 среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 7979
CONSERVATIVO 45/55
Ранг коэф-та Шарпа CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONSERVATIVO 45/55
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONSERVATIVO 45/55, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.48
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.932.641.352.089.31
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.362.011.241.215.40
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		0.811.221.150.523.63
FBND
Fidelity Total Bond ETF		1.612.331.280.686.78
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		3.265.421.710.8930.10
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		3.354.981.815.0726.01
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		14.1541.489.4389.22622.71

Коэффициент Шарпа

CONSERVATIVO 45/55 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.20
1.78
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CONSERVATIVO 45/55 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CONSERVATIVO 45/553.71%3.61%2.89%1.73%2.58%2.79%2.87%2.32%2.25%2.18%1.54%1.37%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.74%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%2.30%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.49%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		3.85%3.53%2.54%1.90%2.42%3.19%3.32%2.92%0.69%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		8.63%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.26%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.95%
-2.89%
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CONSERVATIVO 45/55 показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка CONSERVATIVO 45/55 составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-16.38%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.500
-8.83%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.107
-5.17%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-4.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CONSERVATIVO 45/55 составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.91%
4.56%
CONSERVATIVO 45/55
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ICSHFBNDBSCQBKLNSCHDDNLIVV
ICSH1.000.300.250.050.030.070.05
FBND0.301.000.730.140.050.170.11
BSCQ0.250.731.000.160.090.180.12
BKLN0.050.140.161.000.510.530.56
SCHD0.030.050.090.511.000.660.82
DNL0.070.170.180.530.661.000.76
IVV0.050.110.120.560.820.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2016 г.