PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Personally Created

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BND 7.7%GLD 7.5%BTC-USD 6.6%ETH-USD 6.6%BCHS.L 20%IWFM.L 20%VTI 13.2%VOO 10.6%VNQ 7.8%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market7.7%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold7.5%
BTC-USD
Bitcoin
6.6%
ETH-USD
Ethereum
6.6%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
Technology Equities20%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
Global Equities20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities13.2%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10.6%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT7.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Personally Created и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.78%
8.79%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Personally Created на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.27% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%6.92%6.92%
Personally Created-1.14%2.12%12.27%13.97%13.72%13.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.24%9.30%13.03%17.85%7.55%7.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%8.16%8.16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.25%-0.60%-4.10%-3.86%1.05%1.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%-0.26%-0.26%
GLD
SPDR Gold Trust
0.43%-2.74%5.29%16.74%5.94%5.94%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
-0.85%0.02%10.76%3.38%6.24%6.24%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.86%5.95%0.25%12.77%5.24%5.24%
BTC-USD
Bitcoin
1.59%-3.33%60.63%37.73%33.92%33.92%
ETH-USD
Ethereum
-4.02%-8.63%33.13%19.95%45.84%45.84%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDGLDETH-USDBTC-USDBCHS.LVNQIWFM.LVOOVTI
BND1.000.390.040.05-0.000.170.030.030.02
GLD0.391.000.120.140.130.130.160.070.08
ETH-USD0.040.121.000.820.290.170.190.240.24
BTC-USD0.050.140.821.000.310.190.200.240.25
BCHS.L-0.000.130.290.311.000.270.640.440.46
VNQ0.170.130.170.190.271.000.330.640.65
IWFM.L0.030.160.190.200.640.331.000.510.52
VOO0.030.070.240.240.440.640.511.000.98
VTI0.020.080.240.250.460.650.520.981.00

Коэффициент Шарпа

Personally Created на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.35

Коэффициент Шарпа Personally Created находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.35
0.73
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Personally Created0.89%0.92%0.67%0.88%0.99%1.20%1.09%1.24%1.21%1.16%1.27%1.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.69%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.65%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.29
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07
GLD
SPDR Gold Trust
1.03
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
-0.23
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.03
BTC-USD
Bitcoin
0.91
ETH-USD
Ethereum
0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.21%
-9.93%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Personally Created с января 2010 показал максимальную просадку в 39.27%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.27%9 нояб. 2021 г.33711 окт. 2022 г.
-32.33%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.12420 июл. 2020 г.157
-12.22%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.4331 авг. 2021 г.114
-11.83%22 февр. 2021 г.125 мар. 2021 г.326 апр. 2021 г.44
-9.76%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.2119 окт. 2021 г.43

График волатильности

Текущая волатильность Personally Created составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.58%
2.69%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля