Personally Created
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | Technology Equities | 20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7.70% |
BTC-USD Bitcoin | 6.60% | |
ETH-USD Ethereum | 6.60% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | Global Equities | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 13.20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2019 г., начальной даты BCHS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Personally Created | 1.43% | 14.72% | 1.77% | 17.97% | 24.10% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.23% | 11.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.81% | 12.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.87% | 5.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.00% | 10.19% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | -1.69% | 22.06% | -2.77% | 19.35% | 17.13% | N/A |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 3.92% | 11.36% | 2.17% | 13.89% | 13.50% | 14.36% |
BTC-USD Bitcoin | 10.21% | 29.32% | 34.11% | 69.38% | 64.34% | 83.65% |
ETH-USD Ethereum | -29.62% | 54.05% | -25.09% | -19.39% | 66.08% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personally Created, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.82% | -6.68% | -4.26% | 2.69% | 5.47% | 1.43% | |||||||
2024 | -2.16% | 12.34% | 7.22% | -7.76% | 5.69% | 1.57% | 2.01% | -2.21% | 3.04% | 0.99% | 13.11% | -5.66% | 29.25% |
2023 | 11.46% | -2.64% | 4.30% | 1.19% | -1.73% | 5.04% | 3.49% | -5.01% | -3.96% | 1.63% | 10.29% | 11.07% | 38.98% |
2022 | -9.94% | 1.26% | 3.85% | -10.24% | -5.84% | -11.56% | 10.08% | -4.58% | -8.86% | 4.55% | 1.28% | -3.70% | -30.89% |
2021 | 7.08% | 8.37% | 8.84% | 5.60% | -3.20% | -1.14% | 2.46% | 6.18% | -5.44% | 12.43% | -0.77% | -3.38% | 41.52% |
2020 | 5.35% | -3.83% | -14.21% | 16.07% | 5.34% | 3.00% | 13.20% | 6.94% | -4.30% | -0.02% | 17.44% | 12.08% | 66.91% |
2019 | 2.20% | 5.01% | 6.90% | 9.79% | -0.67% | -1.39% | 0.26% | 2.53% | -0.73% | 0.82% | 26.94% |
Комиссия
Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Personally Created составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.24 | 1.03 | 0.01 | 0.21 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.26 | 1.04 | 0.01 | 0.29 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.65 | -0.24 | 0.97 | 0.54 | -0.77 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.99 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.22 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.37 | 3.79 | 1.49 | 2.44 | 15.79 |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.42 | 1.05 | 1.13 | 0.18 | 1.71 |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.69 | 0.85 | 1.12 | 0.12 | 1.96 |
BTC-USD Bitcoin | 1.24 | 2.99 | 1.31 | 2.31 | 10.99 |
ETH-USD Ethereum | -0.31 | 0.35 | 1.04 | 0.03 | -0.32 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.93% | 0.88% | 0.89% | 0.90% | 0.64% | 0.83% | 0.91% | 1.07% | 0.94% | 1.04% | 0.99% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Personally Created показал максимальную просадку в 39.26%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.
Текущая просадка Personally Created составляет 6.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.26% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 501 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
-32.27% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
-21.24% | 9 дек. 2024 г. | 120 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.22% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 74 | 18 окт. 2024 г. | 94 |
-12.19% | 10 мая 2021 г. | 71 | 19 июл. 2021 г. | 43 | 31 авг. 2021 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BND | GLD | ETH-USD | BTC-USD | VNQ | BCHS.L | IWFM.L | VOO | VTI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.29 | 0.66 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.99 | 0.67 |
BND | 0.08 | 1.00 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
GLD | 0.08 | 0.34 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.21 |
ETH-USD | 0.30 | 0.04 | 0.11 | 1.00 | 0.81 | 0.17 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.73 |
BTC-USD | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.81 | 1.00 | 0.18 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.71 |
VNQ | 0.66 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.61 | 0.62 | 0.44 |
BCHS.L | 0.46 | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 1.00 | 0.62 | 0.42 | 0.44 | 0.71 |
IWFM.L | 0.57 | 0.05 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.62 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.60 |
VOO | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.61 | 0.42 | 0.52 | 1.00 | 0.98 | 0.59 |
VTI | 0.99 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 0.44 | 0.53 | 0.98 | 1.00 | 0.61 |
Portfolio | 0.67 | 0.11 | 0.21 | 0.73 | 0.71 | 0.44 | 0.71 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 1.00 |