PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Personally Created
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Personally Created

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BND 7.7%GLD 7.5%BTC-USD 6.6%ETH-USD 6.6%BCHS.L 20%IWFM.L 20%VTI 13.2%VOO 10.6%VNQ 7.8%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		Technology Equities
20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
7.70%
BTC-USD
Bitcoin
6.60%
ETH-USD
Ethereum
6.60%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
7.50%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		Global Equities
20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
7.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
13.20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Personally Created и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.51%
5.56%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2019 г., начальной даты BCHS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Personally Created10.57%1.23%-4.51%33.75%20.36%N/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.11%4.16%5.46%22.28%13.72%11.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%4.20%6.30%23.28%14.49%12.57%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.72%5.75%10.51%21.00%4.18%6.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.51%2.14%4.90%9.54%0.17%1.79%
GLD
SPDR Gold Trust		20.64%4.57%14.38%29.55%10.20%6.69%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		-10.58%-4.39%-15.72%30.53%13.41%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		18.36%1.90%-0.39%29.04%10.51%N/A
BTC-USD
Bitcoin		27.64%-1.96%-21.01%105.60%38.88%60.51%
ETH-USD
Ethereum		-2.52%-4.82%-42.86%34.98%65.09%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personally Created, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.16%12.34%7.21%-7.54%5.42%1.60%2.02%-2.22%10.57%
202311.46%-2.64%4.30%1.19%-1.74%5.05%3.49%-5.01%-3.96%1.64%10.29%11.07%38.98%
2022-9.95%1.26%3.84%-10.23%-5.84%-11.56%10.08%-4.58%-8.86%4.55%1.28%-3.70%-30.89%
20217.09%8.37%8.83%5.60%-3.20%-1.14%2.46%6.18%-5.44%12.43%-0.78%-3.38%41.53%
20205.35%-3.83%-14.21%16.07%5.34%3.00%13.20%6.94%-4.29%-0.02%17.44%12.08%66.90%
20192.20%5.01%6.90%9.79%-0.67%-1.39%0.26%2.54%-0.73%0.82%26.94%

Комиссия

Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
График комиссии BCHS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Personally Created среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Personally Created, с текущим значением в 99
Personally Created
Ранг коэф-та Шарпа Personally Created, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Personally Created, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Personally Created, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Personally Created, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Personally Created, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Personally Created
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Personally Created, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Personally Created, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Personally Created, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Personally Created, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Personally Created, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.502.051.270.629.02
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.692.311.310.7210.43
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.891.281.170.132.94
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.181.661.200.084.20
GLD
SPDR Gold Trust		2.132.881.381.7613.52
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		-0.220.161.020.46-0.73
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		1.461.961.260.637.39
BTC-USD
Bitcoin		0.771.421.140.383.62
ETH-USD
Ethereum		-0.070.381.040.00-0.24

Коэффициент Шарпа

Personally Created на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.72
1.66
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Personally Created0.88%0.89%0.90%0.64%0.83%0.91%1.07%0.94%1.04%0.99%0.92%0.98%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.75%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.38%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.25%
-4.57%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Personally Created показал максимальную просадку в 39.26%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

Текущая просадка Personally Created составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.26%9 нояб. 2021 г.33711 окт. 2022 г.50528 февр. 2024 г.842
-32.28%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.12420 июл. 2020 г.157
-12.34%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.———
-12.2%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.4331 авг. 2021 г.114
-11.83%22 февр. 2021 г.125 мар. 2021 г.326 апр. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Personally Created составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.21%
4.88%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDGLDETH-USDBTC-USDBCHS.LIWFM.LVNQVOOVTI
BND1.000.360.040.040.020.050.210.060.06
GLD0.361.000.120.120.130.150.140.090.10
ETH-USD0.040.121.000.810.290.180.170.220.23
BTC-USD0.040.120.811.000.310.190.190.230.24
BCHS.L0.020.130.290.311.000.600.270.420.43
IWFM.L0.050.150.180.190.601.000.300.510.52
VNQ0.210.140.170.190.270.301.000.630.64
VOO0.060.090.220.230.420.510.631.000.98
VTI0.060.100.230.240.430.520.640.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2019 г.