Personally Created
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | Technology Equities | 20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7.70% |
BTC-USD Bitcoin | 6.60% | |
ETH-USD Ethereum | 6.60% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | Global Equities | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 13.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Personally Created и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2019 г., начальной даты BCHS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Personally Created | 10.57% | 1.23% | -4.51% | 33.75% | 20.36% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 4.16% | 5.46% | 22.28% | 13.72% | 11.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 4.20% | 6.30% | 23.28% | 14.49% | 12.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 5.75% | 10.51% | 21.00% | 4.18% | 6.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.14% | 4.90% | 9.54% | 0.17% | 1.79% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 4.57% | 14.38% | 29.55% | 10.20% | 6.69% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | -10.58% | -4.39% | -15.72% | 30.53% | 13.41% | N/A |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 18.36% | 1.90% | -0.39% | 29.04% | 10.51% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -1.96% | -21.01% | 105.60% | 38.88% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -4.82% | -42.86% | 34.98% | 65.09% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personally Created, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.16% | 12.34% | 7.21% | -7.54% | 5.42% | 1.60% | 2.02% | -2.22% | 10.57% | ||||
2023 | 11.46% | -2.64% | 4.30% | 1.19% | -1.74% | 5.05% | 3.49% | -5.01% | -3.96% | 1.64% | 10.29% | 11.07% | 38.98% |
2022 | -9.95% | 1.26% | 3.84% | -10.23% | -5.84% | -11.56% | 10.08% | -4.58% | -8.86% | 4.55% | 1.28% | -3.70% | -30.89% |
2021 | 7.09% | 8.37% | 8.83% | 5.60% | -3.20% | -1.14% | 2.46% | 6.18% | -5.44% | 12.43% | -0.78% | -3.38% | 41.53% |
2020 | 5.35% | -3.83% | -14.21% | 16.07% | 5.34% | 3.00% | 13.20% | 6.94% | -4.29% | -0.02% | 17.44% | 12.08% | 66.90% |
2019 | 2.20% | 5.01% | 6.90% | 9.79% | -0.67% | -1.39% | 0.26% | 2.54% | -0.73% | 0.82% | 26.94% |
Комиссия
Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Personally Created среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.50 | 2.05 | 1.27 | 0.62 | 9.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.69 | 2.31 | 1.31 | 0.72 | 10.43 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.89 | 1.28 | 1.17 | 0.13 | 2.94 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.18 | 1.66 | 1.20 | 0.08 | 4.20 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.13 | 2.88 | 1.38 | 1.76 | 13.52 |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | -0.22 | 0.16 | 1.02 | 0.46 | -0.73 |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 1.46 | 1.96 | 1.26 | 0.63 | 7.39 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personally Created | 0.88% | 0.89% | 0.90% | 0.64% | 0.83% | 0.91% | 1.07% | 0.94% | 1.04% | 0.99% | 0.92% | 0.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Personally Created показал максимальную просадку в 39.26%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.
Текущая просадка Personally Created составляет 10.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.26% | 9 нояб. 2021 г. | 337 | 11 окт. 2022 г. | 505 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
-32.28% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
-12.34% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.2% | 10 мая 2021 г. | 71 | 19 июл. 2021 г. | 43 | 31 авг. 2021 г. | 114 |
-11.83% | 22 февр. 2021 г. | 12 | 5 мар. 2021 г. | 32 | 6 апр. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Personally Created составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | GLD | ETH-USD | BTC-USD | BCHS.L | IWFM.L | VNQ | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
GLD | 0.36 | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.10 |
ETH-USD | 0.04 | 0.12 | 1.00 | 0.81 | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
BTC-USD | 0.04 | 0.12 | 0.81 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
BCHS.L | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.60 | 0.27 | 0.42 | 0.43 |
IWFM.L | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 0.51 | 0.52 |
VNQ | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
VOO | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.42 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.98 |
VTI | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.24 | 0.43 | 0.52 | 0.64 | 0.98 | 1.00 |