Personally Created
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7.7% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.5% |
BTC-USD Bitcoin | 6.6% | |
ETH-USD Ethereum | 6.6% | |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | Technology Equities | 20% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | Global Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 13.2% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.6% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Personally Created и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Personally Created на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 12.27% с начала года и доходность в 13.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 6.92% | 6.92% |
Personally Created | -1.14% | 2.12% | 12.27% | 13.97% | 13.72% | 13.72% |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.24% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 7.55% | 7.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.14% | 9.62% | 13.90% | 18.91% | 8.16% | 8.16% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.25% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 1.05% | 1.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.60% | -3.51% | 0.08% | 0.78% | -0.26% | -0.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.43% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 5.94% | 5.94% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | -0.85% | 0.02% | 10.76% | 3.38% | 6.24% | 6.24% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.86% | 5.95% | 0.25% | 12.77% | 5.24% | 5.24% |
BTC-USD Bitcoin | 1.59% | -3.33% | 60.63% | 37.73% | 33.92% | 33.92% |
ETH-USD Ethereum | -4.02% | -8.63% | 33.13% | 19.95% | 45.84% | 45.84% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
BND | GLD | ETH-USD | BTC-USD | BCHS.L | VNQ | IWFM.L | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.39 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
GLD | 0.39 | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.08 |
ETH-USD | 0.04 | 0.12 | 1.00 | 0.82 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
BTC-USD | 0.05 | 0.14 | 0.82 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
BCHS.L | -0.00 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.27 | 0.64 | 0.44 | 0.46 |
VNQ | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.64 | 0.65 |
IWFM.L | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.64 | 0.33 | 1.00 | 0.51 | 0.52 |
VOO | 0.03 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.64 | 0.51 | 1.00 | 0.98 |
VTI | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.46 | 0.65 | 0.52 | 0.98 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personally Created | 0.89% | 0.92% | 0.67% | 0.88% | 0.99% | 1.20% | 1.09% | 1.24% | 1.21% | 1.16% | 1.27% | 1.37% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.01% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | -0.23 | ||||
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.03 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.91 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.25 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Personally Created с января 2010 показал максимальную просадку в 39.27%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.27% | 9 нояб. 2021 г. | 337 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
-32.33% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
-12.22% | 10 мая 2021 г. | 71 | 19 июл. 2021 г. | 43 | 31 авг. 2021 г. | 114 |
-11.83% | 22 февр. 2021 г. | 12 | 5 мар. 2021 г. | 32 | 6 апр. 2021 г. | 44 |
-9.76% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 21 | 19 окт. 2021 г. | 43 |
График волатильности
Текущая волатильность Personally Created составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.