PortfoliosLab logo
Personally Created
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 7.7%GLD 7.5%BTC-USD 6.6%ETH-USD 6.6%BCHS.L 20%IWFM.L 20%VTI 13.2%VOO 10.6%VNQ 7.8%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2019 г., начальной даты BCHS.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Personally Created1.43%14.72%1.77%17.97%24.10%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.23%11.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.81%12.42%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.87%5.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
GLD
SPDR Gold Trust
26.73%4.96%23.75%40.30%14.00%10.19%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
-1.69%22.06%-2.77%19.35%17.13%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
3.92%11.36%2.17%13.89%13.50%14.36%
BTC-USD
Bitcoin
10.21%29.32%34.11%69.38%64.34%83.65%
ETH-USD
Ethereum
-29.62%54.05%-25.09%-19.39%66.08%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personally Created, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.82%-6.68%-4.26%2.69%5.47%1.43%
2024-2.16%12.34%7.22%-7.76%5.69%1.57%2.01%-2.21%3.04%0.99%13.11%-5.66%29.25%
202311.46%-2.64%4.30%1.19%-1.73%5.04%3.49%-5.01%-3.96%1.63%10.29%11.07%38.98%
2022-9.94%1.26%3.85%-10.24%-5.84%-11.56%10.08%-4.58%-8.86%4.55%1.28%-3.70%-30.89%
20217.08%8.37%8.84%5.60%-3.20%-1.14%2.46%6.18%-5.44%12.43%-0.77%-3.38%41.52%
20205.35%-3.83%-14.21%16.07%5.34%3.00%13.20%6.94%-4.30%-0.02%17.44%12.08%66.91%
20192.20%5.01%6.90%9.79%-0.67%-1.39%0.26%2.53%-0.73%0.82%26.94%

Комиссия

Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Personally Created составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Personally Created, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Personally Created, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Personally Created, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Personally Created, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Personally Created, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Personally Created, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.241.030.010.21
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.261.040.010.29
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.65-0.240.970.54-0.77
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.990.181.020.000.22
GLD
SPDR Gold Trust
2.373.791.492.4415.79
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
0.421.051.130.181.71
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.690.851.120.121.96
BTC-USD
Bitcoin
1.242.991.312.3110.99
ETH-USD
Ethereum
-0.310.351.040.03-0.32

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Personally Created имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 1.16
  • За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.93%0.88%0.89%0.90%0.64%0.83%0.91%1.07%0.94%1.04%0.99%0.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Personally Created показал максимальную просадку в 39.26%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка Personally Created составляет 6.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.26%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.50128 февр. 2024 г.842
-32.27%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.12420 июл. 2020 г.157
-21.24%9 дек. 2024 г.1207 апр. 2025 г.
-12.22%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.7418 окт. 2024 г.94
-12.19%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.4331 авг. 2021 г.114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDGLDETH-USDBTC-USDVNQBCHS.LIWFM.LVOOVTIPortfolio
^GSPC1.000.080.080.300.290.660.460.571.000.990.67
BND0.081.000.340.040.040.230.020.050.070.070.11
GLD0.080.341.000.110.120.140.130.160.080.100.21
ETH-USD0.300.040.111.000.810.170.290.190.240.250.73
BTC-USD0.290.040.120.811.000.180.310.200.240.250.71
VNQ0.660.230.140.170.181.000.260.300.610.620.44
BCHS.L0.460.020.130.290.310.261.000.620.420.440.71
IWFM.L0.570.050.160.190.200.300.621.000.520.530.60
VOO1.000.070.080.240.240.610.420.521.000.980.59
VTI0.990.070.100.250.250.620.440.530.981.000.61
Portfolio0.670.110.210.730.710.440.710.600.590.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2019 г.