PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Personally Created
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 7.7%GLD 7.5%BTC-USD 6.6%ETH-USD 6.6%BCHS.L 20%IWFM.L 20%VTI 13.2%VOO 10.6%VNQ 7.8%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
Technology Equities

20%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

7.70%

BTC-USD
Bitcoin

6.60%

ETH-USD
Ethereum

6.60%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
Global Equities

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

7.80%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10.60%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

13.20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Personally Created и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.01%
14.20%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2019 г., начальной даты BCHS.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Personally Created15.48%3.93%21.01%39.75%23.12%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
11.80%2.36%13.71%23.41%14.17%12.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
13.35%3.08%14.96%24.85%15.08%12.82%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-5.33%-0.26%-2.70%3.89%2.18%5.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.79%0.95%0.30%2.79%-0.16%1.33%
GLD
SPDR Gold Trust
12.02%-0.98%14.13%18.62%11.10%5.72%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
-0.55%4.26%16.47%42.80%17.19%N/A
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
23.67%4.67%26.05%36.78%12.45%N/A
BTC-USD
Bitcoin
59.31%7.04%56.99%159.78%50.64%60.95%
ETH-USD
Ethereum
53.34%18.61%54.75%101.16%67.70%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personally Created, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.16%12.34%7.21%-7.54%5.41%15.48%
202311.46%-2.64%4.30%1.19%-1.74%5.05%3.49%-5.01%-3.96%1.64%10.29%11.07%38.98%
2022-10.02%1.27%3.84%-10.22%-5.84%-11.57%10.08%-4.58%-8.86%4.55%1.28%-3.70%-30.94%
20217.07%8.37%8.82%5.63%-3.21%-1.13%2.47%6.18%-5.45%12.43%-0.79%-3.30%41.62%
20205.34%-3.84%-14.20%16.06%5.33%3.05%13.16%6.93%-4.29%0.00%17.47%12.03%66.85%
20192.27%4.96%6.88%9.80%-0.67%-1.39%0.26%2.55%-0.74%0.83%26.98%

Комиссия

Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BCHS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IWFM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Personally Created среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Personally Created, с текущим значением в 7272
Personally Created
Ранг коэф-та Шарпа Personally Created, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Personally Created, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Personally Created, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Personally Created, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Personally Created, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Personally Created
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Personally Created, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Personally Created, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Personally Created, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Personally Created, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Personally Created, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.544.921.641.0924.02
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.805.321.691.3926.46
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.241.871.230.214.79
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.632.411.280.136.47
GLD
SPDR Gold Trust
2.803.731.501.1419.05
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
1.191.911.330.755.63
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.961.721.471.204.45
BTC-USD
Bitcoin
5.084.571.502.8537.56
ETH-USD
Ethereum
3.233.541.381.7116.59

Коэффициент Шарпа

Personally Created на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.48
2.21
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Personally Created0.90%0.89%0.90%0.64%0.83%0.91%1.07%0.94%1.04%0.99%0.92%0.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.40%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.62%
0
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Personally Created показал максимальную просадку в 39.26%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Personally Created составляет 5.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.26%9 нояб. 2021 г.33711 окт. 2022 г.49316 февр. 2024 г.830
-32.3%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.12420 июл. 2020 г.157
-12.21%10 мая 2021 г.7119 июл. 2021 г.4331 авг. 2021 г.114
-12.2%29 февр. 2024 г.631 мая 2024 г.
-11.82%22 февр. 2021 г.125 мар. 2021 г.326 апр. 2021 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Personally Created составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.81%
2.41%
Personally Created
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDGLDETH-USDBTC-USDBCHS.LIWFM.LVNQVOOVTI
BND1.000.370.040.040.020.040.210.060.06
GLD0.371.000.120.120.120.140.140.080.09
ETH-USD0.040.121.000.810.290.170.170.220.23
BTC-USD0.040.120.811.000.310.190.190.230.24
BCHS.L0.020.120.290.311.000.610.270.410.43
IWFM.L0.040.140.170.190.611.000.310.490.50
VNQ0.210.140.170.190.270.311.000.640.65
VOO0.060.080.220.230.410.490.641.000.98
VTI0.060.090.230.240.430.500.650.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2019 г.