Personally Created
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | Technology Equities | 20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7.70% |
BTC-USD Bitcoin | 6.60% | |
ETH-USD Ethereum | 6.60% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | Global Equities | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 13.20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Personally Created и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2019 г., начальной даты BCHS.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Personally Created | 16.85% | 0.72% | 19.47% | 33.81% | 21.79% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.33% | 12.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.11% | 12.62% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.73% | 6.97% | 5.82% | 8.37% | 3.79% | 5.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.32% | 5.70% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 5.89% | 2.93% | 25.73% | 34.63% | 16.93% | N/A |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 21.18% | -3.30% | 15.02% | 29.79% | 11.10% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Personally Created, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.16% | 12.34% | 7.21% | -7.54% | 5.42% | 1.60% | 16.85% | ||||||
2023 | 11.46% | -2.64% | 4.30% | 1.19% | -1.74% | 5.05% | 3.49% | -5.01% | -3.96% | 1.64% | 10.29% | 11.07% | 38.98% |
2022 | -9.96% | 1.27% | 3.84% | -10.22% | -5.84% | -11.57% | 10.08% | -4.58% | -8.86% | 4.55% | 1.28% | -3.70% | -30.90% |
2021 | 7.07% | 8.37% | 8.82% | 5.63% | -3.21% | -1.13% | 2.47% | 6.18% | -5.45% | 12.43% | -0.79% | -3.37% | 41.53% |
2020 | 5.34% | -3.84% | -14.20% | 16.06% | 5.33% | 3.05% | 13.16% | 6.93% | -4.29% | 0.00% | 17.47% | 12.03% | 66.85% |
2019 | 2.27% | 4.96% | 6.88% | 9.80% | -0.67% | -1.39% | 0.26% | 2.55% | -0.74% | 0.83% | 26.98% |
Комиссия
Комиссия Personally Created составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Personally Created среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.92 | 3.96 | 1.54 | 1.86 | 21.91 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.96 | 4.04 | 1.55 | 1.94 | 23.39 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.33 | 1.92 | 1.24 | 0.24 | 4.33 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.37 | 1.99 | 1.24 | 0.10 | 4.90 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.94 | 2.60 | 1.34 | 1.55 | 11.47 |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.41 | 1.05 | 1.17 | 0.18 | 1.69 |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 2.73 | 3.62 | 1.48 | 0.98 | 19.87 |
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Personally Created за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personally Created | 0.90% | 0.89% | 0.90% | 0.64% | 0.83% | 0.91% | 1.07% | 0.94% | 1.04% | 0.99% | 0.92% | 0.98% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.04% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Personally Created показал максимальную просадку в 39.26%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.
Текущая просадка Personally Created составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.26% | 9 нояб. 2021 г. | 337 | 11 окт. 2022 г. | 505 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
-32.3% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
-12.21% | 10 мая 2021 г. | 71 | 19 июл. 2021 г. | 43 | 31 авг. 2021 г. | 114 |
-11.82% | 22 февр. 2021 г. | 12 | 5 мар. 2021 г. | 32 | 6 апр. 2021 г. | 44 |
-9.76% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 21 | 19 окт. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Personally Created составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | GLD | ETH-USD | BTC-USD | BCHS.L | IWFM.L | VNQ | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.36 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | 0.07 | 0.06 |
GLD | 0.36 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
ETH-USD | 0.04 | 0.11 | 1.00 | 0.81 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
BTC-USD | 0.04 | 0.11 | 0.81 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 |
BCHS.L | 0.03 | 0.13 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.59 | 0.28 | 0.41 | 0.43 |
IWFM.L | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.59 | 1.00 | 0.31 | 0.50 | 0.51 |
VNQ | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
VOO | 0.07 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.50 | 0.63 | 1.00 | 0.98 |
VTI | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.43 | 0.51 | 0.64 | 0.98 | 1.00 |