PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Green Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QCLN 10%PBW 10%GRID 10%CNRG 10%TSLA 10%ALB 10%ENPH 10%CWEN 10%FSLR 10%SLDP 5%QS 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials

10%

CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Alternative Energy Equities

10%

CWEN
Clearway Energy, Inc.
Utilities

10%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

10%

FSLR
First Solar, Inc.
Technology

10%

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
Alternative Energy Equities

10%

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
Small Cap Growth Equities

10%

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Alternative Energy Equities

10%

QS
QuantumScape Corporation
Consumer Cyclical

5%

SLDP
Solid Power, Inc.
Industrials

5%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.07%
34.59%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты SLDP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Green Portfolio-3.24%6.26%9.11%-20.67%N/AN/A
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-13.39%5.87%0.73%-32.14%11.24%6.91%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
-26.05%5.86%-11.59%-47.14%-4.30%-2.08%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
12.95%0.11%17.93%10.76%21.16%13.97%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
-10.46%0.50%1.26%-25.18%12.37%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-3.73%30.70%14.37%-11.10%69.41%32.30%
ALB
Albemarle Corporation
-36.25%-3.36%-24.86%-56.08%5.39%4.31%
SLDP
Solid Power, Inc.
42.76%34.42%38.93%-20.08%N/AN/A
QS
QuantumScape Corporation
16.83%65.04%15.50%-13.98%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-20.19%-1.13%-5.25%-40.69%38.42%24.76%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
-4.92%-2.47%5.93%-3.01%12.40%N/A
FSLR
First Solar, Inc.
25.63%-16.39%42.90%9.50%26.66%13.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Green Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.42%5.18%1.37%-5.39%15.31%-10.72%-3.24%
202318.07%-1.09%-0.68%-13.07%4.26%8.55%4.43%-13.26%-9.82%-17.71%11.89%12.21%-3.69%
2022-13.86%1.22%12.18%-16.22%7.22%-10.38%24.67%4.28%-8.11%3.01%2.11%-16.69%-17.59%
20215.72%9.87%0.16%3.61%-3.50%24.02%-0.24%-13.22%24.89%

Комиссия

Комиссия Green Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Green Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Green Portfolio, с текущим значением в 11
Green Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Green Portfolio, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Green Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Green Portfolio, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Green Portfolio, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Green Portfolio, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Green Portfolio, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Green Portfolio, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-0.92-1.340.86-0.52-1.03
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
-1.19-2.010.80-0.60-1.16
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
0.681.051.130.531.45
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
-0.81-1.140.88-0.53-1.05
TSLA
Tesla, Inc.
-0.160.141.02-0.12-0.32
ALB
Albemarle Corporation
-1.06-1.710.80-0.80-1.50
SLDP
Solid Power, Inc.
-0.250.171.02-0.22-0.50
QS
QuantumScape Corporation
-0.160.431.05-0.16-0.27
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.66-0.790.91-0.52-1.12
CWEN
Clearway Energy, Inc.
-0.100.111.01-0.07-0.26
FSLR
First Solar, Inc.
0.190.671.080.220.42

Коэффициент Шарпа

Green Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.61
1.99
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Green Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Green Portfolio1.46%1.36%1.22%0.80%0.65%1.07%1.46%0.96%1.24%0.98%0.70%0.54%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.79%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%0.41%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.10%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%2.18%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.07%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.46%1.35%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.53%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
1.75%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
SLDP
Solid Power, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QS
QuantumScape Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
6.34%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-37.02%
-1.97%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Green Portfolio показал максимальную просадку в 48.87%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Green Portfolio составляет 37.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.87%22 нояб. 2021 г.48730 окт. 2023 г.
-8.7%29 июн. 2021 г.1419 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.25
-7.5%11 авг. 2021 г.719 авг. 2021 г.102 сент. 2021 г.17
-6.42%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.713 окт. 2021 г.28
-4.63%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.719 нояб. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Green Portfolio составляет 10.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.04%
2.94%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CWENSLDPTSLAFSLRALBQSENPHGRIDCNRGPBWQCLN
CWEN1.000.340.260.440.390.360.470.520.600.510.53
SLDP0.341.000.420.360.430.600.420.430.570.670.59
TSLA0.260.421.000.390.470.520.470.540.520.600.69
FSLR0.440.360.391.000.410.460.660.530.720.640.68
ALB0.390.430.470.411.000.510.500.630.620.670.72
QS0.360.600.520.460.511.000.530.560.680.790.74
ENPH0.470.420.470.660.500.531.000.610.790.730.80
GRID0.520.430.540.530.630.560.611.000.770.740.79
CNRG0.600.570.520.720.620.680.790.771.000.920.91
PBW0.510.670.600.640.670.790.730.740.921.000.94
QCLN0.530.590.690.680.720.740.800.790.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2021 г.