PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Green Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Green Portfolio

Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

Распределение активов

QCLN 10%PBW 10%GRID 10%CNRG 10%TSLA 10%ALB 10%ENPH 10%CWEN 10%FSLR 10%SLDP 5%QS 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ALB
Albemarle Corporation		Basic Materials
10%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		Alternative Energy Equities
10%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		Utilities
10%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
10%
FSLR
First Solar, Inc.		Technology
10%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		Alternative Energy Equities
10%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		Small Cap Growth Equities
10%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		Alternative Energy Equities
10%
QS
QuantumScape Corporation		Consumer Cyclical
5%
SLDP
Solid Power, Inc.		Industrials
5%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.85%
16.01%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты SLDP

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
Green Portfolio-7.30%-0.41%11.85%-2.20%N/AN/A
Активы портфеля:
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		-17.25%-0.27%12.45%-13.87%10.83%8.38%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		-29.92%6.95%2.82%-28.93%-4.48%-1.08%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		22.59%4.75%16.43%38.38%21.92%16.39%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		-11.87%0.06%9.58%-2.88%11.73%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-11.80%-4.83%39.49%-13.69%66.40%30.71%
ALB
Albemarle Corporation		-30.27%13.91%-11.99%-39.76%9.34%7.72%
SLDP
Solid Power, Inc.		-11.72%-3.76%-20.00%-26.44%N/AN/A
QS
QuantumScape Corporation		-19.71%-6.22%2.39%-11.15%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-23.21%-7.68%-8.15%-20.17%33.35%23.85%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		6.39%-4.63%31.60%33.85%12.83%N/A
FSLR
First Solar, Inc.		21.87%-8.23%21.31%38.78%30.83%14.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Green Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.42%5.18%1.37%-5.39%15.31%-10.72%8.14%-2.72%5.15%-7.30%
202318.07%-1.09%-0.68%-13.07%4.26%8.55%4.43%-13.26%-9.82%-17.71%11.89%12.21%-3.69%
2022-13.86%1.22%12.18%-16.22%7.22%-10.38%24.67%4.28%-8.11%3.01%2.11%-16.69%-17.59%
20215.72%9.87%0.16%3.61%-3.50%24.02%-0.24%-13.22%24.89%

Комиссия

Комиссия Green Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Green Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Green Portfolio, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Green Portfolio, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Green Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Green Portfolio, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Green Portfolio, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Green Portfolio, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Green Portfolio, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Green Portfolio, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00-0.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		-0.38-0.330.97-0.22-0.77
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		-0.71-0.920.91-0.37-1.09
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		2.122.821.361.8011.78
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		-0.080.121.01-0.05-0.20
TSLA
Tesla, Inc.		-0.28-0.041.00-0.23-0.66
ALB
Albemarle Corporation		-0.68-0.800.91-0.53-1.20
SLDP
Solid Power, Inc.		-0.34-0.001.00-0.31-1.21
QS
QuantumScape Corporation		-0.110.481.05-0.10-0.28
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-0.29-0.001.00-0.24-0.95
CWEN
Clearway Energy, Inc.		1.151.901.220.803.64
FSLR
First Solar, Inc.		0.761.481.180.952.58

Коэффициент Шарпа

Green Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.06
2.78
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Green Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Green Portfolio1.39%1.36%1.22%0.80%0.65%1.07%1.46%0.96%1.24%0.98%0.70%0.54%
Активы портфеля:
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.97%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%0.41%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		2.69%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%2.18%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.46%1.35%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.69%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		1.61%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
SLDP
Solid Power, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		5.85%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-39.67%
0
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Green Portfolio показал максимальную просадку в 48.87%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Green Portfolio составляет 39.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.87%22 нояб. 2021 г.48730 окт. 2023 г.———
-8.7%29 июн. 2021 г.1419 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.25
-7.5%11 авг. 2021 г.719 авг. 2021 г.102 сент. 2021 г.17
-6.42%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.713 окт. 2021 г.28
-4.63%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.719 нояб. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Green Portfolio составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.46%
2.86%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CWENTSLASLDPFSLRALBQSENPHGRIDCNRGPBWQCLN
CWEN1.000.270.330.440.380.340.460.510.590.490.51
TSLA0.271.000.410.380.460.500.450.550.530.600.69
SLDP0.330.411.000.370.440.600.420.440.570.670.59
FSLR0.440.380.371.000.400.450.660.530.720.630.68
ALB0.380.460.440.401.000.510.500.620.620.670.72
QS0.340.500.600.450.511.000.520.560.670.790.73
ENPH0.460.450.420.660.500.521.000.610.790.720.79
GRID0.510.550.440.530.620.560.611.000.770.740.79
CNRG0.590.530.570.720.620.670.790.771.000.920.91
PBW0.490.600.670.630.670.790.720.740.921.000.94
QCLN0.510.690.590.680.720.730.790.790.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2021 г.