PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Green Portfolio

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


QCLN 10%PBW 10%GRID 10%CNRG 10%TSLA 10%ALB 10%ENPH 10%CWEN 10%FSLR 10%SLDP 5%QS 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Alternative Energy Equities10%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
Small Cap Growth Equities10%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
Alternative Energy Equities10%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Alternative Energy Equities10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical10%
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials10%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology10%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
Utilities10%
FSLR
First Solar, Inc.
Technology10%
SLDP
Solid Power, Inc.
Industrials5%
QS
QuantumScape Corporation
Consumer Cyclical5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.09%
8.86%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%2.06%N/A
Green Portfolio-3.22%-12.99%-4.37%-23.73%-0.67%N/A
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-4.62%-13.04%-8.23%-31.81%-11.13%N/A
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
-8.96%-12.99%-14.76%-39.28%-29.49%N/A
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
-2.49%2.46%10.06%18.06%4.95%N/A
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
-4.31%-14.39%-14.16%-24.70%-11.50%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
9.65%33.02%107.58%-14.99%12.86%N/A
ALB
Albemarle Corporation
-10.02%-21.35%-21.64%-40.29%3.31%N/A
SLDP
Solid Power, Inc.
-4.35%-28.78%-22.05%-65.62%-49.93%N/A
QS
QuantumScape Corporation
-4.84%-13.93%14.46%-33.98%-48.41%N/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-2.70%-39.00%-52.88%-59.01%0.81%N/A
CWEN
Clearway Energy, Inc.
1.36%-15.50%-21.73%-30.41%2.01%N/A
FSLR
First Solar, Inc.
-5.81%-20.91%10.98%22.62%42.63%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

CWENSLDPTSLAFSLRALBQSENPHGRIDCNRGPBWQCLN
CWEN1.000.290.290.400.380.310.420.520.550.460.49
SLDP0.291.000.440.350.420.580.390.440.540.640.57
TSLA0.290.441.000.420.480.540.490.580.570.640.72
FSLR0.400.350.421.000.370.460.660.540.720.630.66
ALB0.380.420.480.371.000.510.470.660.630.670.71
QS0.310.580.540.460.511.000.500.570.670.790.73
ENPH0.420.390.490.660.470.501.000.630.790.720.79
GRID0.520.440.580.540.660.570.631.000.780.760.81
CNRG0.550.540.570.720.630.670.790.781.000.920.92
PBW0.460.640.640.630.670.790.720.760.921.000.94
QCLN0.490.570.720.660.710.730.790.810.920.941.00

Коэффициент Шарпа

Green Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.75

Коэффициент Шарпа Green Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.75
0.70
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Green Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Green Portfolio1.54%1.26%0.85%0.70%1.18%1.68%1.19%1.55%1.25%0.80%0.63%0.88%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.82%0.33%0.01%0.31%0.86%1.05%0.46%1.29%0.75%0.83%0.44%1.35%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
4.80%4.31%1.81%0.47%1.57%3.18%1.45%3.08%1.80%3.53%2.66%4.97%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.39%1.27%0.65%0.70%1.31%1.35%1.14%1.16%1.34%1.61%1.51%1.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.16%1.24%1.36%0.71%1.22%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
0.94%0.73%0.68%1.07%2.09%1.84%1.07%1.54%2.29%2.07%1.74%1.50%
SLDP
Solid Power, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QS
QuantumScape Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
6.32%4.67%4.00%3.73%4.74%9.05%7.73%8.45%6.36%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Green Portfolio составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.70%
0.00%2.15%
0.61%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.45%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-0.90
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
-1.00
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
0.82
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
-0.84
TSLA
Tesla, Inc.
-0.28
ALB
Albemarle Corporation
-0.91
SLDP
Solid Power, Inc.
-0.88
QS
QuantumScape Corporation
-0.42
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-1.07
CWEN
Clearway Energy, Inc.
-1.26
FSLR
First Solar, Inc.
0.40

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.38%
-9.73%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Green Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.57%22 нояб. 2021 г.11811 мая 2022 г.
-8.7%29 июн. 2021 г.1419 июл. 2021 г.113 авг. 2021 г.25
-7.5%11 авг. 2021 г.719 авг. 2021 г.102 сент. 2021 г.17
-6.42%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.713 окт. 2021 г.28
-4.63%9 нояб. 2021 г.210 нояб. 2021 г.719 нояб. 2021 г.9

График волатильности

Текущая волатильность Green Portfolio составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.27%
3.66%
Green Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля