Green Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Green Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	10%
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	Alternative Energy Equities	10%
CWEN Clearway Energy, Inc.	Utilities	10%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	10%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	10%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	Alternative Energy Equities	10%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Small Cap Growth Equities	10%
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	Alternative Energy Equities	10%
QS QuantumScape Corporation	Consumer Cyclical	5%
SLDP Solid Power, Inc.	Industrials	5%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты SLDP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Green Portfolio	-13.99%	13.67%	-10.96%	-9.43%	N/A	N/A
Активы портфеля:
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-13.09%	13.96%	-13.40%	-12.48%	3.37%	4.99%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	-14.24%	21.27%	-13.73%	-16.79%	-10.28%	-2.99%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	3.72%	13.69%	-2.00%	5.61%	21.47%	14.88%
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	-8.41%	20.80%	-9.59%	-9.42%	6.04%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
ALB Albemarle Corporation	-32.32%	5.89%	-42.00%	-54.50%	-1.01%	0.64%
SLDP Solid Power, Inc.	-31.22%	27.45%	12.07%	-24.42%	N/A	N/A
QS QuantumScape Corporation	-21.77%	7.69%	-19.12%	-24.68%	N/A	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-26.07%	2.45%	-24.10%	-53.14%	-3.16%	17.91%
CWEN Clearway Energy, Inc.	12.81%	4.83%	7.09%	13.29%	11.61%	N/A
FSLR First Solar, Inc.	-20.18%	15.13%	-27.46%	-26.36%	26.92%	9.53%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Green Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-3.03%	-9.60%	-4.29%	-4.45%	7.28%								-13.99%
2024	-14.42%	5.18%	1.37%	-5.39%	15.31%	-10.72%	8.14%	-2.72%	5.15%	-8.91%	7.48%	-1.39%	-5.11%
2023	18.07%	-1.09%	-0.68%	-13.07%	4.26%	8.55%	4.43%	-13.26%	-9.82%	-17.71%	11.89%	12.21%	-3.69%
2022	-13.86%	1.22%	12.18%	-16.22%	7.22%	-10.38%	24.67%	4.28%	-8.11%	3.01%	2.11%	-16.69%	-17.59%
2021					5.72%	9.87%	0.16%	3.61%	-3.50%	24.02%	-0.24%	-13.22%	24.89%

Комиссия

Комиссия Green Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GRID

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Green Portfolio составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-0.39	-0.34	0.96	-0.20	-0.89
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	-0.48	-0.45	0.95	-0.23	-0.97
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	0.25	0.59	1.07	0.34	1.18
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	-0.31	-0.18	0.98	-0.17	-0.74
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
ALB Albemarle Corporation	-0.97	-1.53	0.82	-0.66	-1.57
SLDP Solid Power, Inc.	-0.36	-0.11	0.99	-0.29	-0.71
QS QuantumScape Corporation	-0.34	-0.18	0.98	-0.30	-0.68
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.84	-1.24	0.85	-0.64	-1.37
CWEN Clearway Energy, Inc.	0.51	1.19	1.16	0.67	2.62
FSLR First Solar, Inc.	-0.47	-0.40	0.96	-0.46	-0.74

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Green Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.31
За всё время: -0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Green Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.45%	1.43%	1.36%	1.22%	0.81%	0.65%	1.07%	1.46%	0.96%	1.24%	0.98%	0.70%
Активы портфеля:
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	1.07%	0.87%	0.76%	0.33%	0.01%	0.30%	0.85%	1.03%	0.45%	1.25%	0.72%	0.78%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	2.44%	2.84%	3.68%	4.21%	1.71%	0.44%	1.45%	2.89%	1.27%	2.69%	1.54%	2.96%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	1.05%	1.06%	1.23%	1.26%	0.63%	0.68%	1.26%	1.28%	1.07%	1.07%	1.23%	1.45%
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	1.33%	1.34%	1.17%	1.23%	1.34%	0.69%	1.16%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALB Albemarle Corporation	2.79%	1.87%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.02%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%	1.83%
SLDP Solid Power, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QS QuantumScape Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CWEN Clearway Energy, Inc.	5.82%	6.36%	5.62%	4.48%	3.69%	3.29%	4.01%	7.29%	5.81%	5.98%	4.23%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Green Portfolio показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Green Portfolio составляет 46.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.77%	22 нояб. 2021 г.	847	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.7%	29 июн. 2021 г.	14	19 июл. 2021 г.	11	3 авг. 2021 г.	25
-7.5%	11 авг. 2021 г.	7	19 авг. 2021 г.	10	2 сент. 2021 г.	17
-6.42%	3 сент. 2021 г.	21	4 окт. 2021 г.	7	13 окт. 2021 г.	28
-4.63%	9 нояб. 2021 г.	2	10 нояб. 2021 г.	7	19 нояб. 2021 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CWEN	SLDP	TSLA	FSLR	ALB	QS	ENPH	GRID	CNRG	PBW	QCLN	Portfolio
^GSPC	1.00	0.43	0.40	0.58	0.41	0.53	0.53	0.45	0.85	0.63	0.65	0.70	0.68
CWEN	0.43	1.00	0.31	0.24	0.42	0.36	0.33	0.44	0.48	0.58	0.48	0.50	0.56
SLDP	0.40	0.31	1.00	0.39	0.36	0.43	0.59	0.41	0.43	0.55	0.66	0.59	0.65
TSLA	0.58	0.24	0.39	1.00	0.35	0.45	0.49	0.41	0.55	0.51	0.57	0.68	0.67
FSLR	0.41	0.42	0.36	0.35	1.00	0.40	0.45	0.66	0.51	0.71	0.63	0.67	0.72
ALB	0.53	0.36	0.43	0.45	0.40	1.00	0.51	0.50	0.59	0.61	0.66	0.71	0.72
QS	0.53	0.33	0.59	0.49	0.45	0.51	1.00	0.52	0.56	0.67	0.79	0.73	0.76
ENPH	0.45	0.44	0.41	0.41	0.66	0.50	0.52	1.00	0.57	0.77	0.71	0.77	0.79
GRID	0.85	0.48	0.43	0.55	0.51	0.59	0.56	0.57	1.00	0.76	0.74	0.78	0.78
CNRG	0.63	0.58	0.55	0.51	0.71	0.61	0.67	0.77	0.76	1.00	0.92	0.91	0.92
PBW	0.65	0.48	0.66	0.57	0.63	0.66	0.79	0.71	0.74	0.92	1.00	0.94	0.94
QCLN	0.70	0.50	0.59	0.68	0.67	0.71	0.73	0.77	0.78	0.91	0.94	1.00	0.97
Portfolio	0.68	0.56	0.65	0.67	0.72	0.72	0.76	0.79	0.78	0.92	0.94	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Green Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество