Green Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты SLDP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Green Portfolio | -9.89% | -5.18% | 9.42% | 6.64% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -19.26% | -2.88% | 11.23% | -5.74% | 10.11% | 7.60% |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | -30.26% | 6.87% | 6.61% | -21.28% | -4.88% | -1.49% |
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 21.91% | 1.11% | 15.67% | 47.88% | 21.34% | 15.96% |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | -13.61% | -3.77% | 7.67% | 2.47% | 10.91% | N/A |
Tesla, Inc. | -11.18% | -7.37% | 55.37% | 4.11% | 66.86% | 30.33% |
Albemarle Corporation | -33.39% | 10.59% | -14.57% | -30.41% | 8.47% | 6.85% |
Solid Power, Inc. | -12.41% | -13.01% | -23.49% | -11.81% | N/A | N/A |
QuantumScape Corporation | -24.03% | -9.43% | -2.04% | -9.59% | N/A | N/A |
Enphase Energy, Inc. | -30.65% | -20.24% | -17.08% | -7.33% | 29.98% | 20.89% |
Clearway Energy, Inc. | 4.32% | -7.87% | 21.82% | 37.00% | 11.78% | N/A |
First Solar, Inc. | 16.41% | -16.51% | 13.77% | 33.02% | 29.48% | 13.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Green Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -14.42% | 5.18% | 1.37% | -5.39% | 15.31% | -10.72% | 8.14% | -2.72% | 5.15% | -9.89% | |||
2023 | 18.07% | -1.09% | -0.68% | -13.07% | 4.26% | 8.55% | 4.43% | -13.26% | -9.82% | -17.71% | 11.89% | 12.21% | -3.69% |
2022 | -13.86% | 1.22% | 12.18% | -16.22% | 7.22% | -10.38% | 24.67% | 4.28% | -8.11% | 3.01% | 2.11% | -16.69% | -17.59% |
2021 | 5.72% | 9.87% | 0.16% | 3.61% | -3.50% | 24.02% | -0.24% | -13.22% | 24.89% |
Комиссия
Комиссия Green Portfolio составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Green Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -0.35 | -0.29 | 0.97 | -0.21 | -0.74 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | -0.66 | -0.83 | 0.92 | -0.34 | -1.01 |
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 2.44 | 3.25 | 1.42 | 2.03 | 15.01 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | -0.08 | 0.12 | 1.01 | -0.05 | -0.20 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.14 | -0.40 |
Albemarle Corporation | -0.63 | -0.68 | 0.92 | -0.48 | -1.34 |
Solid Power, Inc. | -0.26 | 0.17 | 1.02 | -0.24 | -0.95 |
QuantumScape Corporation | -0.19 | 0.31 | 1.03 | -0.17 | -0.47 |
Enphase Energy, Inc. | -0.40 | -0.22 | 0.98 | -0.34 | -1.41 |
Clearway Energy, Inc. | 1.08 | 1.80 | 1.21 | 0.74 | 3.37 |
First Solar, Inc. | 0.58 | 1.26 | 1.15 | 0.72 | 1.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Green Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Portfolio | 1.41% | 1.36% | 1.22% | 0.80% | 0.65% | 1.07% | 1.46% | 0.96% | 1.24% | 0.98% | 0.70% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 1.00% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% | 0.79% | 0.41% |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.71% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.28% | 2.68% | 1.53% | 2.96% | 2.18% |
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% | 1.46% | 1.35% |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.72% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Albemarle Corporation | 1.69% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
Solid Power, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Clearway Energy, Inc. | 5.97% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 4.23% | 0.00% | 0.00% |
First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Green Portfolio показал максимальную просадку в 48.87%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Green Portfolio составляет 41.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.87% | 22 нояб. 2021 г. | 487 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
-8.7% | 29 июн. 2021 г. | 14 | 19 июл. 2021 г. | 11 | 3 авг. 2021 г. | 25 |
-7.5% | 11 авг. 2021 г. | 7 | 19 авг. 2021 г. | 10 | 2 сент. 2021 г. | 17 |
-6.42% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 7 | 13 окт. 2021 г. | 28 |
-4.63% | 9 нояб. 2021 г. | 2 | 10 нояб. 2021 г. | 7 | 19 нояб. 2021 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Green Portfolio составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CWEN | TSLA | SLDP | FSLR | ALB | QS | ENPH | GRID | CNRG | PBW | QCLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.49 | 0.52 |
TSLA | 0.27 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.69 |
SLDP | 0.33 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.44 | 0.60 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.59 |
FSLR | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.67 | 0.53 | 0.72 | 0.63 | 0.68 |
ALB | 0.38 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.72 |
QS | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.73 |
ENPH | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.67 | 0.50 | 0.52 | 1.00 | 0.61 | 0.79 | 0.72 | 0.79 |
GRID | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.79 |
CNRG | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.79 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
PBW | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.72 | 0.74 | 0.92 | 1.00 | 0.94 |
QCLN | 0.52 | 0.69 | 0.59 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |