Green Portfolio

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	Alternative Energy Equities	10%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Small Cap Growth Equities	10%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	Alternative Energy Equities	10%
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	Alternative Energy Equities	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	10%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	10%
CWEN Clearway Energy, Inc.	Utilities	10%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	10%
SLDP Solid Power, Inc.	Industrials	5%
QS QuantumScape Corporation	Consumer Cyclical	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Green Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Green Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.31%	9.66%	12.78%	14.25%	2.06%	N/A
Green Portfolio	-3.22%	-12.99%	-4.37%	-23.73%	-0.67%	N/A
Активы портфеля:
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-4.62%	-13.04%	-8.23%	-31.81%	-11.13%	N/A
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	-8.96%	-12.99%	-14.76%	-39.28%	-29.49%	N/A
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	-2.49%	2.46%	10.06%	18.06%	4.95%	N/A
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	-4.31%	-14.39%	-14.16%	-24.70%	-11.50%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	9.65%	33.02%	107.58%	-14.99%	12.86%	N/A
ALB Albemarle Corporation	-10.02%	-21.35%	-21.64%	-40.29%	3.31%	N/A
SLDP Solid Power, Inc.	-4.35%	-28.78%	-22.05%	-65.62%	-49.93%	N/A
QS QuantumScape Corporation	-4.84%	-13.93%	14.46%	-33.98%	-48.41%	N/A
ENPH Enphase Energy, Inc.	-2.70%	-39.00%	-52.88%	-59.01%	0.81%	N/A
CWEN Clearway Energy, Inc.	1.36%	-15.50%	-21.73%	-30.41%	2.01%	N/A
FSLR First Solar, Inc.	-5.81%	-20.91%	10.98%	22.62%	42.63%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	CWEN	SLDP	TSLA	FSLR	ALB	QS	ENPH	GRID	CNRG	PBW	QCLN
CWEN	1.00	0.29	0.29	0.40	0.38	0.31	0.42	0.52	0.55	0.46	0.49
SLDP	0.29	1.00	0.44	0.35	0.42	0.58	0.39	0.44	0.54	0.64	0.57
TSLA	0.29	0.44	1.00	0.42	0.48	0.54	0.49	0.58	0.57	0.64	0.72
FSLR	0.40	0.35	0.42	1.00	0.37	0.46	0.66	0.54	0.72	0.63	0.66
ALB	0.38	0.42	0.48	0.37	1.00	0.51	0.47	0.66	0.63	0.67	0.71
QS	0.31	0.58	0.54	0.46	0.51	1.00	0.50	0.57	0.67	0.79	0.73
ENPH	0.42	0.39	0.49	0.66	0.47	0.50	1.00	0.63	0.79	0.72	0.79
GRID	0.52	0.44	0.58	0.54	0.66	0.57	0.63	1.00	0.78	0.76	0.81
CNRG	0.55	0.54	0.57	0.72	0.63	0.67	0.79	0.78	1.00	0.92	0.92
PBW	0.46	0.64	0.64	0.63	0.67	0.79	0.72	0.76	0.92	1.00	0.94
QCLN	0.49	0.57	0.72	0.66	0.71	0.73	0.79	0.81	0.92	0.94	1.00

Коэффициент Шарпа

Green Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Коэффициент Шарпа Green Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Green Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Green Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Green Portfolio	1.54%	1.26%	0.85%	0.70%	1.18%	1.68%	1.19%	1.55%	1.25%	0.80%	0.63%	0.88%
Активы портфеля:
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	0.82%	0.33%	0.01%	0.31%	0.86%	1.05%	0.46%	1.29%	0.75%	0.83%	0.44%	1.35%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	4.80%	4.31%	1.81%	0.47%	1.57%	3.18%	1.45%	3.08%	1.80%	3.53%	2.66%	4.97%
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	1.39%	1.27%	0.65%	0.70%	1.31%	1.35%	1.14%	1.16%	1.34%	1.61%	1.51%	1.00%
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	1.16%	1.24%	1.36%	0.71%	1.22%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALB Albemarle Corporation	0.94%	0.73%	0.68%	1.07%	2.09%	1.84%	1.07%	1.54%	2.29%	2.07%	1.74%	1.50%
SLDP Solid Power, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QS QuantumScape Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CWEN Clearway Energy, Inc.	6.32%	4.67%	4.00%	3.73%	4.74%	9.05%	7.73%	8.45%	6.36%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Green Portfolio составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GRID

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

0.70%

0.00%2.15%

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

0.61%

0.00%2.15%

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

0.60%

0.00%2.15%

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

0.45%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	-0.90
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	-1.00
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index	0.82
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	-0.84
TSLA Tesla, Inc.	-0.28
ALB Albemarle Corporation	-0.91
SLDP Solid Power, Inc.	-0.88
QS QuantumScape Corporation	-0.42
ENPH Enphase Energy, Inc.	-1.07
CWEN Clearway Energy, Inc.	-1.26
FSLR First Solar, Inc.	0.40

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Green Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Green Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 39.57%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.57%	22 нояб. 2021 г.	118	11 мая 2022 г.	—	—	—
-8.7%	29 июн. 2021 г.	14	19 июл. 2021 г.	11	3 авг. 2021 г.	25
-7.5%	11 авг. 2021 г.	7	19 авг. 2021 г.	10	2 сент. 2021 г.	17
-6.42%	3 сент. 2021 г.	21	4 окт. 2021 г.	7	13 окт. 2021 г.	28
-4.63%	9 нояб. 2021 г.	2	10 нояб. 2021 г.	7	19 нояб. 2021 г.	9

График волатильности

Текущая волатильность Green Portfolio составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Green Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля